이 전략은 가격 성능 지수 (PPI) 를 사용하여 시장 트렌드 방향을 결정합니다. PPI가 상승하면 길고 떨어지면 짧습니다. PPI는 가격 동력과 미래 방향을 측정하기 위해 기간 동안 가격 변화 비율을 계산합니다.
주요 논리:
PPI는 일정 기간 동안의 가격 변화 비율을 계산합니다. (전산 14일)
PPI가 상승하면 가격이 증가한다는 것을 나타냅니다.
PPI가 떨어지면 가격이 떨어지는 것을 나타냅니다.
트레이드 신호를 반전할 수 있는 옵션
상승하는 PPI는 상승 동력을 축적하고, 감소하는 PPI는 하락 동력을 보여줍니다. 적절한 매개 변수로 PPI를 추적하면 중장기 트렌드를 파악 할 수 있습니다.
가격 추세와 동력을 결정하는 간단한 지표
사용자 정의 가능한 매개 변수는 다양한 제품에 적합합니다
명확하고 직관적인 거래 논리
리버스 거래는 다른 시장 환경에 적응합니다.
단기 소음을 필터링 할 수 없습니다. 거짓 파업에 유연합니다.
포지션 사이즈 또는 스톱 로스 관리가 없습니다.
열악한 매개 변수는 트렌드를 놓칠 수도 있고 거래가 너무 많을 수도 있습니다.
완화:
안정성과 감수성을 균형을 맞추기 위해 매개 변수를 최적화합니다.
거래 당 제어 손실에 스톱 손실을 추가합니다.
거래당 위험을 낮추기 위해 포지션 크기를 고려하십시오.
다른 제품들에 대한 테스트 매개 변수 조합
잘못된 신호를 스크린하기 위해 다른 필터를 추가합니다
역동적인 위치 크기를 측정하는 메커니즘 개발
후속 또는 시간 기반 스톱 손실을 추가합니다.
신호 품질을 판단하기 위한 ML
이 전략은 가격 성능 지표에 의해 경향을 결정하며 단순함과 보편성을 갖는다. 매개 변수, 위험 통제 등에 대한 추가 개선은 강력한 양성 전략으로 만들 수 있다. 트렌드 검출을 위해 간단한 지표를 사용하는 효과적인 접근 방식을 제공한다.
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 23/03/2018
// The Performance indicator or a more familiar term, KPI (key performance indicator),
// is an industry term that measures the performance. Generally used by organizations,
// they determine whether the company is successful or not, and the degree of success.
// It is used on a business’ different levels, to quantify the progress or regress of a
// department, of an employee or even of a certain program or activity. For a manager
// it’s extremely important to determine which KPIs are relevant for his activity, and
// what is important almost always depends on which department he wants to measure the
// performance for. So the indicators set for the financial team will be different than
// the ones for the marketing department and so on.
//
// Similar to the KPIs companies use to measure their performance on a monthly, quarterly
// and yearly basis, the stock market makes use of a performance indicator as well, although
// on the market, the performance index is calculated on a daily basis. The stock market
// performance indicates the direction of the stock market as a whole, or of a specific stock
// and gives traders an overall impression over the future security prices, helping them decide
// the best move. A change in the indicator gives information about future trends a stock could
// adopt, information about a sector or even on the whole economy. The financial sector is the
// most relevant department of the economy and the indicators provide information on its overall
// health, so when a stock price moves upwards, the indicators are a signal of good news. On the
// other hand, if the price of a particular stock decreases, that is because bad news about its
// performance are out and they generate negative signals to the market, causing the price to go
// downwards. One could state that the movement of the security prices and consequently, the movement
// of the indicators are an overall evaluation of a country’s economic trend.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Perfomance index Backtest")
Period = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xKPI = (close - close[Period]) * 100 / close[Period]
clr = iff(xKPI > 0, green, red)
p1 = plot(xKPI, color=blue, title="KPI")
p2 = plot(0, color=blue, title="0")
pos = iff(xKPI > 0, 1,
iff(xKPI < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
fill(p1,p2,color=clr)