아키텍처 돌파구 백테스팅 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-10-17 17:26:03태그:
전반적인 설명
이 전략은 특정 돌파구 조건에서 길거나 짧게 이동하기 위해 레벨 돌파구 접근 방식을 채택하고 최적의 매개 변수 조합을 찾기 위해 자동 백테스팅 기능을 갖추고 있습니다.
원칙
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입력 매개 변수에는 룩백 데이, 영업률, 스톱 로스 비율, 룩백 범위, 영업/스톱 로스 범위 등 자동 백테스팅 매개 변수 등이 포함됩니다.
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백테스팅 중에, 룩백의 다양한 조합을 통과하고, 수익을 취하고, 손실을 멈추고, 각 조합에 대한 PnL을 기록합니다.
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돌파 신호 논리: 입구 바가 아닌 상단역 위에 근접 파업이 있을 때 길고, 입구 바가 아닌 하단역 아래에 근접 파업이 있을 때 짧다.
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스톱 로스 조건: 수익을 취하지 않고 스톱 로스가 트리거되면 거래를 종료합니다.
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이윤을 취하는 조건: 중단되지 않고 이윤을 취하는 것이 시작되면 거래를 종료합니다.
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상세한 백테스트 결과 표를 표시합니다. 사용자 설정에 따라 승률, 순이익 또는 거래 수에 따라 정렬할 수 있습니다.
장점
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자동 백테스트는 수동 테스트 없이 최적의 매개 변수 세트를 빠르게 찾을 수 있습니다.
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필요에 따라 승률, 순이익, 거래 수 등에 따라 역 테스트 결과를 유연하게 분류하십시오.
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각 거래에 대한 PnL을 시각화하십시오.
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커스터마이징 가능한 백테스트 매개 변수 더 넓은 매개 변수 공간을 테스트하여 글로벌 최적을 찾습니다.
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단순하고 명확한 거래 규칙, 이해하기 쉽고 실행하기 쉽습니다.
위험 과 해결책
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짧은 백테스트 기간은 불안정한 결과를 초래할 수 있습니다. 해결책: 더 긴 백테스트 기간을 사용하십시오.
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수익성에 영향을 미치는 미끄러지기 쉬운 빈번한 거래. 해결책: 적당하게 수익/손실을 중지하는 수준을 완화하십시오.
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단일 기기 백테스트는 대표적이지 않을 수 있습니다. 해결책: 안정적인 매개 변수 집합을 찾기 위해 다른 제품에 대한 테스트.
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과도하게 최적화된 매개 변수는 과도한 부착을 유발합니다. 해결책: 제품과 시간 프레임에 걸쳐 매개 변수의 안정성을 테스트하십시오.
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거래 비용을 무시하면 결과의 편향이 발생합니다. 해결책: 합리적인 수수료 설정을 사용하십시오.
개선 방향
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트래일링 스톱이나 트레이드 리미트를 추가하는 것 같은 최적화 차원을 높여주세요.
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트렌드 필터로 진입 조건을 최적화합니다.
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이윤/손실을 멈추는 것을 향상시키면, 동적 이윤을 얻거나 손해를 멈추는 것을 막습니다.
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매개 변수 최적화를 위한 기계 학습을 도입합니다.
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더 빠른 백테스팅을 위해 코드 구조를 최적화합니다.
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제품 및 시간 프레임에 걸쳐 매개 변수 견고성을 테스트합니다.
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자동 거래 기능을 통합하는 것을 고려하십시오.
결론
이 전략은 명확하고 간단한 논리를 가지고 있으며, 자동 백테스팅은 빠른 매개 변수 조정, PnL 디스플레이는 추가 개선을 촉진합니다. 위험은 존재하지만 강력한 실용적 가치와 함께 다차원 최적화를 통해 감소 할 수 있습니다. 요약하자면, 자동 백테스팅 도구로 장착 된이 전략은 거래자가 간단한 브레이크아웃 개념을 기반으로 안정적인 거래 시스템을 신속하게 개발하는 데 도움이 될 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © -_-
//@version=5
// strategy("[-_-] LBAB", process_orders_on_close=true, overlay=true, max_labels_count=500, max_lines_count=500, max_boxes_count=500, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
// Inputs
lookback = input.int(2, title="Lookback", minval=2, maxval=15)
tp = input.float(5, title="TP (%)", minval=1, maxval=10000)
sl = input.float(5, title="SL (% from Low)", minval=1, maxval=100)
com = input.float(0.075, title="Commission (%)", minval=0, maxval=50)
min_lookback_tr = input.float(2, title="Min Lookback", minval=1, maxval=500, inline="tr_lookback", group="Optimisation")
max_lookback_tr = input.float(5, title="Max Lookback", minval=1, maxval=500, inline="tr_lookback", group="Optimisation")
min_tp_tr = input.float(5, title="Min TP (%)", minval=1, maxval=10000, inline="tr_tp", group="Optimisation")
max_tp_tr = input.float(10, title="Max TP (%)", minval=1, maxval=10000, inline="tr_tp", group="Optimisation")
min_sl_tr = input.float(1, title="Min SL (%)", minval=1, maxval=100, inline="tr_sl", group="Optimisation")
max_sl_tr = input.float(5, title="Max SL (%)", minval=1, maxval=100, inline="tr_sl", group="Optimisation")
imp_perc_profit = input.bool(true, title="Percentage profitable", group="Optimisation")
imp_netprofit = input.bool(false, title="Net profit", group="Optimisation")
imp_numtrades = input.bool(false, title="Number of trades", group="Optimisation")
table_pos = input.string("Bottom Right", title="Position", options=["Top Left", "Top Center", "Top Right", "Middle Left", "Middle Center", "Middle Right", "Bottom Left", "Bottom Center", "Bottom Right"], group="Table")
table_font_size = input.string("Normal", title="Font size", options=["Auto", "Tiny", "Small", "Normal", "Large"], group="Table")
// Table parameters
table_pos_ = switch table_pos
"Top Left" => position.top_left
"Top Center" => position.top_center
"Top Right" => position.top_right
"Middle Left" => position.middle_left
"Middle Center" => position.middle_center
"Middle Right" => position.middle_right
"Bottom Left" => position.bottom_left
"Bottom Center" => position.bottom_center
"Bottom Right" => position.bottom_right
table_font_size_ = switch table_font_size
"Auto" => size.auto
"Tiny" => size.tiny
"Small" => size.small
"Normal" => size.normal
"Large" => size.large
// Sorting function (first element will be largest)
sortArr(arr, arr_index) =>
n = array.size(arr) - 1
for i = 0 to n - 1
for j = 0 to n - i - 1
if array.get(arr, j) < array.get(arr, j + 1)
temp = array.get(arr, j)
temp_index = array.get(arr_index, j)
array.set(arr, j, array.get(arr, j + 1))
array.set(arr, j + 1, temp)
array.set(arr_index, j, array.get(arr_index, j + 1))
array.set(arr_index, j + 1, temp_index)
// Safe checks
if min_lookback_tr > max_lookback_tr
runtime.error("Min Lookback must be less than Max Lookback")
if min_tp_tr > max_tp_tr
runtime.error("Min Take Profit must be less than Max Take Profit")
if min_sl_tr > max_sl_tr
runtime.error("Min Stop Loss must be less than Max Stop Loss")
//
tp_min_ = int(min_tp_tr / 1)
tp_max_ = int(max_tp_tr / 1)
sl_min_ = int(min_sl_tr / 1)
sl_max_ = int(max_sl_tr / 1)
// Size for arrays
arr_size = int((max_lookback_tr - min_lookback_tr + 1) * (tp_max_ - tp_min_ + 1) * (sl_max_ - sl_min_ + 1))
// Arrays
var arr_bi = array.new_int(arr_size, na) // bar_index of Smash Day
var arr_in_pos = array.new_bool(arr_size, false) // are we in a position?
var arr_params = array.new_string(arr_size, "")
var arr_wonlost = array.new_string(arr_size, "")
var arr_profit = array.new_float(arr_size, 0)
// Testing what parameters are best
index = 0
// Lookback
for lookback_i = min_lookback_tr to max_lookback_tr
// Take profit
for tp_i = tp_min_ to tp_max_
// Stop loss
for sl_i = sl_min_ to sl_max_
// Parameters of current iteration
lookback_ = lookback_i
tp_ = tp_i
sl_ = sl_i
//
if array.get(arr_params, index) == ""
array.set(arr_params, index, str.tostring(lookback_) + " " + str.tostring(tp_) + " " + str.tostring(sl_))
// Was there an entry?
was_edone = false
// If entry price reached
if not array.get(arr_in_pos, index) and not na(array.get(arr_bi, index))
if high >= high[bar_index - array.get(arr_bi, index)] and bar_index != array.get(arr_bi, index)
array.set(arr_in_pos, index, true)
was_edone := true
// If we're in a position
if array.get(arr_in_pos, index) and bar_index != array.get(arr_bi, index) and not was_edone
low_sl = low[bar_index - array.get(arr_bi, index)] * (1 - sl_ / 100)
high_ep = high[bar_index - array.get(arr_bi, index)]
high_tp = high_ep * (1 + tp_ / 100)
amount = 100
// Stop loss
if low <= low_sl
array.set(arr_in_pos, index, false)
array.set(arr_wonlost, index, array.get(arr_wonlost, index) + "0")
array.set(arr_profit, index, array.get(arr_profit, index) - math.abs(amount / high_ep * low_sl - amount) - com / 100 * amount * 2)
array.set(arr_bi, index, na)
// Take profit
if high >= high_tp
array.set(arr_in_pos, index, false)
array.set(arr_wonlost, index, array.get(arr_wonlost, index) + "1")
array.set(arr_profit, index, array.get(arr_profit, index) + math.abs(amount / high_ep * high_tp - amount) - com / 100 * amount * 2)
array.set(arr_bi, index, na)
// Entry condition
cond = barstate.isconfirmed and close < low[1] and high[1] < high[lookback_ + 1] //and not array.get(arr_in_pos, index)
// New entry price
if cond and not array.get(arr_in_pos, index)
array.set(arr_bi, index, bar_index)
// Update index
index := index + 1
// Checking the results
var table t = na
var result_index = array.new_int(0, na)
var result_arr_winrate = array.new_float(0, na)
var result_arr_tradenum = array.new_int(0, na)
var sort_array = array.new_float(0, na)
if (barstate.islast or barstate.islastconfirmedhistory) and na(t)
for i = 0 to array.size(arr_params) - 1
wins = 0
losses = 0
arr = array.get(arr_wonlost, i)
for j = 0 to str.length(arr) - 1
str_ = str.substring(arr, j, j + 1)
if str_ == "0"
losses := losses + 1
if str_ == "1"
wins := wins + 1
// Push percentage profitable trades
perc_profit = math.round(wins / (wins + losses) * 100, 2)
array.push(result_arr_winrate, perc_profit)
// Push number of trades
trade_num = str.length(array.get(arr_wonlost, i))
array.push(result_arr_tradenum, trade_num)
// Push index
array.push(result_index, i)
// For combined sorting
array.push(sort_array, (imp_netprofit ? array.get(arr_profit, i) : 1) * (imp_perc_profit ? perc_profit : 1) * (imp_numtrades ? trade_num : 1))
// Sort
sortArr(array.copy(sort_array), result_index)
t := table.new(columns=6, rows=13, bgcolor=color.white, border_color=color.new(color.blue, 0), border_width=1, frame_color=color.new(color.blue, 0), frame_width=1, position=table_pos_)
table.cell(t, 0, 0, "% Profitable" + (imp_perc_profit ? " ↓" : ""), bgcolor=imp_perc_profit ? color.rgb(23, 18, 25) : color.white, text_color=imp_perc_profit ? color.white : color.black, text_size=table_font_size_)
table.cell(t, 1, 0, "Net Profit" + (imp_netprofit ? " ↓" : ""), bgcolor=imp_netprofit ? color.rgb(23, 18, 25) : color.white, text_color=imp_netprofit ? color.white : color.black, text_size=table_font_size_)
table.cell(t, 2, 0, "# of trades" + (imp_numtrades ? " ↓" : ""), bgcolor=imp_numtrades ? color.rgb(23, 18, 25) : color.white, text_color=imp_numtrades ? color.white : color.black, text_size=table_font_size_)
table.cell(t, 3, 0, "Lookback", text_size=table_font_size_)
table.cell(t, 4, 0, "Take Profit %", text_size=table_font_size_)
table.cell(t, 5, 0, "Stop Loss %", text_size=table_font_size_)
counter = 0
forloop_counter = math.min(array.size(result_index) - 1, 10)
for i = 0 to forloop_counter
i_ = array.get(result_index, i)
params_ = str.split(array.get(arr_params, i_), " ")
col_ = color.new(color.blue, 75)
table.cell(t, 0, i + 1, str.tostring(array.get(result_arr_winrate, i_)) + "%", bgcolor=col_, text_size=table_font_size_)
table.cell(t, 1, i + 1, str.tostring(math.round(array.get(arr_profit, i_), 2)) + "$", bgcolor=col_, text_size=table_font_size_)
table.cell(t, 2, i + 1, str.tostring(array.get(result_arr_tradenum, i_)), bgcolor=col_, text_size=table_font_size_)
table.cell(t, 3, i + 1, array.get(params_, 0), bgcolor=col_, text_size=table_font_size_)
table.cell(t, 4, i + 1, array.get(params_, 1), bgcolor=col_, text_size=table_font_size_)
table.cell(t, 5, i + 1, array.get(params_, 2), bgcolor=col_, text_size=table_font_size_)
counter := counter + 1
// Warn if timeframe is <= 10 minutes
if timeframe.in_seconds(timeframe.period) <= 600
table.cell(t, 0, forloop_counter + 2, "Timeframe might be too low", bgcolor=color.orange, text_size=table_font_size_, tooltip="Selected timeframe might be too low and cause an error")
table.merge_cells(t, 0, forloop_counter + 2, 5, forloop_counter + 2)
// Strategy
var int bi = na
var int pos_bi = na
// Buy condition
cond = barstate.isconfirmed and close < low[1] and high[1] < high[lookback + 1] and strategy.position_size == 0
// Stop loss, Take profit
if strategy.position_size[1] == 0 and strategy.position_size > 0 and bar_index != bi
strategy.exit("TP/SL", "Long", stop=low[bar_index - bi] * (1 - sl / 100), limit=high[bar_index - bi] * (1 + tp / 100))
pos_bi := bar_index
// Buy
if cond
strategy.order("Long", strategy.long, stop=high)
bi := bar_index
// Box
if strategy.position_size[1] != 0 and strategy.position_size == 0
tn = strategy.closedtrades - 1
penp = strategy.closedtrades.entry_price(tn)
pexp = strategy.closedtrades.exit_price(tn)
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