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황소와 곰 힘 역 테스트 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-10-24 16:43:52
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전반적인 설명

황소와 곰 힘 전략은 시장에서 구매 및 판매 압력을 측정하기 위해 엘더 레이 지표를 사용하여 알렉산더 엘더 박사가 개발했습니다. 엘더 레이는 종종 트리플 스크린 시스템과 함께 사용되지만 단독으로도 사용할 수 있습니다.

엘더 박사는 시장의 합의 가치를 표시하기 위해 13 기간 기하급수적인 이동 평균 (EMA) 을 사용합니다. 황소 힘은 구매자가 합의 가치보다 가격을 높일 수있는 능력을 측정합니다. 곰 힘은 판매자가 평균 합의 가치보다 가격을 낮출 수있는 능력을 반영합니다.

불 파워는 13 페리오드 EMA를 하위점으로부터 빼는 것으로 계산됩니다. 베어 파워는 13 페리오드 EMA를 하위점으로부터 빼는 것입니다.

전략 논리

이 전략은 시장의 분위기를 계산하여 황소와 곰의 힘 지표를 평가합니다.

시장 가치 합의로 13기 EMA를 계산합니다.
황소 파워를 계산합니다: 높은 마이너스 13 기간 EMA
베어 파워를 계산합니다. 낮은 마이너스 13주기 EMA
긴 신호와 짧은 신호를 결정하기 위해 문턱과 황소 힘과 베어 힘을 비교
리버스 신호를 거래할 수 있는 옵션

황소 파워가 문턱보다 크면, 그것은 긴 신호입니다. 곰 파워가 문턱보다 크면, 그것은 짧은 신호입니다. 역 거래가 선택 될 수 있습니다.

이점 분석

시장 정서를 판단하기 위해 황소와 곰 힘 지표를 사용하여 간단하고 직관적입니다.
가변의 유연한 구성, 조정 가능한 문턱 및 기간
리버스 거래 옵션은 다른 시장 환경에 적응합니다.
기하급수적인 이동 평균을 사용하며, 외형에 덜 민감합니다.

위험 분석

잘못된 신호에 취약하고, 트렌드와 다른 필터와 결합해야 합니다.
고정 기간은 시장 변화에 적응 할 수 없습니다, 적응 기간은 최적화 할 수 있습니다
손해를 멈추지 않고, 큰 손실로 쉽게 시장을 추격
단지 길거나 짧은 판단, 타이밍 선택 부족

스톱 로스를 추가할 수 있고, 이동 평균 기간을 최적화할 수 있고, 트렌드 필터와 결합할 수 있습니다.

최적화 방향

이동 평균 기간을 최적화, 적응 기간 EMA를 사용
트렌드 필터를 추가하여 역 트렌드 거래를 피합니다.
단일 거래 손실을 제어하기 위해 스톱 손실을 추가하십시오.
다른 지표를 결합하여 더 나은 입시 시기를 선택하십시오.
매개 변수를 최적화하기 위해 기계 학습을 활용

결론

황소와 곰 파워 전략은 구성 가능한 매개 변수로 시장 정서를 간단하고 직관적으로 판단합니다. 그러나 잘못된 신호에 취약하며 트렌드 및 스톱 로스로 추가 최적화가 필요합니다. 논리는 배울 가치가 있지만 직접 응용은 주의가 필요합니다.

/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 08/12/2016
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying 
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part 
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the 
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to 
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability 
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High. 
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Elder Ray (Bull Power) Strategy Backtest")
Length = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
xMA = ema(xPrice,Length)
DayHigh = iff(dayofmonth != dayofmonth[1], high, max(high, nz(DayHigh[1])))
nRes = DayHigh - xMA
pos = iff(nRes > Trigger, 1,
	   iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Bull Power", style = histogram)

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