트렌드 라인 거래 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-11-02 14:14:34태그:
전반적인 설명
이 전략은 가격 차트 및 거래에서 주요 상승 추세와 하락 추세 라인을 식별하여 주요 지원 및 저항 수준을 뚫는 아이디어를 기반으로합니다. 가격이 트렌드 라인을 뚫을 때 전략은 간단하고 신뢰할 수 있으며 명확한 추세가있는 시장 환경에 적합합니다.
전략 원칙
이 전략은 좌측과 우측 막대선의 높고 낮을 계산하여 지지와 저항선을 얻기 위한 주요 높은 점과 낮은 점을 식별합니다. 구체적으로:
-
사용
pivothigh()그리고pivotlow()주요 상승과 하락을 감지하는 기능. -
높음과 낮음에 기초한 지지와 저항선을 구하기 위한 방정식을 도출합니다.
-
가격이 저항을 넘어서면 장거리, 가격이 지지율을 넘어서면 단거리
-
트렌드 방향에 따라 롱 또는 쇼트를 선택하세요.
-
파업이 발생하면 위치를 바로 뒤집을 수 있습니다.
-
스톱 로스를 사용하거나, 수익을 취하거나, 스톱 로스를 추적하는 옵션
-
스윙 포인트 스톱 손실, ATR 스톱 손실, 고정 스톱 손실 옵션
이 전략은 단순히 트렌드 라인 브레이크, 트렌드 추종 및 역전, 간단하고 실용적인 균형을 기반으로 거래합니다.
이점 분석
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전략은 비교적 간단하고 이해하기 쉽고 실행하기 쉽습니다.
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탈출 이론을 이용하고, 어느 정도의 확률을 가지고 있습니다.
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스톱 로스를 설정하고 리스크를 제어하기 위해 수익을 취할 수 있습니다.
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트렌드를 따라가거나 역전시킬 수 있습니다.
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최적화 가능한 매개 변수는 다른 시장 환경에 적합합니다.
위험 분석
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탈출 신호는 잘못된 신호가 있을 수 있습니다.
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잘못된 스톱 로스 투입은 손실을 증가시킬 수 있습니다.
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반전 거래는 함정에 빠질 위험이 있습니다.
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패러미터 튜닝은 경험이 필요하고, 잘못된 설정은 실패할 수 있습니다.
-
순수한 트렌드 브레이크는 범주 시장에 적합하지 않습니다.
위험은 스톱 로스 전략을 최적화하고 신호 품질을 평가하고 반전 타이밍 등을 평가함으로써 줄일 수 있습니다.
최적화 방향
-
정확도를 높이기 위해 신호의 신뢰성을 평가합니다.
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신호를 강화하기 위해 부피를 추가합니다.
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시장의 변동성을 위해 스톱 로스를 최적화합니다.
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최적의 반전 시기를 평가합니다.
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파라미터 조정.
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다중 요인 모델을 평가합니다.
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다른 지표와 결합하는 것을 평가하십시오.
요약
이 전략은 단순하고 실용적이며, 간단한 트렌드 브레이크와 관리 가능한 리스크를 통해 가격 추세를 포착합니다. 더 많은 시장 조건에 맞게 여러 차원에서 최적화 될 수 있습니다. 전체적인 전략을 따르는 매우 실용적인 추세입니다.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tweakerID and © BacktestRookies
// Using the clever calculations and code by BacktestRookies, here is a strategy that buys
// when the price breaks above a trendline and sells (or shorts) when it crosses below.
// This logic can be reversed, which seems to work better with recent market conditions.
//@version=4
strategy("Trendlines Strategy",
overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
initial_capital=10000,
commission_value=0.04,
calc_on_every_tick=false,
slippage=0)
direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all :
(direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
// Bought and Sold Boolean Signal
bought = strategy.position_size > strategy.position_size[1]
or strategy.position_size < strategy.position_size[1]
/////////////////////// STRATEGY INPUTS ////////////////////////////////////////
title1=input(true, "-----------------Strategy Inputs-------------------")
leftbars = input(100, minval=1, title='Pivot Detection: Left Bars')
rightbars = input(15, minval=1, title='Pivot Detection: Right Bars')
plotpivots = input(true, title='Plot Pivots')
/////////////////////// BACKTESTER /////////////////////////////////////////////
title2=input(true, "-----------------General Inputs-------------------")
// Backtester General Inputs
i_SL=input(true, title="Use Stop Loss and Take Profit")
TS=input(false, title="Use Trailing Stop")
i_SLType=input(defval="ATR Stop", title="Type Of Stop", options=["Strategy Stop", "Swing Lo/Hi", "ATR Stop"])
i_SPL=input(defval=10, title="Swing Point Lookback")
i_PercIncrement=input(defval=3, step=.1, title="Swing Point SL Perc Increment")*0.01
i_ATR = input(14, title="ATR Length")
i_ATRMult = input(4, step=.1, title="ATR Multiple")
i_TPRRR = input(2, step=.1, title="Take Profit Risk Reward Ratio")
DPR=input(true, "Allow Direct Position Reverse")
reverse=input(true, "Reverse Trades")
// Swing Points Stop and Take Profit
SwingStopProfit() =>
LL=(lowest(i_SPL))*(1-i_PercIncrement)
HH=(highest(i_SPL))*(1+i_PercIncrement)
LL_price = valuewhen(bought, LL, 0)
HH_price = valuewhen(bought, HH, 0)
entry_LL_price = strategy.position_size > 0 ? LL_price : na
entry_HH_price = strategy.position_size < 0 ? HH_price : na
tp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - entry_LL_price)*i_TPRRR
stp=strategy.position_avg_price - (entry_HH_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
[entry_LL_price, entry_HH_price, tp, stp]
// ATR Stop
ATRStop() =>
ATR=atr(i_ATR)*i_ATRMult
ATRLong = ohlc4 - ATR
ATRShort = ohlc4 + ATR
ATRLongStop = valuewhen(bought, ATRLong, 0)
ATRShortStop = valuewhen(bought, ATRShort, 0)
LongSL_ATR_price = strategy.position_size > 0 ? ATRLongStop : na
ShortSL_ATR_price = strategy.position_size < 0 ? ATRShortStop : na
ATRtp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongSL_ATR_price)*i_TPRRR
ATRstp=strategy.position_avg_price - (ShortSL_ATR_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
[LongSL_ATR_price, ShortSL_ATR_price, ATRtp, ATRstp]
// Strategy Stop
StrategyStop(bought) =>
float LongStop = na
float ShortStop = na
float StratTP = na
float StratSTP = na
[LongStop, ShortStop, StratTP, StratSTP]
//TrailingStop
TrailingStop(SL,SSL) =>
dif=(valuewhen(strategy.position_size>0 and strategy.position_size[1]<=0, high,0))
-strategy.position_avg_price
trailOffset = strategy.position_avg_price - SL
var tstop = float(na)
if strategy.position_size > 0
tstop := high- trailOffset - dif
if tstop<tstop[1]
tstop:=tstop[1]
else
tstop := na
StrailOffset = SSL - strategy.position_avg_price
var Ststop = float(na)
Sdif=strategy.position_avg_price-(valuewhen(strategy.position_size<0
and strategy.position_size[1]>=0, low,0))
if strategy.position_size < 0
Ststop := low+ StrailOffset + Sdif
if Ststop>Ststop[1]
Ststop:=Ststop[1]
else
Ststop := na
[tstop, Ststop]
//Stop Loss & Take Profit Switches
SLTPLogic(LongStop, ShortStop, StratTP, StratSTP, LongSL_ATR_price, ShortSL_ATR_price, ATRtp, ATRstp,
entry_LL_price, entry_HH_price, tp, stp) =>
SL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_LL_price : i_SLType == "ATR Stop" ? LongSL_ATR_price : LongStop
SSL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_HH_price : i_SLType == "ATR Stop" ? ShortSL_ATR_price : ShortStop
TP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? tp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRtp : StratTP
STP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? stp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRstp : StratSTP
[SL, SSL, TP, STP]
/////////////////////// STRATEGY LOGIC /////////////////////////////////////////
// Pivots
ph = pivothigh(high, leftbars, rightbars)
pl = pivotlow(low, leftbars, rightbars)
phv1 = valuewhen(ph, high[rightbars], 0)
phb1 = valuewhen(ph, bar_index[rightbars], 0)
phv2 = valuewhen(ph, high[rightbars], 1)
phb2 = valuewhen(ph, bar_index[rightbars], 1)
plv1 = valuewhen(pl, low[rightbars], 0)
plb1 = valuewhen(pl, bar_index[rightbars], 0)
plv2 = valuewhen(pl, low[rightbars], 1)
plb2 = valuewhen(pl, bar_index[rightbars], 1)
plotshape(ph, style=shape.circle, location=location.abovebar, color=color.orange, title='Pivot High', offset=-rightbars)
plotshape(pl, style=shape.circle, location=location.belowbar, color=color.blue, title='Pivot Low', offset=-rightbars)
plot(ph ? high[rightbars] : na, color=color.orange, offset=-rightbars)
plot(pl ? low[rightbars] : na, color=color.purple, offset=-rightbars)
// TRENDLINE CODE
// --------------
get_slope(x1,x2,y1,y2)=>
m = (y2-y1)/(x2-x1)
get_y_intercept(m, x1, y1)=>
b=y1-m*x1
get_y(m, b, ts)=>
Y = m * ts + b
int res_x1 = na
float res_y1 = na
int res_x2 = na
float res_y2 = na
int sup_x1 = na
float sup_y1 = na
int sup_x2 = na
float sup_y2 = na
// Resistance
res_x1 := ph ? phb1 : res_x1[1]
res_y1 := ph ? phv1 : res_y1[1]
res_x2 := ph ? phb2 : res_x2[1]
res_y2 := ph ? phv2 : res_y2[1]
res_m = get_slope(res_x1,res_x2,res_y1,res_y2)
res_b = get_y_intercept(res_m, res_x1, res_y1)
res_y = get_y(res_m, res_b, bar_index)
// Support
sup_x1 := pl ? plb1 : sup_x1[1]
sup_y1 := pl ? plv1 : sup_y1[1]
sup_x2 := pl ? plb2 : sup_x2[1]
sup_y2 := pl ? plv2 : sup_y2[1]
sup_m = get_slope(sup_x1,sup_x2,sup_y1,sup_y2)
sup_b = get_y_intercept(sup_m, sup_x1, sup_y1)
sup_y = get_y(sup_m, sup_b, bar_index)
// plot(line.get_y2(line1))
plot(res_y, color=color.red, title='Resistance Trendline', linewidth=2, style=plot.style_circles)
plot(sup_y, color=color.lime, title='Support Trendline', linewidth=2, style=plot.style_circles)
// if ph
// line.new(phb1,phv1, bar_index, res_y, style=line.style_dashed, color=color.blue)
// if pl
// line.new(plb1,plv1, bar_index, sup_y, style=line.style_dashed, color=color.blue)
// Breaks
long_break = crossover(close, res_y)
short_break = crossunder(close, sup_y)
plotshape(long_break, style=shape.triangleup, color=color.green, size=size.tiny, location=location.belowbar, title='Long Break')
plotshape(short_break, style=shape.triangledown, color=color.red, size=size.tiny, location=location.abovebar, title='Short Break')
BUY=long_break
SELL=short_break
/////////////////////// FUNCTION CALLS /////////////////////////////////////////
// Stops and Profits
[entry_LL_price, entry_HH_price, tp, stp] = SwingStopProfit()
[LongSL_ATR_price, ShortSL_ATR_price, ATRtp, ATRstp] = ATRStop()
[LongStop, ShortStop, StratTP, StratSTP] = StrategyStop(bought)
[SL, SSL, TP, STP] = SLTPLogic(LongStop, ShortStop, StratTP, StratSTP,
LongSL_ATR_price, ShortSL_ATR_price, ATRtp, ATRstp, entry_LL_price, entry_HH_price, tp, stp)
[tstop, Ststop] = TrailingStop(SL,SSL)
// Entries
if reverse
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY)
else
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL)
// Exits
if i_SL
strategy.exit("TP & SL", "long", limit=TP, stop=TS? tstop : SL)
strategy.exit("TP & SL", "short", limit=STP, stop=TS? Ststop : SSL)
/////////////////////// PLOTS //////////////////////////////////////////////////
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 and not TS ? SL : i_SL and
strategy.position_size > 0 and TS ? tstop : na , title='SL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 and not TS ? SSL : i_SL and
strategy.position_size < 0 and TS ? Ststop : na , title='SSL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? TP : na, title='TP', style=plot.style_cross, color=color.green)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? STP : na, title='STP', style=plot.style_cross, color=color.green)
// Draw price action setup arrows
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar,
color=color.green, title="Bullish Setup", size=size.auto)
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar,
color=color.red, title="Bearish Setup", size=size.auto)
더 많은
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