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슈퍼 모멘텀 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-06 09:24:02
태그:

전반적인 설명

슈퍼 모멘텀 전략은 여러 모멘텀 지표를 결합합니다. 여러 모멘텀 지표가 동시에 상승할 때 구매하고, 동시에 하락할 때 판매합니다. 여러 모멘텀 지표를 통합함으로써 가격 추세를 더 정확하게 파악하고 개별 지표에서 잘못된 신호를 피하는 것을 목표로합니다.

전략 논리

이 전략은 에버게이트의 4개의 RMI 지표와 1개의 데 모멘텀 오시레이터를 사용합니다. RMI는 상승 및 하락 힘을 측정하기 위해 가격 모멘텀을 측정합니다. 데 MO는 과잉 구매 및 과잉 판매 조건을 식별하기 위해 가격 변화를 계산합니다.

RMI5가 구매 라인을 넘어서면, RMI4가 구매 라인을 넘어서면, RMI3가 구매 라인을 넘어서면, RMI2가 구매 라인을 넘어서면, RMI1가 구매 라인을 넘어서면, 그리고 Chande MO가 구매 라인을 넘어서면 길게 됩니다.

RMI5가 판매선 아래로 넘어가고, RMI4가 판매선 위에 넘어가고, RMI3가 판매선 위에 넘어가고, RMI2가 판매선 위에 넘어가고, RMI1가 판매선 위에 넘어가고,

RMI5는 피라미드 거래의 추세를 더 잘 파악하기 위해 다른 RMI와 맞닿아 있습니다.

이점 분석

여러 지표를 결합하면 트렌드 정확도가 향상되고 잘못된 신호가 피할 수 있습니다.
시간 프레임에 걸쳐 지표는 더 큰 경향을 감지
트렌드 식별 및 피라미드 형성에 대한 역 RMI 지원
데 MO는 과잉 구매/ 과잉 판매 조건에서 나쁜 거래를 방지합니다.

위험 분석

여러 지표가 있는 복잡한 매개 변수는 철저한 최적화가 필요합니다.
동시 지표 이동은 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다.
여러 필터로 거래 빈도가 낮습니다.
매개 변수는 다른 제품과 시장 체제에 적합하지 않을 수 있습니다.

최적화 방향

전략 안정성을 위한 매개 변수를 테스트하고 최적화
신호 품질에 대한 영향을 평가하기 위한 표시기 추가/제거
특정 시장에서 잘못된 신호를 피하기 위해 필터를 도입
최적의 조합을 찾기 위해 지표 구매/판매 라인을 조정
위험 통제를 위해 스톱 로스를 추가하는 것을 고려하십시오.

결론

이 전략은 모멘텀 지표를 통합하여 트렌드 판단을 향상시킵니다. 그러나 매개 변수 최적화는 복잡성으로 인해 중요합니다. 잘 조정되면 품질 신호를 생성하고 트렌드 추시에 우위를 점할 수 있습니다. 그러나 거래자는 위험을 경계하고 최적의 매개 변수를 찾고 안정적인 거래를 위해 위험 통제를 통합해야합니다.

/*backtest
start: 2023-10-29 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Super Momentum Strat", shorttitle="SMS", format=format.price, precision=2)

//* Backtesting Period Selector | Component *//
//* https://www.tradingview.com/script/eCC1cvxQ-Backtesting-Period-Selector-Component *//
//* https://www.tradingview.com/u/pbergden/ *//
//* Modifications made *//
testStartYear = input(2021, "Backtest Start Year") 
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(999999, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(9, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(26, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

testPeriod() => true
/////////////// END - Backtesting Period Selector | Component ///////////////


src = input(close, "Price", type = input.source)
highlightBreakouts = input(title="Highlight Overbought/Oversold Breakouts ?", type=input.bool, defval=true)

CMOlength = input(9, minval=1, title="Alpha Chande Momentum Length")


//CMO
momm = change(src)
f1(m) => m >= 0.0 ? m : 0.0
f2(m) => m >= 0.0 ? 0.0 : -m
m1 = f1(momm)
m2 = f2(momm)
sm1 = sum(m1, CMOlength)
sm2 = sum(m2, CMOlength)
percent(nom, div) => 100 * nom / div
chandeMO = percent(sm1-sm2, sm1+sm2)+50
plot(chandeMO, "Chande MO", color=color.blue)

obLevel = input(75, title="Chande Sellline")
osLevel = input(25, title="Chande Buyline")
hline(obLevel, color=#0bc4d9)
hline(osLevel, color=#0bc4d9)




///
///RMIS 
//
// Copyright (c) 2018-present, Alex Orekhov (everget)
// Relative Momentum Index script may be freely distributed under the MIT license.
//
///
///


//RMI1
length1 = input(title="RMI1 Length", type=input.integer, minval=1, defval=8)
momentumLength1 = input(title="RMI1 Momentum ", type=input.integer, minval=1, defval=3)
up1 = rma(max(change(src, momentumLength1), 0), length1)
down1 = rma(-min(change(src, momentumLength1), 0), length1)

rmi1 = down1 == 0 ? 100 : up1 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up1 / down1))

obLevel1 = input(57, title="RMI1 Sellline")
osLevel1 = input(37, title="RMI1 Buyline")

rmiColor1 = rmi1 > obLevel1 ? #0ebb23 : rmi1 < osLevel1 ? #ff0000 : #ffe173
plot(rmi1, title="RMI 1", linewidth=2, color=rmiColor1, transp=0)
hline(obLevel1, color=#0b57d9)
hline(osLevel1, color=#0b57d9)


//RMI2
length2 = input(title="RMI2 Length", type=input.integer, minval=1, defval=12)
momentumLength2 = input(title="RMI2 Momentum ", type=input.integer, minval=1, defval=3)
up2 = rma(max(change(src, momentumLength1), 0), length2)
down2 = rma(-min(change(src, momentumLength1), 0), length2)

rmi2 = down2 == 0 ? 100 : up1 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up2 / down2))

obLevel2 = input(72, title="RMI2 Sellline")
osLevel2 = input(37, title="RMI2 Buyline")

rmiColor2 = rmi1 > obLevel1 ? #0ebb23 : rmi2 < osLevel2 ? #ff0000 : #c9ad47
plot(rmi2, title="RMI 2", linewidth=2, color=rmiColor2, transp=0)
hline(obLevel2, color=#5a0bd9)
hline(osLevel2, color=#5a0bd9)

//RMI3
length3 = input(title="RMI3 Length", type=input.integer, minval=1, defval=30)
momentumLength3 = input(title="RMI3 Momentum ", type=input.integer, minval=1, defval=53)
up3 = rma(max(change(src, momentumLength3), 0), length3)
down3 = rma(-min(change(src, momentumLength3), 0), length3)

rmi3 = down3 == 0 ? 100 : up3 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up3 / down3))

obLevel3 = input(46, title="RMI3 Sellline")
osLevel3 = input(24, title="RMI3 Buyline")

rmiColor3 = rmi3 > obLevel3 ? #0ebb23 : rmi3 < osLevel3 ? #ff0000 : #967d20
plot(rmi3, title="RMI 3", linewidth=2, color=rmiColor3, transp=0)
hline(obLevel3, color=#cf0bd9)
hline(osLevel3, color=#cf0bd9)
//RMI4
length4 = input(title="RMI4 Length", type=input.integer, minval=1, defval=520)
momentumLength4 = input(title="RMI4 Momentum ", type=input.integer, minval=1, defval=137)
up4 = rma(max(change(src, momentumLength4), 0), length4)
down4 = rma(-min(change(src, momentumLength4), 0), length4)

rmi4 = down4 == 0 ? 100 : up4 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up4 / down4))

obLevel4 = input(0, title="RMI4 Sellline")
osLevel4 = input(100, title="RMI4 Buyline")

rmiColor4 = rmi4 > obLevel4 ? #0ebb23 : rmi4 < osLevel4 ? #ff0000 : #7a630b
plot(rmi4, title="RMI 4", linewidth=2, color=rmiColor4, transp=0)
hline(obLevel4, color=#bd1150)
hline(osLevel4, color=#bd1150)


//RMI5
length5 = input(title="RMI5 Length", type=input.integer, minval=1, defval=520)
momentumLength5 = input(title="RMI5 Momentum ", type=input.integer, minval=1, defval=137)
up5 = rma(max(change(src, momentumLength5), 0), length5)
down5 = rma(-min(change(src, momentumLength5), 0), length5)

rmi5 = down5 == 0 ? 100 : up4 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up5 / down5))

buy5 = input(0, title="RMI5 Buy Above")
sell5 = input(47, title="RMI5 Sell Below")

rmiColor5 = rmi5 > buy5 ? #0ebb23 : rmi5 < sell5 ? #ff0000 : #7a630b
plot(rmi5, title="RMI 5", linewidth=2, color=rmiColor5, transp=0)
hline(buy5, color=#bd1150)
hline(sell5, color=#bd1150)
///
///END RMIS 
//
// 
// Relative Momentum Index script may be freely distributed under the MIT license.
//
///
///

hline(50, color=#C0C0C0, linestyle=hline.style_dashed, title="Zero Line")

//alerts


longcondition1 = crossover(chandeMO, osLevel)
shortcondition1 = crossunder(chandeMO, obLevel)
longcondition2 = rmi5>buy5 and rmi4<osLevel4 and rmi3<osLevel3 and rmi2<osLevel2 and rmi1<osLevel1 and longcondition1
shortcondition2 =  rmi5<sell5 and rmi4>obLevel4 and rmi3>obLevel3 and rmi2>obLevel2 and rmi1>obLevel1 and shortcondition1

if testPeriod()
    if longcondition2
        strategy.entry("Buy", strategy.long)
    if shortcondition2
        strategy.entry("Sell", strategy.short)

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