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양극성 월간 수익 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-06 16:06:55
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##평론 이 전략은 트렌드 반전을 식별하고 그에 따라 긴/단지 포지션을 취하기 위해 피워트 포인트를 사용합니다. 손실 기간 동안 큰 마이너 다운을 방지하기 위해 월 수익을 잠금합니다.

##어떻게 작동하는지

용도pivothigh()그리고pivotlow()트렌드 반전을 나타내는 지점들을 계산하기 위해서요.
가격이 피보트 하위점을 넘어서면 롱, 피보트 하위점을 넘어서면 쇼트
매월 초에 월별 수익을 계산하고 배열에 저장합니다.
연간 수익을 계산해 매해 초에 매열에 저장합니다.
매월 및 연간 성과를 직관적으로 볼 수 있도록 수익 테이블을 그리는 것.

##우익 분석

회전점은 잘못된 반전 신호를 필터링합니다.
월간 수익을 차단하면 월간 손실이 줄어들게 됩니다.
수익 테이블은 성과 추세를 명확히 보여줍니다.

##위험 분석

피보트가 변경되어 잘못된 반전 항목이 발생할 수 있습니다. 파라마를 최적화하거나 필터를 추가할 수 있습니다.
강제 매월 폐쇄는 더 많은 수익을 놓치게 됩니다. 부분적인 포지션 폐쇄를 고려하세요.
테이블에는 최대 마감량과 위험 메트릭이 없습니다. 더 많은 메트릭을 추가하세요.

## 최적화 방향

빈번한 무효 역전을 피하기 위해 피보트 근처에 필터를 추가하십시오.
놓친 기회를 줄이기 위해 전체 위치 대신 부분적으로 닫습니다.
최대 마감, 샤프 비율과 같은 수량적 위험 메트릭을 추가합니다.

##결과 이 전략은 회전 지점에서 반전을 거래하고 매월 수익을 잠금하여 인출을 제어합니다. 그러나 더 정확한 신호와 강력한 리스크 관리를 위해 일부 매개 변수와 논리를 개선 할 수 있습니다. 직관적인 수익 테이블은 분석을 돕습니다. 전반적으로이 전략은 가치가 있지만 라이브 거래에 신중한 평가가 필요합니다.

/*backtest
start: 2022-11-05 00:00:00
end: 2023-03-23 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Monthly Returns in PineScript Strategies", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 25, calc_on_every_tick = true, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.1)

// Inputs 
leftBars  = input(2)
rightBars = input(1)
prec      = input(2, title = "Return Precision")

// Pivot Points 
swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)

hprice = 0.0
hprice := not na(swh) ? swh : hprice[1]

lprice = 0.0
lprice := not na(swl) ? swl : lprice[1]

le = false
le := not na(swh) ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])

se = false
se := not na(swl) ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])

if (le)
	strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)

if (se)
	strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)

plot(hprice, color = color.green, linewidth = 2)
plot(lprice, color = color.red,   linewidth = 2)

///////////////////
// MONTHLY TABLE //

new_month = month(time) != month(time[1])
new_year  = year(time)  != year(time[1])

eq = strategy.equity

bar_pnl = eq / eq[1] - 1

cur_month_pnl = 0.0
cur_year_pnl  = 0.0

// Current Monthly P&L
cur_month_pnl := new_month ? 0.0 : 
                 (1 + cur_month_pnl[1]) * (1 + bar_pnl) - 1 

// Current Yearly P&L
cur_year_pnl := new_year ? 0.0 : 
                 (1 + cur_year_pnl[1]) * (1 + bar_pnl) - 1  

// Arrays to store Yearly and Monthly P&Ls
var month_pnl  = array.new_float(0)
var month_time = array.new_int(0)

var year_pnl  = array.new_float(0)
var year_time = array.new_int(0)

if (not na(cur_month_pnl[1]) and (new_month or barstate.islast))
    array.push(month_pnl , cur_month_pnl[1])
    array.push(month_time, time[1])

if (not na(cur_year_pnl[1]) and (new_year or barstate.islast))
    array.push(year_pnl , cur_year_pnl[1])
    array.push(year_time, time[1])

// Monthly P&L Table    
var monthly_table = table(na)

if (barstate.islast)
    monthly_table := table.new(position.bottom_right, columns = 14, rows = array.size(year_pnl) + 1, border_width = 1)

    table.cell(monthly_table, 0,  0, "",     bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 1,  0, "Jan",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 2,  0, "Feb",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 3,  0, "Mar",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 4,  0, "Apr",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 5,  0, "May",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 6,  0, "Jun",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 7,  0, "Jul",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 8,  0, "Aug",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 9,  0, "Sep",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 10, 0, "Oct",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 11, 0, "Nov",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 12, 0, "Dec",  bgcolor = #cccccc)
    table.cell(monthly_table, 13, 0, "Year", bgcolor = #999999)


    for yi = 0 to array.size(year_pnl) - 1
        table.cell(monthly_table, 0,  yi + 1, tostring(year(array.get(year_time, yi))), bgcolor = #cccccc)
        
        y_color = array.get(year_pnl, yi) > 0 ? color.new(color.green, transp = 50) : color.new(color.red, transp = 50)
        table.cell(monthly_table, 13, yi + 1, tostring(round(array.get(year_pnl, yi) * 100, prec)), bgcolor = y_color)
        
    for mi = 0 to array.size(month_time) - 1
        m_row   = year(array.get(month_time, mi))  - year(array.get(year_time, 0)) + 1
        m_col   = month(array.get(month_time, mi)) 
        m_color = array.get(month_pnl, mi) > 0 ? color.new(color.green, transp = 70) : color.new(color.red, transp = 70)
        
        table.cell(monthly_table, m_col, m_row, tostring(round(array.get(month_pnl, mi) * 100, prec)), bgcolor = m_color)

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