ChaoZhang
간략화
이 전략은 K 선의 축점을 사용하여 트렌드 반전을 판단하고, 이를 신호로 다중 허드 거래를 한다. 수익성이 있을 때, 전략은 그 달의 수익을 달성하여 철회 기간에 큰 손실을 초래하는 것을 방지한다.
전략 원칙
- 사용
pivothigh()그리고pivotlow()함수는 K 선의 축점들을 계산한다. 축점들은 트렌드 반전을 판단한다. - 가격이 상축점을 넘어서면 다단위 포지션을 니다. 가격이 하축점을 넘어서면 하단위 포지션을 니다.
- 매월 초에, 지난 달의 수익률을 계산하고, 배열에 저장한다.
- 매년 초에, 전년의 수익률을 계산하고, 배열에 저장한다.
- 수익률 표를 그려서 매월과 연간 수익률을 직관적으로 볼 수 있습니다.
강점 분석
- 중심축을 사용하여 트렌드 반전을 판단하여 일부 노이즈 트레이딩 신호를 필터링 할 수 있습니다.
- 매월 수익을 잠금하는 것은 손실 달의 영향을 줄이고 수익을 양극화합니다.
- 수익표는 매월의 수익을 직관적으로 보여 주고, 전략의 좋은 나 나쁜 기간을 명확하게 볼 수 있다.
위험 분석
- 축점의 변화가 있을 때, 잘못된 반전 포지션이 발생할 수 있다. 적절한 최적화 매개 변수 또는 필터링 조건을 추가할 수 있다.
- 월 초에 필연적으로 평점을 두면 나머지 달의 수익 기회를 놓치게 됩니다. 일부 포지션을 잠금하는 것을 고려할 수 있습니다.
- 표는 최대 회수와 같은 위험 지표를 표시할 수 없습니다. 전략적 위험을 측정하는 다른 지표를 추가하는 것을 고려할 수 있습니다.
최적화 방향
- 축점 근처에 필터링 조건을 추가하여 빈번하게 유효하지 않은 반전 거래를 방지할 수 있다.
- 모든 포지션이 아닌 일부 포지션만 잠금할 수 있으며, 이는 손실의 가능성을 줄일 수 있다.
- 최대 회수, 샤프 비율과 같은 수치 위험 지표가 표에 표시되는 것을 증가시킬 수 있습니다.
결론
이 전략은 축점 판단 트렌드 반전을 사용하여 거래를하고, 그리고 말기에 수익을 잠금화하여 철회 위험을 효과적으로 제어 할 수 있습니다. 그러나 일부 파라미터와 전략 논리는 거래 신호를 더 정확하고, 위험 통제를 더 안정적으로 만들기 위해 추가적으로 최적화 할 수 있습니다. 표 형식의 월간 수익 상황을 직관적으로 보여주는 것은 전략 분석에도 도움이 됩니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-11-05 00:00:00
end: 2023-03-23 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Monthly Returns in PineScript Strategies", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 25, calc_on_every_tick = true, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.1)
// Inputs
leftBars = input(2)
rightBars = input(1)
prec = input(2, title = "Return Precision")
// Pivot Points
swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)
hprice = 0.0
hprice := not na(swh) ? swh : hprice[1]
lprice = 0.0
lprice := not na(swl) ? swl : lprice[1]
le = false
le := not na(swh) ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
se = false
se := not na(swl) ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (le)
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)
if (se)
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)
plot(hprice, color = color.green, linewidth = 2)
plot(lprice, color = color.red, linewidth = 2)
///////////////////
// MONTHLY TABLE //
new_month = month(time) != month(time[1])
new_year = year(time) != year(time[1])
eq = strategy.equity
bar_pnl = eq / eq[1] - 1
cur_month_pnl = 0.0
cur_year_pnl = 0.0
// Current Monthly P&L
cur_month_pnl := new_month ? 0.0 :
(1 + cur_month_pnl[1]) * (1 + bar_pnl) - 1
// Current Yearly P&L
cur_year_pnl := new_year ? 0.0 :
(1 + cur_year_pnl[1]) * (1 + bar_pnl) - 1
// Arrays to store Yearly and Monthly P&Ls
var month_pnl = array.new_float(0)
var month_time = array.new_int(0)
var year_pnl = array.new_float(0)
var year_time = array.new_int(0)
if (not na(cur_month_pnl[1]) and (new_month or barstate.islast))
array.push(month_pnl , cur_month_pnl[1])
array.push(month_time, time[1])
if (not na(cur_year_pnl[1]) and (new_year or barstate.islast))
array.push(year_pnl , cur_year_pnl[1])
array.push(year_time, time[1])
// Monthly P&L Table
var monthly_table = table(na)
if (barstate.islast)
monthly_table := table.new(position.bottom_right, columns = 14, rows = array.size(year_pnl) + 1, border_width = 1)
table.cell(monthly_table, 0, 0, "", bgcolor = #cccccc)
table.cell(monthly_table, 1, 0, "Jan", bgcolor = #cccccc)
table.cell(monthly_table, 2, 0, "Feb", bgcolor = #cccccc)
table.cell(monthly_table, 3, 0, "Mar", bgcolor = #cccccc)
table.cell(monthly_table, 4, 0, "Apr", bgcolor = #cccccc)
table.cell(monthly_table, 5, 0, "May", bgcolor = #cccccc)
table.cell(monthly_table, 6, 0, "Jun", bgcolor = #cccccc)
table.cell(monthly_table, 7, 0, "Jul", bgcolor = #cccccc)
table.cell(monthly_table, 8, 0, "Aug", bgcolor = #cccccc)
table.cell(monthly_table, 9, 0, "Sep", bgcolor = #cccccc)
table.cell(monthly_table, 10, 0, "Oct", bgcolor = #cccccc)
table.cell(monthly_table, 11, 0, "Nov", bgcolor = #cccccc)
table.cell(monthly_table, 12, 0, "Dec", bgcolor = #cccccc)
table.cell(monthly_table, 13, 0, "Year", bgcolor = #999999)
for yi = 0 to array.size(year_pnl) - 1
table.cell(monthly_table, 0, yi + 1, tostring(year(array.get(year_time, yi))), bgcolor = #cccccc)
y_color = array.get(year_pnl, yi) > 0 ? color.new(color.green, transp = 50) : color.new(color.red, transp = 50)
table.cell(monthly_table, 13, yi + 1, tostring(round(array.get(year_pnl, yi) * 100, prec)), bgcolor = y_color)
for mi = 0 to array.size(month_time) - 1
m_row = year(array.get(month_time, mi)) - year(array.get(year_time, 0)) + 1
m_col = month(array.get(month_time, mi))
m_color = array.get(month_pnl, mi) > 0 ? color.new(color.green, transp = 70) : color.new(color.red, transp = 70)
table.cell(monthly_table, m_col, m_row, tostring(round(array.get(month_pnl, mi) * 100, prec)), bgcolor = m_color)