동적 이동 평균 크로스오버 거래 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-11-13 10:27:54태그:
전반적인 설명
이 전략의 핵심 아이디어는 서로 다른 시간 프레임의 비율 OCHL 평균 지표를 기반으로 여러 이동 평균을 구축하고 크로스오버를 기반으로 거래 신호를 생성하는 것입니다. 가격 추세를 동적으로 캡처 할 수 있으며 중장기 거래에 적합합니다.
전략 논리
이 전략은 빠른 라인과 느린 라인으로 다른 시간 프레임으로 두 개의 비율 OCHL 평균 지표를 사용합니다. 비율 OCHL 평균은 다음과 같이 계산됩니다.
b = abs(close-open)/(high - low)
c = min(max(b, 0), 1)
Ratio OCHL Averager = c*close + (1-c)*previous Ratio OCHL Averager
여기 b는 내일 가격 이동 비율을 나타내고 c는 정상화 된 b입니다. 비율 OCHL 평균은 이동 평균을 만들기 위해 개방, 폐쇄, 높은 및 낮은 가격을 통합합니다.
이 전략은 빠른 라인을 위해 더 짧은 기간과 느린 라인을 위해 더 긴 기간을 설정합니다. 빠른 라인이 느린 라인을 넘을 때 구매 신호가 생성되며 빠른 라인이 아래를 넘을 때 판매 신호가 생성됩니다. 이동 평균 크로스오버 논리로 트렌드를 캡처합니다.
장점
-
OCHL 평균자책점은 가격 데이터를 부드럽게 하고 시장 소음을 필터링하여 거래 신호를 더 신뢰할 수 있게 합니다.
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이중 이동 평균 크로스오버가 다른 시간 프레임과 결합되면 새로운 트렌드의 시작을 더 잘 감지 할 수 있습니다.
-
빠른 라인과 느린 라인의 기간은 다른 시장 조건에 맞게 조정 될 수 있습니다.
-
전략 논리는 간단하고 직관적입니다. 이해하기 쉽고 구현하기 쉽습니다.
-
스톱 로즈와 영업이익은 위험을 통제하기 위해 유연하게 설정할 수 있습니다.
위험성
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이동 평균 크로스오버는 과도한 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 필터링에 다른 기술적 지표가 필요할 수 있습니다.
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빠른 라인과 느린 라인의 기간은 합리적으로 선택되어야합니다. 그렇지 않으면 전략 성과에 영향을 줄 수 있습니다.
-
그것은 범위에 묶인 시장에 적합하지 않은 트렌드를 따르는 전략입니다. 트렌드 조건에서 사용해야합니다.
-
스톱 로즈와 영업이익은 손실을 줄이고 수익 수준을 최적화하기 위해 적절하게 조정되어야 합니다.
최적화 방향
-
신호 필터링과 품질 향상을 위해 MACD, KDJ와 같은 모멘텀 지표를 결합하는 것을 고려하십시오.
-
최적의 매개 변수를 찾기 위해 서로 다른 빠르고 느린 라인 기간 조합을 테스트합니다.
-
스톱 로스를 최적화하고 백테스트 결과를 기반으로 수익을 취합니다.
-
특정 시장 조건에서 매개 변수를 동적으로 조정하는 것을 고려하십시오. 예를 들어 범위 제한 시장에서 기간을 늘리십시오.
결론
이 전략은 트렌드 방향을 결정하기 위해 빠르고 느린 이동 평균 크로스오버를 사용하는 명확한 논리를 가지고 있습니다. 중장기 거래에 적합한 동적 트렌드 다음 전략입니다. 매개 변수 조정, 신호 필터링 등으로 최적화 할 수있는 공간이 여전히 많습니다. 전반적으로 유연하고 실용적인 트렌드 거래 전략입니다.
/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="[XC] Adaptive Strategy V3 - Ratio OCHL Averager no repaint",shorttitle="R_OHCL", overlay=true, currency=currency.EUR,initial_capital=10000,
default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity , calc_on_every_tick=false, calc_on_order_fills=true)
// ╔═ SETTINGS ╗
//░░░░░░░░░░░░░░░░░ ╚════════════════════════════╝ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
strategy_1 = input ( defval=true , type=input.bool , title="STRATEGY 1? —>" )
Recursive = input(false)
RES201 = "Min",RES202= "D",RES203 = "W",RES204 = "M"
//++ Resolution 1 ++
inp_resolution1 = input(600, minval=1, title="Resolution Line 1")
restype1 = input ( defval="Min" , type=input.string , title= "Resolution Line 1" , options=[ "Min","D","W","M"])
multiplier1 = restype1 == "Min" ? "" : restype1 == "D" ? "D" : restype1 == "W" ? "W" : "M"
resolution1 = tostring(inp_resolution1)+ multiplier1
//++ Resolution 2 ++
inp_resolution2 = input(1440, minval=1, title="Resolution Line 2")
restype2 = input ( defval="Min" , type=input.string , title= "Resolution Line 2" , options=["Min","D","W","M"])
multiplier2 = restype2 == "Min" ? "" : restype2 == "D" ? "D" : restype2 == "W" ? "W" : "M"
resolution2 = tostring(inp_resolution2)+ multiplier2
StopLoss = input(defval = 500 , title = "Stop Loss", minval = 0)
TakeProfit = input(defval = 2500 , title = "Take Profit", minval = 0)
// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit = TakeProfit >= 1 ? TakeProfit : na
useStopLoss = StopLoss >= 1 ? StopLoss : na
// ╔═ BACKTEST RANGE ╗
//░░░░░░░░░░░░░░░░░ ╚════════════════════════════╝ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
line_breakBTR = input ( defval = true , type=input.bool , title="BACKTEST RANGE —" )
FromYear = input ( defval = 2019, title = "From Year", minval = 2017)
FromMonth = input ( defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input ( defval = 2, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
//FromHour = input ( defval = 1, title = "From Hour", minval = 1, maxval = 24)
ToYear = input ( defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
//ToHour = input ( defval = 0, title = "From Hour", minval = 0, maxval = 24)
ToMonth = input ( defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input ( defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(syminfo.timezone, FromYear, FromMonth, FromDay, 0, 00) // backtest start window
finish = timestamp(syminfo.timezone, ToYear , ToMonth , ToDay , 0, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
// ╔═ INDICATOR ╗
//░░░░░░░░░░░░░░░░░ ╚════════════════════════════╝ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
// "Ratio OCHL Averager" -> alexgrover / tradingview.com/script/RGAtOI6h-Ratio-OCHL-Averager-An-Alternative-to-VWAP/
rochla( res,Recursive)=>
//Recursive = false
H = security(syminfo.tickerid,res,high[1],gaps = barmerge.gaps_off, lookahead = barmerge.lookahead_on)
L = security(syminfo.tickerid,res,low[1] ,gaps = barmerge.gaps_off, lookahead = barmerge.lookahead_on)
d = 0.
//----
a = Recursive ? nz(d[1],open) : open
b = abs(close-a)/(H - L)
c = b > 1 ? 1 : b
d := c*close+(1-c)*nz(d[1],close)
strat1_line1=rochla(resolution1,Recursive)
strat1_line2=rochla(resolution2,Recursive)
plot(strat1_line1, title="Ratio OCHL Averager 1", color=#DAA520,linewidth=2,transp=0)
plot(strat1_line2, title="Ratio OCHL Averager 2", color=#B22222,linewidth=2,transp=0)
// ╔═ STRATEGY 1 ╗
//░░░░░░░░░░░░░░░░░ ╚════════════════════════════╝ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
trading_strat1_line1 = strategy_1 == 1 ? strat1_line1 : na
trading_strat1_line2 = strategy_1 == 1 ? strat1_line2 : na
longCross = crossunder (trading_strat1_line2, trading_strat1_line1) ? true : false
shortCross = crossover (trading_strat1_line2, trading_strat1_line1) ? true : false
plot( longCross ? trading_strat1_line1 : na , title = "Long" , color=color.aqua, style=plot.style_circles, linewidth=5, offset= 0)
plot( shortCross ? trading_strat1_line2 : na , title = "Short" , color=color.red , style=plot.style_circles, linewidth=5, offset= 0)
// ╔═ Backtest 1 ╗
//░░░░░░░░░░░░░░░░░ ╚════════════════════════════╝ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
strategy.exit("close",loss = useStopLoss, profit = useTakeProfit)
if longCross and window() and strategy_1 == 1
strategy.entry("Go Long", strategy.long)
if shortCross and window() and strategy_1 == 1
strategy.entry("Go Short", strategy.short)
//end
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