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멀티 트렌드 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-16 11:20:10
태그:

전반적인 설명

이 전략은 트렌드 방향을 식별하기 위해 여러 지표를 결합하고 중장기 및 단기간에 트렌드 기회를 포착하기 위해 트렌드 추적 방식을 사용합니다. 이 전략은 트렌드 추적을 위해 특별히 설계되어 승률을 높이고 마감량을 줄입니다.

전략 논리

WVAP를 사용하여 가격 수준을 판단합니다.
RSI는 동력을 판단합니다.
QQE가 가격의 돌파구를 확인하기 위해서
추세 강도를 결정하기 위한 ADX
코랄 트렌드 지표, 근본 트렌드를 판단하기 위해
LSMA는 트렌드 판단에 도움을 줍니다.
여러 표시 신호를 기반으로 신호를 생성합니다.

이 전략은 주로 RSI, QQE, ADX 및 다른 지표에 의존하여 트렌드 방향과 강도를 결정하며, 코럴 트렌드 지표 곡선을 기본 트렌드의 기준으로 사용합니다. RSI가 구매 신호를 생성하고 코럴 트렌드 지표가 상승 곡선을 표시하면 상승 추세가 발생할 가능성이 높으며 전략은 길게 갈 것입니다. WVAP는 주로 가격 수준이 합리적인지 판단하기 위해 사용되며 최고로 구매를 피합니다.

장점

여러 지표의 조합은 정확성을 향상시킵니다.
수익성 향상을 위한 트렌드 추적을 강조합니다.
다양한 시장을 검사하기 위해 브레이크아웃 개념을 채택합니다.
트렌드에 반대되는 거래를 피하기 위해 기본 지표를 포함합니다.
합리적인 거래 시간 및 위치 사이즈링 위험 통제
명확한 전략 논리, 이해하기 쉽고 최적화하기 쉽습니다.

이 전략의 가장 큰 장점은 여러 지표로부터의 결합 신호이며, 이는 단일 지표로부터의 잘못된 판단의 가능성을 줄이고 정확도를 향상시킵니다. 트렌드 추적 및 브레이크아웃 개념에 대한 강조는 또한 신뢰할 수있는 중장기 기회를 탐색하는 데 도움이됩니다. 또한 기본 지표를 통합하면 주요 트렌드에 대한 거래를 방지합니다. 이러한 디자인 선택은 전략의 안정성과 수익성을 향상시킵니다.

위험성

여러 가지 지표로 판단 지연, 가장 좋은 입시 가격을 놓치고;
부적절한 채용 통제, 큰 채용 위험
기본 트렌드가 역전될 때 잠재적으로 놓친 신호
거래 비용을 고려할 때 이익 악화 위험

가장 큰 위험은 여러 지표로 인한 판단 지연으로 인해 가장 좋은 입시 가격과 수익 잠재력을 놓치게됩니다. 또한 마감 통제는 상당한 마감 위험으로 이상적이지 않습니다. 지표가 아직 반영되지 않은 동안 근본 트렌드가 역전되면 손실이 발생할 수 있습니다. 실제 배포에 대한 거래 비용 또한 이익을 약화 할 수 있습니다.

개선 방향

더 나은 마감 통제를 위해 스톱 손실을 포함합니다.
지표 지연을 줄이기 위해 매개 변수를 최적화합니다.
정확성을 높이기 위해 더 많은 기본 지표를 추가합니다.
동적 매개 변수 최적화를 위해 기계 학습을 사용하세요.

최적화의 우선순위는 수익을 잠금하고 적자를 줄이기 위해 스톱 로스를 통한 더 나은 드래운 다운 컨트롤을 포함합니다. 지표 지연을 줄이고 반응성을 향상시키기 위해 매개 변수 조정도 중요합니다. 더 기본적인 지표도 정확성을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 동적 매개 변수 최적화를 위해 기계 학습을 적용하면 전략 안정성을 크게 향상시킬 수 있습니다.

요약

이 전략은 트렌드 방향을 결정하기 위해 여러 지표를 결합하고 정확성과 수익성을 향상시키기 위해 트렌드 추적 접근 방식을 사용합니다. 이 전략의 강점은 지표 조합, 트렌드 추적에 중점을 두는 것 및 근본적인 요소를 통합하는 것입니다. 그러나 판단 지연, 부적절한 드라우다운 제어와 같은 문제가 남아 있습니다. 향후 개선은 매개 변수 최적화, 스톱 로스 통합, 더 기본적인 지표 및 동적 최적화를 위한 기계 학습에서 발생할 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-11-08 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RolandoSantos

//@version=4
strategy(title = "VWAP Candles Strategy", overlay=true, shorttitle = "VWAP Cndl",  default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000, initial_capital=10000)

//Make inputs that set the take profit % 
longProfitPerc = input(title="Take Long Profit % ", minval=0.0, step=0.1, defval=0.3) / 100
shortProfitPerc = input(title="Take Short Profit % ", minval=0.0, step=0.1, defval=0.95) / 100

tp = input(100, "Take Profit % QTY (How much profit you want to take after take profit target is triggered)")

// Figure out take profit price
longExitPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)

//Use NYSE for Copp Curve entries and exits//
security = input("", title="Change this if you want to see Copp Curve calculated for current ticker. All Copp Curve calculations are base on NYSE Composite")
ticker = security(security,"", close)

///Copp Curve////

period_ = input(21, title="Length", minval=1)
isCentered = input(false, title="Centered")
barsback = period_/2 + 1
ma = sma(close, period_)
dpo = isCentered ? close[barsback] - ma : close - ma[barsback]


instructions =input(title="Standard Copp settings are (10, 14, 11) however, DOUBLE these lengths as alternate settings to (20,28,22) and you will find it may produce better results, but less trades", defval="-")
wmaLength = input(title="WMA Length (Experiment changing this to longer lengths for less trades, but higher win %)", type=input.integer, defval=20)
longRoCLength = input(title="Long RoC Length", type=input.integer, defval=28)
shortRoCLength = input(title="Short RoC Length", type=input.integer, defval=22)
source = ticker
curve = wma(roc(source, longRoCLength) + roc(source, shortRoCLength), wmaLength)

//////////// QQE////////////QQE///////////////////QQE////////////////////////

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic

//@version=4
src=input(close)
length = input(25,"RSI Length", minval=1)
SSF=input(9, "SF RSI SMoothing Factor", minval=1)
showsignals = input(title="Show Crossing Signals?", type=input.bool, defval=true)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
RSII=ema(rsi(src,length),SSF)
TR=abs(RSII-RSII[1])
wwalpha = 1/ length
WWMA = 0.0
WWMA := wwalpha*TR + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
ATRRSI=0.0
ATRRSI := wwalpha*WWMA + (1-wwalpha)*nz(ATRRSI[1])
QQEF=ema(rsi(src,length),SSF)
QUP=QQEF+ATRRSI*4.236
QDN=QQEF-ATRRSI*4.236
QQES=0.0
QQES:=QUP<nz(QQES[1]) ? QUP : QQEF>nz(QQES[1]) and QQEF[1]<nz(QQES[1]) ? QDN :  QDN>nz(QQES[1]) ? QDN : QQEF<nz(QQES[1]) and QQEF[1]>nz(QQES[1]) ? QUP : nz(QQES[1])
//QQF=plot(QQEF,"FAST",color.maroon,2)
//QQS=plot(QQES,"SLOW",color=color.blue, linewidth=1)
buySignalr = crossover(QQEF, QQES)
sellSignalr = crossunder(QQEF, QQES)
buyr = QQEF > QQES


////QQE////////////////QQE/////////////////QQE/////////////////

//////////////LSMA//////////////////////////


//  LSMA 1 Settings & Plot
lsma1Length = input(100, minval=1, title="LSMA 1")
lsma1Offset = input(title="LSMA 1 Offset", type=input.integer, defval=0)
lsma1Source = input(close, title="LSMA 1 Source")
lsma1 = linreg(lsma1Source, lsma1Length, lsma1Offset)
lsma1_std_dev = stdev(abs(lsma1[1] - lsma1), lsma1Length)
//plot(lsma1, color=(lsma1 > lsma1[1] ? color.yellow : color.blue), title="LSMA 1", linewidth=2, transp=0)

////////////LSMA///////////////////


//////////////////ADX////////////////////

len = input(14)
th = input(20)

TrueRange = max(max(high-low, abs(high-nz(close[1]))), abs(low-nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high-nz(high[1]) > nz(low[1])-low ? max(high-nz(high[1]), 0): 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1])-low > high-nz(high[1]) ? max(nz(low[1])-low, 0): 0

SmoothedTrueRange = 0.0
SmoothedTrueRange := nz(SmoothedTrueRange[1]) - (nz(SmoothedTrueRange[1])/len) + TrueRange

SmoothedDirectionalMovementPlus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementPlus := nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1])/len) + DirectionalMovementPlus

SmoothedDirectionalMovementMinus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementMinus := nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1])/len) + DirectionalMovementMinus

DIPlus = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIMinus = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DX = abs(DIPlus-DIMinus) / (DIPlus+DIMinus)*100
ADX = sma(DX, len)

///////////////////ADX/////////////////////


/////////////sqz momentum/////////////////////////

//
// @author LazyBear & ChrisMoody complied by GIS_ABC
//
lengthBB = input(20, title="BB Length")
mult = input(2.0,title="BB MultFactor")
lengthKC=input(20, title="KC Length")
multKC = input(1.5, title="KC MultFactor")

useTrueRange = input(true, title="Use TrueRange (KC)")

// Calculate BB
sourceBB = close
basis = sma(sourceBB, lengthBB)
dev = multKC * stdev(source, lengthBB)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

// Calculate KC
maKC = sma(sourceBB, lengthKC)
rangeKC = useTrueRange ? tr : (high - low)
rangema = sma(rangeKC, lengthKC)
upperKC = maKC + rangema * multKC
lowerKC = maKC - rangema * multKC

sqzOn  = (lowerBB > lowerKC) and (upperBB < upperKC)
sqzOff = (lowerBB < lowerKC) and (upperBB > upperKC)
noSqz  = (sqzOn == false) and (sqzOff == false)

val = linreg(source  -  avg(avg(highest(high, lengthKC), lowest(low, lengthKC)),sma(close,lengthKC)),lengthKC,0)


////////////////////////////

/////// RSI on EMA/////////////////

lenrsi = input(13, minval=1, title="Length")
srcrsi = linreg(hlc3,100,0)
up = rma(max(change(srcrsi), 0), lenrsi)
down = rma(-min(change(srcrsi), 0), lenrsi)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsicolor = rsi > rsi[1] ? color.green : color.red
//plot(rsi,color = rsicolor)
//hline(20,color=color.green)
//hline(80,color=color.red)
vwaprsi = rsi(vwap(hlc3),13)
vwaprsicolor = vwaprsi > vwaprsi[1] ? color.blue : color.yellow
emarsi = ema(rsi,13)
emarsicolor = emarsi > emarsi[1] ? color.green : color.red
//plot(emarsi,color=emarsicolor)
//plot(vwaprsi,color=vwaprsicolor)

/////// RSI on VWMA/////////////////

lenrsiv = input(23, minval=1, title="Length RSI VWMA")
srcrsiv = vwma(linreg(close,23,0),23)
upv = rma(max(change(srcrsiv), 0), lenrsiv)
downv = rma(-min(change(srcrsiv), 0), lenrsiv)
rsiv = downv == 0 ? 100 : upv == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + upv / downv))
rsicolorv = rsiv > rsiv[1] ? color.green : color.red

/////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////

////////////////coral trend////////////////////
//
// @author LazyBear 
// List of all my indicators: 
// https://docs.google.com/document/d/15AGCufJZ8CIUvwFJ9W-IKns88gkWOKBCvByMEvm5MLo/edit?usp=sharing
// 
//study(title="Coral Trend Indicator [LazyBear]", shorttitle="CTI_LB", overlay=true)
srcCT=close
i1 = 1.0
i2 = 1.0
i3 = 1.0
i4 = 1.0
i5 = 1.0
i6 = 1.0

sm =input(21, title="Smoothing Period")
cd = input(0.4, title="Constant D")
ebc=input(false, title="Color Bars")
ribm=input(false, title="Ribbon Mode")
di = (sm - 1.0) / 2.0 + 1.0
c1 = 2 / (di + 1.0)
c2 = 1 - c1
c3 = 3.0 * (cd * cd + cd * cd * cd)
c4 = -3.0 * (2.0 * cd * cd + cd + cd * cd * cd)
c5 = 3.0 * cd + 1.0 + cd * cd * cd + 3.0 * cd * cd
i1 := c1*srcCT + c2*nz(i1[1])
i2 := c1*i1 + c2*nz(i2[1])
i3 := c1*i2 + c2*nz(i3[1])
i4 := c1*i3 + c2*nz(i4[1])
i5 := c1*i4 + c2*nz(i5[1])
i6 := c1*i5 + c2*nz(i6[1])

bfr = -cd*cd*cd*i6 + c3*(i5) + c4*(i4) + c5*(i3)
// --------------------------------------------------------------------------
// For the Pinescript coders: Determining trend based on the mintick step. 
// --------------------------------------------------------------------------
//bfrC = bfr - nz(bfr[1]) > syminfo.mintick ? green : bfr - nz(bfr[1]) < syminfo.mintick ? red : blue
//bfrC = bfr > nz(bfr[1]) ? green : bfr < nz(bfr[1])  ? red : blue
//tc=ebc?gray:bfrC
//plot(ribm?na:bfr, title="Trend", linewidth=3)
//bgcolor(ribm?bfrC:na, transp=50)
//barcolor(ebc?bfrC:na)
////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////VWAP///////////////////



//------------------------------------------------

//------------------------------------------------
NormalVwap=vwap(hlc3)
H = vwap(high)
L = vwap(low)
O = vwap(open)
C = vwap(close)

left = 30

left_low = lowest(left)
left_high = highest(left)
newlow = low <= left_low
newhigh = high >= left_high

q = barssince(newlow)
w = barssince(newhigh)
col2 = q < w ?  #8B3A3A : #9CBA7F
col2b=O > C?color.red:color.lime


AVGHL=avg(H,L)
AVGOC=avg(O,C)
col=AVGHL>AVGOC?color.lime:color.red
col3=open > AVGOC?color.lime:color.red
//plotcandle(O,H,L,C,color=col2b)
//plot(H, title="VWAP", color=red)
//plot(L, title="VWAP", color=lime)
//plot(O, title="VWAP", color=blue)
//plot(C, title="VWAP", color=black)

//plot(NormalVwap, color=col2b)


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


///Trade Conditions///
t = time(timeframe.period, "0930-1500")

long = vwaprsi > vwaprsi[1] and rsi>rsi[1] and vwaprsi < 20 //vwaprsi > 98 and rsi > 50 and rsi[1] < rsi and rsi[1] < rsi[2] //crossover(rsi,20)//O<C  and O > linreg(hlc3,100,0) and linreg(hlc3,100,0) > linreg(hlc3,100,0)[1] and AVGHL>AVGOC and t //O < C  and close > vwap(hlc3) and ADX > ADX[1]  //and val > nz(val[1]) and close > vwap(hlc3) and open > sma(close,23) and close > vwap(hlc3)  and t  //and rsi > rsi[1] and open > ema(close,13) and open > bfr and bfr > bfr[1]  
close_long = crossover(vwaprsi,99.8)  //C < O // linreg(hlc3,100,0) and linreg(hlc3,100,0) < linreg(hlc3,100,0)[1] //O > C and val < nz(val[1]) // and close < vwap(hlc3) 
close_short = rsiv > rsiv[1] and rsiv[2] > rsiv[1]//vwaprsi > vwaprsi[1] or rsi > rsi[1] // vwaprsi > 99 and rsi > 99 and rsi > rsi[1] and vwaprsi > vwaprsi[1]//vwaprsi > vwaprsi[1] and rsi>rsi[1] and vwaprsi < 20 //vwaprsi > 98 and rsi > 50 and rsi[1] < rsi and rsi[1] < rsi[2] //crossover(rsi,20)//O<C  and O > linreg(hlc3,100,0) and linreg(hlc3,100,0) > linreg(hlc3,100,0)[1] and AVGHL>AVGOC and t //O < C  and close > vwap(hlc3) and ADX > ADX[1]  //and val > nz(val[1]) and close > vwap(hlc3) and open > sma(close,23) and close > vwap(hlc3)  and t  //and rsi > rsi[1] and open > ema(close,13) and open > bfr and bfr > bfr[1]  
short = rsiv > 95 and rsiv < rsiv[1] and rsiv[2] < rsiv[1] //vwaprsi < 1 and rsi < 1 and rsi < rsi[1] and vwaprsi < vwaprsi[1] and t //crossover(vwaprsi,99.8)  //C < O // linreg(hlc3,100,0) and linreg(hlc3,100,0) < linreg(hlc3,100,0)[1] //O > C and val < nz(val[1]) // and close < vwap(hlc3) 

//long = vwaprsi > vwaprsi[1] and emarsi > emarsi[1] and emarsi[2] > emarsi[1] and ADX > 25//O<C  and O > linreg(hlc3,100,0) and linreg(hlc3,100,0) > linreg(hlc3,100,0)[1] and AVGHL>AVGOC and t //O < C  and close > vwap(hlc3) and ADX > ADX[1]  //and val > nz(val[1]) and close > vwap(hlc3) and open > sma(close,23) and close > vwap(hlc3)  and t  //and rsi > rsi[1] and open > ema(close,13) and open > bfr and bfr > bfr[1]  
//close_long = vwaprsi < vwaprsi[1] or emarsi < emarsi[1]//C < O // linreg(hlc3,100,0) and linreg(hlc3,100,0) < linreg(hlc3,100,0)[1] //O > C and val < nz(val[1]) // and close < vwap(hlc3) 
//close_long = O>C  or lsma1 < H  //  or O > linreg(hlc3,100,0) //and linreg(hlc3,100,0) > linreg(hlc3,100,0)[1] and AVGHL>AVGOC and t //O < C  and close > vwap(hlc3) and ADX > ADX[1]  //and val > nz(val[1]) and close > vwap(hlc3) and open > sma(close,23) and close > vwap(hlc3)  and t  //and rsi > rsi[1] and open > ema(close,13) and open > bfr and bfr > bfr[1]  
//long = rsi > rsi[1] and rsi[1] >rsi[2] and lsma1 > lsma1[1] and bfr > bfr[1] and O<C and lsma1 > L  and close > close[1] and ADX > ADX[1] and ADX[1] > ADX[2] and ADX > 20 and rsi > rsi[1] and t   // linreg(hlc3,100,0) and linreg(hlc3,100,0) < linreg(hlc3,100,0)[1] //O > C and val < nz(val[1]) // and close < vwap(hlc3) 

//close_short = O<C  or lsma1 > H  //  or O > linreg(hlc3,100,0) //and linreg(hlc3,100,0) > linreg(hlc3,100,0)[1] and AVGHL>AVGOC and t //O < C  and close > vwap(hlc3) and ADX > ADX[1]  //and val > nz(val[1]) and close > vwap(hlc3) and open > sma(close,23) and close > vwap(hlc3)  and t  //and rsi > rsi[1] and open > ema(close,13) and open > bfr and bfr > bfr[1]  
//short = rsi < rsi[1] and rsi[1] <rsi[2] and lsma1 < lsma1[1] and bfr < bfr[1] and O>C and lsma1 < L  and close < close[1] and ADX > ADX[1] and ADX[1] > ADX[2] and ADX > 20 and rsi < rsi[1] and t   // linreg(hlc3,100,0) and linreg(hlc3,100,0) < linreg(hlc3,100,0)[1] //O > C and val < nz(val[1]) // and close < vwap(hlc3) 


/// Start date
startDate = input(title="Start Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", defval=2021, minval=1800, maxval=2100)


// See if this bar's time happened on/after start date
afterStartDate = true


///Entries and Exits//
if (long and afterStartDate)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment = "Open Long")
//    strategy.close("Short", strategy.short,qty_percent=100, comment = "close Short")
if (short and afterStartDate)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment = "Open Short")
    
    
if (close_long and afterStartDate  )
    strategy.close("Long", strategy.long, qty_percent=100, comment="close Long")
//    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Open Short")

if (close_short and afterStartDate  )
    strategy.close("Short", strategy.short, qty_percent=100, comment="close Long")

if ( hour(time) == 15 and minute(time) > 15 ) 
    strategy.close_all()


//Submit exit orders based on take profit price
if (strategy.position_size > 0 and afterStartDate)
    strategy.exit(id="Long", qty_percent=tp, limit=longExitPrice)

if (strategy.position_size < 0 and afterStartDate)
    strategy.exit(id="Short", qty_percent=tp, limit=shortExitPrice)

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