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이중 변화율 동력 지표 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-23 10:37:00
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전반적인 설명

이 트레이딩 전략은 이중 변화율 모멘텀 지표 (DRCMI) 를 기반으로 합니다. 여러 시간 프레임에 걸쳐 시장 모멘텀을 측정하여 거래 신호를 생성합니다.

전략 논리

이 전략의 핵심은 여러 기간에 걸쳐 여러 변화율 (ROC) 지표의 가중 평균인 DRCMI이다. 구체적으로 6 기간, 10 기간, 15 기간 및 20 기간 ROC를 통합한다. 6 기간 및 10 기간 ROC는 1의 무게를 가지고 있으며, 15 기간 ROC는 2의 무게를 가지고 있으며, 20 기간 ROC는 3의 무게를 가지고 있다. 따라서 장기적인 ROC는 더 큰 강조를 받는다.

ROC를 시간 프레임에 걸쳐 결합함으로써 DRCMI는 단기 및 장기간 모멘텀을 반영합니다. 긍정적 인 경우 단기 및 장기간에 걸쳐 상승 추세를 나타냅니다. 부정적 인 경우 하락 추세를 나타냅니다. 모멘텀의 강도는 DRCMI 변동의 진폭에서도 포착됩니다.

거래 신호는 DRCMI의 순환성을 기반으로 생성됩니다. DRCMI가 0을 넘을 때 긴 포지션이 시작되며 0을 넘을 때 짧은 포지션이 시작됩니다.

이점 분석

이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.

더 정확한 트렌드 식별을 위해 기간에 걸쳐 동력을 통합합니다.
단일 기간 ROC에 비해 순환성을 더 잘 파악합니다.
합리적인 가중 측정 방법론은 노이즈를 필터링하기 위해 장기적으로 초점을 맞추고 있습니다.
신호를 위한 단 하나의 지표로 구현하기 쉽습니다.
사용자 정의 가능한 룩백 기간은 다른 제품에 적합합니다.

위험 분석

또한 고려해야 할 몇 가지 위험이 있습니다.

여러 개의 통합된 시간 프레임에 대한 매개 변수에 대한 민감성.
다른 요인을 무시할 수 있습니다. 단지 추진력을 고려해서요.
잠재적인 지연은 최적화된 입출구를 필요로 합니다.
높은 변동성 중에도 손해를 멈추는 것이 필요합니다.

리스크를 줄이기 위해 DRCMI 매개 변수 최적화와 추가 기술 지표의 통합과 함께 스톱 손실을 활용해야합니다.

최적화 방향

전략을 개선할 수 있는 몇 가지 방법:

기간과 무게와 같은 DRCMI 매개 변수를 최적화합니다.
동적으로 시장 체제에 기반한 매개 변수를 조정하는 경향 지표를 포함합니다.
이윤을 확보하기 위해 동적 정지를 구현합니다.
스프레드를 구성하기 위해 상관 분석으로 시장 간 관계를 고려하십시오.

결론

이 전략은 DRCMI 지표로 여러 시간 프레임에서 모멘텀을 응축하여 거래 신호를 생성합니다. 모멘텀 변동에서 이익을 얻는 데 간단하지만 효과적입니다. 그러나 매개 변수 조정 및 스톱 손실 구현은 추가 최적화가 필요하며, 추가 기술 지표와 DRCMI를 결합하면 성능을 향상시킬 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/09/2017
// This indicator really is the KST indicator presented by Martin Pring. 
// the KST indicator is a weighted summed rate of change oscillator that 
// is designed to identify meaningful turns. Various smoothed rate of change 
// indicators can be combined to form different measurements of cycles.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MovROC (KST indicator)", shorttitle="MovROC (KST indicator)")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xROC6 = sma(roc(close, 6), 10)
xROC10 = sma(roc(close, 10), 10)
xROC15 = sma(roc(close, 15), 9)
xROC20 = sma(roc(close, 20), 15)
nRes = xROC6 + (2 * xROC10) + (3 * xROC15) + (4 * xROC20)
pos = iff(nRes > 0, 1,
	   iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="MovROC (KST indicator)")

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