ChaoZhang
개요
트렌드 트래킹 스톱 트래킹 스톱 전략은 트렌드 트래킹, 부분 스톱, 전체 트래킹 스톱 등의 기능을 결합한 양적 거래 전략으로, 황소 시장 상황에서 가격 상승 트렌드를 포착하고 스마트 스톱 방식을 사용하여 수익을 창출하며 트래킹 스톱을 사용하여 하향 위험을 제어합니다.
전략 원칙
이 전략은 빠른 이동 평균과 느린 이동 평균의 골드 포크를 구매 신호로 사용합니다. 빠른 이동 평균에 느린 이동 평균을 뚫을 때, 가격이 상승하는 경향이 형성된다는 것을 나타냅니다. 이 전략은 더 많은 위치를 열 것입니다.
그 후, 전략은 정지 가격을 설정합니다. 그것은 상장 가격을 설정한 정지 비율에 곱하는 것과 같습니다. 가격이 그 정지 가격에 도달하면 전략은 부분적으로 상장을 하고, 기본적으로 50%의 위치를 판매합니다. 이것은 부분적인 정지를 달성하여 부분적인 이익을 잠금합니다.
다음으로, 전략은 또한 트렌드 추적 스톱 메커니즘을 시작합니다. 가격이 계속 상승하면, 스톱 가격은 설정된 단계 비율 trailingTakeProfitDeviationPerc로 가격을 추적합니다. 이것은 스톱 가격으로 가격 상승 추세에 가깝게 작동하여 트렌드 추적 스톱을 구현합니다.
동시에, 전략은 또한 추적 중지 시작합니다. 가격이 중지 가격에 도달 한 후, 중지 가격은 상향 추적을 시작합니다. 그것은 항상 높은 점에 유지 하 고 중지 하락 비율을 설정 하는 수준. 이것은 중지 가격 수를 상향 추적 할 수 있도록, 더 많은 이익을 잠금, 또한 하향 위험을 제어 합니다.
가격의 회전이 발생하면, 만약 트래킹 스톱로스 가격을 깨면, 전략은 트래킹을 멈추고, 직접 시장 가격 평준화 잔여 포지션을 모두 다. 이 때, 전체 거래 사이클이 완료된다.
우위 분석
이 전략은 트렌드 추적, 부분 정지, 전체 추적 중단과 같은 여러 기능을 통합하여 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
- 가격 상승 추세를 효과적으로 파악할 수 있고, 구매 신호가 정확할 수 있습니다.
- 일부 금고 제도는 수익의 일부를 고정시켜 전체 수익을 회수하는 것을 방지합니다.
- 트렌드 트래킹 제약은 제약 가격 상승을 견제할 수 있습니다.
- 트래킹 스톱을 켜면 더 많은 수익을 확보할 수 있고, 하향 위험을 통제할 수 있습니다.
- 전략의 매개 변수는 구성할 수 있으며, 자신이 감당할 수 있는 위험 수준으로 조정할 수 있다.
위험 분석
이 전략은 다음과 같은 몇 가지 측면에서 위험성을 가지고 있습니다.
- 구매 후 가격이 급격히 하락할 수도 있고, 손실을 막거나 막지 못해 손실이 커질 수 있습니다.
- 트렌드의 끝에서, 정지값은 시간에 맞춰 추적할 수 없고, 가장 좋은 정지점을 놓칠 수도 있다.
- 스톱로스 가격이 너무 넓게 설정되어 가격이 급격히 하락하면 손실이 너무 커집니다.
- 거래 빈도가 너무 높고 거래 비용과 지점 손실이 너무 높을 수 있습니다.
이에 따라, 다음과 같은 부분에서 최적화 및 개선이 가능합니다.
- 이동 평균 변수를 합리적으로 설정하여 잘못된 신호를 피하십시오.
- 적당히 줄여서 위험을 줄여주십시오.
- 단편적 손실을 통제하기 위한 적절한 손해제도 강화;
- 스텝 비율 변수를 조정하여 트래킹 정지 효과를 최적화하십시오.
최적화 방향
이 전략에는 더 많은 최적화 가능성이 있습니다:
- 더 많은 지표들이 트렌드를 판단할 수 있고, 가짜 돌파구를 피할 수 있습니다.
- 포지션 관리 모듈을 추가하여 포지션 크기를 합리적으로 조정할 수 있습니다.
- 스티드, 스톱, 그리고 손해가 발생하는 동적 조정 메커니즘을 추가하여 더 자동화된 매개 변수를 제공합니다.
- 필터링 메커니즘을 추가하여 고동력 품종의 잘못된 거래를 방지하십시오.
이러한 최적화는 전략의 안정성과 효율성을 높여주며, 성과도 향상시킬 수 있습니다.
요약하다
트렌드 트래킹 스톱 트래킹 스톱 손실 전략은 트렌드 트래킹, 스마트 스톱, 전체 트래킹 스톱 등의 기술을 통합하여 가격 상승 트렌드를 포착하는 데 기초하여 스톱 가격의 트렌드 트래킹 및 스톱 손실 수준을 이동 할 수 있습니다. 이것은 전략이 추세와 함께 작동 할 수있게하고, 황소 시장에서 더 많은 이익을 얻을 수 있습니다. 동시에, 전략은 위험 제어를 고려하여 부분 스톱 및 스톱을 사용하여 자금을 보호합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-11-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
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// Copyright 2021 Iason Nikolas | jason5480
// Trainiling Take Profit Trailing Stop Loss script may be freely distributed under the MIT license.
//
// Permission is hereby granted, free of charge,
// to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
// to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
// publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
// subject to the following conditions:
//
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
//
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
// EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
// DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Authors: @jason5480
// Revision: v1.0.1
// Date: 18-Apr-2021
//
// Description
// =============================================================================
// This strategy will go long if fast MA crosses over slow MA.
// The strategy will exit from long position when the price increases by a fixed percentage.
// If the trailing take profit is checked then the strategy instead of setting a limit order in a predefined price (based on the percentage)
// it will follow the price with small steps (percentagewise)
// If the price drops by this percentage then the exit order will be executed
//
// The strategy has the following parameters:
//
// Fast SMA Length - How many candles back to calculte the fast SMA.
// Slow SMA Length - How many candles back to calculte the slow SMA.
// Take Profit % - The percentage of the price increase to set the take profit price target.
// Enable Trailing - Enable or disable the trailing for take profit.
// Training Take Profit Deviation % - The step to follow the price when the take profit limit is reached.
// Trailing Stop Loss % - The stop loss percentage drop that will close your position. After the take profit price is reached the trailing stop loss price target will follow the price upwards (for long positions).
//
// -----------------------------------------------------------------------------
// Disclaimer:
// 1. I am not licensed financial advisors or broker dealer. I do not tell you
// when or what to buy or sell. I developed this software which enables you
// execute manual or automated trades using TradingView. The
// software allows you to set the criteria you want for entering and exiting
// trades.
// 2. Do not trade with money you cannot afford to lose.
// 3. I do not guarantee consistent profits or that anyone can make money with no
// effort. And I am not selling the holy grail.
// 4. Every system can have winning and losing streaks.
// 5. Money management plays a large role in the results of your trading. For
// example: lot size, account size, broker leverage, and broker margin call
// rules all have an effect on results. Also, your Take Profit and Stop Loss
// settings for individual pair trades and for overall account equity have a
// major impact on results. If you are new to trading and do not understand
// these items, then I recommend you seek education materials to further your
// knowledge.
//
// YOU NEED TO FIND AND USE THE TRADING SYSTEM THAT WORKS BEST FOR YOU AND YOUR
// TRADING TOLERANCE.
//
// I HAVE PROVIDED NOTHING MORE THAN A TOOL WITH OPTIONS FOR YOU TO TRADE WITH THIS PROGRAM ON TRADINGVIEW.
//
// I accept suggestions to improve the script.
// If you encounter any problems I will be happy to share with me.
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// SETUP ============================================================================================================
strategy(title = "Trailing Take Profit Trailing Stop Loss",
shorttitle = "TTPTSL",
overlay = true,
pyramiding = 0,
default_qty_type = strategy.cash,
default_qty_value = 100000,
initial_capital = 100000)
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// INPUTS ===========================================================================================================
// STRATEGY INPUT ===================================================================================================
fastMALen = input(defval = 21, title = "Fast SMA Length", type = input.integer, group = "Strategy", tooltip = "How many candles back to calculte the fast SMA.")
slowMALen = input(defval = 49, title = "Slow SMA Length", type = input.integer, group = "Strategy", tooltip = "How many candles back to calculte the slow SMA.")
longTakeProfitPerc = input(defval = 12.0, title = 'Take Profit %', type = input.float, step = 0.1, group = "Strategy", tooltip = "The percentage of the price increase to set the take profit price target.") / 100
profitQuantityPerc = input(defval = 50, title = 'Take Profit Quantity %', type = input.float, step = 1.0, group = "Strategy", tooltip = "The percentage of the position that will be withdrawn when the take profit price target is hit.") / 100
enableTrailing = input(defval = true, title = "Enable Trailing", type = input.bool, group = "Strategy", tooltip = "Enable or disable the trailing for take profit.")
trailingTakeProfitDeviationPerc = input(defval = 1.0, title = 'Trailing Take Profit Deviation %', type = input.float, step = 0.05, group = "Strategy", tooltip = "The step to follow the price when the take profit limit is reached.") / 100
longTrailingStopLossPerc = input(defval = 7.5, title = 'Trailing Stop Loss %', type = input.float, step = 0.1, group = "Strategy", tooltip = "The stop loss percentage drop that will close your position. After the take profit price is reached the trailing stop loss price target will follow the price upwards (for long positions).") / 100
// BACKTEST PERIOD INPUT ============================================================================================
fromDate = input(defval = timestamp("01 Jan 2021 00:00 UTC"), title = "From Date", type = input.time, minval = timestamp("01 Jan 1970 00:00 UTC"), group = "Backtest Period") // backtest start date
toDate = input(defval = timestamp("31 Dec 2121 23:59 UTC"), title = "To Date", type = input.time, minval = timestamp("01 Jan 1970 00:00 UTC"), group = "Backtest Period") // backtest finish date
isWithinBacktestPeriod() => true // create function "within window of time"
// SHOW PLOT INPUT ==================================================================================================
showDate = input(defval = true, title = "Show Backtest Range", type = input.bool, group = "Plot", tooltip = "Gray out the backround of the backtest period.")
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// STRATEGY =========================================================================================================
fastMA = sma(close, fastMALen)
slowMA = sma(close, slowMALen)
startLongDeal = crossover(fastMA, slowMA)
longTakeProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longTakeProfitPerc)
longTrailingTakeProfitStepTicks = longTakeProfitPrice * trailingTakeProfitDeviationPerc / syminfo.mintick
// determine trailing stop loss price. Trailing starts when the take profit price is reached
longTrailingStarted = false
longTrailingStarted := if (strategy.position_size > 0)
crossover(high, longTakeProfitPrice) or (high[1] >= longTakeProfitPrice) or longTrailingStarted[1]
else
false
float longTrailingStopLossPrice = na
longTrailingStopLossPrice := if (strategy.position_size > 0)
stopValue = longTrailingStarted == true ? high * (1 - longTrailingStopLossPerc) : strategy.position_avg_price * (1 - longTrailingStopLossPerc)
max(stopValue, nz(longTrailingStopLossPrice[1]))
else
na
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// STRATEGY EXECUTION ===============================================================================================
if (isWithinBacktestPeriod())
// getting into LONG position
strategy.entry(id = "Long", long = strategy.long, when = startLongDeal, comment = "Long", alert_message = "Long(" + syminfo.ticker + "): Started")
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id = "TTP", from_entry = "Long", qty = profitQuantityPerc * strategy.position_size, limit = enableTrailing ? na : longTakeProfitPrice, trail_price = enableTrailing ? longTakeProfitPrice : na, trail_offset = enableTrailing ? longTrailingTakeProfitStepTicks : na, oca_name = 'Exit Long', comment = "Long Take Profit", alert_message = "Long(" + syminfo.ticker + "): Trailing Take Profit activated")
strategy.order(id = "TSL", long = strategy.short, qty = strategy.position_size, stop = longTrailingStopLossPrice, oca_name = 'Exit Long', oca_type = strategy.oca.cancel, comment = "Stop/Trail", when = true, alert_message = "Long(" + syminfo.ticker + "): Trailing Stop Loss activated")
else
strategy.cancel(id = "TTP", when = true)
strategy.cancel(id = "TSL", when = true)
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// PLOT DATE POSITION MA AND TRAILING TAKE PROFIT STOP LOSS =========================================================
bgcolor(color = showDate and isWithinBacktestPeriod() ? color.gray : na, transp = 90)
plot(series = fastMA, color = #0056BD, style = plot.style_line, linewidth = 2, title = "Fast SMA")
plot(series = slowMA, color = #FF6A00, style = plot.style_line, linewidth = 2, title = "Slow SMA")
plotshape(series = isWithinBacktestPeriod() and startLongDeal and strategy.position_size <= 0 ? fastMA : na, title = "UpTrend Begins", location = location.absolute, style = shape.circle, size = size.tiny, color = color.green, transp = 0)
plotshape(series = isWithinBacktestPeriod() and startLongDeal and strategy.position_size <= 0 ? fastMA : na, title = "Buy", text = "Buy", location = location.absolute, style = shape.labelup, size = size.tiny, color = color.green, textcolor = color.black, transp = 0)
plot(series = strategy.position_avg_price, color = color.blue, style = plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "Position")
plot(series = longTakeProfitPrice, color = #FFD700, style = plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "Long Take Profit")
plot(series = longTrailingStopLossPrice, color = color.fuchsia, style = plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "Long Trail Stop")
// ==================================================================================================================