ChaoZhang
개요
이 전략은 가격 변화율과 평행선의 기술 지표를 결합하여 구매점과 판매점의 정밀한 위치를 구현한다. 가격이 눈에 띄는 하락이 발생했을 때 구매 경계를 구축하고 추가 하락이 발생했을 때 여러 상점 포지션을 열고; 가격이 상승했을 때 판매 경계를 구축하고 계속 상승했을 때 매각한다. 동시에, 전략은 포지션을 추가하는 방법을 채택하여 여러 번 구매하여 비용을 절감한다.
전략 원칙
논리적으로 구매합니다.
- 가격 변화율 ROC를 계산하고 구매 절감선을 설정한다.
- 가격이 구매 하락선을 넘으면 그 지점을 기록하고 구매 제한선을 시작합니다.
- 제한선 구매는 입력된 변수에 따라 지속시간을 설정하고, 만료 후 종료한다.
- 가격이 계속 하락하고 매입 제한선을 넘으면, 첫 번째 다단위 포지션을 열습니다.
논리를 파는 것
- 가격 변화율 ROC를 계산하고, 매각 가치 경계를 설정한다.
- 가격이 절감선을 넘어서면, 그 지점을 기록하고 제한선을 팔기 시작합니다.
- 제한선 판매는 입력된 파라미터에 따라 지속 기간을 설정하고, 만료 후 종료한다.
- 가격 상승이 계속되면 모든 상위 포지션을 매각하고,
위험 관리
전략 내장한 손해 중지 및 정지 기능, 사용자 정의 가능한 매개 변수, 실시간으로 존재하는 위치의 위험을 제어한다.
저축 방법
거래 포지션을 개설할 때마다, 입력 파라미터에 따라 일정 비율로 후속 구매 가격을 설정하여, 분기 구매 가장 포지션의 효과를 달성한다.
우위 분석
- 가격 변화 비율 지표 ROC를 사용하여 매매 지점을 찾습니다. ROC는 가격 변화에 매우 민감하며 매매 지점을 정확하게 위치시킵니다.
- 제한선 방식을 사용하여 구매 시점을 더욱 확정하고 가짜 침입을 피하십시오.
- 저축 방식은 위험을 통제할 수 있는 기반에 시장 가치를 추적할 수 있다.
- 내장된 Stop Loss Stop 기능으로 단일 포지션의 위험을 엄격히 제어한다.
위험과 해결책
- 시장이 급격하게 변동할 때, 전략이 너무 많은 포지션을 열 수 있다. 해결책은 합리적으로 포지션의 매개 변수를 설정하고 포지션의 총 수를 제어하는 것이다.
- 가격 변동 동향이 불분명할 때, 중지 또는 정지 가격이 자주 유발될 수 있다. 적절히 휴식 중지 손실 폭을 완화하거나, 이 기능을 종료할 수 있다.
최적화 제안
- 다른 지표와 함께 필터링 출장 시간을 . 예를 들어, 평균선과 함께, 가격이 평균선 아래로 떨어질 때만 ROC 지표를 .
- 포지션 로직을 최적화하여 특정 조건이 충족되면 포지션을 시작하십시오. 예를 들어 가격이 다시 한 번 특정 범위를 넘어 떨어지면 포지션을 계속하십시오.
- 다양한 품종의 파라미터 설정은 큰 차이가 있으며, 최적의 파라미터 조합을 얻기 위해 충분한 피드백과 시뮬레이션이 필요합니다.
- 시장의 변동 정도에 따라 다른 스톱 손실을 설정할 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 ROC 지표를 사용하여 매매점을 정확하게 결정하고, 라인 방식으로 신호를 필터링하고, 내장된 중지 중지 손실을 방지하고, 상장하여 이익을 확장합니다. 파라미터를 합리적으로 설정하면, 위험을 통제 가능한 범위에서 보장하면서 초과 수익을 얻을 수 있습니다. 향후 신호 필터링 및 바람 제어 메커니즘을 더 최적화하여 전략을 더 많은 시장 환경에 적응시킬 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @version=4
// © A3Sh
// Rate of price change / Price averaging strategy //
// When the price drops to a specified percentage, a Long Entry Threshold is setup.
// The Long Entry Threshold is only active for a specified number of bars and will de-activate when not crossed.
// When the price drops further and crosses the Entry Threshold with a minimum of a specified percentage, a Long Position is entered.
// The same reverse logic used to close the Long Position.
// Stop loss and take profit are active by default. With proper tweaking of the settings it is possible to de-activate SL and TP.
// The strategy is inspired by the following strategies:
// Price Change Scalping Strategy developed by Prosum Solutions, https://www.tradingview.com/script/ue7Uc3sN-Price-Change-Scalping-Strategy-v1-0-0/
// Scalping Dips On Trend Strategy developed by Coinrule, https://www.tradingview.com/script/iHHO0PJA-Scalping-Dips-On-Trend-by-Coinrule/
strategy(title = "ROC_PA_Strategy_@A3Sh", overlay = true )
// Portfolio & Leverage Example
// credit: @RafaelZioni, https://www.tradingview.com/script/xGk5K4DE-BTC-15-min/
ge(value, precision) => round(value * (pow(10, precision))) / pow(10, precision)
port = input(25, group = "Risk", title = "Portfolio Percentage", type = input.float, step = 0.1, minval = 0.1, maxval = 200)
leverage = input(1, group = "Risk", title = "Leverage", minval = 1, maxval = 100)
mm = input(5, group = "Risk", title = "Broker Maintenance Margin Percentage", type = input.float, step = 0.1, minval = 0.1, maxval = 200)
c = ge((strategy.equity * leverage / open) * (port / 100), 4)
// Take Profit
tpa = input(true, type = input.bool, title = "Take Profit", group = "Risk", inline = "Take Profit")
tpp = input(5.6, type = input.float, title = "Percentage" , group = "Risk", step = 0.1, minval = 0.1, inline = "Take Profit")
tp = strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price / 100 * tpp)
plot (tpa and strategy.position_size > 0 ? tp : na, color = color.gray, title = "take profit", style= plot.style_linebr, linewidth = 1)
// Stop Loss
sla = input(true, type = input.bool, title = "Stop Lossss ", group = "Risk", inline = "Stop Loss")
slp = input(2.5, type = input.float, title = "Percentage", group = "Risk", step = 0.1, minval = 0.1, inline = "Stop Loss")
sl = strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price / 100 *slp)
plot (sla and strategy.position_size > 0 ? sl : na, color = color.red, title = "stopp loss", style= plot.style_linebr, linewidth = 1)
stopLoss = sla ? sl : na
// Long position entry layers. Percentage from the entry price of the the first long
ps2 = input(2, group = "Price Averaging Layers", title = "2nd Layer Long Entry %", step = 0.1)
ps3 = input(5, group = "Price Averaging Layers", title = "3rd Layer Long Entry %", step = 0.1)
ps4 = input(9, group = "Price Averaging Layers", title = "4th Layer Long Entry %", step = 0.1)
// ROC_Trigger Logic to open Long Position
rocLookBack = input(3, group = "ROC Logic to OPEN Long Entry", title="Rate of Change bar lookback")
rocThreshold = input(0.5, group = "ROC Logic to OPEN Long Entry", title="ROC Threshold % to Setup Long Entry", step = 0.1)
entryLimit = input(0.5, group = "ROC Logic to OPEN Long Entry", title="Price Drop Threshold % to OPEN Long Entry", step = 0.1)
entryTime = input(3, group = "ROC Logic to OPEN Long Entry", title="Duration of Long Entry Threshold Line in bars")
minLimit = input(0.8, group = "ROC Logic to OPEN Long Entry", title="Min % of Price Drop to OPEN Long Entry", step = 0.1)
//ROC calculation based to the price level of previous X bars
roc = close[rocLookBack] - (close / 100 * rocThreshold)
plot (roc, color = color.gray, title = "roc threshold", linewidth = 1 , transp = 20)
rocT1 = open > roc and close < roc ? 1 : 0 // When the price CROSSES the Entry Limit
rocT2 = (open < roc) and (close < roc) ? 1 : 0 // When the price is BELOW the Entry Limit
rocTrigger = rocT1 or rocT2
// Condition for Setting Up a Long Entry Thershold Line
rocCrossed = false
var SetUpLong = false
if rocTrigger and not SetUpLong
rocCrossed := true
SetUpLong := true
// Defining the Value of the Long Entry Thershold
condforValue = rocCrossed and (open - low) / (open / 100) > 0 or (open < roc and close < roc) ? low - (close / 100 * entryLimit) : roc - (close / 100 * entryLimit)
openValue = valuewhen (rocCrossed, condforValue, 0)
// Defining the length of the Long Entry Thershold in bars, specified with an input parameter
sincerocCrossed = barssince (rocCrossed)
plotLineOpen = (sincerocCrossed <= entryTime) ? openValue : na
endLineOpen = sincerocCrossed == entryTime ? 1 : 0
// Set the conditions back to false when the Entry Limit Threshold Line ends after specied number of bars
if endLineOpen and SetUpLong
rocCrossed := false
SetUpLong := false
// Set minimum percentage of price drop to open a Long Position.
minThres = (open - close) / (open / 100) > minLimit ? 1 : 0
// Open Long Trigger
openLong = crossunder (close, plotLineOpen) and strategy.position_size == 0 and minThres
plot (strategy.position_size == 0 ? plotLineOpen : na, title = "Long Entry Threshold", color= color.yellow, style= plot.style_linebr, linewidth = 2)
// Show vertical dashed line when long condition is triggered
// credit: @midtownsk8rguy, https://www.tradingview.com/script/EmTkvfCM-vline-Function-for-Pine-Script-v4-0/
vline(BarIndex, Color, LineStyle, LineWidth) =>
return = line.new(BarIndex, low - tr, BarIndex, high + tr, xloc.bar_index, extend.both, Color, LineStyle, LineWidth)
// if (openLong)
// vline(bar_index, color.blue, line.style_dashed, 1)
// ROC_Trigger Logic to close Long Position
rocLookBackL = input(3, group = "ROC Logic to CLOSE Long Entry", title = "Rate of Change bar lookback")
entryThresholdL = input(0.8, group = "ROC Logic to CLOSE Long Entry", title = "ROC Threshold % to Setup Close Threshold", step = 0.1) // Percentage from close price
entryLimit_CL = input(1.7, group = "ROC Logic to CLOSE Long Entry", title = "Price Rise Threshold % to CLOSE Long Entry", step = 0.1) // Percentage from roc threshold
entryTime_CL = input(3, group = "ROC Logic to CLOSE Long Entry", title = "Duration of Entry Limit in bars")
roc_CL = close[rocLookBackL] + (close/100 *entryThresholdL)
//plot(rocL, color=color.gray, linewidth=1, transp=20)
rocT1_CL = open < roc_CL and close > roc_CL ? 1 : 0
rocT2_CL = (open > roc_CL) and (close > roc_CL) ? 1 : 0
rocTrigger_CL = rocT1_CL or rocT2_CL
// Condition for Setting Up a Long CLOSE Thershold Line
rocCrossed_CL = false
var SetUpClose = false
if rocTrigger_CL and not SetUpClose
// The trigger for condA occurs and the last condition set was condB.
rocCrossed_CL := true
SetUpClose := true
// Defining the Value of the Long CLOSE Thershold
condforValue_CL= rocCrossed_CL and (high - open) / (open / 100) > 0 or (open > roc_CL and close > roc_CL) ? high + (close / 100 * entryLimit_CL) : roc_CL + (close / 100 * entryLimit_CL)
closeValue = valuewhen (rocCrossed_CL, condforValue_CL, 0)
// Defining the length of the Long CLOSE Thershold in bars, specified with an input parameter
sincerocCrossed_CL = barssince(rocCrossed_CL)
plotLineClose = (sincerocCrossed_CL <= entryTime_CL) ? closeValue : na
endLineClose = (sincerocCrossed_CL == entryTime_CL) ? 1 : 0
// Set the conditions back to false when the CLOSE Limit Threshold Line ends after specied number of bars
if endLineClose and SetUpClose
rocCrossed_CL := false
SetUpClose := false
plot(strategy.position_size > 0 ? plotLineClose : na, color = color.white, title = "Close Long Threshold", style = plot.style_linebr, linewidth = 2)
// ROC Close + Take Profit combined
closeCondition = close < tp ? plotLineClose : tpa ? tp : plotLineClose
// Store values to create and plot the different PA layers
long1 = valuewhen(openLong, close, 0)
long2 = valuewhen(openLong, close - (close / 100 * ps2), 0)
long3 = valuewhen(openLong, close - (close / 100 * ps3), 0)
long4 = valuewhen(openLong, close - (close / 100 * ps4), 0)
eps1 = 0.00
eps1 := na(eps1[1]) ? na : eps1[1]
eps2 = 0.00
eps2 := na(eps2[1]) ? na : eps2[1]
eps3 = 0.00
eps3 := na(eps3[1]) ? na : eps3[1]
eps4 = 0.00
eps4 := na(eps4[1]) ? na : eps4[1]
plot (strategy.position_size > 0 ? eps1 : na, title = "Long 1 Layer", style = plot.style_linebr)
plot (strategy.position_size > 0 ? eps2 : na, title = "Long 2 Layer", style = plot.style_linebr)
plot (strategy.position_size > 0 ? eps3 : na, title = "Long 3 Layer", style = plot.style_linebr)
plot (strategy.position_size > 0 ? eps4 : na, title = "Long 4 Layer", style = plot.style_linebr)
// Ener Long Positions
if (openLong and strategy.opentrades == 0)
eps1 := long1
eps2 := long2
eps3 := long3
eps4 := long4
strategy.entry("Long1", strategy.long, c, comment = "a=binance2 e=binance s=bnbusdt b=buy q=20% t=market")
if (strategy.opentrades == 1)
strategy.entry("Long2", strategy.long, c, limit = eps2, comment = "a=binance2 e=binance s=bnbusdt b=buy q=25% t=market")
if (strategy.opentrades == 2)
strategy.entry("Long3", strategy.long, c, limit = eps3, comment = "a=binance2 e=binance s=bnbusdt b=buy q=33.3% t=market")
if (strategy.opentrades == 3)
strategy.entry("Long4", strategy.long, c, limit = eps4, comment = "a=binance2 e=binance s=bnbusdt b=buy q=50% t=market")
// Setup Limit Close / Take Profit / Stop Loss order
strategy.exit("Exit", stop = stopLoss, limit = closeCondition, when =(rocTrigger_CL and strategy.position_size > 0), comment= "a=binance2 e=binance s=bnbusdt b=sell q=100% t=market")
// Make sure that all open limit orders are canceled after exiting all the positions
longClose = strategy.position_size[1] > 0 and strategy.position_size == 0 ? 1 : 0
if longClose
strategy.cancel_all()