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피보트 포인트 브레이크업 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-12 16:47:17
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전반적인 설명

피보트 포인트 브레이크아웃 전략 (Pivot Points Breakout Strategy) 은 시장 트렌드를 결정하고 거래 결정을 내리기 위해 전날의 높은, 낮은 및 폐쇄 가격, 그리고 상위 및 하위 레일을 기반으로 계산된 피보트 포인트를 사용하는 양적 거래 전략이다. 이 전략의 주요 아이디어는 가격이 상위 레일을 통과 할 때 길게 가고 가격이 하위 레일을 통과 할 때 짧게하는 것입니다.

전략 원칙

피보트 포인트 브레이크아웃 전략의 계산 공식은 다음과 같습니다.

피보트 가격 (PP) = (전날의 최고 + 전날의 최저 + 전날의 폐쇄) /3

첫 번째 저항 (R1) = (Pivot Price * 2) - 전날의 최저치

첫 번째 지지율 (S1) = (중추 가격 * 2) - 전날의 최고치

트레이드 신호의 논리는 다음과 같습니다.

Close > First Resistance (R1) 이면, 긴 경로로 이동합니다.

Close < First Support (S1) 가 되면 short 가 됩니다.

이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.

  1. 전날의 데이터를 사용하여 피워드 포인트를 계산합니다.
  2. 상부/하부 레일을 뚫고 강렬한 경향을 형성할 가능성이 높습니다.
  3. 단순하고 명확한 전략 규칙, 실행하기 쉬운

이점 분석

피보트 포인트 브레이크아웃 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

  1. 계산 공식은 간단하고 구현하기 쉽습니다. 전날의 최고, 최저 및 폐쇄 가격을 사용하여 피브 포인트와 상위/하위 레일을 계산합니다.

  2. 그것은 빠르게 반응합니다. 회전점과 상부 / 하부 레일은 매일 업데이트되며 가격 변화를 빠르게 파악 할 수 있습니다.

  3. 트렌드를 일찍 파악합니다. 상부/하부 레일을 뚫는 가격은 새로운 트렌드를 형성 할 수있는 중요한 변화를 나타냅니다.

  4. 작은 마감률이 있습니다. 스톱 로스를 설정하면 하락 위험을 줄일 수 있습니다.

  5. 최적화하기 쉽습니다. 피오트 포인트를 계산하기 위해 다른 기간 데이터를 사용하는 것과 같은 매개 변수를 조정할 수 있습니다.

위험 분석

피보트 포인트 브레이크아웃 전략은 또한 몇 가지 위험을 가지고 있습니다:

  1. 잘못된 브레이크 위험. 가격이 일시적으로 잘못 브레이크 될 수 있어 거래 손실로 이어질 수 있습니다.

  2. 시장 변동 위험: 시장이 장기간 변동할 때, 가격은 상위/하위 레일을 여러 번 만질 수 있으며 손실로 이어질 수 있습니다.

  3. 매개 변수 위험: 매개 변수가 너무 짧아서 적당하게 설정되면 손실도 증가할 수 있습니다.

대책:

  1. 스톱 로스/프로피트 취득을 설정하여 위험을 엄격히 제어합니다.

  2. 매개 변수를 최적화하고 주기의 길이를 조정합니다.

  3. 신호를 필터링하기 위해 다른 표시기와 결합합니다.

최적화 방향

피보트 포인트 브레이크아웃 전략은 다음 측면에서도 최적화 될 수 있습니다:

  1. 사이클 최적화. 주간 또는 월간과 같은 더 긴 사이클 데이터를 사용하여 회전 지점을 계산합니다.

  2. 매개 변수 최적화: 1.5 또는 2.5 등과 같은 상부/하부 레일에 대한 매개 변수 값을 조정하는 테스트

  3. 필터 최적화: 이동 평균 및 다른 지표와 결합하여 잘못된 신호를 필터합니다.

  4. 리스크 제어 최적화. 동적 스톱 손실 / 이익 취득 메커니즘을 설정, 시장 변화에 따라 스톱 손실 가격을 조정.

결론

전체적으로, 피보트 포인트 브레이크아웃 전략은 상대적으로 간단하고 실용적인 트렌드 다음 전략이다. 시장 변화에 빠르게 반응하고 새로운 트렌드 형성을 효과적으로 파악할 수 있다. 그러나 잘못된 신호의 특정 위험도 있다. 매개 변수를 최적화하고 신호를 필터링하고 위험 통제 조치를 시행함으로써, 전략의 안정성과 수익성을 향상시키기 위해 잠재적 위험을 제어하면서 장점을 유지할 수 있다.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/06/2018
// The name ‘Floor-Trader Pivot,’ came from the fact that Pivot points can 
// be calculated quickly, on the fly using price data from the previous day 
// as an input. Although time-frames of less than a day can be used, Pivots are 
// commonly plotted on the Daily Chart; using price data from the previous day’s 
// trading activity. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Floor Pivot Points Backtest", shorttitle="FPP", overlay = true)
xHigh  = request.security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow   = request.security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = request.security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = (vPP * 2) - xLow
vS1 = (vPP * 2) - xHigh
pos = iff(close > vR1, 1,
       iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
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