피벗 포인트 브레이크아웃 전략

개요

피벗 포인트 브레이크아웃 전략 (Pivot Points Breakout Strategy) 은 전날의 최고 가격, 최저 가격, 종식 가격에 기초하여 계산된 피벗 포인트와 상도 및 하도 시장의 추세를 판단하고 거래 작업을 수행하는 정량 거래 전략이다. 이 전략의 주요 아이디어는 가격이 상도를 돌파하면 더 많이하고, 가격이 하도를 돌파하면 공백이다.

전략 원칙

축점 돌파 전략의 계산 공식은 다음과 같다:

축점 가격 ((Pivot Price, PP) = ((이하 하루의 최고 가격 + 이하 하루의 최저 가격 + 이하 하루의 종점 가격) / 3

상차 저항선 ((First Resistance, R1) = (축축점 가격)*2) - 전날의 최저 가격

하계지원선 ((First Support, S1) = (중심지점 가격)*2) - 전날 최고 가격

거래 신호의 판단 논리는 다음과 같습니다.

마감값이 R1보다 높으면 더 많이 해야 합니다.

마감값이 < 하향지원선 S1 이면, 공백

이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.

1. 지난 날 데이터를 사용하여 축점 계산, 민감한 응답
2. 강세 트렌드를 돌파할 가능성이 높습니다.
3. 전략 규칙은 간단하고 명확하며 실행하기 쉽습니다.

우위 분석

이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

1. 계산 공식은 간단하고 쉽게 구현할 수 있다. 전날의 최고 가격, 최저 가격 및 종식 가격만 있으면 축점과 상하 궤도를 계산할 수 있다.

2. 신속한 반응. 중심점과 상하철은 매일 업데이트되며 가격 변화를 빠르게 파악할 수 있습니다.

3. 트렌드를 잡기 일찍. 가격의 상승과 하락이 큰 변화를 나타내고 새로운 트렌드가 형성 될 수 있습니다.

4. 소액 회수. 손실을 제한하는 스톱로스 설정.

5. 쉽게 최적화할 수 있다. 각기 다른 주기적 데이터를 사용하여 축점을 계산하는 등 변수를 조정할 수 있다.

위험 분석

하지만, 이 전략은 위험도 있습니다.

1. 실수로 돌파할 위험. 가격이 일시적으로 실수로 돌파되어 거래 손실이 발생할 수 있습니다.

2. 시장의 흔들림 위험. 시장이 장기적으로 흔들릴 때, 가격이 수차례 하향 궤도에 닿을 수 있어 손실이 발생한다.

3. param 위험. 파라미터를 잘못 설정하면 거래 주기가 너무 짧을 경우 손실이 증가 할 수 있습니다.

대책:

1. 스톱패스 스톱을 설정하고, 위험을 엄격히 통제한다.

2. 최적화 매개 변수, 주기 길이를 조정한다.

3. 다른 지표와 함께 필터링 신호.

최적화 방향

핵심점 돌파 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.

1. 주기 최적화: 더 긴 주기, 예를 들어 주름선이나 달선 데이터를 사용하여 축점 계산을 테스트할 수 있다.

2. 매개 변수 최적화: 1.5 또는 2.5 등과 같은 상반 및 하반 매개 변수의 수치를 조정하는 테스트를 할 수 있다.

3. 필터링 최적화. 이동 평균과 같은 지표의 필터링 오류 신호와 결합.

4. 풍력 조절 최적화. 동적 중지 손해 차단 장치를 설정하고, 시장 변화에 따라 중지 손해를 조정한다.

요약하다

중심점 돌파전략은 전체적으로 비교적 간단하고 실용적인 트렌드 추적 전략이다. 시장의 변화에 빠르게 반응하여 새로운 트렌드 형성을 효과적으로 포착할 수 있다. 그러나 특정 잘못된 신호 위험도 존재한다. 매개 변수 최적화, 신호 필터링 및 풍력 제어 수단을 통해 우위를 유지하면서 잠재적인 위험을 제어하고 전략의 안정성과 수익성을 향상시킬 수 있다.