간결한 동적 트렌드 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-12-12 18:03:39태그:
전반적인 설명
이 전략은 트레이더 다이내믹 인덱스 (TDI) 와 프라이스 액션 채널 (PAC) 인디케이터, 볼링거 밴드, 상대적 강도 인덱스 (RSI) 및 MACD와 함께 트렌드를 따르는 시스템을 구현합니다.
이 전략은 주로 트렌드를 감지하고 중요한 트렌드 반전이 발생하면 거래 신호를 생성하는 데 사용됩니다. 신호 재생 속도와 품질을 향상시키기 위해 여러 지표를 통합합니다.
전략 논리
전략의 핵심은 TDI 지표입니다. TDI는 다음과 같은 여러 부 지표로 구성됩니다.
- 상대적 강도 지수 (RSI): 가격 동력을 측정합니다.
- 볼링거 밴드: 가격 변동성을 반영합니다.
- RSI 가격 라인: RSI 가격 트렌드를 나타내는 RSI의 간단한 이동 평균
- RSI 무역 신호 라인: 거래 신호를 생성하는 데 사용되는 RSI의 또 다른 간단한 이동 평균
RSI 가격 라인과 무역 신호 라인이
이 전략은 또한 특정 기간 동안 가장 높고 가장 낮은 가격을 기반으로 가격 채널을 계산하는 가격 액션 채널 지표를 포함합니다. 가격이 채널 경계에 접근하면 잠재적 인 반전 기회를 나타냅니다.
거짓 신호를 필터하기 위해 MACD 지표도 적용됩니다. MACD 히스토그램 색과 신호 방향이 일치할 때 입력 신호가 활성화됩니다.
장점
단일 지표 시스템과 비교할 때, 이 다중 지표 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
- TDI는 트렌드 변화에 민감합니다.
- 가격 액션 채널은 지원 및 저항을 명확하게 반영합니다.
- MACD는 잘못된 신호를 필터링하는 데 도움이 됩니다.
또한 TDI는 이동평균과 같은 트렌드를 따르는 지표보다 트렌드 반전을 더 빨리 감지하여 불필요한 손실을 줄입니다.
이 전략은 매개 변수 조절을 통해 다양한 시장 환경에 적응할 수 있습니다.
위험성
- 여러 개의 중복된 지표의 복잡성
- 잠재적으로 너무 높은 거래 빈도, 증가하는 비용 및 미끄러짐 위험
- 부정확한 역전 탐지로 인한 트렌드 지속 위험
- 실시간 거래에서 실제 가격 움직임은 백테스트보다 훨씬 복잡할 수 있습니다.
손실을 제한하기 위해 스톱 로스 범위를 확장하고, 더 나은 신호를 위한 매개 변수를 최적화하고, 거래 빈도를 낮추기 위해 진입 기준을 완화함으로써 위험을 완화할 수 있습니다.
더 나은 기회
- 최적의 설정을 찾기 위해 TDI 매개 변수를 조정
- 가장 좋은 지원/저항 탐지를 위해 가격 액션 채널 길이를 조정합니다.
- 필터 효과를 극대화하기 위해 MACD 매개 변수를 정제합니다.
- 포지션 크기와 후속 정지 방법론을 포함
결론
이 전략은 트렌드 및 역전을 평가하기 위해 다양한 지표를 합성하고, 잘 조정되면 제품 전반에 적응할 수 있습니다. 라이브 거래에 대한 장점이 있지만 실제 시장의 복잡성을 고려하여 신호 성능을 신뢰성있게 복제하는 것이 어려울 수 있습니다. 라이브를 배치 할 때 주의가 필요합니다.
/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
strategy("[BACKTEST]Traders Dynamic Index Indicator Alert by JustUncleL", shorttitle="[BACKTEST]TDIALT")
//
// author: JustUncleL
// date: 10-Oct-2019
//
// Description:
// This script is a "strategy" version of the "Traders Dynamic Index Indicator Alert v0.1 by JustUncleL"
// made available for backtesting to help optimize settings.
//
// This is a Trend following system utilising the Traders Dynamic Index (TDI),
// Price Action Channel (PAC) and Heikin Ashi candles.
// About while ago I came across the use of TDI in "E.A.S.Y. Method" that I found in
// forexfactory forums: http://www.forexfactory.com/attachment.php?attachmentid=686629&d=1303831008
// and I was able to set up a chart based on the specifications by using Kurbelklaus scripts.
// However, I found that the alerts were being generated one or two bars too late,
// so I was not successful using it with Binary Options. Later I found a variation of the
// method in the forums which generates alerts a bit earlier, so this indicator is a
// variation of that early detection version.
// The indicator can optionally use Heikin Ashi candles only for all it's calculations,
// I would recommend viewing the chart with normal Heikin Ashi candles, these
// smooth out the trends and makes them more visible.
//
// I found that this metod it works OK with currency pairs or commodities.
// It also seems to work well with 5min+ timeframe charts,
// and for Binary Options I would suggest expiry of 2 to 6 candles.
//
// ALERT GENERATION:
// =================
//
// The TDI (Traders Dynamic Index)
// -------------------------------
// Volatility Band VB(34), color: Blue, buffer: UpZone, DnZone
// Relative Strength Index RSI(13)
// RSI PRICE LINE (2), color: Green, buffer: mab
// RSI TRADE SIGNAL LINE (7), color: Red, buffer: mbb
// MARKET BASE LINE MID VB(34), color: Orange, buffer: mid
//
// Indicator SignalLevels:
// -----------------------
// RSI_OversoldLevel : 22 (normally: 32)
// RSI_OverboughtLevel : 78 (normally: 68)
//
// Alert Conditions:
// -----------------
// Strong Buy (yellow): HIGH>PAC upper && BULL Candle && Candle High>PAC High && RSI>TRADE SIGNAL LINE && RSI>RSI_OversoldLevel &&
// && RSI<RSI_OverboughtLevel && TRADE SIGNAL LINE> MARKET BASE LINE
// Medium Buy (aqua): HIGH>PAC upper && BULL Candle && Candle High>PAC High && RSI>TRADE SIGNAL LINE && RSI>RSI_OversoldLevel
// && RSI<RSI_OverboughtLevel && RSI> MARKET BASE LINE && TRADE SIGNAL LINE< MARKET BASE LINE
// Weak Buy (blue): HIGH>PAC upper && BULL Candle && Candle High>PAC High && RSI>TRADE SIGNAL LINE && RSI>RSI_OversoldLevel
// && RSI<RSI_OverboughtLevel && TRADE SIGNAL LINE<MARKET BASE LINE && RSI< MARKET BASE LINE
//
// Strong Sell (fuchsia): LOW<PAC lower && BEAR Candle && Candle Low>PAC Low && RSI<TRADE SIGNAL LINE && RSI>RSI_OversoldLevel
// && RSI<RSI_OverboughtLevel && TRADE SIGNAL LINE< MARKET BASE LINE
// Medium Sell (purple): LOW<PAC lower && BEAR Candle && Candle Low>PAC Low && RSI<TRADE SIGNAL LINE && RSI>RSI_OversoldLevel
// && RSI<RSI_OverboughtLevel && RSI< MARKET BASE LINE && TRADE SIGNAL LINE> MARKET BASE LINE
// Weak Sell (black): LOW<PAC lower && BEAR Candle && Candle Low>PAC Low && RSI<TRADE SIGNAL LINE && RSI>RSI_OversoldLevel
// && RSI<RSI_OverboughtLevel && TRADE SIGNAL LINE> MARKET BASE LINE && RSI> MARKET BASE LINE
//
// HIGH LEVEL FILTER (Overbought): RSI>=RSI_OverboughtLevel or MACD Histogram not green
// LOW LEVEL FILTER (Oversold): RSI<=RSI_OversoldLevel or MACD Histogram not red
//
// Hints on How to use:
// --------------------
// - When a Medium or Strong alert is generated and MACD histogram colour matches the direction
// of the alert, then place trade in direction of alert candle and MACD.
// - Use the multi-Hull MA's for trend direction confirmation.
// - Best positions occur near the MACD(8,16,1) Histogram crossing the zero line.
// - The optional coloured Dots along the bottom of the indicator represent the first alert
// of this type that was generated in this sequence.
// - It is advisable to trade in the direction of the main trend as indicated the HULL MA red cloud:
// if red cloud underneath PAC then BULLISH trend, if red cloud above PAC then BEARISH trend.
// - Selecting the HeiKin Ashi candles does affect the MACD and MA caculations, so if you select
// normal candles the result chart will change. Although the TDI calculations and alerts will stay the
// same.
// - When using the Heikin Ashi candles, a good buy entry is indicated by long top wick and no bottom wick
// for bull (green) candles and good sell entry is indicated by long bottom wick and no top wick for
// bear (red) candles.
// - When the MACD histogram is flat and close to zero line,
// this indicates a ranging market, do NOT trade when this occurs.
// - When the PAC channel on the main chart is spread apart widely, this is an indication
// of extreme volitity and choppy chart, do NOT try to trade during these periods.
// A choppy chart is also indicated by Heikin Ashi candles with long wicks on both sides
// of the candles.
// - You can specify what strength level Alerts are generated (default 2):
// Level (1) means only generate Strong Alerts only.
// Level (2) means generate Strong and Medium Alerts.
// Level (3) means generate Strong, Medium and Weak Alerts.
//
// Modifications:
// --------------
// 11-Oct-2019
// - Strategy Version for backtesting created.
// - Converted to Pinescript V4
//
// 1.3 7-Aug-2017
// - Modified Alertcondition code so that it only signals on the last completed alerted
// candle. This should prevent some false alerts and multiple alerts being generated.
// When setting alarms I suggest using Frequency "Once per bar (on condition)" to get
// the earliest signal possible.
// - Added optional alert long/short spikes that only occur on the first Long or Short// Original code @author LazyBear for basic TDI indicator.
// signals.
// 1.2 5-Aug-2017:
// - Added new alerts for Buy and Sell (Long and Short) signals seperately.
// - Upgraded to version 3 Pinescript.
// - Added work around patch for opaque bar colouring issue.
//
// 1.1 - Modified code so when viewing Top chart with Heikin Ashi candles, calculations
// are still based on standard candles, unless Heikin Ashi calculation option selected.
//
// 0.2 - Simplified MACD direction calculation to use just rising/falling.
// 0.1 - Oroginal Version
// References:
// -----------
// Traders Dynamic Index [LazyBear]
// KK_Traders Dynamic Index_Bar Highlighting by Kurbelklaus
// KK_Price Action Channel (TDI BH) by Kurbelklaus
// http://www.forexfactory.com/attachment.php?attachmentid=686629&d=1303831008
// http://www.forexstrategiesresources.com/trading-system-metatrader-4-iv/504-traders-dynamic-index-how-to-use/
// http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=460148
// http://www.forexstrategiesresources.com/scalping-forex-strategies-ii/205-scalping-with-tdi-real-macd-stochrainbow/
//
// -----------------------------------------------------------------------------
// Copyright 2016, 2017, 2019 JustUncleL
//
// This program is free software: you can redistribute it and/or modify
// it under the terms of the GNU General Public License as published by
// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
// any later version.
//
// This program is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
// GNU General Public License for more details.
//
// The GNU General Public License can be found here
// <http://www.gnu.org/licenses/>.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
//
//
lengthrsi = input(13)
lengthband = input(34)
lengthrsipl = input(2)
lengthtradesl = input(7)
lenH = input(5, minval=1, title="Price Action Channel Length")
lenL = lenH
rsiOSL = input(22, minval=0, maxval=49, title="RSI Oversold Level")
rsiOBL = input(78, minval=51, maxval=100, title="RSI Overbought Level")
strength = input(2, minval=1, maxval=3, step=1, title="Strength Level: (1)Strong (2)Medium (3)All")
sgb = input(false, title="Check Box To Turn Bars Gray")
sbr = input(true, title="Highlight TDI Alert Bars")
sal = input(true, title="Show Alert Condition Status")
uha = input(false, title="Use Heikin Ashi Candles for Calculations")
//
// Constants colours that include fully non-transparent option.
blue100 = #0000FFFF
aqua100 = #00FFFFFF
fuchsia100 = #FF00FFFF
purple100 = #800080FF
gray100 = #808080FF
gold100 = #FFD700FF
white100 = #FFFFFFFF
black100 = #000000FF
gold = #FFD700
// Use only Heikinashi Candles for all calculations or use Standard Candles for calculations.
security_1 = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
security_2 = security(syminfo.ticker, timeframe.period, close)
srcClose = uha ? security_1 : security_2
security_3 = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open)
security_4 = security(syminfo.ticker, timeframe.period, open)
srcOpen = uha ? security_3 : security_4
security_5 = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high)
security_6 = security(syminfo.ticker, timeframe.period, high)
srcHigh = uha ? security_5 : security_6
security_7 = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low)
security_8 = security(syminfo.ticker, timeframe.period, low)
srcLow = uha ? security_7 : security_8
//
r = rsi(srcClose, lengthrsi)
ma = sma(r, lengthband)
offs = 1.6185 * stdev(r, lengthband)
upZone = ma + offs
dnZone = ma - offs
mid = (upZone + dnZone) / 2
mab = sma(r, lengthrsipl)
mbb = sma(r, lengthtradesl)
//
hline(rsiOSL, color=color.red, linewidth=1)
hline(50, color=color.black, linewidth=1)
hline(rsiOBL, color=color.lime, linewidth=1)
// Plot the TDI
upl = plot(upZone, color=color.blue, title="VB Channel High", linewidth=2)
dnl = plot(dnZone, color=color.blue, title="VB Channel Low", linewidth=2)
midl = plot(mid, color=color.orange, linewidth=2, title="MBL")
mabl = plot(mab, color=color.green, linewidth=2, title="RSI PL")
mbbl = plot(mbb, color=color.red, linewidth=2, title="TSL Signal")
//
//create RSI TSL cloud to indicate trend direction.
fill(mabl, mbbl, color=mab > mbb ? color.green : color.red, transp=90)
// Calculate Price Action Channel (PAC)
smmaH = 0.0
smmaL = 0.0
sma_1 = sma(srcHigh, lenH)
smmaH := na(smmaH[1]) ? sma_1 : (smmaH[1] * (lenH - 1) + srcHigh) / lenH
sma_2 = sma(srcLow, lenL)
smmaL := na(smmaL[1]) ? sma_2 : (smmaL[1] * (lenL - 1) + srcLow) / lenL
//
umacd = input(false, title="Use MACD Filtering")
fastMA = input(title="MACD Fast MA Length", type=input.integer, defval=8, minval=2)
slowMA = input(title="MACD Slow MA Length", type=input.integer, defval=16, minval=7)
signal = input(title="MACD Signal Length", type=input.integer, defval=1, minval=1)
//
//
[currMacd, _, _] = macd(srcClose[0], fastMA, slowMA, signal)
rising_1 = rising(currMacd, 2)
falling_1 = falling(currMacd, 2)
macdH = currMacd > 0 ? rising_1 ? color.green : color.red :
falling_1 ? color.red : color.green
//
// Bar - Highlighting based on indication strength
long = (not umacd or macdH == color.green) and mab > mbb and mab < rsiOBL and
mab > rsiOSL and srcHigh > smmaH and srcClose > srcOpen ?
mbb > mid ? 1 : mab > mid and mbb < mid ? 2 : mab < mid and mbb < mid ? 3 : 0 : 0
short = (not umacd or macdH == color.red) and mab < mbb and mab < rsiOBL and
mab > rsiOSL and srcLow < smmaL and srcClose < srcOpen ?
mbb < mid ? 1 : mab < mid and mbb > mid ? 2 : mab > mid and mbb > mid ? 3 : 0 : 0
//
// Find the right Bar colour if enabled.
bcolor = not sbr ? na : long == 1 ? gold100 :
long == 2 and strength > 1 ? aqua100 : long == 3 and strength > 2 ? blue100 :
short == 1 ? fuchsia100 : short == 2 and strength > 1 ? purple100 :
short == 3 and strength > 2 ? black100 : sgb ? gray100 : na
//
barcolor(color=bcolor, title="Bars Colours")
//
//
// === ALERT conditions
//
// create alerts only once per sequence type.
//
longCond = long > 0 and long != long[1] and long <= strength
shortCond = short > 0 and short != short[1] and short <= strength
// show dot only when alert condition is met and bar closed.
plotshape(sal and (longCond[1] or shortCond[1]), title="Alert Indicator", location=location.bottom,
color=long[1] == 1 ? gold : long[1] == 2 ? color.aqua : long[1] == 3 ? color.blue : short[1] == 1 ? color.fuchsia : short[1] == 2 ? color.purple : short[1] == 3 ? color.black : na,
transp=0, style=shape.circle, offset=-1)
//
// === /ALERT conditions.
// === STRATEGY ===
tradeType = input("BOTH", title="What trades should be taken : ", options=["LONG", "SHORT", "BOTH", "NONE"])
// stop loss
slPoints = input(defval=0, title="Initial Stop Loss Points (zero to disable)", minval=0)
tpPoints = input(defval=0, title="Initial Target Profit Points (zero for disable)", minval=0)
//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>//
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year", minval=1980)
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month", minval=1, maxval=12)
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day", minval=1, maxval=31)
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(9999, "Backtest Stop Year", minval=1980)
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month", minval=1, maxval=12)
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day", minval=1, maxval=31)
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<//
//
//set up exit parameters
TP = tpPoints > 0 ? tpPoints : na
SL = slPoints > 0 ? slPoints : na
// Make sure we are within the bar range, Set up entries and exit conditions
if testPeriod() and tradeType != "NONE"
strategy.entry("long", strategy.long, when=longCond == true and tradeType != "SHORT")
strategy.entry("short", strategy.short, when=shortCond == true and tradeType != "LONG")
strategy.close("long", when=shortCond == true and tradeType == "LONG")
strategy.close("short", when=longCond == true and tradeType == "SHORT")
strategy.exit("XL", from_entry="long", profit=TP, loss=SL)
strategy.exit("XS", from_entry="short", profit=TP, loss=SL)
// === /STRATEGY ===
//EOF
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