부피 가중화 이동 평균 컨버전스 디버전스
저자:차오장, 날짜: 2023-12-13 17:58:11태그:
전반적인 설명
이 전략은 고전적인 MACD 지표의 개선된 버전으로, 가격 곡선을 매끄럽게하고 잘못된 신호를 줄이기 위해 11 가지 다른 유형의 이동 평균을 사용합니다. 이 지표는 빠른 라인, 느린 라인 및 히스토그램으로 구성됩니다. 빠른 라인 및 느린 라인은 각각 빠른 이동 평균과 느린 이동 평균을 채택합니다. 히스토그램은 빠른 라인과 느린 라인의 차이를 나타냅니다. 빠른 라인이 느린 라인을 밑에서 위로 넘어가면 구매 신호가 생성되며 판매 신호는 위에서 아래로 생성됩니다.
전략 원칙
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빠른 이동 평균 선 MA12를 계산합니다. 이동 평균 선에 대한 11 가지 다른 계산 방법이 선택 가능하며 볼륨 변동률 선 VAR가 기본입니다.
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느린 이동 평균 선 MA26을 계산합니다. 이동 평균 선에 대한 11 가지 다른 계산 방법이 선택 가능하며 볼륨 변동률 선 VAR이 기본입니다.
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빠른 선과 느린 선의 차이를 계산합니다. SRC2 = MA12 - MA26.
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SRC2의 트리거 라인 MATR을 계산하기 위해 길이 9.11의 이동 평균 라인을 사용하여 선택에 사용할 수 있는 11 가지 다른 계산 방법이 있습니다. 볼륨 변동률 라인 VAR을 기본으로 사용합니다.
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MACD 히스토그램 HIST = SRC2 - MATR을 계산한다. 히스토그램이 음에서 양으로 변할 때 구매 신호가 생성된다. 히스토그램이 양에서 음으로 변할 때 판매 신호가 생성된다.
이점 분석
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빠른 라인, 느린 라인 및 트리거 라인을 계산하기 위해 11 가지 다른 유형의 이동 평균 라인을 선택할 수 있습니다. 이는 일반적인 이동 평균의 지연을 크게 줄이고 예측 신호의 정확성을 향상시킵니다.
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볼륨 변동률 라인 VAR는 시장 변화에 더 잘 적응하기 위해 이동 평균의 가중치를 자동으로 조정할 수 있습니다.
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퍼존이 있는 이중 이동 평균선은 시장 소음을 효과적으로 필터링할 수 있습니다. -
MACD 히스토그램은 트리거 신호로서 빠른 MACD 라인과 느린 MACD 라인의 전통적인 교차로 인한 지연 문제를 극복 할 수 있습니다.
위험 분석
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MACD 지표는 트렌드 또는 통합 시장을 판단하는 데 약한 능력을 가지고 있습니다.
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이동 평균 자체는 어느 정도 뒤떨어져 있습니다. VAR는 부분적으로 감소하지만 문제를 완전히 해결할 수 없습니다.
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오류의 축적은 잘못된 신호 또는 효과적인 신호가 사라질 수 있습니다.
최적화 방향
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백테스트 결과를 기반으로 특정 시장 조건에 대한 매칭 이동 평균 계산 방법을 선택하십시오.
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빠른 라인, 느린 라인 및 트리거 라인의 길이 매개 변수를 최적화하여 잘못된 신호를 줄이기 위해 최상의 매개 변수 조합을 찾습니다.
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구매/판매 신호를 확인하기 위해 RSI와 볼링거 밴드와 같은 보조 지표를 추가합니다.
결론
이 전략은 클래식 MACD 지표에 최적화된 버전이다. MACD 빠른 라인, 느린 라인 및 히스토그램을 계산하기 위해 여러 이동 평균 패턴을 사용하여이 지표의 유용성을 크게 향상시킵니다. 한편, 또한 특정 한계가 있습니다. 거래의 효율성을 극대화하기 위해 실제 시장 조건에 맞춘 지속적인 최적화가 필요합니다.
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic
//developer: Gerald Appel
//author: @kivancozbilgic
strategy("MACD ReLoaded","MACDRe", overlay=true)
src = input(close, title="Source")
length=input(12, "Short Moving Average Length", minval=1)
length1=input(26, "Long Moving Average Length", minval=1)
length2=input(9, "Trigger Length", minval=1)
T3a1 = input(0.7, "TILLSON T3 Volume Factor", step=0.1)
barcoloring = input(title="Bar Coloring On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
mav = input(title="Moving Average Type", defval="VAR", options=["SMA", "EMA", "WMA", "DEMA", "TMA", "VAR", "WWMA", "ZLEMA", "TSF", "HULL", "TILL"])
Var_Func(src,length)=>
valpha=2/(length+1)
vud1=src>src[1] ? src-src[1] : 0
vdd1=src<src[1] ? src[1]-src : 0
vUD=sum(vud1,9)
vDD=sum(vdd1,9)
vCMO=nz((vUD-vDD)/(vUD+vDD))
VAR=0.0
VAR:=nz(valpha*abs(vCMO)*src)+(1-valpha*abs(vCMO))*nz(VAR[1])
VAR=Var_Func(src,length)
DEMA = ( 2 * ema(src,length)) - (ema(ema(src,length),length) )
Wwma_Func(src,length)=>
wwalpha = 1/ length
WWMA = 0.0
WWMA := wwalpha*src + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
WWMA=Wwma_Func(src,length)
Zlema_Func(src,length)=>
zxLag = length/2==round(length/2) ? length/2 : (length - 1) / 2
zxEMAData = (src + (src - src[zxLag]))
ZLEMA = ema(zxEMAData, length)
ZLEMA=Zlema_Func(src,length)
Tsf_Func(src,length)=>
lrc = linreg(src, length, 0)
lrc1 = linreg(src,length,1)
lrs = (lrc-lrc1)
TSF = linreg(src, length, 0)+lrs
TSF=Tsf_Func(src,length)
HMA = wma(2 * wma(src, length / 2) - wma(src, length), round(sqrt(length)))
T3e1=ema(src, length)
T3e2=ema(T3e1,length)
T3e3=ema(T3e2,length)
T3e4=ema(T3e3,length)
T3e5=ema(T3e4,length)
T3e6=ema(T3e5,length)
T3c1=-T3a1*T3a1*T3a1
T3c2=3*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c3=-6*T3a1*T3a1-3*T3a1-3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c4=1+3*T3a1+T3a1*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1
T3=T3c1*T3e6+T3c2*T3e5+T3c3*T3e4+T3c4*T3e3
getMA(src, length) =>
ma = 0.0
if mav == "SMA"
ma := sma(src, length)
ma
if mav == "EMA"
ma := ema(src, length)
ma
if mav == "WMA"
ma := wma(src, length)
ma
if mav == "DEMA"
ma := DEMA
ma
if mav == "TMA"
ma := sma(sma(src, ceil(length / 2)), floor(length / 2) + 1)
ma
if mav == "VAR"
ma := VAR
ma
if mav == "WWMA"
ma := WWMA
ma
if mav == "ZLEMA"
ma := ZLEMA
ma
if mav == "TSF"
ma := TSF
ma
if mav == "HULL"
ma := HMA
ma
if mav == "TILL"
ma := T3
ma
ma
MA12=getMA(src, length)
Var_Func1(src,length1)=>
valpha1=2/(length1+1)
vud11=src>src[1] ? src-src[1] : 0
vdd11=src<src[1] ? src[1]-src : 0
vUD1=sum(vud11,9)
vDD1=sum(vdd11,9)
vCMO1=nz((vUD1-vDD1)/(vUD1+vDD1))
VAR1=0.0
VAR1:=nz(valpha1*abs(vCMO1)*src)+(1-valpha1*abs(vCMO1))*nz(VAR1[1])
VAR1=Var_Func1(src,length1)
DEMA1 = ( 2 * ema(src,length1)) - (ema(ema(src,length1),length1) )
Wwma_Func1(src,length1)=>
wwalpha1 = 1/ length1
WWMA1 = 0.0
WWMA1 := wwalpha1*src + (1-wwalpha1)*nz(WWMA1[1])
WWMA1=Wwma_Func1(src,length1)
Zlema_Func1(src,length1)=>
zxLag1 = length1/2==round(length1/2) ? length1/2 : (length1 - 1) / 2
zxEMAData1 = (src + (src - src[zxLag1]))
ZLEMA1 = ema(zxEMAData1, length1)
ZLEMA1=Zlema_Func1(src,length1)
Tsf_Func1(src,length1)=>
lrc1 = linreg(src, length1, 0)
lrc11 = linreg(src,length1,1)
lrs1 = (lrc1-lrc11)
TSF1 = linreg(src, length1, 0)+lrs1
TSF1=Tsf_Func1(src,length1)
HMA1 = wma(2 * wma(src, length1 / 2) - wma(src, length1), round(sqrt(length1)))
T3e11=ema(src, length1)
T3e21=ema(T3e11,length1)
T3e31=ema(T3e21,length1)
T3e41=ema(T3e31,length1)
T3e51=ema(T3e41,length1)
T3e61=ema(T3e51,length1)
T3c11=-T3a1*T3a1*T3a1
T3c21=3*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c31=-6*T3a1*T3a1-3*T3a1-3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c41=1+3*T3a1+T3a1*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1
T31=T3c11*T3e61+T3c21*T3e51+T3c31*T3e41+T3c41*T3e31
getMA1(src, length1) =>
ma1 = 0.0
if mav == "SMA"
ma1 := sma(src, length1)
ma1
if mav == "EMA"
ma1 := ema(src, length1)
ma1
if mav == "WMA"
ma1 := wma(src, length1)
ma1
if mav == "DEMA"
ma1 := DEMA1
ma1
if mav == "TMA"
ma1 := sma(sma(src, ceil(length1 / 2)), floor(length1 / 2) + 1)
ma1
if mav == "VAR"
ma1 := VAR1
ma1
if mav == "WWMA"
ma1:= WWMA1
ma1
if mav == "ZLEMA"
ma1 := ZLEMA1
ma1
if mav == "TSF"
ma1 := TSF1
ma1
if mav == "HULL"
ma1 := HMA1
ma1
if mav == "TILL"
ma1 := T31
ma1
ma1
MA26=getMA1(src, length1)
src2=MA12-MA26
Var_Func2(src2,length2)=>
valpha2=2/(length2+1)
vud12=src2>src2[1] ? src2-src2[1] : 0
vdd12=src2<src2[1] ? src2[1]-src2 : 0
vUD2=sum(vud12,9)
vDD2=sum(vdd12,9)
vCMO2=nz((vUD2-vDD2)/(vUD2+vDD2))
VAR2=0.0
VAR2:=nz(valpha2*abs(vCMO2)*src2)+(1-valpha2*abs(vCMO2))*nz(VAR2[1])
VAR2=Var_Func2(src2,length2)
DEMA2 = ( 2 * ema(src2,length2)) - (ema(ema(src2,length2),length2) )
Wwma_Func2(src2,length2)=>
wwalpha2 = 1/ length2
WWMA2 = 0.0
WWMA2 := wwalpha2*src2 + (1-wwalpha2)*nz(WWMA2[1])
WWMA2=Wwma_Func2(src2,length2)
Zlema_Func2(src2,length2)=>
zxLag2 = length2/2==round(length2/2) ? length2/2 : (length2 - 1) / 2
zxEMAData2 = (src2 + (src2 - src2[zxLag2]))
ZLEMA2 = ema(zxEMAData2, length2)
ZLEMA2=Zlema_Func2(src2,length2)
Tsf_Func2(src2,length2)=>
lrc2 = linreg(src2, length2, 0)
lrc12 = linreg(src2,length2,1)
lrs2 = (lrc2-lrc12)
TSF2 = linreg(src2, length2, 0)+lrs2
TSF2=Tsf_Func2(src2,length2)
HMA2 = wma(2 * wma(src2, length2 / 2) - wma(src2, length2), round(sqrt(length2)))
T3e12=ema(src2, length2)
T3e22=ema(T3e12,length2)
T3e32=ema(T3e22,length2)
T3e42=ema(T3e32,length2)
T3e52=ema(T3e42,length2)
T3e62=ema(T3e52,length2)
T3c12=-T3a1*T3a1*T3a1
T3c22=3*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c32=-6*T3a1*T3a1-3*T3a1-3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c42=1+3*T3a1+T3a1*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1
T32=T3c12*T3e62+T3c22*T3e52+T3c32*T3e42+T3c42*T3e32
getMA2(src2, length2) =>
ma2 = 0.0
if mav == "SMA"
ma2 := sma(src2, length2)
ma2
if mav == "EMA"
ma2 := ema(src2, length2)
ma2
if mav == "WMA"
ma2 := wma(src2, length2)
ma2
if mav == "DEMA"
ma2 := DEMA2
ma2
if mav == "TMA"
ma2 := sma(sma(src2, ceil(length2 / 2)), floor(length2 / 2) + 1)
ma2
if mav == "VAR"
ma2 := VAR2
ma2
if mav == "WWMA"
ma2 := WWMA2
ma2
if mav == "ZLEMA"
ma2 := ZLEMA2
ma2
if mav == "TSF"
ma2 := TSF2
ma2
if mav == "HULL"
ma2 := HMA2
ma2
if mav == "TILL"
ma2 := T32
ma2
ma2
MATR=getMA2(MA12-MA26, length2)
hist = src2 - MATR
FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 999)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 999)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => time >= start and time <= finish ? true : false
buySignal = crossover(hist, 0)
if (crossover(hist, 0))
strategy.entry("MacdLong", strategy.long, comment="MacdLong")
sellSignal = crossunder(hist, 0)
if (crossunder(hist, 0))
strategy.entry("MacdShort", strategy.short, comment="MacdShort")
buy1= barssince(buySignal)
sell1 = barssince(sellSignal)
color1 = buy1[1] < sell1[1] ? color.green : buy1[1] > sell1[1] ? color.red : na
barcolor(barcoloring ? color1 : na)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
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