YinYang RSI 거래 트렌드 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-12-22 14:29:05태그:
전반적인 설명
이 전략은 트렌드 방향을 파악하고 트렌드를 추적하기 위해 상대적 강도 지수 (RSI) 와 볼륨의 조합을 활용하는 트렌드 다음 전략입니다. 주요 포인트는 다음과 같습니다.
- 중간선을 계산하기 위해 볼륨 가중화 이동 평균을 사용하여 트렌드 중간점을 결정하기 위해 볼륨 정보를 포함합니다.
- 중간선 기준으로 구매 구역과 판매 구역을 설정
- 구매 구역과 판매 구역의 범위를 조정하기 위해 RSI 정보를 사용하는 것
- 구매/판매 구역에 진입한 후 스톱 로스 및 수익을 취하는 설정
- 재입구 메커니즘이 있는
전략 논리
이 전략은 다음의 지표와 매개 변수를 사용합니다.
- 중간선: 트렌드 중점을 결정하기 위해 특정 기간 동안 가장 높고 가장 낮은 가격의 부피 가중화 이동 평균
- RSI: 특정 기간 동안 계산된 상대적 강도 지수, 0-1 범위로 변환
- 구매 구역: 중간선 + 특정 비율로 RSI 조정 금액, 가격 입력 때 긴 진입
- 판매 구역: 중간선 미소 RSI 조정 금액 특정 비율, 가격 입력 때 짧은 입력
- 이윤 라인: 중간 라인
- 스톱 로스 라인: 구매 구역 아래/판매 구역 위의 특정 비율
가격 구매 또는 판매 구역에 들어갈 때, 대응 방향 주문이 열립니다. 손해를 멈추고 수익을 취하는 라인이 설정됩니다. 수익을 취하거나 손실을 멈추면 포지션은 닫을 것입니다. 재입구 메커니즘도 설정되어 신호가 다시 활성화되면 새로운 주문이 열릴 수 있습니다.
장점
이 전략의 장점은 다음과 같습니다.
- 트렌드를 식별하기 위해 RSI와 볼륨을 모두 사용하여 정확성을 향상시킵니다.
- RSI 매개 변수 조정은 구매/판매 구역이 실제 추세에 더 잘 적응하도록 합니다.
- 부피 정보는 가격 동작에 더 큰 무게를 부여하여 중간선을 더 정확하게 만듭니다.
- 리스크를 제어하기 위한 스톱 로스 메커니즘을 갖는 것
- 재입입국을 허용하고 거짓 탈출 위험을 줄여줍니다.
위험성
또한 몇 가지 위험이 있습니다.
- 부적절한 RSI 및 부피 매개 변수는 구매/판매 구역 정확성에 영향을 줄 수 있습니다.
- 중간선은 추세를 정확하게 결정하지 못하여 잘못된 파장을 유발할 수 있습니다.
- 너무 넓은 스톱 로즈는 더 큰 손실로 이어질 수 있습니다.
- 재출입으로 인해 거래가 과다할 수 있습니다.
해결책:
- 시장 조건에 맞게 RSI와 볼륨 사이클을 조정합니다.
- 구매/판매 신호를 확인하기 위해 다른 지표를 사용
- 손실을 제한하기 위해 스톱 로스를 강화합니다.
- 하루 거래 제한 과잉 거래 방지
최적화
이 전략은 다음과 같이 최적화 될 수 있습니다.
- 신호를 확인하기 위해 다른 지표를 시도합니다. 예를 들어 촛불, 변동성 지표 등
- 포지션 사이즈 메커니즘을 추가합니다. 예를 들어 피라미드 승자
- 구매/판매 영역의 정확성을 향상시키기 위해 기계 학습 알고리즘을 사용
- 스톱 로스 및 수익을 취하기 위한 최적의 매개 변수 평가
- 매개 변수는 다른 제품에 대한 별도의 테스트와 최적화가 필요합니다.
결론
결론적으로, 이것은 RSI와 볼륨 지표를 이용한 양적 추세에 따른 전략이다. 신호를 식별하기 위한 이중 검증 시스템, 위험을 제어하기 위한 스톱 로스/프로프트 취득, 수익성을 향상시키기 위한 재입구 메커니즘을 갖추고 있다. 매개 변수 조정과 알고리즘 최적화로 매우 실용적인 추세 거래 전략이 될 수 있다.
/*backtest
start: 2023-11-21 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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// © YinYangAlgorithms
//@version=5
strategy("YinYang RSI Volume Trend Strategy", shorttitle="YinYang RSVT Strategy", overlay=true )
// ~~~~~~~~~~~ INPUTS ~~~~~~~~~~~ //
len = input.int(80, "Trend Length:", tooltip="How far back should we span this indicator?\nThis length effects all lengths of the indicator")
purchaseSrc = input.source(close, "Purchase Source (Long and Short):", tooltip="What source needs to exit the purchase zone for a purchase to happen?")
exitSrc = input.source(close, "Exit Source (Long and Short):", tooltip="What source needs to hit a exit condition to stop the trade (Take profit, Stop Loss or hitting the other sides Purchase Zone)?")
useTakeProfit = input.bool(true, "Use Take Profit", tooltip="Should we take profit IF we cross the basis line and then cross it AGAIN?")
useStopLoss = input.bool(true, "Use Stop Loss", tooltip="Stop loss will ensure you don't lose too much if its a bad call")
stopLossMult = input.float(0.1, "Stoploss Multiplier %:", tooltip="How far from the purchase lines should the stop loss be")
resetCondition = input.string("Entry", "Reset Purchase Availability After:", options=["Entry", "Stop Loss", "None"],
tooltip="If we reset after a condition is hit, this means we can purchase again when the purchase condition is met. \n" +
"Otherwise, we will only purchase after an opposite signal has appeared.\n" +
"Entry: means when the close enters the purchase zone (buy or sell).\n" +
"Stop Loss: means when the close hits the stop loss location (even when were out of a trade)\n" +
"This allows us to get more trades and also if our stop loss initally was hit but it WAS a good time to purchase, we don't lose that chance.")
// ~~~~~~~~~~~ VARIABLES ~~~~~~~~~~~ //
var bool longStart = na
var bool longAvailable = na
var bool longTakeProfitAvailable = na
var bool longStopLoss = na
var bool shortStart = na
var bool shortAvailable = na
var bool shortTakeProfitAvailable = na
var bool shortStopLoss = na
resetAfterStopLoss = resetCondition == "Stop Loss"
resetAfterEntry = resetCondition == "Entry"
// ~~~~~~~~~~~ CALCULATIONS ~~~~~~~~~~~ //
// Mid Line
midHigh = ta.vwma(ta.highest(high, len), len)
midLow = ta.vwma(ta.lowest(low, len), len)
mid = math.avg(midHigh, midLow)
midSmoothed = ta.ema(mid, len)
//Volume Filtered
avgVol = ta.vwma(volume, len)
volDiff = volume / avgVol
midVolSmoothed = ta.vwma(midSmoothed * volDiff, 3)
//RSI Filtered
midDifference = ta.sma(midHigh - midLow, len)
midRSI = ta.rsi(midVolSmoothed, len) * 0.01
midAdd = midRSI * midDifference
//Calculate Zones
purchaseZoneHigh = midSmoothed + midAdd
purchaseZoneLow = midSmoothed - midAdd
purchaseZoneBasis = math.avg(purchaseZoneHigh, purchaseZoneLow)
//Create Stop Loss Locations
stopLossHigh = purchaseZoneHigh * (1 + (stopLossMult * 0.01))
stopLossLow = purchaseZoneLow * (1 - (stopLossMult * 0.01))
// ~~~~~~~~~~~ PURCHASE CALCULATIONS ~~~~~~~~~~~ //
//Long
longEntry = ta.crossunder(purchaseSrc, purchaseZoneLow)
longStart := ta.crossover(purchaseSrc, purchaseZoneLow) and longAvailable
longAvailable := ta.crossunder(purchaseSrc, purchaseZoneHigh) or (resetAfterStopLoss and longStopLoss) or (resetAfterEntry and longEntry) ? true : longStart ? false : longAvailable[1]
longEnd = ta.crossover(exitSrc, purchaseZoneHigh)
longStopLoss := ta.crossunder(exitSrc, stopLossLow)
longTakeProfitAvailable := ta.crossover(exitSrc, purchaseZoneBasis) ? true : longEnd ? false : longTakeProfitAvailable[1]
longTakeProfit = ta.crossunder(exitSrc, purchaseZoneBasis) and longTakeProfitAvailable
//Short
shortEntry = ta.crossover(purchaseSrc, purchaseZoneHigh)
shortStart := ta.crossunder(purchaseSrc, purchaseZoneHigh) and shortAvailable
shortAvailable := ta.crossover(purchaseSrc, purchaseZoneLow) or (resetAfterStopLoss and shortStopLoss) or (resetAfterEntry and shortEntry)? true : shortStart ? false : shortAvailable[1]
shortEnd = ta.crossunder(exitSrc, purchaseZoneLow)
shortStopLoss := ta.crossover(exitSrc, stopLossHigh)
shortTakeProfitAvailable := ta.crossunder(exitSrc, purchaseZoneBasis) ? true : shortEnd ? false : shortTakeProfitAvailable[1]
shortTakeProfit = ta.crossover(exitSrc, purchaseZoneBasis) and shortTakeProfitAvailable
// ~~~~~~~~~~~ PLOTS ~~~~~~~~~~~ //
shortLine = plot(purchaseZoneHigh, color=color.green)
shortStopLossLine = plot(stopLossHigh, color=color.green) //color=color.rgb(0, 97, 3)
fill(shortLine, shortStopLossLine, color = color.new(color.green, 90))
plot(purchaseZoneBasis, color=color.white)
longLine = plot(purchaseZoneLow, color=color.red)
longStopLossLine = plot(stopLossLow, color=color.red) //color=color.rgb(105, 0, 0)
fill(longLine, longStopLossLine, color=color.new(color.red, 90))
// ~~~~~~~~~~~ STRATEGY ~~~~~~~~~~~ //
if (longStart)
strategy.entry("buy", strategy.long)
else if (longEnd or (useStopLoss and longStopLoss) or (useTakeProfit and longTakeProfit))
strategy.close("buy")
if (shortStart)
strategy.entry("sell", strategy.short)
else if (shortEnd or (useStopLoss and shortStopLoss) or (useTakeProfit and shortTakeProfit))
strategy.close("sell")
// ~~~~~~~~~~~ ALERTS ~~~~~~~~~~~ //
if longStart or (longEnd or (useStopLoss and longStopLoss) or (useTakeProfit and longTakeProfit)) or shortStart or (shortEnd or (useStopLoss and shortStopLoss) or (useTakeProfit and shortTakeProfit))
alert("{{strategy.order.action}} | {{ticker}} | {{close}}", alert.freq_once_per_bar)
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