다중 요인에 기초한 양적 경향 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-01-12 11:09:40태그:
전반적인 설명
이 전략은 거래량, 변동성, 폐쇄 가격 위치, 추세 등과 같은 요소를 종합적으로 고려하여 거래 기회를 식별합니다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 아이디어는 거래량, 폐쇄 지위, 변동성 범위 및 기타 요소의 비정상적인 돌파구를 결합하여 입점 및 출구 지점을 식별하는 것입니다.
특히, 전략은 일정 기간 동안의 평균 거래량을 계산한다. 현재 기간의 거래량이 비정상적인 돌파구를 나타낼 때, 트렌드 반전을 나타낼 수 있다. 또한, 종료 가격이 변동성 범위의 상부 또는 하부 경계 근처에 있다면, 이는 또한 가능한 트렌드 반전을 의미한다. 거래량과 종료 위치를 결합함으로써, 잠재적 진입 및 출구 지점을 초기 판단할 수 있다.
거래 신호를 확인하기 위해, 이 전략은 변동성 범위를 고려하기도 한다. 만약 현재 변동성이 한 기간 동안의 평균 수준을 넘어서면, 그것은 거래 신호의 첫 번째 조건을 형성한다. 그 다음, 상승 바의 폐쇄 가격이 증가하는 볼륨과 함께 변동성 범위의 하반도에 떨어지면, 판매 신호가 생성된다. 반대로, 하락 바의 폐쇄 가격이 감소하는 볼륨과 함께 변동성 범위의 상반부에 있다면, 구매 신호가 생성된다.
또한, 이 전략은 또한 전체 추세를 결정하기 위해 이동 평균을 사용합니다. 중장기 추세를 반전하는 것은 또한 거래 신호를 생성하는 조건으로 작용합니다.
위의 지표를 통합함으로써 이 전략은 시장 진입점과 출구점을 효과적으로 식별할 수 있습니다.
장점
이 전략의 가장 큰 장점은 의사 결정에 대해 여러 요인을 고려하여 거래 신호를 더 신뢰할 수 있다는 것입니다. 주요 장점은 다음과 같습니다.
- 비정상적인 거래량으로 트렌드 전환의 징후를 조기에 감지합니다.
- 변동성 범위와 폐쇄 지점으로 실제 트렌드를 결정하고 단기 소음을 피합니다.
- 중장기 이동평균을 확인함으로써 전략이 주요 추세와 일치하는지 확인합니다.
- 여러 측면에서 신호를 확인함으로써 손실을 줄입니다.
위험성
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
- 복합적인 요소로 매개 변수를 최적화하기 위해 복잡합니다.
- 잘못된 신호를 완전히 피할 수 없습니다.
- 잘못된 주요 트렌드 판단은 전반적인 성과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
- 변동성 매개 변수는 변화하는 시장 환경에 따라 조정되어야 합니다.
최적화 방향
이 전략이 최적화 될 수있는 주요 측면:
- 기계 학습 모델을 사용하여 자동 조정 매개 변수를 사용합니다.
- 리스크를 제어하기 위해 스톱 로스 메커니즘을 추가합니다.
- 주요 트렌드를 결정하기 위해 돈 흐름과 같은 더 많은 요소를 통합합니다.
- 설계 적응성 변동성 매개 변수
결론
이 전략은 다양한 요인을 고려하여 거래 기회를 식별합니다. 이점은 포괄적인 신호 메커니즘과 안정적인 성능에 있으며 주요 위험은 매개 변수 조정 및 부정확한 주요 트렌드 예측에서 발생합니다. 머신 러닝과 같은 일부 기술은 미래에 더 많은 최적화를 위해 적용 될 수 있습니다. 전반적으로 이것은 건전한 합리성과 유망한 실용적인 성능이있는 전략입니다.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("volume spread analysis ", overlay=true)
volavg = sma(volume,40)
c= close
l=low
h=high
v=volume
volmean = stdev(volavg,30)
volupband3 = volavg + 3*volmean
volupband2 = volavg + 2*volmean
volupband1 = volavg + 1*volmean
voldnband1 = volavg -1*volmean
voldnband2 = volavg -2*volmean
midprice = (high+low)/2
spread = (high-low)
avgspread = sma(spread,80)
avgspreadbar = spread > avgspread
widerangebar = spread>(1.5*avgspread)
narrowrangebar = spread<(0.7*avgspread)
lowvolume = volume<volume[1] and volume<volume[2]
upbar = close>close[1]
downbar = close<close[1]
highvolume = volume>volume[1] and volume[1]>volume[2]
closefactor = close-low
clsposition = spread/closefactor
closeposition = iff(closefactor==0,avgspread,clsposition)
vb = volume>volavg or volume>volume[1]
upclose = close>=((spread*0.7)+low)// close is above 70% of the bar
downclose = close<=((spread*0.3)+low)// close is below the 30% of the bar
aboveclose = close>((spread*0.5)+low)// close is between 50% and 70% of the bar
belowclose = close<((spread*0.5)+low)// close is between 50% and 30% of the bar
midclose = close>((spread*0.3)+low) and c<((spread*0.7)+l)// close is between 30% and 70% of the bar
verylowclose = closeposition>4//close is below 25% of the bar
veryhighclose = closeposition<1.35// close is above 80% of the bar
closepos = iff(close<=((spread*0.2)+low),1,iff(close<=((spread*0.4)+low),2,iff(close<=((spread*0.6)+low),3,iff(close<=((spread*0.8)+low),4,5))))
// 1 = downclose, 2 = belowclose, 3 = midclose, 4 = aboveclose, 5 = upclose
volpos = iff(volume>volavg*2,1,iff(volume>volavg*1.3,2,iff(volume>volavg,3,iff(volume<volavg and volume>volavg*0.7,4,5))))
//// 1 = very high, 2 = high, 3 = above average, 4 = less than average, 5 = low
freshgndhi = close > highestbars(h,5)
freshgndlo = close < lowestbars(l,5)
//========================trend estimation =========================
//jtrend=sma(close,5)
//trendlongterm = linreg(jtrend,40)
//trendmediumterm = linreg(jtrend,10)
//trendshortterm = linreg(jtrend,3)
//tls=linreg(jtrend,3)
minperiodsrwist = input(title="short term min periods", defval=2, minval=1)
maxperiodsrwist = input(title="short term max periods", defval=8, minval=1)
minperiodsrwilt = input(title="long term min periods", defval=10, minval=1)
maxperiodsrwilt = input(title="long term max periods", defval=40, minval=1)
rwhmins = (high - nz(low[minperiodsrwist])) / (atr(minperiodsrwist) * sqrt(minperiodsrwist))
rwhmaxs = (high - nz(low[maxperiodsrwist])) / (atr(maxperiodsrwist) * sqrt(maxperiodsrwist))
rwhs = max( rwhmins, rwhmaxs )
rwlmins = (nz(high[minperiodsrwist]) - low) / (atr(minperiodsrwist) * sqrt(minperiodsrwist))
rwlmaxs = (nz(high[maxperiodsrwist]) - low) / (atr(maxperiodsrwist) * sqrt(maxperiodsrwist))
rwls = max( rwlmins, rwlmaxs )
rwhminl = (high - nz(low[minperiodsrwilt])) / (atr(minperiodsrwilt) * sqrt(minperiodsrwilt))
rwhmaxl = (high - nz(low[maxperiodsrwilt])) / (atr(maxperiodsrwilt) * sqrt(maxperiodsrwilt))
rwhl = max( rwhminl, rwhmaxl )
rwlminl = (nz(high[minperiodsrwilt]) - low) / (atr(minperiodsrwilt) * sqrt(minperiodsrwilt))
rwlmaxl = (nz(high[maxperiodsrwilt]) - low) / (atr(maxperiodsrwilt) * sqrt(maxperiodsrwilt))
rwll = max( rwlminl, rwlmaxl )
ground = rwhs
sky = rwls
j = rwhs-rwls
k = rwhl-rwll
j2 = rwhl
k2 = rwll
ja = cross(j,1)
jb = cross(1,j)
jc = cross(-1,j)
jd = cross(j,-1)
j2a = cross(j2,1)
j2b = cross(1,j2)
k2a = cross(k2,1)
k2b = cross(1,k2)
upmajoron = j > 1 and ja[1]
upmajoroff = j < 1 and jb[1]
upminoron = j2 > 1 and j2a[1]
upminoroff = j2 < 1 and j2b[1]
dnmajoron = j < -1 and jc[1]
dnmajoroff = j > -1 and jd[1]
dnminoron = k2 > 1 and k2a[1]
dnminoroff = k2 < 1 and k2b[1]
upimd = iff(ground > 1, 1,0)
dnimd = iff(sky > 1, 1, 0)
upmajor = iff(j>1,1,iff(j<(-1),-1,0))
upminor = iff(j2>1,1,-1)
dnminor = iff(k2>1,1,-1)
//======================================================================|
Buy_stop = lowest(low[1],5) - atr(20)[1]
plot(Buy_stop, color=red, title="buy_stoploss")
Sell_stop = highest(high[1],5) + atr(20)[1]
plot(Sell_stop, color=green, title="sell_stoploss")
//======================================================================|
//upthrustbar = widerangebar and downclose and upimd==1 and high>high[1] //wrb and uhs and fresh ground
nut = widerangebar and downclose and freshgndhi and highvolume // new signal
bc = widerangebar and aboveclose and volume == highest(volume,60) and upmajor==1 // new signal
upthrustbar = widerangebar and (closepos==1 or closepos==2) and upminor>0 and high>high[1] and (upimd>0or upmajor>0) and volpos <4// after minor up trend
upthrustbartrue = widerangebar and closepos==1 and upmajor>0 and high>high[1] and volpos <4//occurs after a major uptrend
upthrustcond1 = upthrustbar[1] and downbar and not narrowrangebar
upthrustcond2 = upthrustbar[1] and downbar and volpos == 2
upthrustcond3 = upthrustbar and volpos ==1
toprevbar = volume[1]>volavg and upbar[1] and widerangebar[1] and downbar and downclose and widerangebar and upmajor>0 and high==highest(high,10)
pseudoupthrust = upbar[1] and high>high[1] and volume[1]>1.5*volavg and downbar and downclose and not upthrustbar
pseudoutcond = pseudoupthrust[1] and downbar and downclose and not upthrustbar
trendchange = upbar[1] and high==highest(high,5) and downbar and (downclose or midclose) and volume>volavg and upmajor>0 and upimd>0 and not widerangebar and not pseudoupthrust
nodemandbarut = upbar and narrowrangebar and lowvolume and closepos> 3 and ((upminor>0 and upimd>0)or (upminor<0 and upminor>0))//in a up market
nodemandbardt = upbar and narrowrangebar and lowvolume and closepos> 3 and (upminor<=0or upimd<=0)// in a down or sidewayss market
nosupplybar = downbar and narrowrangebar and lowvolume and closepos<3 and ((upminor<1 and upimd<1)or (upminor>0 and upimd<1))
lowvoltest = low==lowest(low,5) and upclose and lowvolume//lowvolume and l<low[1] and upclose
lowvoltest1 = low==lowest(low,5) and volume<volavg and low<low[1] and upclose and upminor>0 and upmajor>0// and widerangebar
lowvoltest2 = lowvoltest[1] and upbar and upclose
sellcond1 = (upthrustcond1 or upthrustcond2 or upthrustcond3)
sellcond2 = sellcond1[1]==0
sellcond = sellcond1 and sellcond2
strengthdown0 = upmajor<0 and volpos<4 and downbar[1] and upbar and closepos>3 and upminor<0 and upimd<=0// strength after a long down trend
strengthdown = volpos<4 and downbar[1] and upbar and closepos>3 and upimd<=00 and upminor<0// strength after a down trend
strengthdown1 = upmajor<0 and volume>(volavg*1.5) and downbar[1] and upbar and closepos>3 and upminor<0 and upimd<=0//strength after downtrend . high volume
strengthdown2 = upimd<=0 and volume[1]<volavg and upbar and veryhighclose and volpos<4
buycond1 = strengthdown or strengthdown1
buycond = upbar and buycond1[1]
stopvolume = low==lowest(low,5) and (upclose or midclose) and v>1.5*volavg and upmajor<0
revupthrust = upmajor<0 and upbar and upclose and volume>volume[1] and volume>volavg and widerangebar and downbar[1] and downclose[1] and upminor<0
effortup = high>high[1] and low>low[1] and close>close[1] and close>=((high-low)*0.7+low) and spread>avgspread and volpos<4//and open<=((high-low)*0.3+low)
effortupfail = effortup[1] and (upthrustbar or upthrustcond1 or upthrustcond2 or upthrustcond3 or (downbar and avgspreadbar))
effortdown = high<high[1] and low<low[1] and close<close[1] and close<=((high-low)*0.25+low) and widerangebar and volume>volume[1]//o>=((high-low)*0.75+
effortdownfail = effortdown[1] and ((upbar and avgspreadbar)or revupthrust or buycond1)
upflag = (sellcond or buycond or effortup or effortupfail or stopvolume or effortdown or effortdownfail or revupthrust or nodemandbardt or nodemandbarut or nosupplybar or lowvoltest or lowvoltest1 or lowvoltest2 or bc)
bullbar = (volume>volavg or volume>volume[1]) and closeposition <2 and upbar and not upflag
bearbar = vb and downclose and downbar and spread>avgspread and not upflag
buy = (upbar and revupthrust[1])or lowvoltest2
burely = strengthdown1 and stopvolume[1]or (upbar and revupthrust[1])or lowvoltest2
//buy = effortup and lowvoltest2[1]
//sell = upthrustbartrue
sell = effortup[1] and effortupfail and upthrustcond3 and upthrustbartrue and toprevbar
strategy.entry("simpleBuy", strategy.long, when= (upbar and revupthrust[1])or lowvoltest2 )
strategy.close("simpleBuy",when=upthrustbartrue )
//strategy.entry("simpleSell", strategy.short,when= upthrustbartrue )
//strategy.close("simpleSell",when= (upbar and revupthrust[1])or lowvoltest2)
//|============================================================================================|
//data = close >= open
//plotshape(true, style=shape.flag, color=data ? green : red)
plotshape((upthrustbar or upthrustbartrue) ,title="upthrustbaro" ,style=shape.arrowdown ,size=size.huge,color=red )
//plotshape(toprevbar ,title="toprevbar" ,style=shape.flag ,size=size.small,color=blue )
//plotshape((pseudoupthrust) ,title="(pseudoupthrus" ,style=shape.circle ,size=size.small,color=blue )
//plotshape((upthrustcond1 or upthrustcond2) ,title="upthrustcond1" ,style=shape.triangleup ,size=size.small,color=red )
plotshape(trendchange ,title="trendchange" ,style=shape.xcross ,size=size.small,color=red )
//plotshape((nodemandbardt) ,title="(nodemandbardt" ,style=shape.square ,size=size.small,color=orange )
//plotshape(nosupplybar ,title="nosupplybar" ,style=shape.cross ,size=size.small,color=blue)
plotshape(revupthrust ,title="revupthrust" ,style=shape.arrowup ,size=size.huge,color=green )
//plotshape((upthrustbar or upthrustbartrue) ,title="upthrustbaro" ,style=shape.cross ,size=size.small,color=red )
//plotshape((upthrustcond1 or upthrustcond2) ,title="upthrustcond1" ,style=shape.triangledown ,size=size.small,color=white )
//plotshape((pseudoupthrust) ,title="(pseudoupthrus" ,style=shape.arrowup ,size=size.small,color=blue )
//plotshape(nodemandbarut ,title="nodemandbarut" ,style=shape.labelup ,size=size.small,color=orange )
//plotshape(nodemandbarut ,title="nodemandbarut" ,style=shape.labeldown ,size=size.small,color=yellow )
//plotshape(nodemandbardt ,title="nodemandbardt" ,style=shape.diamond ,size=size.small,color=yellow )
//plotshape(nosupplybar ,title="nosupplybar" ,style=shape.xcross ,size=size.small,color=blue )
plotshape(lowvoltest ,title="lowvoltest" ,style=shape.triangleup ,size=size.small,color=blue )
//plotshape(lowvoltest2 ,title="lowvoltest2" ,style=shape.triangledown ,size=size.small,color=yellow )
//plotshape(strengthdown ,title="strengthdown" ,style=shape.flag ,size=size.small,color=green)
//plotshape(strengthdown ,title="strengthdown" ,style=shape.circle ,size=size.small,color=lime )
//plotshape(strengthdown2 ,title="strengthdown2" ,style=shape.arrowup ,size=size.small,color=silver )
//plotshape(strengthdown2 ,title="strengthdown2" ,style=shape.arrowdown ,size=size.small,color=red )
//plotshape(stopvolume ,title="stopvolume" ,style=shape.labelup ,size=size.small,color=green )
//plotshape(stopvolume ,title="stopvolume" ,style=shape.labeldown ,size=size.small,color=yellow )
plotshape(effortup ,title="effortup" ,style=shape.diamond ,size=size.small,color=lime )
plotshape(effortupfail ,title="effortupfail" ,style=shape.xcross ,size=size.small,color=blue )
//plotshape(effortupfail ,title="effortupfail" ,style=shape.cross ,size=size.small,color=white )
plotshape(effortdown ,title="effortdown" ,style=shape.triangledown ,size=size.small,color=red )
plotshape(effortdownfail ,title="effortdownfail" ,style=shape.xcross ,size=size.small,color=green )
//plotshape(effortdownfail ,title="effortdownfail" ,style=shape.flag ,size=size.small,color=white )
//plotshape(buycond ,title="buycond" ,style=shape.circle ,size=size.small,color=green )
//plotshape(sellcond ,title="sellcond" ,style=shape.arrowup ,size=size.small,color=orange )
//plotshape((nut) ,title="(nut)" ,style=shape.arrowdown ,size=size.small,color=lime )
//plotshape((bc ) ,title="(bc" ,style=shape.labelup ,size=size.small,color=red )
//plotshape(buy ,title="buy" ,style=shape.labeldown ,size=size.small,color=white )
더 많은
- 황소 힘 거래 전략
- 금 가치의 매일 이동 평균 추적 전략
- 거래 시간과 결합된 다중 시간 프레임 이동 평균 수량 거래 전략
- MACD를 기반으로 한 다중 시간 프레임 거래 전략
- 곰 힘 추적 전략
- 다중 지표에 기초한 거래 전략을 따르는 경향
- 20/50 EMA 크로스와 함께 스윙 트레이딩 전략
- 동적 트렌드 추적 최적화 전략
- 스토카스틱 지표와 결합된 이중 이동 평균 전략
- 이동평균 및 실제평균 범위를 기반으로하는 트렌드 추적 전략
- 파생상품 기반 거래 전략
- MACD 장기 전용 전략
- 이동 평균 크로스오버 트렌드 전략
- SMA 크로스오버 기반의 양적 거래 전략
- 후속 스톱 손실 전략
- 부피 돌파와 트래일링 스톱 손실과 함께 지원 및 저항 전략
- 점에 기반한 Stop Loss 전략을 이동하고 수익을 취하고 Stop Loss
- % 후속 스톱 손실 전략
- 이중 이동 평균 크로스오버와 황소 곰 힘 균형 조합 전략
- 단순 보유자 전략