ChaoZhang
개요
이 전략은 하루 전의 오픈 가격과 클로즈 가격, 그리고 빠른 라인 EMA와 느린 라인 EMA의 조합을 사용하여 사용자 정의 거래 시간 동안 시장의 가치 방향을 판단하고 그에 따른 구매 또는 판매 작업을 수행합니다. 동시에, 전략은 수익을 고정하거나 손실을 제한하기 위해 손실 추적을 사용합니다.
전략 원칙
이 전략은 금본부의 가치 방향을 두 가지로 판단합니다.
전날의 영업가격에 비해 영업가격이 상승한다. 영업가격보다 영업가치가 높으면 당일 가치의 전반적인 상승을 나타낸다. 영업가격보다 영업가치가 낮으면 당일 가치의 전반적인 하락을 나타낸다.
50주기 빠른 선의 EMA와 200주기 느린 선의 EMA의 위치 관계. 빠른 선이 느린 선 위에 있다면, 단기 가치 상승 속도가 장기 경향보다 크다는 것을 나타냅니다. 빠른 선이 느린 선 아래에 있다면, 단기 가치 상승 속도가 장기 경향보다 작다는 것을 나타냅니다.
다중 거래 조건에 해당하는 경우, 만약 전날의 종식 거래 가격이 개시 가격보다 높고, 현재 가격이 전날의 개시 가격보다 높고, 빠른 라인 EMA가 느린 라인 EMA보다 높고, 사용자 정의 거래 시간 내에, 전략은 더 많은 금 지점을 한다.
마이너스 조건에 해당하는 경우, 전날의 종식 가격이 개시 가격보다 낮고, 현재 가격은 전날의 개시 가격보다 낮고, 빠른 라인 EMA는 느린 라인 EMA보다 낮으며, 사용자 정의 거래 시간 내에, 전략은 마이너스 금리 기준이다.
또한, 전략은 추적 스톱로스를 사용하여 수익을 고정하거나 손실을 제한한다. 추적 스톱로스 거리는 사용자가 설정한 초기 거리와 이동 스텝에 따라 조정된다.
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
여러 지표들을 사용하여 금본위 가치의 방향을 판단하여 잘못된 거래의 확률을 줄일 수 있습니다.
스톱 추적은 수익을 효과적으로 고정시키고, 시장이 역전될 때 적시에 스톱을 하고, 위험을 줄일 수 있다.
사용자는 자신의 거래 시간에 따라 적절한 거래 구역을 선택할 수 있으며, 제도적 운영 시간에 갇히지 않습니다.
EMA의 주기적 값은 시장의 변화에 따라 조정 및 최적화되어 전략이 더 탄력하게 됩니다.
위험 분석
이 전략에는 위험도 있습니다.
갑작스러운 사건이 발생했을 때, 전략은 더 큰 손실을 초래할 수 있다. 이것은 인적 개입이나 더 느슨한 중단 거리를 설정하는 것이 필요하다.
EMA는 완전히 시장 소음을 필터링 할 수 없습니다. EMA가 잘못된 신호를 생성하면 불필요한 거래를 유발합니다. EMA 매개 변수를 적절히 최적화하거나 다른 필터링 지표를 추가 할 수 있습니다.
트래킹 중지 거리 설정이 잘못되면 위험도 증가한다. 너무 가까운 거리는 손실을 방지하기 쉽다. 너무 먼 거리는 손실을 효과적으로 제어 할 수 없습니다. 최적의 매개 변수를 결정하는 테스트가 필요합니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
MACD, 볼링거 밴드 등과 같은 다른 기술 지표 필터링 신호를 추가하여 EMA 오류 신호의 가능성을 줄입니다.
추적 스톱을 적응 스톱으로 바꾸고, 시장의 변동 정도에 따라 스톱 거리를 지능적으로 조정한다.
포지션 관리 모듈을 추가하고, 포지션을 분할하여 리스크를 제어하여 단독 손실의 영향을 줄일 수 있습니다.
트렌드 방향을 판단하는 기계학습 모델을 추가하고, 더 많은 역사적 데이터를 사용하여 판단의 정확성을 향상시킵니다.
최적화된 거래 기간의 선택, 상식 분포 선택 전략의 참여도가 높은 거래 구역.
요약하다
이 전략은 전체적으로 전형적인 트렌드를 따르는 전략이다. 그것은 여러 가지 지표가 가치의 상승과 하락의 추세 방향을 판단하는 것과 결합하여, 보다 안정적인 전략 유형에 속한다. 또한, 트래킹 스톱의 적용은 손실을 효과적으로 통제할 수 있게 한다. 지표와 스톱 규칙에 대한 지속적인 최적화를 통해, 전략은 수익과 위험 제어 사이의 더 나은 균형을 달성할 수 있다.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("My Strategy", overlay=true)
// Inputs for user to modify
startHour = input(11, title="Start Hour")
endHour = input(16, title="End Hour")
trailingStop = input(100, title="Trailing Stop Start (pips)")
trailingStep = input(10, title="Trailing Step (pips)")
// Define the EMAs
longEma = ema(close, 200)
shortEma = ema(close, 50)
// Calculate daily open, high, low, close
daily_open = security(syminfo.tickerid, "D", open[1])
daily_close = security(syminfo.tickerid, "D", close[1])
// Time conditions
timeAllowed = (hour >= startHour) and (hour <= endHour)
// Define long condition based on your criteria
longCondition = (daily_close > daily_open) and (close > daily_open) and (shortEma > longEma) and timeAllowed
// Define short condition based on your criteria
shortCondition = (daily_close < daily_open) and (close < daily_open) and (shortEma < longEma) and timeAllowed
// Enter the trade
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Trailing Stop Loss
strategy.exit("Exit Long", "Long", trail_points = trailingStop / syminfo.mintick, trail_offset = trailingStep / syminfo.mintick)
strategy.exit("Exit Short", "Short", trail_points = trailingStop / syminfo.mintick, trail_offset = trailingStep / syminfo.mintick)
// Plotting
plot(daily_open, color=color.red, title="Daily Open")
plot(longEma, color=color.blue, title="200 EMA")
plot(shortEma, color=color.orange, title="50 EMA")