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리버스 모멘텀 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-17 17:29:08
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전반적인 설명

리버스 모멘텀 트레이딩 전략 (Reverse Momentum Trading Strategy) 은 개선된 MACD 지표에 기반한 단기 거래 전략이다. 이 전략은 윌리엄 블라우가 그의 책?? 모멘텀, 디렉션 앤 디버전스?? 에서 제안한 아이디어를 바탕으로 가격과 모멘텀 사이의 관계를 사용하여 표준 MACD 지표의 반대 의미를 가진 사용자 지정 MACD 지표를 구성합니다. 이는 지표 구매 및 판매 신호에서 역작업을 수행합니다. 즉 판매 신호에 장거리, 구매 신호에 단거리입니다.

전략 논리

전략의 핵심 지표는 개선된 MACD입니다. 그 공식은:

fastMA = ema(close, 32)
slowMA = ema(close, 5) 
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)

여기서 fastMA는 32주기 기하급수적 이동 평균이고, slowMA는 5주기 기하급수적 이동 평균이다. 두 이동 평균 사이의 차이는 xmacd를 구성하고, xMA_MACD는 xmacd의 5주기 기하급수적 이동 평균이다.

판매 신호는 xmacd가 xMA_MACD를 넘을 때 생성되며 xmacd가 xMA_MACD를 넘을 때 구매 신호는 생성됩니다. 신호의 의미는 표준 MACD 지표와 반대입니다. 표준 MACD는 상향을 넘을 때 구매 신호를 발행하고 하향을 넘을 때 판매 신호를 발행합니다.

장점

  1. 가격과 동력 관계를 사용하여 잠재적인 트렌드 역전 기회를 포착합니다.

  2. MACD 설정이 더 과학적이고 매개 변수가 최적화되어 잘못된 신호를 피하는 데 도움이 됩니다.

  3. 독특한 역동 운영 아이디어는 전략의 다양성을 증가시킵니다.

  4. 트렌딩 시장과 범주 시장에서 모두 수익성이 높습니다.

위험성

  1. 리버스 트레이딩에서 위험도가 높습니다. 조심스럽게 사용하세요.

  2. 너무 단단한 정지에서 벗어나 정지로 이어질 수 있습니다. 위험을 줄이기 위해 정지를 느슨하게 할 수 있습니다.

  3. 신호 손실을 줄이기 위해 매개 변수를 최적화 할 수 있습니다.

  4. 낮은 효율으로 인한 손실을 피합니다. 더 높은 효율을 선택하는 다른 제품에 매개 변수를 테스트 할 수 있습니다.

최적화

  1. 다양한 장기 및 단기 매개 변수 조합을 테스트하여 지표 패턴을 최적화합니다.

  2. 추세 판단 지표를 추가하여 극심한 시장 변동성을 피합니다.

  3. 엘리엇 파동과 같은 기술적 도구를 포함하고 지원 및 저항을 통해 역전 가능성을 결정합니다.

  4. 너무 공격적인 정차를 방지하기 위해 정지 메커니즘을 최적화하십시오.

결론

리버스 모멘텀 트레이딩 전략 (Reverse Momentum Trading Strategy) 은 가격이 모멘텀에서 벗어나면 역전 기회를 포착하기 위해 다양한 기술 분석 이론과 지표 신호를 통합합니다. 혁신적인 논리로 인해 강력한 실용적 가치가 있습니다. 그러나 리버스 트레이딩의 높은 위험은 엄격한 돈 관리, 신중한 매개 변수 최적화 및 안정적인 수익을 창출하기 위해 위험 통제를 요구합니다.


/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 09/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship 
// between price and momentum in step-by-step examples. From this grounding,
// he then looks at the deficiencies in other oscillators and introduces some
// innovative techniques, including a fresh twist on Stochastics. On directional 
// issues, he analyzes the intricacies of ADX and offers a unique approach to help 
// define trending and non-trending periods.
// Blau`s indicator is like usual MACD, but it plots opposite of meaningof
// stndard MACD indicator. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic MACD Strategy Backtest")
r = input(32, minval=1)
SmthLen = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
source = close
fastMA = ema(source, r)
slowMA = ema(source, 5)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)
pos = iff(xmacd < xMA_MACD, 1,
	   iff(xmacd > xMA_MACD, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xmacd, color=green, title="Ergotic MACD")
plot(xMA_MACD, color=red, title="SigLin")

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