전략 을 따르는 환자 경향
저자:차오장, 날짜: 2024-01-18 12:40:11태그:
전반적인 설명
환자 트렌드 추적 전략 (Patient Trend Following Strategy) 은 트렌드 추적 전략이다. 트렌드 방향을 결정하기 위해 이동 평균과 거래 신호를 생성하기 위해 CCI 오시일레이터의 조합을 사용합니다. 이 전략은 큰 트렌드를 추구하고 범위 시장에서 윙스를 효과적으로 피할 수 있습니다.
전략 논리
이 전략은 트렌드 방향을 정의하기 위해 21 기간 및 55 기간 EMA 조합을 사용합니다. 짧은 EMA가 긴 EMA보다 높을 때 상승 추세가 정의됩니다. 짧은 EMA가 긴 EMA보다 낮을 때 하락 추세가 정의됩니다.
CCI 지표는 과잉 구매 및 과잉 판매 상황을 탐지하는 데 사용됩니다. CCI가 -100을 넘어서면 최하위 과잉 판매 상태를 신호하고 100을 넘어서면 최하위 과잉 구매 상태를 신호합니다. CCI의 다른 과잉 구매 및 과잉 판매 수준은 다른 신뢰 수준으로 거래 신호를 생성합니다.
상승 추세가 결정되면 CCI의 강한 하부 과잉 판매 신호가 긴 엔트리 오더를 유발합니다. 하부 추세가 결정되면 CCI의 강한 상위 과잉 구매 신호가 짧은 엔트리 오더를 유발합니다.
스톱 로스는 슈퍼 트렌드 라인에 설정됩니다. 이윤은 피프의 고정된 수입니다.
이점 분석
이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.
- 큰 트렌드를 따르고, 속임수를 피하는 것
- CCI는 역전점을 효과적으로 감지합니다.
- 슈퍼트렌드 (SuperTrend) 를 이용한 합리적인 스톱 로스 설정
- 적립된 스톱 로스 및 수익 취득, 통제 가능한 위험
위험 분석
이 전략의 주요 위험은 다음과 같습니다.
- 잘못된 큰 트렌드 결정의 확률
- CCI로부터 잘못된 신호가 나올 확률
- 부적절한 스톱 로스 수준으로 불필요한 스톱 로스 발생 확률
- 일정한 취득이익을 가진 트렌드 수익이 누락되는 확률
이러한 위험에 대처하기 위해 EMA 기간, CCI 기간 및 Stop Loss/Take Profit 수준과 같은 매개 변수를 최적화 할 수 있습니다. 신호 검증을위한 더 많은 지표를 도입하는 것도 필요합니다.
최적화 방향
주요 최적화 방향은 다음과 같습니다.
-
더 많은 지표 조합을 테스트하여 더 나은 트렌드 및 신호 검증 지표를 찾습니다.
-
동적 스톱 로스를 활용하고 ATR로 수익을 취하여 트렌드를 더 잘 추적하고 위험을 제어합니다.
-
트렌드 확률을 판단하기 위해 역사적인 데이터에 훈련된 기계 학습 모델을 도입합니다.
-
다양한 거래 도구에 대한 매개 변수를 최적화합니다.
결론
환자 트렌드 다음 전략은 전체적으로 매우 실용적인 트렌드 거래 전략입니다. 그것은 이동 평균으로 큰 트렌드를 정의하고 CCI 오시일레이터로 반전 신호를 감지하며 슈퍼 트렌드 지표를 사용하여 합리적인 스톱 로스 수준을 설정합니다. 추가 매개 변수 조정 및 신호 검증을위한 더 많은 지표 조합으로이 전략은 더 이상 최적화 될 수 있으며 라이브 거래에서 추적 할 가치가 있습니다.
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © greenmask9
//@version=4
strategy("Patient Trendfollower (7) Strategy", overlay=true)
// 21 EMA
emalength = input(21, title="Short EMA")
emashort = ema(close, emalength)
plot(emashort, color = color.purple, linewidth=1)
// 55 EMA
emalength2 = input(55, title="Long EMA")
ema = ema(close, emalength2)
plot(ema, color = color.green, linewidth=1)
//CCI calculation and inputs
lengthcci = input(20, minval=1, title="Overbought/sold detector period")
src = input(close, title="Overbought/sold detector source")
ma = sma(src, lengthcci)
ccivalue = (src - ma) / (0.015 * dev(src, lengthcci))
//CCI plotting
ccioverbought = input(defval=100, title="Overbought level 1")
ccioverbought2 = input(defval=140, title="Overbought level 2")
ccioverbought3 = input(defval=180, title="Overbought level 3")
ccioversold = input(defval=-100, title="Oversold level 1")
ccioversold2 = input(defval=-140, title="Oversold level 2")
ccioversold3 = input(defval=-180, title="Oversold level 3")
cciOB = (ccivalue >= ccioverbought and ccivalue < ccioverbought2)
plotshape(cciOB, title= "Overbought", location=location.abovebar, color=color.lime, transp=0, style=shape.circle)
cciOS = (ccivalue <= ccioversold and ccivalue > ccioversold2)
plotshape(cciOS, title= "Oversold", location=location.belowbar, color=color.lime, transp=0, style=shape.circle)
cciOB2 = (ccivalue >= ccioverbought2 and ccivalue < ccioverbought3)
plotshape(cciOB2, title= "Overbought", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.circle)
cciOS2 = (ccivalue <= ccioversold and ccivalue > ccioversold3)
plotshape(cciOS2, title= "Oversold", location=location.belowbar, color=color.red, transp=0, style=shape.circle)
cciOB3 = (ccivalue >= ccioverbought3)
plotshape(cciOB3, title= "Overbought", location=location.abovebar, color=color.black, transp=0, style=shape.circle)
cciOS3 = (ccivalue <= ccioversold3)
plotshape(cciOS3, title= "Oversold", location=location.belowbar, color=color.black, transp=0, style=shape.circle)
//Supertrend
length = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=55)
mult = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=5.0)
wicks = input(title="Take Wicks into Account ?", type=input.bool, defval=true)
illuminate = input(title="Illuminate Trend", type=input.bool, defval=true)
atr = mult * atr(length)
longStop = hl2 - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := (wicks ? low[1] : close[1]) > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := (wicks ? high[1] : close[1]) < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and (wicks ? high : close) > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and (wicks ? low : close) < longStopPrev ? -1 : dir
longColor = color.new(color.green, 90)
shortColor = color.new(color.red, 90)
noneColor = color.new(color.white, 100)
longStopPlot = plot(dir == 1 ? longStop : na, title="Long Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=longColor)
shortStopPlot = plot(dir == 1 ? na : shortStop, title="Short Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=shortColor)
midPricePlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = illuminate ? (dir == 1 ? longColor : noneColor) : noneColor
shortFillColor = illuminate ? (dir == -1 ? shortColor : noneColor) : noneColor
fill(midPricePlot, longStopPlot, title="Long State Filling", color=longFillColor)
fill(midPricePlot, shortStopPlot, title="Short State Filling", color=shortFillColor)
//entries
uptrend = emashort>ema and dir == 1
upsignal = ccivalue<=ccioversold and ccivalue>ccioversold2
upsignal2 = ccivalue<=ccioversold2 and ccivalue>ccioversold3
upsignal3 = ccivalue<=ccioversold3
downtrend = emashort<ema and dir == -1
downsignal = ccivalue>=ccioverbought and ccivalue<ccioverbought2
downsignal2 = ccivalue>=ccioverbought2 and ccivalue<ccioverbought3
downsignal3 = ccivalue>=ccioverbought3
//adapts to the current bar, I need to save the bars number when the condition for buy was true, static number is spread
spread = input (0.00020, title="Spread")
upstoploss = longStop - spread
downstoploss = shortStop + spread
strategy.initial_capital = 50000
ordersize=floor(strategy.initial_capital/close)
testlong = input(title="Test longs", type=input.bool, defval=true)
testshort = input(title="Test shorts", type=input.bool, defval=true)
//new
degree = input(title="Test level 1 overbought/sold levels", type=input.bool, defval=true)
degree2 = input(title="Test level 2 overbought/sold levels", type=input.bool, defval=false)
degree3 = input(title="Test level 3 overbought/sold levels", type=input.bool, defval=false)
statictarget = input(title="Use static target", type=input.bool, defval=true)
statictargetvalue = input(title="Static target in pips", type=input.integer, defval=400)
//timetrade = input(title="Open trades only withing specified time", type=input.bool, defval=true)
//timtrade = input()
//přidat možnost TP podle ATR a sl podle ATR
buy1 = uptrend and upsignal and strategy.opentrades==0 and testlong and degree
x1 = barssince (buy1)
if (buy1)
//bodlo by zakázat atrtarget v tomto případě
if (statictarget)
strategy.entry("Long1", strategy.long, ordersize)
strategy.exit( "Exitlong", from_entry="Long1" , profit=statictargetvalue,stop=upstoploss[x1])
buy2 = uptrend and upsignal2 and strategy.opentrades==0 and testlong and degree2
x2 = barssince (buy2)
if (buy2)
//bodlo by zakázat atrtarget v tomto případě
if (statictarget)
strategy.entry("Long2", strategy.long, ordersize)
strategy.exit( "Exitlong", from_entry="Long2" , profit=statictargetvalue,stop=upstoploss[x2])
buy3 = uptrend and upsignal3 and strategy.opentrades==0 and testlong and degree3
x3 = barssince (buy3)
if (buy3)
//bodlo by zakázat atrtarget v tomto případě
if (statictarget)
strategy.entry("Long3", strategy.long, ordersize)
strategy.exit( "Exitlong", from_entry="Long3" , profit=statictargetvalue,stop=upstoploss[x3])
sell1 = downtrend and downsignal and strategy.opentrades==0 and testshort and degree
y1 = barssince (sell1)
if (sell1)
if (statictarget)
strategy.entry("Sell1", strategy.short, ordersize)
strategy.exit( "Exitshort", from_entry="Sell1" , profit=statictargetvalue,stop=downstoploss[y1])
sell2 = downtrend and downsignal2 and strategy.opentrades==0 and testshort and degree2
y2 = barssince (sell2)
if (sell2)
if (statictarget)
strategy.entry("Sell2", strategy.short, ordersize)
strategy.exit( "Exitshort", from_entry="Sell2" , profit=statictargetvalue,stop=downstoploss[y2])
sell3 = downtrend and downsignal3 and strategy.opentrades==0 and testshort and degree3
y3 = barssince (sell3)
if (sell3)
if (statictarget)
strategy.entry("Sell3", strategy.short, ordersize)
strategy.exit( "Exitshort", from_entry="Sell3" , profit=statictargetvalue,stop=downstoploss[y3])
더 많은
- 듀얼-B 지능 추적 전략
- RSI/WMA 트렌드 추적 전략
- 양자 거래 지원 및 저항 클라우드 지표
- 이중 RSI 돌파구 전략
- 모멘텀 브레이크업 전략
- 촛불 패턴 전략
- 가장 좋은 슈퍼트렌드 CCI 멀티 타임프레임 거래 전략
- 이치모쿠 킨코 히오를 바탕으로 한 엄격한 트렌드 전략
- 단일 측면 트렌드 쇼크 브레이크 전략
- 이동 평균 범위 삼키는 전략
- 이치모쿠 클라우드 기반의 모멘텀 추적 전략
- 동적 지원 및 저항 채널 파업
- ATR 기반의 슈퍼트렌드 전략
- 이동평균에 기초한 전략을 따르는 경향
- 패러볼 SAR 트렌드 추적 전략
- 볼링거 밴드 브레이크업 전략
- 전략에 따른 다인자 이동 평균 트렌드
- 멀티 타임프레임 트렌드 추적 전략
- 주간 돌파구 이동 평균 거래 전략
- RSI+볼링거 밴드 파업 전략 하부 영역