이동 평균 범위 삼키는 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-01-18 14:56:24태그:
전반적인 설명
이동 평균 범위 삼키는 전략은 이동 평균에 기반한 추세를 따르는 전략이다. 두 이동 평균 사이의 크로스오버를 계산하여 가격 추세를 결정하고 수익을 위한 추세를 추적하기 위해 범위 관리를 사용합니다.
전략 논리
이 전략은 두 가지 이동 평균을 사용합니다: 빠른 라인과 느린 라인. 빠른 라인은 작은 매개 변수를 가지고 있으며 가격 변화에 더 민감합니다. 느린 라인은 더 큰 매개 변수를 가지고 있으며 트렌드를 더 안정적으로 결정합니다. 빠른 라인이 느린 라인의 위를 넘을 때 길고 빠른 라인이 느린 라인의 아래를 넘을 때 짧습니다.
또한 불일치를 피하기 위해 주요 트렌드 방향을 판단하기 위해 여러 보조 이동 평균을 도입합니다. 또한 이윤을 잠금하기 위해 동적 스톱 손실을 계산하기 위해 ATR과 함께 가장 높고 가장 낮은 기능을 사용합니다.
각 거래에 대해 전략은 고정된 양으로 주문을 하거나 매개 변수에서 설정된 최대 손실 비율에 기초하여 역동적으로 포지션 크기를 계산할 수 있습니다. 후자는 특정 범위 내에서 각 거래의 위험을 유지할 수 있습니다.
이점 분석
- 이중 이동 평균 시스템은 가격 동향을 효과적으로 추적 할 수 있습니다.
- 보조 이동 평균 및 방향 필터는 노이즈 트레이드를 줄입니다.
- 다이내믹 스톱 로스 및 포지션 사이즈 제한 거래당 최대 손실
- 포지션 사이즈 시스템으로 수익은 기하급수적으로 증가할 수 있고, 마감액은 제한할 수 있습니다.
위험 분석
- 이중 MA 전략은 통합
을 경험하는 경향이 있습니다. - 보조 시장 관리자 및 필터는 일부 거래 기회를 놓칠 수 있습니다.
- 큰 손실로 이어지는 극심한 변동성 중 Stop Loss가 침투될 수 있습니다.
- 극단적 인 움직임 중 과도한 위치 크기는 엄청난 손실로 이어질 수 있습니다.
이러한 위험은 MA 매개 변수를 최적화하고, 보조 MA의 가중을 조정하고, 스톱 로스 범위 등을 수정함으로써 줄일 수 있습니다. 또한 엄격한 포지션 사이즈링 규칙은 단일 거래 손실로 인한 피해를 최소화합니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.
- 최적의 매개 변수를 찾기 위해 이동 평균의 더 많은 조합을 테스트
- 트렌드 역전으로 인한 손실을 피하기 위해 트렌드 강도 지표를 추가합니다.
- 스톱을 더 지능적으로 만들기 위해 적응적인 스톱 손실 알고리즘을 연구
- 수익성과 위험을 균형을 맞추기 위해 포지션 사이징 시스템을 최적화
요약
전체적으로, 이동 평균 범위 삼키는 전략은 매우 실용적인 양적 거래 전략이다. 그것은 장기 보유에 적합한 트렌드 다음과 위험 통제 기능을 모두 결합합니다. 매개 변수 및 기능을 최적화함으로써 전략은 지속 수익성을 위해 더 견고하고 지능화 될 수 있습니다.
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This is a simple crossover Moving Average strategy, good for long term crypto trades.
// It buys when the MA "X" crosses up the MA "Y", viceversa for shorts.
// Both MAs are selectable from the Inputs section in the front panel.
// There is also a Position Management option thats
// sizes positions to have the same USD risk (using leverage) on each trade,
// based on the percentage distance to the stop loss level.
// If you turn this option on you will see how the profit
// grows exponentially while the drawdown percentage almost remains the same.
strategy("4 MA Strat", overlay=true, pyramiding=1,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
commission_value = 0.04,
initial_capital=100,
process_orders_on_close=false)
direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
//Inputs
PSMGMT=input(defval=false, title="Position Management")
risk_per_trade=input(defval=5, title="Risk Per Trade % (for PSMGMT)", step=0.5)*.01
//SL & TP Inputs
i_SL=input(true, title="Use Swing Lo/Hi Stop Loss & Take Profit")
i_SwingLookback=input(10, title="Swing Lo/Hi Lookback")
i_SLExpander=input(defval=0, step=1, title="SL Expander")
i_MAFilter=input(false, title="Use MA4 as Bull / Bear filter")
//MA Type Selector
MAtype = input(false, title="----------------MA Selector-----------------")
MA1Period = input(9, title="MA1 Period")
MA1Type = input(title="MA1 Type", defval="EMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"])
MA2Period = input(21, title="MA2 Period")
MA2Type = input(title="MA2 Type", defval="EMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"])
MA3Period = input(50, title="MA3 Period")
MA3Type = input(title="MA3 Type", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"])
MA4Period = input(100, title="MA4 Period")
MA4Type = input(title="MA4 Type", defval="SMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "ALMA"])
//MA Selector
MA1 = if MA1Type == "SMA"
sma(close, MA1Period)
else
if MA1Type == "EMA"
ema(close, MA1Period)
else
if MA1Type == "WMA"
wma(close, MA1Period)
else
if MA1Type == "RMA"
rma(close, MA1Period)
else
if MA1Type == "HMA"
hma(close, MA1Period)
else
if MA1Type == "ALMA"
alma(close, MA1Period, 0.85, 6)
MA2 = if MA2Type == "SMA"
sma(close, MA2Period)
else
if MA2Type == "EMA"
ema(close, MA2Period)
else
if MA2Type == "WMA"
wma(close, MA2Period)
else
if MA2Type == "RMA"
rma(close, MA2Period)
else
if MA2Type == "HMA"
hma(close, MA2Period)
else
if MA2Type == "ALMA"
alma(close, MA2Period, 0.85, 6)
MA3 = if MA3Type == "SMA"
sma(close, MA3Period)
else
if MA3Type == "EMA"
ema(close, MA3Period)
else
if MA3Type == "WMA"
wma(close, MA3Period)
else
if MA3Type == "RMA"
rma(close, MA3Period)
else
if MA3Type == "HMA"
hma(close, MA3Period)
else
if MA3Type == "ALMA"
alma(close, MA3Period, 0.85, 6)
MA4 = if MA4Type == "SMA"
sma(close, MA4Period)
else
if MA4Type == "EMA"
ema(close, MA4Period)
else
if MA4Type == "WMA"
wma(close, MA4Period)
else
if MA4Type == "RMA"
rma(close, MA4Period)
else
if MA4Type == "HMA"
hma(close, MA4Period)
else
if MA4Type == "ALMA"
alma(close, MA4Period, 0.85, 6)
// X Y Logic
x=input(title="x", defval="close", options=["MA1", "MA2", "MA3", "MA4", "close"])
y=input(title="y", defval="MA1", options=["MA1", "MA2", "MA3", "MA4", "close"])
X = if x == "MA1"
MA1
else
if x == "MA2"
MA2
else
if x == "MA3"
MA3
else
if x == "MA4"
MA4
else
if x == "close"
close
Y = if y == "MA1"
MA1
else
if y == "MA2"
MA2
else
if y == "MA3"
MA3
else
if y == "MA4"
MA4
else
if y == "close"
close
//SL & TP Calculations
SwingLow=lowest(i_SwingLookback)
SwingHigh=highest(i_SwingLookback)
bought=strategy.position_size != strategy.position_size[1]
LSL=valuewhen(bought, SwingLow, 0)-((valuewhen(bought, atr(14), 0)/5)*i_SLExpander)
SSL=valuewhen(bought, SwingHigh, 0)+((valuewhen(bought, atr(14), 0)/5)*i_SLExpander)
islong=strategy.position_size > 0
isshort=strategy.position_size < 0
SL= islong ? LSL : isshort ? SSL : na
//Position Management Calculations
capital=strategy.equity
distance_to_long_stop_loss=1-(LSL/strategy.position_avg_price)
distance_to_short_stop_loss=(SSL/strategy.position_avg_price)-1
PS=(capital*risk_per_trade)/distance_to_long_stop_loss
SPS=(capital*risk_per_trade)/distance_to_short_stop_loss
PSqty=PS/close
SPSqty=SPS/close
//Strategy Calculations
MAFilter=close > MA4
BUY = crossover(X , Y)
SELL = crossunder(X , Y)
BUY2 = crossover(X , Y) and MAFilter
SELL2 = crossunder(X , Y) and not MAFilter
//Entries
strategy.entry("long", true, qty=PSMGMT ? PSqty : na, when=not i_MAFilter ? BUY : BUY2)
strategy.entry("short", false, qty=PSMGMT ? SPSqty : na, when=not i_MAFilter ? SELL : SELL2)
//Exits
if i_SL //and SL != na
strategy.exit("longexit", "long", stop=LSL)
strategy.exit("shortexit", "short", stop=SSL)
if i_MAFilter
strategy.close("long", when=SELL)
strategy.close("short", when=BUY)
//Plots
plot(i_SL ? SL : na, color=color.red, style=plot.style_cross, title="SL")
plot(MA1, color=color.green, linewidth=1, title="MA1")
plot(MA2, color=color.yellow, linewidth=2, title="MA2")
plot(MA3, color=color.red, linewidth=3, title="MA3")
plot(MA4, color=color.white, linewidth=3, title="MA4")
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup")
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Setup")
//Debugging Plots
plot(LSL, transp=100, title="SwingLow")
plot(bought ? 1:0, transp=100, title="bought")
plot(PSqty, title="PSqty", transp=100)
plot(SPSqty, title="SPSqty", transp=100)
plot(PS, title="PS", transp=100)
plot(SPS, title="SPS", transp=100)
plot(distance_to_long_stop_loss, title="distance to LSL", transp=100)
plot(distance_to_short_stop_loss, title="distance to SSL", transp=100)
plot(capital, title="equity", transp=100)
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