ChaoZhang
개요
단일 측면 트렌드 쇼크 브레이크 아웃 전략 (Single Side Trend Shock Breakout Strategy) 은 가격 통로와 트렌드 판단을 이용한 브레이크 아웃 전략이다. 그것은 트렌드 방향을 식별하고, 흔들림 영역에서 브레이크 입문하고, 설정된 수익 목표가 달성된 후 퇴출하는 것을 목적으로 한다.
전략 원칙
이 전략은 가격 채널의 상하 궤도를 계산하여 가격이 채널을 뚫었는지 여부를 판단합니다. 구체적으로, 전략은 가장 최근의 N 주기의 최고 가격, 최저 가격을 먼저 계산하고 가격의 중간선을 계산합니다. 그리고 가격과 중간선의 평균 절대 거리를 계산하여 상하 궤도를 얻습니다.
트렌드를 판단할 때, 전략은 최근 몇 개의 K 라인이 모두 통로 위에 (다중선 신호) 또는 통로 아래에 (공백선 신호) 종결되었는지 확인한다. 트렌드를 판단한 후, 전략은 가격의 흔들림을 기다리고, 통로 상단 궤도 또는 하단 궤도 인근에서 돌파구 형성 신호를 취하고 역으로 입구하는 방식으로 입구한다.
또한, 전략은 K선 엔티티의 돌파구를 판단하여 추가적인 입시 신호로 사용한다. 엔티티의 길이가 평균 엔티티의 길이의 일정한 배수를 돌파할 때 Generates signal. 전략은 입시 후 수익 목표를 설정하고, 가격이 목표에 도달했을 때 적극적으로 정지한다.
우위 분석
이 전략에는 다음과 같은 장점이 있습니다.
- 가격 통로를 사용하여 트렌드 방향을 판단하여 가짜 돌파의 가능성을 줄일 수 있습니다.
- 반전투자는 동향이 흔들릴 때 수익을 올릴 수 있습니다.
- 개체 돌파는 추가 신호로 진입 정확도를 높인다.
- 정지 목표를 설정하여 자동으로 정지합니다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
- 가격 통로 매개 변수가 잘못 설정되어 너무 크고 너무 작은 통로 범위를 초래할 수 있습니다.
- 강세에서 역전하는 것은 큰 손실을 초래할 수 있다.
- 실물 침입은 가짜 신호를 형성하기 쉽다.
- 제약이 잘못 설정되어 수익을 잃게 될 수 있습니다.
위험을 줄이기 위해, 변수를 조정하여 채널 범위를 좁히고, 강한 추세에서 역으로 포즈를 취하는 것을 피하고, 정지 논리를 최적화 할 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화될 수 있습니다.
- 트렌드 판단 지표를 늘리고, 트렌드 판단의 정확성을 보장합니다.
- 개체 돌파의 파라미터를 최적화하여 헤드 가짜 신호를 감소시킨다.
- 더 많은 지표와 함께,
- 동적으로 정지 위치를 조정
요약하다
일방적인 트렌드 흔들림 돌파 전략은 가격 통로와 트렌드를 판단하여 흔들림 영역에서 역으로 포지션을 구축하는 방법을 통해 이익을 얻습니다. 그것은 추세를 판단하고, 차단하는 적극적인 장점이 있지만, 또한 약간의 위험이 있습니다. 다중 지표 확인, 매개 변수 최적화 등의 수단으로 위험을 줄일 수 있습니다. 이 전략은 짧은 라인 거래에 적용되며, 트렌드 전략의 보완이 될 수 있습니다.
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Noro's Bands Scalper Strategy v1.5", shorttitle = "Scalper str 1.5", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
takepercent = input(0, defval = 0, minval = 0, maxval = 1000, title = "take, %")
needbe = input(true, defval = true, title = "Bands Entry")
needct = input(false, defval = false, title = "Counter-trend entry")
bodylen = input(10, defval = 10, minval = 0, maxval = 50, title = "Body length")
trb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "Trend bars")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
needbb = input(true, defval = true, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = true, title = "Show Background")
src = close
//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//Distance
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd2 = center + distsma * 2
ld2 = center - distsma * 2
//Trend
chd = close > hd
cld = close < ld
uptrend = trb == 1 and chd ? 1 : trb == 2 and chd and chd[1] ? 1 : trb == 3 and chd and chd[1] and chd[2] ? 1 : trb == 4 and chd and chd[1] and chd[2] and chd[3] ? 1 : trb == 5 and chd and chd[1] and chd[2] and chd[3] and chd[4] ? 1 : 0
dntrend = trb == 1 and cld ? 1 : trb == 2 and cld and cld[1] ? 1 : trb == 3 and cld and cld[1] and cld[2] ? 1 : trb == 4 and cld and cld[1] and cld[2] and cld[3] ? 1 : trb == 5 and cld and cld[1] and cld[2] and cld[3] and cld[4] ? 1 : 0
trend = dntrend == 1 and high < center ? -1 : uptrend == 1 and low > center ? 1 : trend[1]
//trend = close < ld and high < center ? -1 : close > hd and low > center ? 1 : trend[1]
//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band 2")
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band 1")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band 1")
plot(ld2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band 2")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)
//Body
body = abs(close - open)
smabody = ema(body, 30) / 10 * bodylen
//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up7 = trend == 1 and ((bar == -1 and bar[1] == -1) or (body > smabody and bar == -1)) ? 1 : 0
dn7 = trend == 1 and ((bar == 1 and bar[1] == 1) or (close > hd and needbe == true)) and close > strategy.position_avg_price * (100 + takepercent) / 100 ? 1 : 0
up8 = trend == -1 and ((bar == -1 and bar[1] == -1) or (close < ld2 and needbe == true)) and close < strategy.position_avg_price * (100 - takepercent) / 100 ? 1 : 0
dn8 = trend == -1 and ((bar == 1 and bar[1] == 1) or (body > smabody and bar == 1)) ? 1 : 0
if up7 == 1 or up8 == 1
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : trend == -1 and needct == false ? 0 : na)
if dn7 == 1 or dn8 == 1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : trend == 1 and needct == false ? 0 : na)