이 전략은 양적 거래를 위해 여러 가지 기술 지표를 사용합니다. 주로 EMA 크로스오버, 슈퍼 트렌드, RSI, MACD 등을 포함한 지표를 사용하여 거래 신호를 생성합니다.
핵심 논리는 다음과 같은 측면에 기초합니다.
EMA 크로스오버: 빠른 EMA1와 느린 EMA2를 계산합니다. EMA1가 EMA2보다 크로스오버되면 구매 신호를 생성합니다. EMA1가 EMA2보다 크로스오버되면 판매 신호를 생성합니다.
VWMA: VWMA를 계산합니다. VWMA 이상의 가격 크로스오버를 닫으면 구매 신호입니다. VWMA 이하의 가격 크로스오버를 닫으면 판매 신호입니다.
슈퍼 트렌드: ATR 및 곱셈 매개 변수를 기반으로 상단 및 하단 밴드를 계산합니다. 트렌드 방향을 결정합니다. 상승 추세에서 구매 신호를 생성하고 하락 추세에서 판매 신호를 생성합니다.
RSI: RSI 지표를 계산합니다. RSI가 과잉 구매 수준 이상일 때 판매 신호입니다. RSI가 과잉 판매 수준 이하일 때 구매 신호입니다.
MACD: MACD, 신호 라인 및 히스토그램을 계산합니다. MACD 라인이 신호 라인 위에 넘어가면 구매를 생성합니다. MACD 라인이 신호 라인 아래에 넘어가면 판매를 생성합니다.
이 전략은 위의 신호를 결합하기 위해
이 전략은 여러 지표를 결합하여 시장을 필터링하고 잘못된 신호를 피합니다. 주요 장점:
여러 표시자를 조합하면 단일 표시자의 오류가 발생하지 않습니다.
트렌드 지표와 오시레이터의 조합은 트렌드 중에 추가 수익을 얻습니다.
스톱 로스 로직을 사용하면 거래당 최대 손실을 제한합니다.
마틴게일 논리는 손실이 발생했을 때에도 손익분기점을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다.
주요 위험:
너무 보수적 인 지표 조합은 거래 기회를 놓칠 수 있습니다. 필요한 경우 지표 조합을 단순화하십시오.
마틴게일 논리는 상당한 손실을 초래할 수 있습니다. 추가 항목의 수에 합리적인 제한을 설정합니다.
스톱 손실을 잘못 사용하면 불필요한 스톱 아웃이 발생할 수 있습니다. 적응 스톱 손실 메커니즘을 채택하십시오.
부적절한 매개 변수 조정으로 인해 잘못된 신호가 더 많아질 수 있습니다. 최적화 매개 변수를 사용하여 최적의 조합을 찾으십시오.
이 전략은 다음 측면에서 더 이상 최적화 될 수 있습니다.
지표의 다양한 조합을 평가하고 가중치를 결정합니다.
각 지표에 대해 다른 매개 변수를 테스트합니다.
적응식 스톱 손실 논리를 추가합니다.
동적 위치 크기 메커니즘을 추가합니다.
매개 변수와 모델을 최적화하기 위해 기계 학습을 활용합니다.
요약하자면, 이것은 매우 실용적인 양적 거래 전략입니다. 시장 분석을 위해 여러 가지 고전적 기술 지표의 힘을 결합합니다. 추가 매개 변수 조정 및 모델 최적화는 더 나은 결과를 가져올 수 있습니다.
/*backtest start: 2023-12-01 00:00:00 end: 2023-12-31 23:59:59 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy(title='Pinku Buy', overlay=true) fromMonth = input.int(defval=1, title='From Month', minval=1, maxval=12) fromDay = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31) fromYear = input.int(defval=2021, title='From Year', minval=1970) thruMonth = input.int(defval=1, title='Thru Month', minval=1, maxval=12) thruDay = input.int(defval=1, title='Thru Day', minval=1, maxval=31) thruYear = input.int(defval=2112, title='Thru Year', minval=1970) showDate = input(defval=true, title='Show Date Range') start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) window() => true // ema crossover length1 = input.int(10) length2 = input.int(20) ema1 = ta.ema(close , length1) ema2 = ta.ema(close , length2) //vwap VWAP = ta.vwap(hlc3) plot(VWAP, color=color.new(color.red, 0), linewidth=3) buy_1 = close > VWAP sell_1 = close < VWAP //vwma len = input.int(20, 'VWMA_len', minval=1) ma = ta.vwma(close, len) plot(ma, color=color.new(color.navy, 0), linewidth=2) buy_2 = close > ma sell_2 = close < ma //super trend //inputs Periods = input(title='STR Period', defval=22) Source = input(hl2, title='Source') Multiplier = input.float(title='STR Multiplier', step=0.1, defval=5.0) //Compute ATR Levels atr = ta.atr(Periods) //Creating Upper Channel up = Source - Multiplier * atr up1 = nz(up[1], up) up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up //Creating Down Channel dn = Source + Multiplier * atr dn1 = nz(dn[1], dn) dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn //Compute the Trend Stream +1/-1 trend = 1 trend := nz(trend[1], trend) trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend //Create Stoploss for Longs upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0)) //buy_a = close > upPlot //Buy Signal buy_3 = trend == 1 and trend[1] == -1 plotshape(buy_3 ? up : na, title='Go Long', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0)) dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0)) //sell_a = close < dnPlot //Sell Signal sell_3 = trend == -1 and trend[1] == 1 plotshape(sell_3 ? dn : na, title='Go Short', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0)) // //paraboloic sar // start = input(0.02) // increment = input(0.02) // maximum = input(0.2, 'Max Value') // out = ta.sar(start, increment, maximum) buy_4 = ema1 > ema2 //buy_4 = buy1 and not buy1[1] //plotshape(buy_4 , color = color.green , text = "Buy" , location = location.belowbar , textcolor = color.white , style = shape.labelup , size = size.small) sell_4 = close < ema2 //sell_4 = sell1 and not sell1[1] //plotshape(sell_4, color = color.red , text = "Sell" , location = location.abovebar , textcolor = color.white , style = shape.labeldown , size = size.small) plot(ema1, 'ema1', color=color.new(color.green, 0), linewidth=2) plot(ema2, 'ema2', color=color.new(color.red, 0), linewidth=2) // rsi lenr = input(14, title='Rsi Period') rs = ta.rsi(close, lenr) over_sold = input(44) over_bought = input(56) buy_5 = rs > over_bought sell_5 = rs < over_sold // macd slow_len_macd = input.int(12) fast_len_macd = input.int(26) signal_len_macd = input.int(9) ema3 = ta.ema(close , slow_len_macd) ema4 = ta.ema(close , fast_len_macd) ema5 = ta.ema(close , signal_len_macd) buy_6 = ema5 > ema4 sell_6 = ema5 < ema4 // adx adxlen = input(14, title="ADX Smoothing") dilen = input(14, title="DI Length") dirmov(len) => up = ta.change(high) down = -ta.change(low) plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0) minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0) truerange = ta.rma(ta.tr, len) plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange) minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange) [plus, minus] adx(dilen, adxlen) => [plus, minus] = dirmov(dilen) sum = plus + minus adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen) sig = adx(dilen, adxlen) //plot(sig, color=color.red, title="ADX") adx_Greater_than = input.int(25) signal = sig > adx_Greater_than // volume ema volume_ema = input.int(10) vema = ta.ema(volume,volume_ema) signal_2 = volume > vema //define buy sell g = buy_1 and buy_2 and buy_4 and trend == 1 and buy_5 and buy_6 and signal and signal_2 and window() r = sell_1 and sell_2 and sell_4 and trend == -1 and sell_5 and sell_6 and signal and signal_2 and window() rg = 0 rg := r ? 1 : g ? 2 : nz(rg[1]) buy11 = 0 buy11 := r ? 0 : g ? 1 : nz(buy11[1]) sell11 = 0 sell11 := r ? 1 : g ? 0 : nz(sell11[1]) buy = buy11 and not buy11[1] sell = sell11 and not sell11[1] multiple_signals = input(true) if multiple_signals buy := g and not g[1] and window() sell := r and not r[1] and window() sell else buy := buy and window() sell := sell and window() sell //plotshape(long , color = color.green , text = "Buy" , location = location.belowbar , textcolor = color.white , style = shape.labelup , size = size.small) //plotshape(short , color = color.red , text = "Sell" , location = location.abovebar , textcolor = color.white , style = shape.labeldown , size = size.small) Stop = input(0.5, title='StopLoss') / 100 ProfitPerc = input(defval=1.5, title='Profit') / 100 rev = input(1024,title = "Reverse Limit") Averaging_position_ = input(true , title = "Averaging position ? ") qn = 1 qn := nz(qn[1]) long_short = 0 long_last = buy and (nz(long_short[1]) == 0 or nz(long_short[1]) == -1) short_last = sell and (nz(long_short[1]) == 0 or nz(long_short[1]) == 1) long_short := long_last ? 1 : short_last ? -1 : long_short[1] long_entered = false long_entered := long_entered[1] short_entered = false short_entered := short_entered[1] longPrice = ta.valuewhen(long_last, close, 0) shortPrice = ta.valuewhen(short_last, close, 0) longStop = longPrice * (1 - Stop) shortStop = shortPrice * (1 + Stop) longTake = longPrice * (1 + ProfitPerc) shortTake = shortPrice * (1 - ProfitPerc) plot(long_short == 1 ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Long Fixed SL') plot(long_short == -1 ? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Short Fixed SL') plot(long_short == 1 ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.navy, 0), linewidth=1, title='Long Fixed TP') plot(long_short == -1 ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.navy, 0), linewidth=1, title='Short Fixed TP') longBar1 = ta.barssince(long_last) longBar2 = longBar1 >= 1 ? true : false shortBar1 = ta.barssince(short_last) shortBar2 = shortBar1 >= 1 ? true : false longSLhit = long_short == 1 and longBar2 and low < longStop if long_entered and sell longSLhit := true longSLhit plotshape(longSLhit and not(sell and not short_entered and long_entered), style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.gray, 0), size=size.tiny, title='Stop Loss', text='Long SL', textcolor=color.new(color.white, 0)) shortSLhit = long_short == -1 and shortBar2 and high > shortStop if short_entered and buy shortSLhit := true shortSLhit plotshape(shortSLhit and not(buy and not long_entered and short_entered), style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.gray, 0), size=size.tiny, title='Stop Loss', text='Short SL', textcolor=color.new(color.white, 0)) longTPhit = long_short == 1 and longBar2 and high > longTake plotshape(longTPhit, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.navy, 0), size=size.tiny, title='Target', text='Long TP', textcolor=color.new(color.white, 0)) shortTPhit = long_short == -1 and shortBar2 and low < shortTake plotshape(shortTPhit, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.navy, 0), size=size.tiny, title='Target', text='Short TP', textcolor=color.new(color.white, 0)) long_short := (long_short == 1 or long_short == 0) and longBar2 and (longSLhit or longTPhit) ? 0 : (long_short == -1 or long_short == 0) and shortBar2 and (shortSLhit or shortTPhit) ? 0 : long_short if(shortSLhit or longSLhit or (long_entered[1] and sell) or (short_entered[1] and buy )) qn := qn*2 if(longTPhit or shortTPhit or qn > rev) qn := 1 if Averaging_position_ qn := 1 plotshape(buy and not long_entered, color=color.new(color.green, 0), style=shape.labelup, text='Buy', textcolor=color.new(color.white, 0), location=location.belowbar) plotshape(sell and not short_entered, color=color.new(color.red, 0), style=shape.labeldown, text='Sell', textcolor=color.new(color.white, 0), location=location.abovebar) // plotshape(buy and not(long_entered) and (short_entered), color = color.green , style = shape.labelup , text = "FA Buy" , textcolor = color.white , location = location.belowbar) // plotshape(sell and not(short_entered) and (long_entered), color = color.red , style = shape.labeldown , text = "FA Sell" , textcolor = color.white , location = location.abovebar) // alertcondition(condition=buy and not(long_entered) and (short_entered), title="Fully Algo Buy") // alertcondition(condition=sell and not(short_entered) and (long_entered), title="Fully Algo sell") alertcondition(condition=buy and not long_entered, title='Buy') alertcondition(condition=sell and not short_entered, title='Sell') if long_last long_entered := true short_entered := false short_entered if short_last short_entered := true long_entered := false long_entered alertcondition(condition=longSLhit and not(sell and not short_entered and long_entered), title='Long SL') alertcondition(condition=shortSLhit and not(buy and not long_entered and short_entered), title='Short SL') alertcondition(condition=longTPhit, title='Long TP') alertcondition(condition=shortTPhit, title='Short TP') if longSLhit or longTPhit long_entered := false long_entered if shortSLhit or shortTPhit short_entered := false short_entered // if buy // strategy.entry('buy', strategy.long) // strategy.exit('exit', 'buy', limit=longTake, stop=longStop) // if sell // strategy.entry('sell', strategy.short) // strategy.exit('exit', 'sell', limit=shortTake, stop=shortStop) if(buy) strategy.entry("buy",strategy.long,qty = qn) strategy.exit("Stop","buy",limit = longTake,stop = longStop) if(sell) strategy.entry("sell",strategy.short,qty = qn) strategy.exit("Stop","sell",limit = shortTake,stop = shortStop) strategy.close("buy",when = longTPhit or sell or longSLhit, comment = "Target") strategy.close("sell",when = shortSLhit or shortTPhit or buy , comment = "Stop Loss") strategy.cancel("buy",when = longTPhit or sell or longSLhit) strategy.cancel("sell",when = shortSLhit or shortTPhit or buy )