리소스 로딩... 로딩...

반전 브레이크아웃 밴드패스 컴보 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-02-01 10:45:12
태그:

전반적인 설명

이것은 두 가지 요인 - 역전 및 대역 패스 (bandpass) 에 의해 구동되는 콤보 전략으로, 다중 요인 덮개를 달성하고 다른 시장 조건에 적응합니다.

전략 논리

이 전략은 두 가지 하위 전략으로 구성됩니다.

123 역전 전략: 닫기 가격이 2일 연속 하락할 때, 오늘의 닫기가 이전 2일 최저 가격을 뚫고, 9일 스토카스틱 오시레이터의 빠른 선이 느린 선 위에 넘어가면, 장거리. 닫기 가격이 2일 연속 상승할 때, 오늘의 닫기가 전 2일 최저 가격 아래로 떨어지고, 빠른 선이 느린 선 아래로 넘어가면, 단거리.
대역 간격 필터: 특정 기간 동안 대역 간격 지표를 계산하고, 한계 이상의 경우 장거리, 그 이하의 경우 단기화합니다.

결합된 신호는 두 전략 모두 긴 신호를 내면 긴 포지션을 취하고, 두 전략 모두 짧은 신호를 내면 짧은 포지션을 취하고, 그렇지 않으면 모든 포지션을 삭제합니다.

장점

이중적인 요소에 의해 움직이고, 다양한 시장 조건에 적응하고, 모든 체제에서 수익을 창출합니다.
123 반전 시장에서 반전 기회를 포착합니다
대역 패스 필터 트렌드 트렌드 시장
결합 신호는 오류 거래를 확인하고 방지합니다.

위험성

부적절한 매개 변수는 과잉 거래로 이어질 수 있습니다.
불안한 시장에서 여러 손실이 발생할 수 있습니다.
거래 비용은 모니터링 해야 합니다.

강화

대역 간격 필터 매개 변수를 조정하여 대역 간격 계산을 최적화합니다
긴 / 짧은 반전 식별을 최적화하기 위해 123 반전 매개 변수를 조정
단일 트레이드에서 스톱 로스를 제어 로스로 추가합니다.

요약

이 전략은 다중 요인 중심의 양적 거래를 달성하기 위해 역전 및 트렌드 요인을 통합합니다. 이중 요인 검증은 잘못된 거래의 가능성을 줄여 다양한 시장에서 전략을 잘 수행하게합니다. 매개 변수 조정 및 중지 손실에 대한 추가 개선은 전략의 안정성과 수익성을 향상시킵니다.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 21/05/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


Bandpass_Filter(Length, Delta, TriggerLevel) =>
    xPrice = hl2
    beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
    gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
    alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
    BP = 0.0
    pos = 0.0
    BP := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
    pos := iff(BP > TriggerLevel, 1,
	       iff(BP <= TriggerLevel, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bandpass Filter", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBF = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
TriggerLevel = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBandpass_Filter = Bandpass_Filter(LengthBF, Delta, TriggerLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBandpass_Filter == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBandpass_Filter == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

더 많은

2019 FMZ - 모든 권리 보호