반전 추적 전략

전반적인 설명

리버설 트래킹 전략 (Reversal Tracking strategy) 은 유동평균을 시장 필터로 결합한 트렌드 추적 전략이다. 가격 반전 신호가 발생했을 때 포지션을 설정하여 낮은 가격으로 구매하고 높은 가격으로 판매하여 가격 반전 후 트렌드를 추적하여 과도한 수익을 얻는다.

전략 논리

이 전략의 핵심 논리는: 폐쇄가 N 일 전의 낮은 가격보다 낮을 때 긴 포지션을 설정; 폐쇄가 N 일 전의 높은 가격보다 높을 때 긴 포지션을 폐쇄합니다. 또한 200 일 간 간단한 이동 평균을 시장 필터로 결합합니다. 가격이 200 일 이동 평균보다 높을 때만 긴 포지션을 설정합니다.

이 전략은 가격 역전 이론에 기반하고 있으며, 주식 가격의 추세는 반복적으로 상승과 하락을 나타낼 것이라고 믿습니다. 가격이 N 일 전에 형성 된 낮은 수준 아래로 넘어갈 때, 긴 포지션을 설정 할 때입니다. 가격이 N 일 전에 높은 수준을 넘을 때, 역전 상승 추세가 끝났고 이익을 취할 때임을 나타냅니다.

특히 이 전략의 핵심 모듈은 다음과 같습니다.

1. 시장 필터

   시장 추세를 판단하기 위해 200일 간직 이동 평균을 사용하십시오. 주식 가격이 200일 라인을 넘으면만 지위를 설정할 수 있습니다. 이것은 황소 시장에서 단위 지위를 설정하거나 곰 시장에서 긴 지위를 설정하는 것을 피합니다.

2. 반전 신호 판단

   논리: 닫기 < 최저 가격 N 일 전

   만약 클로즈가 N일 전에 가장 낮은 가격보다 낮다면 (디폴트 5일), 이것은 하향 가격 분할을 나타내고 구매 신호를 유발합니다.

3. 이윤 신호 판단

   논리: 닫기 > N일 전 최고 가격

   만약 클로즈가 N일 전에 가장 높은 가격보다 높다면 (디폴트 5일), 이는 반전 상승 추세가 끝났다는 것을 나타내고 이윤을 취하는 신호를 유발합니다.

4. 5% 스톱 로스

   과도한 손실을 피하기 위해 엔트리 가격에서 5%의 스톱 로스 라인을 설정합니다.

이점 분석

이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.

1. 가격 역전 이론을 채택하면 가격 역전 초기 포지션을 설정하고 후속 트렌드를 추적 할 수 있습니다.
2. 이동 평균을 시장 필터로 결합하면 부적절한 긴 또는 짧은 포지션을 설정하는 것을 피하고 잘못된 포지션에 갇히는 위험을 줄입니다.
3. N 일 전에 가장 높은 가격과 가장 낮은 가격을 사용하여 반전 신호를 결정하면 시장 조건에 따라 조정 할 수있는 유연한 매개 변수를 제공합니다.
4. 5%의 스톱 로스는 손실을 빠르게 줄이고 거래당 과도한 손실을 피할 수 있습니다.
5. 가격 역전 추세에서 과잉 수익을 추적하여 낮은 구매와 높은 판매를 달성하십시오.

위험 분석

이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.

1. 가격 반전 신호는 가짜 브레이크가 될 수 있고, 실제 트렌드 반전을 일으키지 못하고 손실로 이어질 수 있습니다.
2. 적당한 N일 매개 변수 설정은 실제 반전 지점을 놓칠 수 있거나 조기 중지 손실을 유발할 수 있습니다.
3. 스톱 로스 비율이 너무 높으면 단일 거래 손실이 너무 커질 수 있고 너무 작으면 스톱 로스가 조기에 발생 할 수 있습니다.
4. 이 전략은 지수와 일부 상승 추세 주식에 더 적합하며 전체 주식 우주에서 평균 반전 거래에 이상적이지 않습니다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

1. 이동 평균 매개 변수를 최적화하여 다른 일일 입력의 효과를 테스트합니다.
2. 역전 신호 판단을 위해 N 매개 변수를 조정하여 최적의 매개 변수 조합을 찾기 위한 시험
3. 스톱 로스 비율을 최적화하여 스톱 로스와 홀딩 시간 사이의 균형을 유지합니다.
4. 더 신뢰할 수 있는 거래 신호를 보장하기 위해 모멘텀 지표 및 다른 필터를 추가합니다.
5. 다른 거래 제품에 대한 독립적인 매개 변수 조합을 설정하고 백테스팅을 통해 최적화합니다.

요약

리버설 추적 전략 (Reversal Tracking Strategy) 은 이동 평균 지표를 결합하여 시장 조건을 결정하고 진입 시기를 선택하기 위해 리버설 이론을 활용합니다. 수익을 취하고 손실을 멈추는 위험 제어 메커니즘은 낮은 가격으로 구매하고 높은 가격으로 판매하여 과도한 수익을 목표로합니다. 이 전략은 매개 변수 최적화, 보조 필터 추가 등으로 개선 될 수 있습니다. 트렌딩 시장에서 좋은 수익을 얻을 수 있습니다.