리소스 로딩... 로딩...

질병관리본부 행동 지역 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-02-20 11:23:24
태그:

전반적인 설명

CDC 액션존 [TS 트레이더] 전략은 CDC 액션존 지표에서 적응한 양적 거래 전략이다. 이 전략은 빠른 및 느린 이동 평균의 교차를 구매 및 판매 신호로 사용합니다. 빠른 MA가 느린 MA보다 높을 때, 그것은 구매 신호입니다. 빠른 MA가 느린 MA보다 낮을 때, 그것은 판매 신호입니다.

전략 원칙

이 전략의 핵심 지표는 빠르고 느린 이동 평균이다. 전략은 먼저 수학적 평균 가격을 계산하고, 사용자 정의 기간 길이를 기반으로 빠르고 느린 MA를 계산합니다. 빠른 MA가 느린 MA보다 높을 때 상승 신호로 간주됩니다. 빠른 MA가 느린 MA보다 낮을 때 하향 신호로 간주됩니다.

시장 트렌드를 확인 한 후 전략은 폐쇄 가격과 이동 평균 사이의 관계를 더 판단합니다. 만약 그것이 황소 시장이고 종료 가격이 빠른 MA보다 높다면, 그것은 강한 구매 신호입니다. 만약 그것이 곰 시장이고 종료 가격이 빠른 MA보다 낮다면, 그것은 강한 판매 신호입니다.

이러한 구매 및 판매 신호를 기반으로 전략은 자동 거래를 수행 할 수 있습니다. 구매 신호가 활성화되면 긴 포지션이 열립니다. 판매 신호가 활성화되면 기존의 긴 포지션이 닫히거나 새로운 짧은 포지션이 열립니다.

이점 분석

이 전략의 장점은 다음과 같습니다.

움직이는 평균을 단단한 이론적 기초로 사용하고 이해하기 쉽습니다.
두 개의 MA를 결합하여 소음을 필터하고 트렌드를 효과적으로 식별합니다.
또한, 닫기 가격과 MA 관계를 사용하여 강력한 입시 신호를 결정합니다.
단순하고 명확한 논리, 자동화하기 쉽습니다.
MA 기간은 다른 시장 조건에 따라 조정될 수 있습니다.

위험 분석

또한 몇 가지 위험이 있습니다.

MAs는 문제가 있고, 단기적인 기회를 놓칠 수도 있습니다.
트렌드 반전 때 큰 손실을 초래할 수 있습니다.
백테스트 결과는 실시간 거래 성과와 다를 수 있습니다.

다른 지표들을 결합하고, MA 기간을 단축하는 등의 방법은 이러한 위험을 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.

최적화 방향

전략을 최적화하는 몇 가지 방향:

시장 변화에 따라 MA 기간을 최적화합니다.
부진을 필터링하기 위해 부피와 같은 지표를 추가합니다.
다른 지표들을 포함해서 트렌드 반전을 파악할 수 있습니다.
스톱 손실을 제어 손실에 추가합니다.

요약

요약하자면, CDC 액션존 [TS 트레이더] 전략은 이중 이동 평균 교차를 사용하여 간단하면서도 실용적인 양적 거래 전략을 구현합니다. 전략은 이해하기 쉽고 구현 할 수 있지만 추가 최적화에 여지가 있습니다. 지속적인 테스트와 정제로 안정적인 장기 전략이 될 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("CDC Action Zone [TS Trader]", overlay=true)

// CDC ActionZone V2 29 Sep 2016
// CDC ActionZone is based on a simple 2MA and is most suitable for use with medium volatility market
// 11 Nov 2016 : Ported to Trading View with minor UI enhancement

src = input(title="Data Array", type=input.source, defval=ohlc4)
prd1 = input(title="Short MA period", type=input.integer, defval=12)
prd2 = input(title="Long MA period", type=input.integer, defval=26)

AP = ema(src, 2)
Fast = ema(AP, prd1)
Slow = ema(AP, prd2)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window() => true
Bullish = Fast > Slow
Bearish = Fast < Slow

Green = Bullish and AP > Fast
Red = Bearish and AP < Fast
Yellow = Bullish and AP < Fast
Blue = Bearish and AP > Fast

//Long Signal
Buy = Green and Green[1] == 0
Sell = Red and Red[1] == 0

//Short Signal
Short = Red and Red[1] == 0
Cover = Red[1] and Red == 0

//Plot
l1 = plot(Fast, "Fast", linewidth=1, color=color.red)
l2 = plot(Slow, "Slow", linewidth=2, color=color.blue)
bcolor = Green ? color.lime : Red ? color.red : Yellow ? color.yellow : Blue ? color.blue : color.white
barcolor(color=bcolor)
fill(l1, l2, bcolor)

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=window() and Buy)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=window() and Sell)
strategy.close("Buy", when=window() and Sell)
strategy.close("Sell", when=window() and Buy)

더 많은

2019 FMZ - 모든 권리 보호