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크로스 이동 평균 역전 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-02-20 13:59:46
태그:

전반적인 설명

이것은 간단한 이동 평균 크로스오버를 기반으로 하는 역전 전략이다. 1일 및 5일 간단한 이동 평균을 사용합니다. 짧은 SMA가 더 긴 SMA를 넘을 때, 그것은 길게 간다. 짧은 SMA가 더 긴 SMA를 넘을 때, 그것은 짧게 간다. 이것은 전형적인 트렌드 다음 전략이다.

전략 논리

이 전략은 폐쇄 가격의 1일 SMA (sma1) 와 5일 SMA (sma5) 를 계산한다. sma1이 sma5를 넘을 때, 긴 포지션에 진입한다. sma1이 sma5를 넘을 때, 짧은 포지션에 진입한다. 긴 포지션을 열고 나면, 스톱 로스는 엔트리 가격보다 5 USD 낮고, 이윤은 150 USD 높게 설정된다. 쇼트 포지션의 경우, 스톱 로스는 엔트리보다 5 USD 높고, 이윤은 150 USD 낮게 설정된다.

이점 분석

시장 트렌드를 결정하기 위해 이중 SMA를 사용하여 스톱 로스 이후 손실 거래를 피합니다.
SMA 매개 변수 단순하고 합리적, 좋은 백테스트 결과
특정 가격 변동에 견딜 수 있는 작은 스톱 로스
충분한 돈을 벌기 위한 큰 수익 목표

위험 분석

이중 SMA는 윙사 (whipsaws) 에 유연하며, 흔들리는 경우 손실을 멈추는 확률이 높습니다
트렌드 움직임을 파악하기 어렵고, 장기 거래의 이익은 제한적입니다.
제한된 최적화 공간, 쉽게 과장
다른 거래 도구에 대한 매개 변수 조정

개선 방향

잘못된 신호를 피하기 위해 다른 필터를 추가합니다
동적 스톱 로스 및 수익 취득
SMA 매개 변수를 최적화
변동성 지수를 위치 크기를 제어하는 것으로 결합합니다.

결론

이 간단한 이중 SMA 전략은 빠른 전략 검증을 위해 이해하기 쉽고 구현하기 쉽습니다. 그러나 제한된 위험 관용과 수익 잠재력을 가지고 있습니다. 더 많은 시장 조건에 적응하기 위해 매개 변수와 필터에 추가 최적화가 필요합니다. 시작 양 전략으로 반복 가능한 개선을위한 기본 빌딩 블록을 포함합니다.

/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Valeria 181 Bot Strategy Mejorado 2.21", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
 
var float lastLongOrderPrice = na
var float lastShortOrderPrice = na

longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 5))
if (longCondition)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)  // Enter long

shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 5))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)  // Enter short

if (longCondition)
    lastLongOrderPrice := close

if (shortCondition)
    lastShortOrderPrice := close

// Calculate stop loss and take profit based on the last executed order's price
stopLossLong = lastLongOrderPrice - 5  // 10 USDT lower than the last long order price
takeProfitLong = lastLongOrderPrice + 151  // 100 USDT higher than the last long order price
stopLossShort = lastShortOrderPrice + 5  // 10 USDT higher than the last short order price
takeProfitShort = lastShortOrderPrice - 150  // 100 USDT lower than the last short order price

// Apply stop loss and take profit to long positions
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long Entry", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)

// Apply stop loss and take profit to short positions
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short Entry", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)

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