1. 사각형
2. JiaYiBing 양적 트렌드 동력 거래 전략

JiaYiBing 양적 트렌드 동력 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-03-08 15:40:05
태그:

---

---

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('甲易炳', overlay=true)

// Parameters
trendPeriod = input(50, 'Trend Period')
momentumPeriod = input(14, 'Momentum Period')
bbPeriod = input(20, 'Bollinger Bands Period')
bbDeviation = input(2, 'Bollinger Bands Deviation')
fastMALen = input(23, 'Fast SMA Length')
slowMALen = input(50, 'Slow SMA Length')
longTakeProfitPerc = input.float(0.5, 'Long Take Profit %', minval=0.05, step=0.05) * 0.01
shortTakeProfitPerc = input.float(0.5, 'Short Take Profit %', minval=0.05, step=0.05) * 0.01
stopLossPerc = input.float(0.5, 'Stop Loss %', minval=0.05, step=0.05) * 0.01
enableTrailing = input.bool(true, 'Enable Trailing')
trailingTakeProfitPerc = input.float(0.01, 'Trailing Take Profit %', minval=0.01, maxval=100, step=0.01) * 0.01
trailingStopLossPerc = input.float(0.5, 'Trailing Stop Loss %', minval=0.05, step=0.05) * 0.01
qty_percent = input.int(20, 'Position Size %', step=1)
qty_cap = input.int(10000, 'Max Position Size', step=1000)
beast_mode = input.bool(false, 'Beast Mode')
set_cap = input.bool(true, 'Cap Position Size')
strategy.initial_capital = 50000
// Calculate position size
qty1 = (strategy.initial_capital + strategy.netprofit) * qty_percent / 10 / close
qty = (set_cap and qty1 > qty_cap) ? qty_cap : qty1

// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastMALen)
slowMA = ta.sma(close, slowMALen)

// Bollinger Bands
[upperBB, middleBB, lowerBB] = ta.bb(close, bbPeriod, bbDeviation)

// Entry conditions
buySignal = ta.crossover(close, fastMA) and close > upperBB
sellSignal = ta.crossunder(close, fastMA) and close < lowerBB

// Rampage mode entry conditions
if beast_mode
    buySignal := buySignal and fastMA > fastMA[2]
    sellSignal := sellSignal and fastMA < fastMA[2]

// Active positions
longIsActive = buySignal or strategy.position_size > 0
shortIsActive = sellSignal or strategy.position_size < 0

// Declare take profit and stop loss variables
var float longTakeProfitPrice = na
var float shortTakeProfitPrice = na

// Take profit and stop loss calculation
if longIsActive
    if buySignal and not (strategy.position_size > 0)
        longTakeProfitPrice := close * (1 + longTakeProfitPerc)
    else
        longTakeProfitPrice := nz(longTakeProfitPrice[1], close * (1 + longTakeProfitPerc))
if shortIsActive
    if sellSignal and not (strategy.position_size < 0)
        shortTakeProfitPrice := close * (1 - shortTakeProfitPerc)
    else
        shortTakeProfitPrice := nz(shortTakeProfitPrice[1], close * (1 - shortTakeProfitPerc))

longTrailingTakeProfitStepTicks = longTakeProfitPrice * trailingTakeProfitPerc / syminfo.mintick
shortTrailingTakeProfitStepTicks = shortTakeProfitPrice * trailingTakeProfitPerc / syminfo.mintick
longTrailingStopLossPrice = close * (1 - trailingStopLossPerc)
shortTrailingStopLossPrice = close * (1 + trailingStopLossPerc)

// Entries and exits
if strategy.position_size == 0
    strategy.entry('Long Entry', qty=qty, direction=strategy.long, when=buySignal, alert_message='Long Entry')
    strategy.entry('Short Entry', qty=qty, direction=strategy.short, when=sellSignal, alert_message='Short Entry')
    strategy.exit('Long Take Profit', 'Long Entry', loss=close * stopLossPerc / syminfo.mintick, limit=enableTrailing ? na : longTakeProfitPrice, trail_price=enableTrailing ? longTakeProfitPrice : na, trail_offset=enableTrailing ? longTrailingTakeProfitStepTicks : na, when=longIsActive, alert_message='Long Take Profit')
    strategy.exit('Short Take Profit', 'Short Entry', loss=close * stopLossPerc / syminfo.mintick, limit=enableTrailing ? na : shortTakeProfitPrice, trail_price=enableTrailing ? shortTakeProfitPrice : na, trail_offset=enableTrailing ? shortTrailingTakeProfitStepTicks : na, when=shortIsActive, alert_message='Short Take Profit')
else
    if longIsActive
        strategy.exit('Long Stop Loss', 'Long Entry', stop=longTrailingStopLossPrice, when=longIsActive)
    if shortIsActive
        strategy.exit('Short Stop Loss', 'Short Entry', stop=shortTrailingStopLossPrice, when=shortIsActive)

// Plotting
plot(fastMA, 'Fast SMA', color=color.blue, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(slowMA, 'Slow SMA', color=color.orange, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(upperBB, 'Upper BB', color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(lowerBB, 'Lower BB', color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_line)

---

• EMA 및 스토카스틱 RSI 기반의 다중 시간 프레임 트렌드 거래 전략
• 범위 필터 구매 판매 신호 전략
• 연속 하락 하락 역전 전략
• 파라볼리 SAR 트렌드 추적 전략 6.0
• 볼링거 밴드 및 스토카스틱 KD 크로스오버 전략
• 스토카스틱 RSI와 EMA 크로스오버에 기반한 암호화폐 리브랙 거래 전략
• VWAP 및 OBV RSI 지표에 기초한 BabyShark VWAP 거래 전략
• 비트코인 모멘텀 후속 정지 전략
• 다단계 볼링거 밴드-MACD 크로스오버 신호 양적 거래 전략
• MACD 이동 평균 상승량 거래 전략
• 이동 평균 브레이크업 거래 전략
• 변동성 필터 전략으로 볼링거 밴드 브레이크
• 이중 이동 평균 크로스오버 전략 - EMA9/20
• 동적 적응 트렌드 거래 전략
• 스토카스틱 크로스오버를 기반으로 한 양방향 스톱-러스-프로프트 전략
• 양적 거래에 트레일링 스톱과 함께 RSI 기반의 장기 전략
• 1-2-3 EMA, MACD 및 4th 촛불 연장과 함께 패턴 양적 거래 전략
• 트렌드 모멘텀 전략 21 EMA, 볼륨 및 RSI를 기반으로
• 이중 이동평균 크로스오버와 스톱 로스에 기반한 효율적인 거래 전략
• 볼링거 대역은 반전 전략을 의미합니다.