ChaoZhang
전략 개요
K선 그래프에 기반한 보이스 삼킨과 보이스 삼킨 전략은 보이스 그래프 형태를 이용하여 시장의 흐름을 판단하고 거래를 하는 양적 거래 전략이다. 이 전략은 보이스 삼킨과 보이스 삼킨 두 가지 형태를 식별하여 형태가 나타나면 구매 또는 판매 작업을 수행하여 시장 추세 변화로 인한 이익을 취하는 것이다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 원칙은 시장 추세의 변화를 판단하기 위해 점유율의 침식과 침식 형태를 활용하는 것입니다. 구체적으로:
보 포식 형태: 현재 그래프의 종결 가격은 이전 그래프의 최고 가격보다 높으며, 현재 그래프의 개시 가격은 이전 그래프의 종결 가격보다 낮거나 같으며, 동시에 현재 그래프의 종결 가격은 이전 그래프의 개시 가격보다 낮거나 같으며, 이 때 보 포식 형태가 형성되며, 시장이 하향에서 역전될 수 있음을 예고한다.
하향 침수 형태: 현재 그램의 종결 가격은 이전 그램의 최저 가격보다 낮고, 현재 그램의 개시 가격은 이전 그램의 종결 가격보다 높거나 같으며, 동시에 현재 그램의 종결 가격은 이전 그램의 개시 가격보다 높거나 같으며, 이 때 하향 침수 형태가 형성되어, 시장이 그램에서 하향으로 넘어갈 수 있음을 예고한다.
시상식 삼킨 형태를 식별할 때, 전략은 구매 신호를 발송하여 다중 작업을 수행합니다. 시상식 삼킨 형태를 식별할 때, 전략은 판매 신호를 발송하여 공백 작업을 수행합니다. 동시에, 전략은 포지션을 보유 할 때 중지 및 중지 손실 조건을 설정하여 위험을 제어합니다.
전략적 이점
간단하고 이해하기 쉬운: 이 전략은 고전적인 그라프 형식에 기반하고, 원칙은 간단하고 명확하며, 이해하기 쉽고 구현하기 쉽다.
적용 범위: 시상식 삼켜는 것과 시상식 삼켜는 형태는 다양한 시장과 품종에서 어느 정도 적용이 가능하기 때문에 이 전략은 다른 거래 지표에 적용될 수 있다.
트렌드 회전을 잡기: 포식 형태를 식별함으로써, 이 전략은 시장 트렌드의 전환점을 더 잘 잡을 수 있으며, 트렌드의 초기 단계에 개입하여 더 많은 이익을 얻을 수 있습니다.
전략적 위험
빈번한 거래: 침수 형태가 발생하는 빈도 때문에 이 전략은 거래 신호를 자주 발산할 수 있으며, 이는 거래의 과도한 수를 초래하고 수수료 비용을 증가시킨다.
가짜 신호: 모든 포식 형태가 트렌드 반전을 신뢰할 수 있는 것은 아니며, 일부 포식 형태는 가짜 신호가 될 수 있으며, 전략의 잘못된 판단으로 인해 손실이 발생할 수 있습니다.
트렌드 지속성: 삼키는 형태는 트렌드 반전의 가능성을 예측할 수 있지만, 반전 후의 트렌드가 얼마나 오래 지속될 수 있는지 판단할 수 없습니다. 따라서 이 전략은 트렌드 지속성에 대해 약간의 불확실성이 있습니다.
최적화 방향
다른 지표와 결합: 신호의 신뢰성 및 정확성을 높이기 위해 삼키는 형태를 다른 기술 지표 (예를 들어 이동 평균, RSI 등) 와 결합하여 사용할 수 있습니다.
최적화 매개 변수: 전략의 입구 및 출구 조건을 최적화하여, 전략의 수익성과 위험 제어 능력을 향상시키기 위해 스톱 스톱 손실 위치를 조정하는 것.
필터 조건을 추가: 특정 시장 상황 (如震荡市,重大事件等) 에 대해 필터 조건을 추가하여 불리한 환경에서 거래하는 것을 방지할 수 있습니다.
요약하다
K선 그래프에 기반한 보이스 삼켜버리는 전략은 상대적으로 간단하고 실용적인 수량화 거래 전략으로, 시장 추세의 전환점을 파악하여 추세의 초기 단계에 개입하여 추세 역전으로 인한 이익을 취한다. 이 전략의 장점은 원칙이 간단하고 명확하며 적용 범위가 넓으며 추세 전환을 더 잘 잡을 수 있다는 것이다. 그러나 동시에 자주 발생하는 거래 휴일, 신호, 추세 지속 불확실성 등의 위험도 존재한다. 따라서 실제 응용에서는 다른 지표, 최적화 파라미터, 필터 등의 조건을 고려하여 전략을 최적화하여 안정성과 수익성을 향상시킬 수 있다.
/*backtest
start: 2024-02-26 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Engulfing Strategy", overlay=true)
// Calculate bullish engulfing
bullishEngulfing = close[1] < open[1] and close > open and open <= close[1] and close <= open[1]
// Calculate bearish engulfing
bearishEngulfing = close[1] > open[1] and close < open and open >= close[1] and close >= open[1]
// Entry conditions
if (bullishEngulfing)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (bearishEngulfing)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0)
if (close > strategy.position_avg_price)
strategy.close("Buy")
else
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
if (close < strategy.position_avg_price)
strategy.close("Sell")
else
strategy.close("Sell")