ChaoZhang
개요
이 전략은 8주기 및 21주기 지수 이동 평균 ((EMA) 를 사용하여 시장 추세의 변화를 식별한다. 더 짧은 기간의 EMA가 더 긴 기간의 EMA를 가로지르면 구매 신호가 발생한다. 반대로 더 짧은 기간의 EMA가 더 긴 기간의 EMA를 가로지르면 판매 신호가 발생한다. 이 전략은 또한 3개의 연속적으로 더 높은 낮은 점 ((HLL) 와 3개의 연속적으로 더 낮은 높은 점 ((LLH) 을 결합하여 추세 반전의 신호를 추가적으로 확인한다.
전략 원칙
- 8주기 및 21주기 EMA를 계산하여 주요 트렌드 방향을 식별한다.
- 3개의 연속적으로 더 높은 낮은 점 ((HLL) 와 3개의 연속적으로 더 낮은 높은 점 ((LLH) 을 식별하여 트렌드 반전의 초기 신호로 사용한다.
- 8주기 EMA가 아래에서 21주기 EMA를 통과하고 HLL이 뚫리면 구매 신호가 발생한다. 8주기 EMA가 위에서 21주기 EMA를 통과하고 LLH이 뚫리면 판매 신호가 발생한다.
- 스톱로스 레벨은 입시 가격의 5%로, 스톱 레벨은 입시 가격의 16%로 설정하여 위험을 통제하고 수익을 잠금합니다.
- 역전 신호가 있을 때, 포지션을 청산하고 역전 포지션을 열어야 한다.
전략적 이점
- EMA와 가격 행동 패턴 ((HLL와 LLH) 을 결합하여 트렌드를 확인하고 신호의 신뢰성을 향상시킵니다.
- 명확한 스톱로스 및 스톱 레벨을 설정하여 위험을 통제하고 수익을 고정하는 데 도움이됩니다.
- 여러 시간 프레임과 다른 시장에 적용할 수 있고, 어느 정도 보편성을 갖는다.
- 논리적으로 명확하고, 이해하기 쉽고, 실행하기 쉽습니다.
전략적 위험
- 흔들리는 시장에서, 자주 교차하는 것은 여러번의 잘못된 신호로 이어져 손실을 초래할 수 있다.
- 고정된 중지 및 중지 수준은 다른 시장 환경에 적합하지 않을 수 있으며 잠재적인 기회 비용 또는 더 큰 손실을 초래할 수 있습니다.
- 전략은 역사적 데이터에 의존하고, 급격한 사건이나 근본적인 변화에 대한 적응력이 떨어질 수 있다.
전략 최적화 방향
- 변동률 (ATR과 같은) 에 기반한 자율적 중지 및 중지 메커니즘을 도입하여 다른 시장 상황에 더 잘 적응하기 위해 중지 및 중지 수준을 조정합니다.
- 거래량, 상대 강도 (RSI) 등과 같은 다른 지표 또는 요소와 결합하여 신호를 더욱 필터링하고 신뢰성을 향상시킵니다.
- 매개 변수 (EMA 주기, 스톱 스톱 비율 등) 를 최적화하여 특정 시장 또는 지표에서 가장 잘 작동하는 매개 변수 조합을 찾습니다.
- 단편 거래의 리스크 을 제어하기 위해 포지션 사이징과 같은 리스크 관리 조치를 도입하는 것을 고려하십시오.
요약하다
이 전략은 8주기 및 21주기 EMA의 교차, HLL 및 LLH 가격 모형과 결합하여 트렌드 반전을 식별하고 거래 신호를 생성합니다. 명확한 스톱 규칙은 위험을 제어하고 수익을 잠금하는 데 도움이됩니다. 그러나이 전략은 불안한 시장에서 거짓 신호를 생성 할 수 있으며 고정된 스톱 수준은 다른 시장 환경에 적응하지 않을 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-03-26 00:00:00
end: 2024-03-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Trend Following 8&21EMA with strategy tester [ukiuro7]', overlay=true, process_orders_on_close=true, calc_on_every_tick=true, initial_capital = 10000)
//INPUTS
lh3On = true
hl3On = true
emaOn = input(title='105ema / 30min', defval=true)
assistantOn = input(title='Assistant', defval=true)
textOn = input(title='Text', defval=true)
showRiskReward = input.bool(true, title='Show Risk/Reward Area', group="TP/SL")
stopPerc = input.float(5.0, step=0.1, minval=0.1, title='Stop-Loss %:',group="TP/SL") / 100
tpPerc = input.float(16.0, step=0.1, minval=0.1, title='Take-Profit %:',group="TP/SL") / 100
backtestFilter = input(false, title='Backtest Entries to Date Range',group="Backtest Date Range")
i_startTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2022 00:00'), inline="b_1", title='Start',group="Backtest Date Range")
i_endTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2029 00:00'), inline="b_1", title='End',group="Backtest Date Range")
inDateRange = true
message_long_entry = input.string(title='Alert Msg: LONG Entry', defval ='', group='Alert Message')
message_short_entry = input.string(title='Alert Msg: SHORT Entry', defval='', group='Alert Message')
message_long_exit = input.string(title='Alert Msg: LONG SL/TP', defval='', group='Alert Message')
message_short_exit = input.string(title='Alert Msg: SHORT SL/TP', defval='', group='Alert Message')
//CALCS
threeHigherLows() =>
low[0] >= low[1] and low[1] >= low[2]
threeLowerHighs() =>
high[2] >= high[1] and high[1] >= high[0]
breakHigher() =>
padding = timeframe.isintraday ? .02 : .1
high >= high[1] + padding
breakLower() =>
padding = timeframe.isintraday ? .02 : .1
low <= low[1] - padding
lh3 = threeLowerHighs() and lh3On
lh3bh = lh3[1] and breakHigher() and lh3On
hl3 = threeHigherLows() and hl3On
hl3bl = hl3[1] and breakLower() and hl3On
ema8 = ta.ema(close, 8)
ema21 = ta.ema(close, 21)
//VARS
var float longStop = na, var float longTp = na
var float shortStop = na, var float shortTp = na
//CONDS
isUptrend = ema8 >= ema21
isDowntrend = ema8 <= ema21
trendChanging = ta.cross(ema8, ema21)
buySignal = lh3bh and lh3[2] and lh3[3] and isUptrend and timeframe.isintraday
sellSignal = hl3bl and hl3[2] and hl3[3] and isDowntrend and timeframe.isintraday
goingDown = hl3 and isDowntrend and timeframe.isintraday
goingUp = lh3 and isUptrend and timeframe.isintraday
projectXBuy = trendChanging and isUptrend
projectXSell = trendChanging and isDowntrend
longCond = trendChanging and isUptrend and assistantOn
shortCond = trendChanging and isDowntrend and assistantOn
//STRATEGY
if shortCond and strategy.position_size > 0 and barstate.isconfirmed
strategy.close('Long', comment='CLOSE LONG', alert_message=message_long_exit)
if longCond and strategy.position_size < 0 and barstate.isconfirmed
strategy.close('Short', comment='CLOSE SHORT', alert_message=message_short_exit)
if longCond and strategy.position_size <= 0 and barstate.isconfirmed and inDateRange
longStop := close * (1 - stopPerc)
longTp := close * (1 + tpPerc)
strategy.entry('Long', strategy.long, comment='LONG', alert_message=message_long_entry)
strategy.exit('Long Exit', 'Long', comment_loss="SL LONG", comment_profit = "TP LONG", stop=longStop, limit=longTp, alert_message=message_long_exit)
if shortCond and strategy.position_size >= 0 and barstate.isconfirmed and inDateRange
shortStop := close * (1 + stopPerc)
shortTp := close * (1 - tpPerc)
strategy.entry('Short', strategy.short, comment='SHORT', alert_message=message_short_entry)
strategy.exit('Short Exit', 'Short', comment_loss="SL SHORT", comment_profit="TP SHORT", stop=shortStop, limit=shortTp, alert_message=message_short_exit)
//PLOTS
plotshape(longCond, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.small, text='Buy')
plotshape(shortCond, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.small, text='Sell')
plotchar(trendChanging and isUptrend and close < open and assistantOn, char='!', location=location.abovebar, color=color.new(color.green, 0), size=size.small)
aa = plot(ema8, linewidth=3, color=color.new(color.green, 0), editable=true)
bb = plot(ema21, linewidth=3, color=color.new(color.red, 0), editable=true)
fill(aa, bb, color=isUptrend ? color.new(color.green,90) : color.new(color.red,90))
buyZone = isUptrend and lh3 and high < ema21 and timeframe.isintraday
sellZone = isDowntrend and hl3 and low > ema21 and timeframe.isintraday
L1 = plot(showRiskReward and strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price : na, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr, title='Long Entry Price')
L2 = plot(showRiskReward and strategy.position_size > 0 ? longTp : na, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr, title='Long TP Price')
L3 = plot(showRiskReward and strategy.position_size > 0 ? longStop : na, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr, title='Long Stop Price')
S1 = plot(showRiskReward and strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price : na, color=color.new(color.teal, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr, title='Short Entry Price')
S2 = plot(showRiskReward and strategy.position_size < 0 ? shortTp : na, color=color.new(color.teal, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr, title='Short TP Price')
S3 = plot(showRiskReward and strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, color=color.new(color.maroon, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr, title='Short Stop Price')
fill(L1, L2, color=color.new(color.green, 90))
fill(L1, L3, color=color.new(color.red, 90))
fill(S1, S2, color=color.new(color.teal, 90))
fill(S1, S3, color=color.new(color.maroon, 90))
bgcolor(inDateRange == false ? color.new(color.red,90) : na, title="Backtest Off-Range")