이중 이동평균 크로스오버 전략으로 운동 거래
저자:차오장, 날짜: 2024-04-01 11:53:14태그:
전반적인 설명
이 전략은 시장 트렌드의 변화를 식별하기 위해 8주기 및 21주기 기하급수적 이동 평균 (EMA) 을 사용한다. 단기 EMA가 아래에서 장기 EMA를 넘을 때 구매 신호가 생성되며, 단기 EMA가 위에서 장기 EMA를 넘을 때 판매 신호가 생성된다. 이 전략은 또한 트렌드 역전의 추가 확인으로 세 개의 연속적인 하위 하위 (HLs) 와 세 개의 연속적인 하위 하위 (LHs) 를 포함한다. 또한, 위험 관리 및 수익을 잠금하기 위해 스톱 로스 및 테이크 노프트 레벨이 설정된다.
전략 원칙
- 주요 트렌드 방향을 확인하기 위해 8주기 및 21주기 EMA를 계산합니다.
- 3개의 연속적인 높은 최저점 (HL) 과 3개의 연속적인 낮은 최고점 (LH) 을 잠재적인 트렌드 반전의 초기 신호로 식별합니다.
- 8주기 EMA가 21주기 EMA를 넘어서 HL 파업이 발생하면 구매 신호를 생성합니다. 8주기 EMA가 21주기 EMA를 넘어서 LH 파업이 발생하면 판매 신호를 생성합니다.
- 스톱 로스 레벨을 입시 가격의 5%로 설정하고, 수익을 취하는 레벨을 입시 가격의 16%로 설정하여 리스크를 관리하고 수익을 고정합니다.
- 포지션을 닫고 반대 신호가 나타나면 역전 포지션을 열어
전략적 장점
- EMA와 가격 행동 패턴 (HLs 및 LHs) 을 결합하여 트렌드를 확인하여 신호 신뢰성을 향상시킵니다.
- 명확한 스톱 로스 및 취리 레벨을 설정하여 위험을 관리하고 수익을 확보하는 데 도움이 됩니다.
- 여러 시간 프레임과 다른 시장에 적용되며 어느 정도의 다양성을 제공합니다.
- 명확한 논리, 이해하기 쉽고 실행하기 쉽습니다.
전략 위험
- 불안한 시장에서, 빈번한 교차가 여러 가지 잘못된 신호로 이어지고 손실이 발생할 수 있습니다.
- 고정된 스톱 로스 및 토익 레벨은 다른 시장 조건에 잘 적응하지 않을 수 있으며, 잠재적인 기회 비용이나 더 큰 손실로 이어질 수 있습니다.
- 이 전략은 역사적인 데이터에 의존하고 갑작스러운 사건이나 근본적인 변화에 잘 적응하지 못할 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 변동성 (예를 들어, ATR) 에 기초한 레벨의 조정과 같은 적응적 인 스톱 로스 및 이익 취득 메커니즘을 도입하여 다른 시장 조건에 더 잘 적응합니다.
- 부피, 상대적 강도 지수 (RSI) 등과 같은 다른 지표 또는 요소를 포함하여 신호를 더 잘 필터하고 신뢰성을 향상시킵니다.
- 매개 변수 (예를 들어, EMA 기간, 스톱 로스 및 영업 수익 비율) 를 최적화하여 특정 시장 또는 도구에 가장 좋은 조합을 찾습니다.
- 각 거래의 위험 노출을 제어하기 위해 포지션 사이즈와 같은 위험 관리 조치를 도입하는 것을 고려하십시오.
요약
이 전략은 트렌드 반전을 식별하고 거래 신호를 생성하기 위해 HL 및 LH 가격 패턴과 결합하여 8 기간 및 21 기간 EMA의 크로스오버를 활용합니다. 명확한 스톱 로스 및 트레이크 이윤 규칙은 위험을 관리하고 수익을 잠금하는 데 도움이됩니다. 그러나 전략은 불안정한 시장에서 잘못된 신호를 생성 할 수 있으며 고정 스톱 로스 및 트레이크 이윤 수준은 다른 시장 조건에 잘 적응하지 않을 수 있습니다. 추가 개선을 위해 적응 스톱 로스 및 트레이크 이윤을 도입하고 다른 지표를 통합하고 매개 변수를 최적화하고 위험 관리 조치를 도입하는 것을 고려하십시오. 전반적으로 전략은 추진력과 트렌드를 따르는 거래를위한 틀을 제공하지만 특정 시장과 개별 선호도에 따라 조정 및 최적화를 요구합니다.
/*backtest
start: 2023-03-26 00:00:00
end: 2024-03-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Trend Following 8&21EMA with strategy tester [ukiuro7]', overlay=true, process_orders_on_close=true, calc_on_every_tick=true, initial_capital = 10000)
//INPUTS
lh3On = true
hl3On = true
emaOn = input(title='105ema / 30min', defval=true)
assistantOn = input(title='Assistant', defval=true)
textOn = input(title='Text', defval=true)
showRiskReward = input.bool(true, title='Show Risk/Reward Area', group="TP/SL")
stopPerc = input.float(5.0, step=0.1, minval=0.1, title='Stop-Loss %:',group="TP/SL") / 100
tpPerc = input.float(16.0, step=0.1, minval=0.1, title='Take-Profit %:',group="TP/SL") / 100
backtestFilter = input(false, title='Backtest Entries to Date Range',group="Backtest Date Range")
i_startTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2022 00:00'), inline="b_1", title='Start',group="Backtest Date Range")
i_endTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2029 00:00'), inline="b_1", title='End',group="Backtest Date Range")
inDateRange = true
message_long_entry = input.string(title='Alert Msg: LONG Entry', defval ='', group='Alert Message')
message_short_entry = input.string(title='Alert Msg: SHORT Entry', defval='', group='Alert Message')
message_long_exit = input.string(title='Alert Msg: LONG SL/TP', defval='', group='Alert Message')
message_short_exit = input.string(title='Alert Msg: SHORT SL/TP', defval='', group='Alert Message')
//CALCS
threeHigherLows() =>
low[0] >= low[1] and low[1] >= low[2]
threeLowerHighs() =>
high[2] >= high[1] and high[1] >= high[0]
breakHigher() =>
padding = timeframe.isintraday ? .02 : .1
high >= high[1] + padding
breakLower() =>
padding = timeframe.isintraday ? .02 : .1
low <= low[1] - padding
lh3 = threeLowerHighs() and lh3On
lh3bh = lh3[1] and breakHigher() and lh3On
hl3 = threeHigherLows() and hl3On
hl3bl = hl3[1] and breakLower() and hl3On
ema8 = ta.ema(close, 8)
ema21 = ta.ema(close, 21)
//VARS
var float longStop = na, var float longTp = na
var float shortStop = na, var float shortTp = na
//CONDS
isUptrend = ema8 >= ema21
isDowntrend = ema8 <= ema21
trendChanging = ta.cross(ema8, ema21)
buySignal = lh3bh and lh3[2] and lh3[3] and isUptrend and timeframe.isintraday
sellSignal = hl3bl and hl3[2] and hl3[3] and isDowntrend and timeframe.isintraday
goingDown = hl3 and isDowntrend and timeframe.isintraday
goingUp = lh3 and isUptrend and timeframe.isintraday
projectXBuy = trendChanging and isUptrend
projectXSell = trendChanging and isDowntrend
longCond = trendChanging and isUptrend and assistantOn
shortCond = trendChanging and isDowntrend and assistantOn
//STRATEGY
if shortCond and strategy.position_size > 0 and barstate.isconfirmed
strategy.close('Long', comment='CLOSE LONG', alert_message=message_long_exit)
if longCond and strategy.position_size < 0 and barstate.isconfirmed
strategy.close('Short', comment='CLOSE SHORT', alert_message=message_short_exit)
if longCond and strategy.position_size <= 0 and barstate.isconfirmed and inDateRange
longStop := close * (1 - stopPerc)
longTp := close * (1 + tpPerc)
strategy.entry('Long', strategy.long, comment='LONG', alert_message=message_long_entry)
strategy.exit('Long Exit', 'Long', comment_loss="SL LONG", comment_profit = "TP LONG", stop=longStop, limit=longTp, alert_message=message_long_exit)
if shortCond and strategy.position_size >= 0 and barstate.isconfirmed and inDateRange
shortStop := close * (1 + stopPerc)
shortTp := close * (1 - tpPerc)
strategy.entry('Short', strategy.short, comment='SHORT', alert_message=message_short_entry)
strategy.exit('Short Exit', 'Short', comment_loss="SL SHORT", comment_profit="TP SHORT", stop=shortStop, limit=shortTp, alert_message=message_short_exit)
//PLOTS
plotshape(longCond, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.small, text='Buy')
plotshape(shortCond, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.small, text='Sell')
plotchar(trendChanging and isUptrend and close < open and assistantOn, char='!', location=location.abovebar, color=color.new(color.green, 0), size=size.small)
aa = plot(ema8, linewidth=3, color=color.new(color.green, 0), editable=true)
bb = plot(ema21, linewidth=3, color=color.new(color.red, 0), editable=true)
fill(aa, bb, color=isUptrend ? color.new(color.green,90) : color.new(color.red,90))
buyZone = isUptrend and lh3 and high < ema21 and timeframe.isintraday
sellZone = isDowntrend and hl3 and low > ema21 and timeframe.isintraday
L1 = plot(showRiskReward and strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price : na, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr, title='Long Entry Price')
L2 = plot(showRiskReward and strategy.position_size > 0 ? longTp : na, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr, title='Long TP Price')
L3 = plot(showRiskReward and strategy.position_size > 0 ? longStop : na, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr, title='Long Stop Price')
S1 = plot(showRiskReward and strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price : na, color=color.new(color.teal, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr, title='Short Entry Price')
S2 = plot(showRiskReward and strategy.position_size < 0 ? shortTp : na, color=color.new(color.teal, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr, title='Short TP Price')
S3 = plot(showRiskReward and strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, color=color.new(color.maroon, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr, title='Short Stop Price')
fill(L1, L2, color=color.new(color.green, 90))
fill(L1, L3, color=color.new(color.red, 90))
fill(S1, S2, color=color.new(color.teal, 90))
fill(S1, S3, color=color.new(color.maroon, 90))
bgcolor(inDateRange == false ? color.new(color.red,90) : na, title="Backtest Off-Range")
더 많은
- 부피 MA 기반의 적응형 피라미딩 동적 스톱 로스 및 취득 거래 전략
- MACD TEMA 크로스오버 전략
- RSI와 볼링거 밴드 이중 전략
- VWMA-ADX 모멘텀 및 트렌드 기반 비트코인 장기 전략
- 동적 위험 관리 전략에 따른 다중 지표 트렌드
- 루다 모멘텀 트렌드 거래 전략
- 이중 이동 평균 크로스오버 전략
- 수정된 볼링거 밴드 전략
- 동적 임계 가격 변화 파업 전략
- 이중 이동평균 후속 브레이크업 전략
- 다중 지표 BTC 거래 전략
- TD 순차적인 파업 및 리트랙션 구매/판매 전략
- SMA 크로스오버 컴파운딩 전략
- 전략에 따른 변동성 추세
- 이중 이동 평균 및 RSI 기반 단기 확장 트렌드 전략
- 듀얼 레인지 필터 모멘텀 거래 전략
- VWAP 이동 평균 크로스오버와 동적 ATR 스톱 로스 및 영업 전략
- 자금 데이터에 기초한 시간 계열 적응적 동적 기준 전략
- 아시아 세션 높은 낮은 브레이크업 전략
- 화살표와 경고 전략으로 마커스의 트렌드 트레이더