이동 평균 크로스오버 + MACD 느린 라인 모멘텀 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-04-12 17:16:06태그:SMAEMAMACD
전반적인 설명
이 전략은 이동 평균 크로스오버와 MACD 지표를 주요 거래 신호로 결합합니다. 이 전략은 출입 신호로 여러 느린 이동 평균과 빠른 이동 평균의 크로스오버를 사용하고, 트렌드 확인으로 MACD 느린 라인 히스토그램의 양적/부적 값을 사용합니다. 이 전략은 출입 시 여러 가지 수익 및 스톱-러스 수준을 설정하고, 보유 시간이 증가함에 따라 지속적으로 스톱-러스 수준을 조정하여 수익을 잠금합니다.
전략 원칙
- 빠른 MA가 느린 MA1을 넘을 때 닫기 가격은 느린 MA2보다 높고 MACD 히스토그램은 0보다 크다.
- 빠른 MA가 느린 MA1보다 낮을 때, 폐쇄 가격은 느린 MA2보다 낮고 MACD 히스토그램은 0보다 작을 때, 단축됩니다.
- 입시에 여러 가지 취업 이익 및 중단 손실 수준을 설정합니다. 취업 이익 수준은 위험 선호도에 기반하고 있으며 보유 시간이 증가함에 따라 중단 손실 수준은 지속적으로 조정되어 점차 수익을 고정합니다.
- 이동 평균, MACD 매개 변수, 취득 및 스톱 로스 수준 등이 다른 시장 조건에 적응하도록 유연하게 조정 될 수 있습니다.
이 전략은 트렌드를 캡처하기 위해 MA 크로스오버와 방향을 확인하기 위해 MACD를 사용하여 트렌드 판단의 신뢰성을 향상시킵니다. 다중 취득 및 중지 손실 디자인은 위험과 이익을 더 잘 제어하는 데 도움이됩니다.
전략적 장점
- MA 크로스오버는 트렌드를 추적하는 고전적인 방법이며, 트렌드 형성을 적시에 파악할 수 있습니다.
- 여러 MA를 이용하면 트렌드의 강도와 지속성을 보다 포괄적으로 판단할 수 있습니다.
- MACD 지표는 트렌드를 효과적으로 식별하고 동력을 판단하여 MA 크로스오버에 강력한 보완 역할을 합니다.
- 다중 수익 및 동적 스톱 로스 디자인은 위험을 제어하고 수익을 허용하여 시스템의 안정성을 향상시킬 수 있습니다.
- 매개 변수는 조정 가능하고 적응 가능하며 다른 도구와 시간 틀에 따라 유연하게 설정 할 수 있습니다.
전략 위험
- MA 크로스오버는 초기 트렌드를 놓칠 수 있거나 높은 것을 쫓을 수 있는 신호 지연의 위험이 있습니다.
- 부적절한 매개 변수 설정은 과잉 거래 또는 과도하게 긴 보유 기간을 초래하여 비용과 위험을 증가시킬 수 있습니다.
- 너무 공격적인 스톱 로스 레벨은 조기 스톱 아웃으로 이어질 수 있고, 너무 보수적인 스톱 로스 레벨은 수익에 영향을 줄 수 있습니다.
- 급격한 트렌드 변화 또는 시장 이상으로 인해 전략이 실패 할 수 있습니다.
이러한 위험은 매개 변수 최적화, 지점 조정, 추가 조건 설정 등으로 제어 될 수 있습니다. 그러나 어떤 전략도 위험을 완전히 피할 수 없으며 투자자는 신중하게 다루어야합니다.
전략 최적화 방향
- 추세와 신호를 더 확인하기 위해 RSI, 볼링거 밴드 등 더 많은 지표를 도입하는 것을 고려하십시오.
- ATR 또는 비율 기반의 레벨을 고려하는 것과 같은 취익 및 스톱 로스 레벨의 설정에 대한 더 정교한 최적화를 수행합니다.
- 시장 변동성에 기반한 매개 변수를 동적으로 조정하여 적응력을 향상시킵니다.
- 리스크 조건에 따라 포지션 크기를 조정할 수 있는 포지션 사이징 모듈을 도입한다.
- 위험 다양화를 위한 전략 포트폴리오를 구축하기 위해 전략을 통합합니다.
지속적인 최적화와 개선을 통해 전략은 더 견고하고 신뢰할 수 있으며 변화하는 시장 환경에 더 잘 적응 할 수 있습니다. 그러나 과도한 적합성을 피하기 위해 최적화는 신중하게 수행해야합니다.
요약
이 전략은 MA 크로스오버와 MACD 지표를 결합하여 비교적 완전한 거래 시스템을 구성합니다. 여러 MAs 및 여러 작업의 설계는 시스템의 트렌드 캡처 및 리스크 제어 기능을 향상시킵니다. 전략 논리는 명확하고 이해하기 쉽고 구현하기 쉽고 추가 최적화 및 개선에 적합합니다. 그러나 여전히 위험 통제에주의를 기울여 신중하게 적용해야합니다. 합리적인 최적화 및 구성으로이 전략은 견고하고 효과적인 거래 도구가 될 가능성이 있습니다.
/*backtest
start: 2023-04-06 00:00:00
end: 2024-04-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © maxmirus
//@version=5
strategy("My strategy_Cross_SMA(EMA)+Macd,slow3",overlay=true)
// ver 4
// Date Inputs
startDate = input(timestamp('2019-01-01T00:00:00+0300'), '' , inline='time1',
tooltip=' Время первого бара расчета стратегии. Первый ордер может быть выставлен на следующем баре после стартового.')
finishDate = input(timestamp('2044-01-01T00:00:00+0300'), '' , inline='time2',
tooltip=' Время после которого больше не будут размещаться ордера входа в позицию.')
// Calculate start/end date and time condition
time_cond = true
//SMA(EMA) Inputs
fast=input.int(12, title="Fastlength",group="MA")
slow1=input.int(54,title="Slowlength1",group="MA")
slow2=input.int(100, title="Slowlength2",group="MA")
slow3=input.int(365, title="Slowlength3",group="MA")
fastma=input.string(title="Fastlength", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")
slowma1=input.string(title="Slowlength1", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")
slowma2=input.string(title="Slowlength2", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")
slowma3=input.string(title="Slowlength3", defval="EMA",options=["SMA","EMA"],group="MA")
fastlength = fastma == "EMA" ? ta.ema(close, fast) : ta.sma(close, fast)
slowlength1 = slowma1 == "EMA" ? ta.ema(close, slow1) : ta.sma(close, slow1)
slowlength2 = slowma2 == "EMA" ? ta.ema(close, slow2) : ta.sma(close, slow2)
slowlength3 = slowma3 == "EMA" ? ta.ema(close, slow3) : ta.sma(close, slow3)
//Macd Inputs
macdfastline = input.int(12, title="FastMacd",group="MACD")
macdslowline = input.int(26,title="SlowMacd",group="MACD")
macdhistline = input.int(9,title="HistMacd",group="MACD")
src=input(defval=close,title="Source",group="MACD")
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"],group="MACD")
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"],group="MACD")
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, macdfastline) : ta.ema(src, macdfastline)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, macdslowline) : ta.ema(src, macdslowline)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, macdhistline) : ta.ema(macd, macdhistline)
hist = macd - signal
//fastMACD = ta.ema(close, macdline) - ta.ema(close, signalline)
//signalMACD = ta.ema(MACD, histline)
//histMACD = MACD - aMACD
//EMA Plot
plot(fastlength,title="SMAfast",color=color.blue)
plot(slowlength1,title="SMAslow1",color=color.orange)
plot(slowlength2,title="SMAslow2",color=color.red)
plot(slowlength3,title="SMAslow3",color=color.black)
//Macd plot
//col_macd = input(#2962FF, "MACD Line ", group="Color Settings", inline="MACD")
//col_signal = input(#FF6D00, "Signal Line ", group="Color Settings", inline="Signal")
//col_grow_above = input(#26A69A, "Above Grow", group="Histogram", inline="Above")
//col_fall_above = input(#B2DFDB, "Fall", group="Histogram", inline="Above")
//col_grow_below = input(#FFCDD2, "Below Grow", group="Histogram", inline="Below")
//col_fall_below = input(#FF5252, "Fall", group="Histogram", inline="Below")
//plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below)))
//plot(macd, title="MACD", color=col_macd)
//plot(signal, title="Signal", color=col_signal)
//Take profit
tp1=input.float(5.1,title="Take Profit1_%",step=0.1)/100
tp2=input.float(10.1,title="Take Profit2_%",step=0.1)/100
//Stop loss
sl1=input.float(5.1,title="Stop loss1_%",step=0.1)/100
sl2=input.float(0.1,title="Stop loss2_%",step=0.1)/100
sl3=input.float(-5.5,title="Stop loss3_%", step=0.1)/100
//Qty closing position
Qty1 = input.float(0.5, title="QtyClosingPosition1",step=0.01)
Qty2 = input.float(0.25, title="QtyClosingPosition2",step=0.01)
//Take profit Long and Short
LongTake1=strategy.position_avg_price*(1+tp1)
LongTake2=strategy.position_avg_price*(1+tp2)
ShortTake1=strategy.position_avg_price*(1-tp1)
ShortTake2=strategy.position_avg_price*(1-tp2)
//Plot Levels Take
plot(strategy.position_size > 0 ? LongTake1 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? LongTake2 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortTake1 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortTake2 : na,color=color.green,style=plot.style_linebr)
//Stop loss long and short
LongStop1=strategy.position_avg_price*(1-sl1)
LongStop2=strategy.position_avg_price*(1-sl2)
LongStop3=strategy.position_avg_price*(1-sl3)
ShortStop1=strategy.position_avg_price*(1+sl1)
ShortStop2=strategy.position_avg_price*(1+sl2)
ShortStop3=strategy.position_avg_price*(1+sl3)
//Stop=strategy.position_avg_price
//Plot Levels Stop
plot(strategy.position_size > 0 ? LongStop1 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? LongStop2 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size > 0 ? LongStop3 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortStop1 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortStop2 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 ? ShortStop3 : na,color=color.red,style=plot.style_linebr)
//Entry condition
LongCondition1 = ta.crossover(fastlength, slowlength1)
LongCondition2 = close>slowlength2
LongCondition3 = time_cond
LongCondition4=close>slowlength3
//LongCondition5=slowlength100>slowlength3
LongCondition6 = hist > 0
buy=(LongCondition1 and LongCondition2 and LongCondition3 and LongCondition4 and LongCondition6 ) and strategy.position_size<=0
//longCondition3 = nz(strategy.position_size) == 0//если отсутствует открытая позиция
ShortCondition1 = ta.crossunder(fastlength, slowlength1)
ShortCondition2 = close<slowlength2
ShortCondition3 = time_cond
ShortCondition4=close<slowlength3
//ShortCondition5=slowlength100<slowlength3
ShortCondition6=hist < 0
sell=(ShortCondition1 and ShortCondition2 and ShortCondition3 and ShortCondition4 and ShortCondition6 ) and strategy.position_size>=0
//Strategy entry
strategy.cancel_all(not strategy.position_size)
if(buy)
strategy.cancel_all()
strategy.entry("Buy",strategy.long)
if(sell)
strategy.cancel_all()
strategy.entry("Sell",strategy.short)
//Strategy Long exit
var int exitCounter=0
exitCounter := not strategy.position_size or strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] < 0 or strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1] > 0 ? 0:
strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1]>strategy.position_size? exitCounter[1] + 1:
strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]<strategy.position_size? exitCounter[1] - 1:
exitCounter[1]
if strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1]<=0
strategy.order("Take Long1",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty1), limit=LongTake1, oca_name='Long1', oca_type=strategy.oca.cancel)
if strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1]<=0
strategy.order("Take Long2",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty2), limit=LongTake2, oca_name='Long2', oca_type=strategy.oca.cancel)
if strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1]<=0
strategy.order("Stop Long1",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=LongStop1,oca_name='Long1',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==1
strategy.order("Stop Long2",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=LongStop2,oca_name='Long2',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==2
strategy.order("Stop Long3",strategy.short, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=LongStop3)
// Strategy Short exit
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]>=0
strategy.order("Take Short1", strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty1), limit=ShortTake1, oca_name='Short1', oca_type=strategy.oca.cancel)
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]>=0
strategy.order("Take Short2", strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size*Qty2), limit=ShortTake2, oca_name='Short2', oca_type=strategy.oca.cancel)
if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1]>=0
strategy.order("Stop Short1",strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=ShortStop1,oca_name='Short1',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==-1
strategy.order("Stop Short2",strategy.long, qty=math.abs(strategy.position_size),stop=ShortStop2,oca_name='Short2',oca_type=strategy.oca.cancel)
if ta.change(exitCounter) and exitCounter==-2
strategy.order("Stop Short3",strategy.long,qty=math.abs(strategy.position_size),stop=ShortStop3)
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