1.1 Apakah perdagangan kuantitatif?

Ringkasan

Sebagai produk gabungan sains dan mesin, perdagangan kuantitatif mengubah corak pasaran kewangan moden. Banyak pelabur telah mengalihkan perhatian mereka ke bidang ini. Bagaimana untuk meminimumkan risiko dan mencapai pulangan yang terbaik? Ini juga merupakan tujuan siri kursus ini. Sebagai bahagian pertama majlis pembukaan, kami akan menjelaskan secara ringkas Apa itu perdagangan kuantitatif

Ringkasan

Banyak pelabur runcit mendapat perasaan tingkat tinggi dan mendapatkan kaya dalam semalam apabila mereka mendengar perkataan perdagangan kuantitatif. Di era kecerdasan buatan, dengan kebangkitan teknologi canggih seperti pembelajaran mendalam, data besar, dan pengkomputeran awan, ia telah memberikannya warna misteri.

Malah, dalam tahap tertentu, perdagangan kuantitatif telah dinilai terlalu tinggi. Mengesampingkan bahagian perdagangan, kuantitatif sebenarnya menggunakan komputer, kaedah statistik, matematik dan alat lain, melalui sistem pelaburan saintifik, untuk mencari satu set sistem isyarat perdagangan yang diharapkan positif. Sistem isyarat ini memberitahu kita bila untuk membeli dan menjual.

Sejarah perdagangan kuantitatif dan perkembangan

Mengesan kembali ke sumbernya, yang pertama menggunakan kaedah kuantitatif untuk menganalisis perubahan data, dan mengetahui harga pasaran naik dan turun undang-undang, bukan asal-usul saham Belanda, atau British yang membawa maju kewangan moden, atau simbiosis dengan pembangunan kewangan negara Amerika, tetapi seorang Perancis.

Pada awal abad ke-18, pembantu broker saham Perancis Jules Regnault mencadangkan teori moden perubahan harga saham, diikuti oleh buku <>, dan menguraikan kenaikan dan penurunan pasaran yang ditemui olehnya. (Pembahagian normal): Pelebihan harga adalah sebanding dengan akar kuadrat masa, dan akhirnya kejayaan perdagangan diperoleh dengan keputusan pelaburan kuantitatif yang rasional.

Pada masa kini, dalam era Internet + data besar + pengkomputeran awan + kecerdasan buatan, perdagangan kuantitatif juga telah berkembang pesat. Setelah berada di kawasan belakang kewangan global, London Canary Wharf telah lama menjadi pusat pengedaran untuk syarikat IT. Bank pelaburan teratas di dunia juga memupuk pasukan kuantitatif mereka sendiri, cuba untuk memasuki pertempuran kewangan model matematik adalah segalanya. Pasukan IT yang membangunkan model perdagangan ini juga dipanggil Quant Team. Dari segi skala, Amerika Syarikat, yang bermula lebih awal, sudah mempunyai sebilangan besar dana lindung nilai kuantitatif yang kuat.

Ciri perdagangan kuantitatif

• • Pengesahan Saintifik: Bayangkan bahawa apabila anda mempunyai sistem perdagangan, jika anda menggunakan perdagangan simulasi untuk menguji keberkesanannya, anda mungkin perlu membayar kos masa yang besar. Jika anda mengambil ujian di pasaran sebenar secara langsung, anda mungkin kehilangan wang sebenar. Walau bagaimanapun, fungsi backtesting dalam perdagangan kuantitatif dapat digunakan untuk mengesahkan sistem perdagangan dengan cara saintifik melalui sejumlah besar data sejarah. Apa yang berfungsi, apa yang tidak berfungsi, biarkan data bercakap, bukan orang.

• • Objektif dan tepat: Dalam perdagangan, musuh sebenar kita adalah diri kita sendiri. Pengurusan mental lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Ketamakan, ketakutan, nasib dan kelemahan manusia yang lain akan berlipat ganda di pasaran perdagangan. Perdagangan kuantitatif boleh membantu kita mengatasi kelemahan ini dan membuat keputusan yang lebih baik dalam perdagangan.

• • Pada masa yang tepat dan cekap: Perdagangan subjektif, kelajuan tindak balas orang tidak boleh lebih cepat daripada komputer, dan kekuatan fizikal dan tenaga orang tidak boleh berjalan 24 jam, dalam pasaran perdagangan berkelajuan tinggi, perdagangan kuantitatif dapat menggantikan sepenuhnya perdagangan subjektif, mencari perdagangan Peluang untuk mengesan perubahan pasaran dengan tepat waktu dan cepat.

• • Kawalan risiko: Perdagangan kuantitatif bukan sahaja dapat mengekstrak peraturan sejarah yang mungkin diulangi pada masa akan datang dari data sejarah, tetapi undang-undang sejarah ini adalah strategi untuk menang dengan kebarangkalian yang lebih besar.

Apakah strategi perdagangan klasik untuk perdagangan kuantitatif?

Strategi kejayaan harga pembukaan

Pembukaan selama setengah jam sering dapat menentukan trend hari itu. Logik strategi ini ditentukan oleh setengah jam selepas pembukaan pasaran, cuaca grafik lilin 30 minit pertama adalah garis positif atau garis negatif, sebagai kriteria untuk menilai trend hari itu. Jika ia adalah garis positif, buka kedudukan untuk membeli, jika ia adalah garis negatif, sebaliknya. menutup semua kedudukan dalam beberapa minit sebelum pasaran ditutup. Ini adalah strategi perdagangan yang sangat mudah.

Strategi Saluran Donchian

Strategi saluran Donchian boleh dipanggil pencipta perdagangan intraday. Peraturannya ialah: jika harga semasa lebih tinggi daripada harga tertinggi nombor N K-line sebelumnya, beli panjang; jika harga semasa lebih rendah daripada harga terendah nombor N K-line sebelumnya, jual pendek.

Strategi arbitrage intertemporal

Arbitraj intertemporal adalah jenis perdagangan arbitraj yang paling biasa. Ia berdasarkan jenis perdagangan yang sama dan harga kontrak bulan penghantaran yang berbeza. Jika terdapat perbezaan harga yang besar antara kedua-dua harga, anda boleh membeli dan menjual kontrak niaga hadapan pada masa yang sama. Asumsikan bahawa spread antara kontrak utama dan kontrak sub-penting dikekalkan pada sekitar -50 ~ 50 untuk masa yang lama. Jika spread mencapai 70 pada hari tertentu, kita mengharapkan spread untuk kembali ke 50 pada satu ketika di masa depan. Kemudian anda boleh menjual kontrak utama dan membeli kontrak sub-penting pada masa yang sama untuk memendekkan spread. sebaliknya.

Ringkasnya

Di atas, kami secara ringkas memperkenalkan konsep perdagangan kuantitatif yang berkaitan dari definisi, pembangunan, ciri-ciri dan beberapa strategi perdagangan klasik untuk perdagangan kuantitatif.

Memahami perdagangan kuantitatif adalah batu loncatan penting di jalan Quant. Akhirnya, saya berharap anda semua memperkaya diri anda dalam pasaran beruang dan merealisasikan peningkatan kognitif secepat mungkin! Ingat, anda hanya satu pasaran lembu dari kebebasan kewangan ^_^

Pengumuman Bahagian Seterusnya Apakah perbezaan antara perdagangan kuantitatif dan perdagangan tradisional? Dalam perdagangan pasaran sebenar, adakah anda memilih perdagangan tradisional atau perdagangan kuantitatif?

Latihan selepas sekolah

1. Dalam satu ayat, apa itu perdagangan kuantitatif?
2. Apakah ciri perdagangan kuantitatif?