1.2 Mengapa memilih perdagangan kuantitatif

Ringkasan

Banyak orang menganggap strategi perdagangan yang kompleks sebagai titik permulaan apabila membincangkan perdagangan kuantitatif, dan secara tidak sengaja meletakkan lapisan misteri pada perdagangan kuantitatif.

Perbezaan antara perdagangan kuantitatif dan perdagangan subjektif

Perdagangan subjektif memberi lebih banyak perhatian kepada analisis buatan dan rasa harga pasaran. Walaupun terdapat isyarat perdagangan, mereka akan secara selektif meletakkan pesanan, lebih suka melewatkan peluang perdagangan dan tidak melakukan apa-apa yang salah. Perasaan manusia adalah kompleks dan tidak boleh dipercayai, dan kebanyakan peniaga sering beralih ke kaedah lain sekiranya kerugian berterusan, yang datang dengan rawak yang kuat, mudah disakiti oleh keuntungan dan kerugian, menjadikannya sukar untuk menstabilkan keuntungan.

Perdagangan kuantitatif membangunkan strategi perdagangan yang konsisten melalui pemahaman mengenai perdagangan. Dalam perdagangan, semua trend diperlakukan sama, dan semua kedudukan terbuka diproses secara sistematik. Lebih baik melakukan sesuatu yang salah daripada melewatkannya. Ia juga mempunyai sistem penilaian yang lengkap, melalui pengujian balik data sejarah, untuk menentukan jenis pasaran dan jenis yang lebih sesuai untuk strategi, dan untuk mencapai keuntungan dengan pelbagai strategi dan jenis.

Ringkasnya, perdagangan subjektif adalah asas untuk perdagangan kuantitatif dan perdagangan kuantitatif adalah penyempurnaan perdagangan subjektif. Perdagangan subjektif lebih seperti seni mempertahankan diri. Pada akhirnya, kejayaan atau tidak, bakat menyumbang kepada majoriti, sesetengah orang menghabiskan seluruh hidup mereka masih tidak dapat berjaya. Perdagangan kuantitatif lebih seperti kecergasan. Selagi anda bekerja keras, anda boleh melatih otot anda walaupun anda tidak mempunyai bakat.

Adakah perdagangan kuantitatif lebih baik daripada perdagangan subjektif?

Seorang peniaga subjektif yang berjaya, dalam beberapa cara, juga merupakan peniaga kuantitatif. Kerana peniaga subjektif yang berjaya, mesti ada satu set peraturan dan kaedah sendiri, iaitu sistem perdagangan. Perdagangan subjektif yang berjaya mesti berdasarkan disiplin perdagangan dan peraturan perdagangan, dan pelaksanaan peraturan perdagangan sebenarnya adalah bahagian kuantitatif perdagangan subjektif.

Sebaliknya, peniaga kuantitatif yang berjaya juga mesti menjadi peniaga subjektif yang sangat baik, kerana pembangunan strategi perdagangan kuantitatif sebenarnya adalah kristalisasi falsafah perdagangan seseorang.

Oleh itu, dari perspektif keuntungan, faktor utama dalam menentukan sama ada peniaga akhirnya akan berjaya adalah falsafah perdagangan, bukan sama ada ia adalah perdagangan subjektif atau perdagangan kuantitatif.

Tetapi tidak dapat dinafikan bahawa perdagangan kuantitatif mempunyai banyak kelebihan daripada instrumen perdagangan.

• • Backtesting lebih cepat. Untuk menguji strategi perdagangan, anda perlu mengira sejumlah besar data sejarah, dan perdagangan kuantitatif boleh mengira hasilnya dalam beberapa minit. Kelajuan ini berkali-kali lebih cepat daripada perdagangan subjektif

• • Ia lebih saintifik, menilai sama ada strategi yang sangat baik, bergantung kepada data (contohnya, nisbah Sharpe, kadar retracement maksimum, pendapatan tahunan) daripada bercakap sendiri.

• • Lebih banyak peluang, terdapat beribu-ribu jenis perdagangan di seluruh dunia, perdagangan subjektif tidak boleh memberi tumpuan kepada mereka semua pada masa yang sama, tetapi perdagangan kuantitatif boleh memberi tumpuan kepada seluruh pasaran sepanjang masa, tidak pernah kehilangan peluang perdagangan, meningkatkan keuntungan.

Adakah perdagangan kuantitatif berfungsi 100%?

Ia bergantung, ia adalah sesuatu yang sangat sukar untuk berpegang kepadanya untuk masa yang lama. Membuat wang atau tidak tidak bergantung kepada perdagangan kuantitatif itu sendiri. Ia hanya alat. Perdagangan kuantitatif hanya melaksanakan idea perdagangan dengan cara yang berprogram, tetap, dan kuantitatif. Prosedur hanya menggantikan kuasa pelaksanaan. Bahagian yang sukar adalah untuk membuat wang dengan cara yang jangka panjang dan stabil, kerana pasaran berubah-ubah permainan dan dinamik, dan idea perdagangan mesti mengikuti transformasi pasaran.

Risiko Perdagangan Kuantitatif

Perdagangan kuantitatif juga berisiko, mengapa? Kerana perdagangan kuantitatif adalah untuk menambang peraturan dalam data sejarah, membentuk strategi perdagangan. Tetapi pasaran kewangan adalah sistem ekologi. Hukum dan kemanusiaan adalah proses dinamik interaktif. Pada analisis akhir, ia adalah pasaran manusia. Hukum pasaran akan dipengaruhi oleh sifat manusia, dan keserakahan dan ketakutan di antara manusia akan berubah dengan perubahan pasaran. Terdapat beberapa undang-undang yang tidak berubah di pasaran, dan strategi perdagangan yang paling kuat pun sukar untuk mengatasi perubahan mendadak seperti itu.

Ringkasnya

Melalui penjelasan di atas, kita dapat melihat bahawa perdagangan kuantitatif bukan kaedah perdagangan yang unik, ia hanya alat perdagangan yang membantu kita menganalisis logik perdagangan dan meningkatkan strategi perdagangan. Sama ada anda seorang yang percaya nilai atau seorang yang percaya analisis teknikal, sama ada anda melakukan saham, bon, komoditi atau pilihan, anda sebenarnya boleh kuantitatif mereka. Senjata perdagangan kuantitatif di tangan peniaga adalah bukti pasaran dan rasionaliti. Ia mempunyai kelebihan besar berbanding peniaga yang membuat keputusan berdasarkan pengalaman peribadi.

Pengumuman Bahagian Seterusnya

Perdagangan kuantitatif hanyalah satu kaedah perdagangan. Strategi perdagangan hanya pembawa idea perdagangan, dan program melaksanakan setiap proses perdagangan. Bahagian seterusnya akan membawa anda melalui kitaran hidup keseluruhan perdagangan kuantitatif, yang akan merangkumi: reka bentuk strategi, pembinaan model, penyesuaian backtesting, perdagangan simulasi, perdagangan pasaran sebenar, pemantauan strategi berjalan, dll.

Latihan selepas sekolah

1. Apakah perbezaan yang paling penting antara perdagangan kuantitatif dan perdagangan subjektif?
2. Apakah kelebihan perdagangan kuantitatif berbanding perdagangan subjektif?