Punca kegelinciran dalam perdagangan terprogram

Pertama sekali, apa itu slippage dalam perdagangan berprogram. Pada pandangan saya, slippage dalam perdagangan berprogram adalah perbezaan titik antara harga yang anda harapkan dan harga transaksi sebenar.*Tempoh kelewatan rangkaian.

• Oleh kerana pasaran sentiasa bergelombang, pasaran tidak menyebabkan slippage. Dalam sejarah dan simulasi, kerana tidak ada waktu kelewatan rangkaian, tidak akan berlaku slippage. Anda boleh menetapkan stop loss untuk setiap senario dalam simulasi, dan anda akan mendapati bahawa setiap senario memicu stop loss atau stop loss mengikut harga yang anda harapkan.

• Mengikut formula pengiraan di atas, anda tidak dapat mengawal pergerakan, tetapi waktu kelewatan rangkaian, tetapi anda boleh mengawalnya. Perlu diingat bahawa pergerakan yang anda lihat di komputer anda adalah tayangan semula dan bukan tayangan langsung, dan arahan yang dikeluarkan oleh program berdasarkan pergerakan ini, memerlukan masa yang diteruskan untuk berkuatkuasa. Oleh itu, kelajuan pergerakan yang besar dan kelewatan rangkaian yang serius akan meningkatkan kesan slippage.

• Untuk mengelakkan daripada terjejas, terdapat tiga jalan yang boleh diambil:

  • 1 Tingkatkan transaksi berproses

  Dalam proses perdagangan berprogram, tahap dagangan kitaran besar, dengan purata keuntungan dan kerugian yang lebih besar daripada tahap perdagangan kecil. Jika model tahap besar adalah purata keuntungan 50 mata, purata kerugian 30 mata, dan tahap kecil adalah purata keuntungan 5 mata, purata kerugian 3 mata, dalam sejarah retrospeksi dan simulasi cakera, kedua-duanya tidak melihat apa-apa perbezaan yang besar, kedua-duanya adalah model yang dapat memperoleh keuntungan yang stabil, tetapi dalam cakera nyata, ia akan berbeza, yang pertama pasti lebih berkesan daripada yang terakhir, kerana skala titik slippage, dan jumlah mata keuntungan purata, tidak dalam satu peringkat nombor.

  • 2 Mengurangkan kelewatan rangkaian semasa transaksi berprogram

  Ambillah segala langkah untuk mencari cara yang paling cepat untuk menyambung ke pelayan perdagangan berprogram anda dan mengurangkan kelewatan rangkaian.

  • 3 Elakkan masa-masa tertentu di mana harga bergelombang dengan cepat

  Sebagai contoh, saya mengambil langkah untuk mengelakkan Non-Farm sepenuhnya, 15 minit sebelum data dikeluarkan, semua saham dibersihkan. Kelajuan turun naik pasaran, anda tidak dapat mengawal, tetapi anda boleh mengelakkan diri anda, Non-Farm mengumumkan masa, tepat pada saat ini, tidak memegang kedudukan, titik geser lebih besar, dan tidak ada kesan kepada anda.

  Ringkasnya, 2 dan 3 adalah untuk menyesuaikan rumus dua kali ganda untuk mengurangkan atau mengelakkan slippage dalam perdagangan berprogram, dan kaedah pertama, sebenarnya tidak mengurangkan slippage, hanya mengurangkan kesan kesan slippage, sehingga tidak mempengaruhi kurva kadar pulangan anda. Akhir sekali, slippage dalam perdagangan berprogram kadang-kadang dapat meningkatkan keuntungan anda, yang memerlukan anda untuk memahami cara anda membuka kedudukan tunggal dan damai, dengan kata lain, jika anda membuka kedudukan tunggal adalah trend di peringkat tick, slippage itu menguntungkan anda, dan jika anda membuka kedudukan lurus adalah trend di peringkat tick, slippage itu juga menguntungkan anda, pada masa ini, rangkaian anda lebih besar, sebenarnya adalah perkara yang baik!

  Sebagai contoh, pesanan untuk langkah mundur, dan juga berhenti dengan jumlah titik tetap, slip adalah kawan anda. Apabila anda mempunyai lebih daripada dua host perdagangan, anda perlu memisahkan semua pesanan dan simpanan. Jika slip menguntungkan anda, maka arahan ini akan diletakkan pada host rangkaian perlahan untuk beroperasi, jika slip tidak menguntungkan anda, maka anda perlu membahagikan arahan ini ke host rangkaian cepat untuk beroperasi.

Bagaimana peniaga boleh mengelak daripada tergelincir?

Setiap peniaga tidak dapat dielakkan akan mengalami titik slippage, sama ada mereka berdagang saham, forex atau niaga hadapan. Titik slippage adalah tidak selarasnya harga transaksi sebenar dengan harga yang dijangka oleh pelanggan. Katakanlah anda berdagang saham, anda menjangkakan harga untuk harga pasaran adalah \(49.37. Tetapi mungkin kerana keadaan perdagangan berubah, mungkin tawaran anda agak terlambat, akhirnya anda mendapat harga \)49.40. Perbezaan harga $0.03 ini adalah slip anda.

• Jenis pesanan dan titik pergeseran

Titik geser paling sering muncul dalam senarai harga pasaran. Senarai harga pasaran boleh membuat masuk atau menutup kedudukan yang dipegang, oleh itu, titik geser boleh muncul ketika keluar masuk.

Untuk mengelakkan slippage dua hala, peniaga juga akan memilih pesanan had. Pesan had hanya berdagang pada harga yang ditetapkan atau harga yang lebih baik. Ini juga merupakan perbezaan antara pesanan had dan harga pasaran.

• Memulakan Kedai

Borang harga terhad dan Borang harga terhad biasanya digunakan untuk membuat kemasukan kedudukan. Oleh kerana tidak ada kedudukan pada masa ini, anda boleh masuk pada bila-bila masa. Jika anda tidak dapat mendapatkan harga yang diharapkan, maka tidak boleh berdagang.

Ia juga membolehkan anda berdagang pada bila-bila masa, tetapi ia boleh menyebabkan anda tergelincir dan berdagang dengan harga yang lebih rendah daripada yang anda jangkakan.

Sebaik-baiknya, merancang perdagangan dengan menggunakan tiket harga terhad atau tiket harga terhad berhenti untuk mengelakkan slip yang tidak perlu semasa masuk. Walau bagaimanapun, beberapa strategi perdagangan memerlukan tiket harga pasaran untuk memasuki pasaran yang berfluktuasi dengan cepat. Dalam kes ini, rancangan perdagangan lebih baik mengambil kira keadaan slip.

• Bermula dengan kedudukan terendah

Pada masa ini anda sudah berada dalam perdagangan, dan wang anda sangat berkaitan dengan keadaan perdagangan, dan faktor yang anda boleh kawal lebih sedikit daripada sebelum anda masuk. Keuntungan anda bergantung kepada apakah pasaran itu baik. Oleh itu, pedagang biasanya akan membuat keputusan untuk menggunakan harga pasaran atau harga had berdasarkan perubahan keadaan pada masa itu.

Jika dagangan menguntungkan anda, maka tetapkan harga had pada harga sasaran. Misalkan seorang peniaga membeli pada harga \(49.40 dan sasaran menjual pada harga \)49.80. Kemudian harga had menjamin hanya apabila perdagangan mencapai $49.80.

Jika dagangan sudah berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan, maka Stop Loss Order dipicu akan menjadi harga pasaran. Ini akan membolehkan anda meninggalkan perdagangan yang rugi tepat pada waktunya.

• Bilakah titik paling besar akan berlaku?

Slip terbesar biasanya berlaku bersama dengan peristiwa risiko penting. Pedagang dalam hari harus mengelakkan perdagangan pada masa peristiwa risiko utama seperti keputusan faedah Fed atau data non-pertanian.

Paling malang, adalah berita yang tiba-tiba atau pengumuman yang menyebabkan penurunan besar. Sebenarnya, jika anda tidak berdagang pada peristiwa berita yang penting, maka dalam kebanyakan kes, menggunakan kerugian boleh mengelakkan masalah penurunan. Tetapi, jika anda menghadapi keadaan yang tidak dijangka, anda hanya boleh menangis melihat kerugian yang semakin meningkat.

Slippage lebih mudah berlaku di pasaran yang bertukar-tukar dan bertukar-tukar dengan lebih mudah meningkatkan turun naik pasaran, menyebabkan slippage berkembang. Pasangan mata wang saham, niaga hadapan dan forex mempunyai kecairan yang mencukupi, yang dapat mengurangkan kejadian slippage secara berkesan. Jika di London dan New York, kebanyakan pasangan mata wang mempunyai kecairan yang mencukupi dan lebih sedikit slippage.

• Kesimpulan

Mana-mana broker tidak dapat sepenuhnya mengelakkan kejadian slippage, yang, seperti komisen selisih, adalah salah satu kos dagangan. Kadang-kadang ini adalah kos yang perlu dibayar, tetapi tidak selalu demikian. Jika mungkin, gunakan harga terhad untuk membuat perdagangan simpanan dan keluar dari perdagangan yang menguntungkan.

Sesetengah peniaga tidak menggunakan Stop Loss untuk mengelakkan slippage. Dalam keadaan pasaran yang melampau, anda mungkin berdagang dengan harga yang buruk, tetapi dalam keadaan ini, harga yang berakhir mungkin buruk, sama ada anda menggunakan Stop Loss atau tidak.

Artikel di atas dipindahkan dari blog Sinar dan WeChat: