Penerbit menerangkan peningkatan API platform dagangan kuantitatif: meningkatkan pengalaman reka bentuk strategi

[TOC]

Pengantar

Pencipta platform dagangan kuantitatif telah melakukan beberapa pengubahsuaian selepas 9 tahun teknologi, walaupun kita sebagai pengguna mungkin tidak menyedarinya. Dalam tempoh dua tahun yang lalu, platform telah melakukan banyak pengoptimuman dan peningkatan dalam pengalaman pengguna, termasuk peningkatan antarmuka UI secara menyeluruh, alat dagangan kuantitatif yang banyak digunakan, dan menambah lebih banyak sokongan data retargeting.

Untuk membuat reka bentuk dasar lebih mudah, logik dagangan lebih jelas, dan lebih mudah digunakan oleh pemula, platform ini telah menaik taraf antara muka API yang digunakan oleh dasar. Penggunaan pelayan versi terkini membolehkan ciri-ciri baru ini. Platform ini masih serasi sepenuhnya dengan panggilan antara muka lama. Maklumat mengenai ciri-ciri baru antara muka API telah dikemas kini secara serentak ke dalam dokumentasi API platform dagangan pencipta:

• Buku tatabahasa:https://www.fmz.com/syntax-guide
• Panduan pengguna:https://www.fmz.com/user-guide

Oleh itu, melalui artikel ini, mari kita lihat dengan mata kepala apa yang telah ditingkatkan dan apa yang perlu diubah untuk membetulkan API semasa menggunakan dasar lama.

1. Antara muka API baru

exchange.GetTickers函数

Ini sangat penting untuk merancang strategi pelbagai jenis, strategi pemantauan pasaran keseluruhan. Antara muka pasaran agregat ini adalah penting untuk menjadikan strategi lebih mudah untuk dibangunkan dan mengelakkan roda berulang. Pencipta platform perdagangan kuantitatif membungkus API seperti bursa.

Jika bursa tidak mempunyai antara muka seperti ini (bursa individu), panggilexchange.GetTickers()Apabila anda membuat laporan yang salah: Tidak menyokong.

Fungsi ini tidak mempunyai sebarang parameter dan akan mengembalikan data pasaran masa nyata dari semua jenis yang dikumpulkan dalam antara muka pasaran untuk bursa.

exchange.GetTickers()Fungsi ini ialahexchange.GetTicker()Versi permintaan pelbagai fungsi (lihat dengan teliti, perbezaan antara kedua-dua nama fungsi adalah hanya bilangan tunggal).

Kami menggunakan OKX untuk menguji persekitaran simulasi tempat tinggal:

function main() {
    exchange.IO("simulate", true)

    var tickers = exchange.GetTickers()
    if (!tickers) {
        throw "tickers error"
    }

    var tbl = {type: "table", title: "test tickers", cols: ["Symbol", "High", "Open", "Low", "Last", "Buy", "Sell", "Time", "Volume"], rows: []}
    for (var i in tickers) {
        var ticker = tickers[i]
        tbl.rows.push([ticker.Symbol, ticker.High, ticker.Open, ticker.Low, ticker.Last, ticker.Buy, ticker.Sell, ticker.Time, ticker.Volume])
    }

    LogStatus("`" + JSON.stringify(tbl) +  "`")
    return tickers.length
}

exchange.CreateOrder函数

Tambahexchange.CreateOrder()Fungsi boleh dikatakan sebagai tumpuan dalam peningkatan ini.exchange.CreateOrder()Fungsi terbesar adalah untuk menentukan jenis, arah, dan lain-lain yang akan dipesan secara langsung dalam parameter fungsi tersebut. Dengan itu, tidak lagi bergantung kepada seting pasangan, kod kontrak, arah, dan lain-lain yang ditetapkan oleh sistem semasa.

Dalam kes-kes yang berlainan, kesimpulannya dikurangkan dengan ketara.exchange.CreateOrder()Dan empat parameter fungsi ialahsymbol、side、price、amount。

Ujian persekitaran menggunakan OKX Futures Simulator:

function main() {
    exchange.IO("simulate", true)

    var id1 = exchange.CreateOrder("ETH_USDT.swap", "buy", 3300, 1)
    var id2 = exchange.CreateOrder("BTC_USDC.swap", "closebuy", 70000, 1)
    var id3 = exchange.CreateOrder("LTC_USDT.swap", "sell", 110, 1)

    Log("id1:", id1, ", id2:", id2, ", id3:", id3)
}

Dan ia hanya digunakan sebanyak tiga kali.exchange.CreateOrder()Fungsi panggilan membawa kepada tiga jenis pesanan niaga hadapan yang berbeza, dengan arah yang berbeza.

exchange.GetHistoryOrders函数

Tambahexchange.GetHistoryOrders()Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan pesanan dagangan bersejarah jenis tertentu, yang juga memerlukan sokongan antara muka bursa.

Untuk mendapatkan maklumat mengenai pesanan sejarah, antara muka yang dilaksanakan oleh setiap bursa sangat berbeza:

• Sesetengah menyokong query split page, ada yang tidak.
• Sesetengah transaksi tidak dapat mencari semua tempoh tetingkap pertanyaan, iaitu pesanan yang melebihi N hari;
• Kebanyakan bursa menyokong pertanyaan masa tertentu, ada yang tidak.

Untuk membungkus antara muka jenis ini dengan tahap keserasian maksimum, penggunaan sebenar memerlukan perhatian sama ada ia memenuhi keperluan, jangkaan dan strategi.

Untuk maklumat lanjut mengenai fungsi, lihat manual tatabahasa dalam dokumen API:

https://www.fmz.com/syntax-guide#fun_exchange.gethistoryorders

Percubaan dalam persekitaran real-time Binance:

function main() {
    var orders = exchange.GetHistoryOrders("ETH_USDT")

    // 写入图表
    var tbl = {type: "table", title: "test GetHistoryOrders", cols: ["Symbol", "Id", "Price", "Amount", "DealAmount", "AvgPrice", "Status", "Type", "Offset", "ContractType"], rows: []}
    for (var order of orders) {
        tbl.rows.push([order.Symbol, order.Id, order.Price, order.Amount, order.DealAmount, order.AvgPrice, order.Status, order.Type, order.Offset, order.ContractType])
    }
    
    LogStatus("orders.length:", orders.length, "\n", "`" + JSON.stringify(tbl) +  "`")
}

exchange.GetPositions函数

Versi lama fungsi mendapatkan data simpanan adalahexchange.GetPosition()◎ Untuk meningkatkan fungsi yang lebih sesuai dengan nama semantik, fungsi baru untuk mendapatkan simpanan ditambahkan:exchange.GetPositions().. dan masih serasi / menaik taraf fungsi GetPosition..

Perhatikan bahawa kedua-dua nama fungsi hanya berbeza dengan akhir s, kerana GetPositions lebih sesuai dengan semantik, maka kedua-dua fungsi berikutnya disyorkan menggunakan GetPositions.

exchange.GetPositions()Fungsi mempunyai tiga bentuk panggilan:

• exchange.GetPositions (dalam bahasa Inggeris) Apabila tiada parameter yang dihantar,Perdagangan / Kod kontrakTetapan untuk meminta data simpanan untuk semua varieti pada dimensi semasa.

• exchange.GetPositions ((ETH_USDT.swap) Apabila menentukan maklumat jenis tertentu (format seperti ETH_USDT.swap yang ditakrifkan oleh platform FMZ), data simpanan jenis tertentu diminta. Contoh:BTC_USD.swap、ETH_USDT.swap、ETH_USDT.quarterSeperti itu. BTC_USD.swap: Kontrak kekal pada mata wang BTC. ETH_USDT.swap: Kontrak kekal U-bit ETH. ETH_USDC.swap: Kontrak kekal di tempat USDC ETH. (Selain USDT, anda boleh menentukan mata wang kutipan yang berbeza, tidak akan dijelaskan lagi) ETH_USDT.quarter: Peratusan pertukaran U-bit ETH setiap suku. BTC_USD. BTC-USD-201226-24250-C: Kontrak pilihan mata wang BTC.

• exchange.GetPositions ((USDT.swap) Mengikut julat dimensi yang ditetapkan, minta data simpanan untuk semua jenis. USDT.swap:Kedudukan kontrak jangka panjang U. USDT.futures: Rentang kira-kira kadar pertukaran U. USDC.swap:Rentang kontrak jangka panjang USDC. (Selain USDT, anda boleh menentukan mata wang lain, tidak akan dijelaskan lagi) USDC.futures:Rentang perkiraan kadar pertukaran USDC. USD.swap: skop kontrak kekal pada mata wang sebenar. USD.futures: Rasio pertukaran mata wang sebenar sekitar. USDT.option:Kedudukan kontrak pilihan U. USD.option: skop kontrak opsyen mata wang tempatan.

  Di bawah ini adalah beberapa ciri-ciri yang boleh digunakan untuk membezakan antara satu pasaran dengan yang lain: USDT.futures_combo:Futures_Deribit: Kontrak portfolio perbezaan USD.futures_ff:Rata pertukaran mata wang simpanan campuran pertukaran Futures_Kraken USD.swap_pf:Futures_Kraken adalah kontrak jangka panjang sekuriti campuran.

  Untuk dimensi yang tidak disokong oleh antara muka API pertukaran, panggilan akan memberikan kesalahan dan mengembalikan nilai kosong.

Ujian persekitaran menggunakan OKX Futures Simulator:

function main() {
    exchange.IO("simulate", true)

    exchange.SetCurrency("BTC_USDT")
    exchange.SetContractType("swap")

    var p1 = exchange.GetPositions()
    var p2 = exchange.GetPositions("BTC_USDT.swap")

    var tbls = []
    for (var positions of [p1, p2]) {
        var tbl = {type: "table", title: "test GetPosition/GetPositions", cols: ["Symbol", "Amount", "Price", "FrozenAmount", "Type", "Profit", "Margin", "ContractType", "MarginLevel"], rows: []}
        for (var p of positions) {
            tbl.rows.push([p.Symbol, p.Amount, p.Price, p.FrozenAmount, p.Type, p.Profit, p.Margin, p.ContractType, p.MarginLevel])
        } 
        tbls.push(tbl)
    }

    LogStatus("`" + JSON.stringify(tbls) +  "`")
}

Apabila masukexchange.GetPositions()Parameter fungsi ialahETH_USDT.swapPada masa yang sama, anda boleh mendapatkan data pegangan kontrak kekal U-bit ETH.

Apabila tidak disebarkanexchange.GetPositions()Apabila parameter fungsi, anda boleh mendapatkan data pegangan semua kontrak kekal U-bit yang dipaparkan di bursa (kerana pasangan dagangan semasa adalah BTC_USDT, kontrak adalah swap, mengikut pasangan dagangan semasa, permintaan jangkauan kontrak), pada masa ini sama dengan panggilanexchange.GetPositions("USDT.swap"), tentukan jangkauan permintaan.

exchange.GetFundings函数

Fungsi baru GetFundings boleh mendapatkan kadar dana untuk kontrak jangka panjang bursa niaga hadapan. Fungsi ini mempunyai simbol parameter. Fungsi ini mengembalikan susunan struktur Funding.

• Menentukan parameter simbol: Mengembalikan parameter struktur maklumat kadar pembiayaan untuk jenis tertentu (Array Pembiayaan), parameter simbol boleh ditetapkan dalam julat, seperti parameter simbol fungsi GetOrders / GetPositions.
• Tidak menetapkan parameter simbol: Mengikut dimensi pasangan urus niaga semasa, kod kontrak mengembalikan semua jenis data dimensi semasa, mekanisme seperti fungsi GetOrders/GetPositions.
• Jika bursa perlu menentukan jenis tertentu, parameter simbol, iaitu kod untuk jenis tertentu, perlu dihantar, sebagai contoh:BTC_USDT.swap│ Tidak menghantar parameter atau fungsi jangkauan yang dihantar akan memberikan error symbol parameter tidak disokong │

2. Peningkatan antara muka API

exchange.GetTicker函数

Fungsi operasiexchange.GetTicker()Peningkatan ini terutamanya menambah parameter simbol. Ia membolehkan fungsi ini melepaskan pasangan dagangan semasa, maklumat jenis kontrak secara langsung mengikut kod parameter yang ditetapkan, meminta data pasaran. Proses penulisan kod disederhanakan.

ParametersymbolUntuk objek bursaexchangeIni adalah wang tunai / niaga hadapan dengan format yang berbeza:

• Objek Bursa Tangan Formatnya ialah:AAA_BBB, AAA menunjukkan sebagai mata wang dasar atau mata wang dagangan, BBB menunjukkan sebagai quote Currency atau mata wang harga. Nama mata wang semuanya ditulis dengan huruf besar. Contohnya: BTC_USDT pasangan dagangan segera.
• Objek bursa niaga hadapan Formatnya ialah:AAA_BBB.XXX, AAA menunjukkan mata wang dasar yang merupakan mata wang dagangan, BBB menunjukkan mata wang kutip yang merupakan mata wang harga, dan XXX menunjukkan kod kontrak, seperti pertukaran kontrak kekal. Nama mata wang adalah huruf besar, kod kontrak adalah huruf kecil. Contohnya: BTC_USDT.swap, kontrak kekal U-bit BTC.

Percubaan dalam persekitaran sebenar dengan mata wang tinjauan masa hadapan:

var symbols = ["BTC_USDT.swap", "BTC_USDT.quarter", "BTC_USD.swap", "BTC_USD.next_quarter", "ETH_USDT.swap"]

function main() {
    exchange.SetCurrency("ETH_USD")
    exchange.SetContractType("swap")

    var arr = []
    var t = exchange.GetTicker()
    arr.push(t)

    for (var symbol of symbols) {
        var ticker = exchange.GetTicker(symbol)
        arr.push(ticker)
    }

    var tbl = {type: "table", title: "test GetTicker", cols: ["Symbol", "High", "Open", "Low", "Last", "Buy", "Sell", "Time", "Volume"], rows: []}
    for (var ticker of arr) {
        tbl.rows.push([ticker.Symbol, ticker.High, ticker.Open, ticker.Low, ticker.Last, ticker.Buy, ticker.Sell, ticker.Time, ticker.Volume])
    }

    LogStatus("`" + JSON.stringify(tbl) +  "`")
    return arr
}

Meminta kumpulan data pasaran untuk jenis tertentu menjadi lebih mudah.

exchange.GetDepth函数

Sama seperti fungsi GetTickerexchange.GetDepth()Fungsi ini juga menambah parameter simbol. Ia membolehkan untuk menentukan jenis secara langsung apabila meminta data kedalaman.

Percubaan dalam persekitaran sebenar dengan mata wang tinjauan masa hadapan:

function main() {
    exchange.SetCurrency("LTC_USD")
    exchange.SetContractType("swap")

    Log(exchange.GetDepth())
    Log(exchange.GetDepth("ETH_USDT.quarter"))
    Log(exchange.GetDepth("BTC_USD.swap"))
}

exchange.GetTrades函数

Sama seperti fungsi GetTickerexchange.GetTrades()Fungsi ini juga menambah parameter simbol. Ia membolehkan untuk menentukan jenis secara langsung semasa meminta data transaksi pasaran.

Percubaan dalam persekitaran sebenar dengan mata wang tinjauan masa hadapan:

function main() {
    var arr = []
    var arrR = []
    var symbols = ["LTC_USDT.swap", "ETH_USDT.quarter", "BTC_USD.swap"]    

    for (var symbol of symbols) {
        var r = exchange.Go("GetTrades", symbol)
        arrR.push(r)
    }

    for (var r of arrR) {
        arr.push(r.wait())
    }
    
    var tbls = []
    for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
        var trades = arr[i]
        var symbol = symbols[i]

        var tbl = {type: "table", title: symbol, cols: ["Time", "Amount", "Price", "Type", "Id"], rows: []}
        for (var trade of trades) {
            tbl.rows.push([trade.Time, trade.Amount, trade.Price, trade.Type, trade.Id])
        }

        tbls.push(tbl)
    }

    LogStatus("`" + JSON.stringify(tbls) +  "`")
}

Peningkatan ini juga disokong olehexchange.Go()Fungsi serentak memanggil API platform untuk menyampaikan maklumat jenis yang ditetapkan oleh parameter simbol.

exchange.GetRecords函数

Fungsi GetRecords membuat perubahan besar pada kali ini, selain menyokong maklumat jenis data baris K yang diminta secara langsung oleh parameter simbol. Ia mengekalkan parameter period asal untuk menentukan kitaran K baris, dan menambah parameter limit untuk menentukan panjang baris K yang dikehendaki untuk tempoh permintaan. Ia juga serasi dengan fungsi GetRecords versi lama yang hanya menghantar panggilan parameter kitaran period.

exchange.GetRecords()Cara memanggil fungsi:

• exchange.GetRecords (dalam bahasa Inggeris) Tanpa menetapkan sebarang parameter, apabila meminta data K-line dari varieti pasangan transaksi/kode kontrak semasa, kitaran K-line adalah kitaran K-line lalai yang ditetapkan pada waktu antara muka atau masa nyata.
• exchange.GetRecords ((60 * 15) Apabila hanya parameter kitaran K baris ditentukan, data K baris yang sesuai dengan jenis pasangan transaksi / kod kontrak semasa diminta.
• exchange.GetRecords ((( BTC_USDT.swap) Apabila hanya maklumat jenis tertentu, data baris K untuk jenis tertentu diminta, dan kitaran baris K adalah kitaran baris K lalai yang ditetapkan pada antara muka penyesuaian strategi atau piringan sebenar.
• exchange.GetRecords (( BTC_USDT.swap, 60 * 60)) Menentukan maklumat jenis, menentukan kitaran garis K tertentu untuk meminta data garis K.
• exchange.GetRecords (( BTC_USDT.swap, 60, 1000) Menentukan maklumat jenis, menentukan kitaran K-line tertentu, merujuk kepada panjang K-line yang diharapkan untuk mendapatkan data K-line permintaan secara berkala. Perhatikan apabila parameter limit melebihi panjang maksimum permintaan pertukaran sekali, permintaan pembahagian halaman akan dihasilkan (iaitu, banyak panggilan ke antara muka K pertukaran).

Percubaan dalam persekitaran sebenar dengan mata wang tinjauan masa hadapan:

function main() {
    exchange.SetCurrency("ETH_USDT")
    exchange.SetContractType("swap")
    
    var r1 = exchange.GetRecords()
    var r2 = exchange.GetRecords(60 * 60)
    var r3 = exchange.GetRecords("BTC_USDT.swap")
    var r4 = exchange.GetRecords("BTC_USDT.swap", 60)
    var r5 = exchange.GetRecords("LTC_USDT.swap", 60, 3000)

    Log("r1相邻Bar时间差值：", r1[1].Time - r1[0].Time, "毫秒, Bar长度：", r1.length)
    Log("r2相邻Bar时间差值：", r2[1].Time - r2[0].Time, "毫秒, Bar长度：", r2.length)
    Log("r3相邻Bar时间差值：", r3[1].Time - r3[0].Time, "毫秒, Bar长度：", r3.length)
    Log("r4相邻Bar时间差值：", r4[1].Time - r4[0].Time, "毫秒, Bar长度：", r4.length)
    Log("r5相邻Bar时间差值：", r5[1].Time - r5[0].Time, "毫秒, Bar长度：", r5.length)
}

exchange.GetOrders函数

Fungsi GetOrders juga ditambahsymbolParameter, yang boleh menentukan jenis tertentu, untuk mendapatkan pesanan yang belum selesai untuk jenis itu; juga menyokong untuk mendapatkan pesanan yang belum selesai untuk semua jenis dalam julat dimensi yang ditentukan.

exchange.GetOrders()Fungsi boleh dipanggil dengan cara berikut:

• exchange.GetOrders (dalam bahasa Inggeris) Untuk bursa niaga hadapan: apabila tiada parameter yang dihantar, berdasarkan nilai semasaPerdagangan / Kod kontrakTetapan untuk meminta semua pesanan yang belum selesai untuk semua varieti dalam julat dimensi semasa.
  Untuk bursa tunai: Apabila tiada parameter yang dihantar, meminta pesanan belum selesai untuk semua jenis tunai (pending order)
• exchange.GetOrders (( BTC_USDT.swap) atau exchange.GetOrders (( BTC_USDT) Untuk bursa niaga hadapan: exchange.GetOrders ( BTC_USDT.swap), cari semua pesanan yang belum diselesaikan ( pending order) untuk kontrak kekal USDT milik BTC. Untuk pertukaran tunai: exchange.GetOrders ( BTC_USDT), cari semua pesanan yang belum selesai ( pending list) untuk pasangan dagangan tunai BTC_USDT.
• Hanya untuk pertukaran niaga hadapan yang menyokong exchange.GetOrders (USDT.swap) untuk menentukan julat dimensi permintaan untuk semua jenis pesanan belum selesai (pending list) Julat pembahagian dimensi adalah sama dengan julat dalam fungsi GetPositions. Contohnya: exchange.GetOrders (USDT.swap) Meminta pesanan belum selesai (pending order) untuk semua jenis dalam jangkauan kontrak kekal U.

Ujian persekitaran menggunakan OKX Futures Simulator:

function main() {
    exchange.IO("simulate", true)

    exchange.SetCurrency("BTC_USDT")
    exchange.SetContractType("swap")

    // 写入图表
    var tbls = []
    for (var symbol of ["null", "ETH_USDT.swap", "USDT.swap"]) {
        var tbl = {type: "table", title: symbol, cols: ["Symbol", "Id", "Price", "Amount", "DealAmount", "AvgPrice", "Status", "Type", "Offset", "ContractType"], rows: []}

        var orders = null
        if (symbol == "null") {
            orders = exchange.GetOrders()
        } else {
            orders = exchange.GetOrders(symbol)
        }

        for (var order of orders) {
            tbl.rows.push([order.Symbol, order.Id, order.Price, order.Amount, order.DealAmount, order.AvgPrice, order.Status, order.Type, order.Offset, order.ContractType])
        }

        tbls.push(tbl)
    }
    
    LogStatus("`" + JSON.stringify(tbls) +  "`")
}

• Apabila parameter tidak dihantar, permintaan pesanan belum selesai (pending order) untuk semua varieti dalam julat dimensi pasangan dagangan semasa (BTC_USDT), kod kontrak (swap).
• Menentukan parameterETH_USDT.swapApabila parameter, permintaan ETH untuk USDT di tempat kontrak kekal yang belum selesai ("pending order").
• Menghantar String"USDT.swap"Apabila anda meminta semua pesanan yang belum selesai untuk kontrak kekal USDT, anda boleh meminta pesanan yang belum selesai untuk USDT.

exchange.GetPosition函数

Masih serasi dengan nama fungsi pengambilan simpanan lama, juga menambah parameter simbol untuk menentukan maklumat jenis data simpanan yang diminta secara khusus.exchange.GetPositions()Saya tidak tahu apa yang berlaku.

exchange.IO函数

Untukexchange.IO("api", ...)Cara panggilan fungsi, yang ditingkatkan untuk semua objek bursa yang menyokong fungsi alamat permintaan yang lengkap untuk dihantar terus.

Contohnya, jika anda ingin memanggil OKX:

GEThttps://www.okx.com/api/v5/akaun/max-withdrawal ccy: BTC

Sokongan untuk menulis alamat pangkalan secara langsunghttps://www.okx.com, tidak perlu menukar alamat pangkalan terlebih dahulu untuk memanggil fungsi IO.

Ujian persekitaran menggunakan OKX Futures Simulator:

function main() {
    exchange.IO("simulate", true)

    return exchange.IO("api", "GET", "https://www.okx.com/api/v5/account/max-withdrawal", "ccy=BTC")
}

3. Kesan antara muka API

exchange.GetOrder函数

Peningkatan ini memberi kesan yang besar.exchange.GetOrder(id)Parameter fungsiid,id parameter telah diubah dari id pesanan bursa asal kepada format senar yang mengandungi jenis urus niaga. Semua pesanan yang dibungkus pada platform FMZ mempunyai id ini.

Contohnya:

• ID pesanan asal bursa yang ditakrifkan dalam pesanan bursa ialah:123456Sebelum peningkatan ini, jika anda mahu memanggil fungsi GetOrder, ID pesanan yang dihantar adalah123456。
• Kod produk yang dinamakan oleh bursa yang ditakrifkan dalam pesanan bursa:BTC-USDTSaya tidak tahu. Perhatikan bahawa ini adalah kod jenis dagangan yang dinamakan oleh bursa dan bukan pasangan dagangan yang ditakrifkan oleh platform FMZ.

Saya tidak tahu apa yang akan berlaku.exchange.GetOrder(id)Format parameter id yang perlu diteruskan oleh fungsi disesuaikan dengan:BTC-USDT,123456。

• Saya ingin menerangkan kepada anda mengapa saya merancangnya seperti ini: Oleh kerana ini adalah peningkatan kepada fungsi CreateOrder untuk menentukan jenis order secara langsung (jenis order dan pasangan urus niaga yang ditetapkan pada masa ini, kod kontrak mungkin berbeza), jika ID pesanan yang dikembalikan tidak mengandungi maklumat jenis; maka ID pesanan ini tidak dapat digunakan; kerana tidak diketahui jenis order (kontrak) pada masa pesanan tertentu; kebanyakan invois dan pengeluaran pertukaran memerlukan parameter yang menerangkan kod jenis.

• Bagaimana untuk menyamakan kesan ini: Jika pesanan bawah menggunakan fungsi exchange.IO yang memanggil antara muka pesanan bawah pertukaran secara langsung untuk membuat pesanan, nilai yang dikembalikan biasanya mempunyai simbol asal bursa (kode jenis) dan id pesanan asal. Kemudian menggabungkan kedua-duanya dengan koma dalam bahasa Inggeris adalah sesuai dengan ID pesanan yang ditakrifkan oleh platform FMZ. Begitu juga jika menggunakan antara muka pesanan bawah yang dibungkus oleh platform FMZ, kerana bahagian awal ID pesanan adalah kod jenis urus niaga, hanya perlu menghapus kod jenis dan koma jika anda memerlukan ID asal pesanan.

exchange.CancelOrder函数

Peningkatan ini adalah untukexchange.CancelOrder()Kesan fungsi danexchange.GetOrder()Fungsi yang sama.

exchange.Buy函数

Peningkatan ini adalah untukexchange.Buy()Kesan fungsi danexchange.GetOrder()Fungsi yang sama.exchange.Buy()Id pesanan yang dikembalikan oleh fungsi adalah struktur baru, seperti Id yang dikembalikan semasa pesanan di bursa hadapan OKX:LTC-USDT-SWAP,1578360858053058560。

exchange.Sell函数

Peningkatan ini adalah untukexchange.Sell()Kesan fungsi danexchange.GetOrder()Fungsi yang sama.exchange.Sell()Id pesanan yang dikembalikan oleh fungsi adalah struktur baru, seperti Id yang dikembalikan semasa pesanan di bursa hadapan OKX:ETH-USDT-SWAP,1578360832820125696。

exchange.GetPosition函数

Hanya objek bursa niaga hadapan yang menyokong fungsi ini, dan kedua-duanya bertindak dengan sama untuk mendapatkan fungsi data simpanan yang dinamakan exchange.GetPosition (), ditambah dengan exchange.GetPositions ().

Definisi lama: fungsi exchange.GetPosition ((), tanpa menentukan sebarang parameter yang dipanggil, mendapatkan data pegangan untuk pasangan dagangan semasa, yang ditetapkan oleh kod kontrak.

Pengubahsuaian, penyesuaian, definisi baru: exchange.GetPosition () Fungsi, tanpa menentukan sebarang parameter panggilan, mendapatkan semua jenis pegangan pasangan urus niaga yang ditetapkan pada masa ini, dalam julat dimensi yang ditetapkan oleh kod kontrak.

Sebagai contoh, pasangan dagangan semasa adalah BTC_USDT, kod kontrak adalah swap.

exchange.GetPosition() // 等价于调用 exchange.GetPosition("USDT.swap")

Fungsi ini akan meminta data simpanan kontrak kekal U-bit untuk semua mata wang.

exchange.GetOrders函数

1. Bagi bursa tunai:

Definisi lama: fungsi exchange.GetOrders ((), apabila tidak menetapkan sebarang parameter yang dipanggil, mengambil semua pesanan yang belum selesai pada pasangan urus niaga semasa.

Pengubahsuaian, penyesuaian, definisi baru: exchange.GetOrders () fungsi, apabila tidak menetapkan sebarang parameter dipanggil, yang diperoleh adalah semua pesanan yang belum selesai untuk jenis transaksi segera.

2. Bagi bursa niaga hadapan:

Definisi lama: fungsi exchange.GetOrders ((), apabila tidak menentukan sebarang parameter panggilan, mengambil semua pesanan yang belum selesai untuk pasangan urus niaga semasa, kontrak kod tertentu yang ditetapkan.

Pembaharuan, penyesuaian, definisi baru: exchange.GetOrders () fungsi, tanpa menentukan sebarang parameter panggilan, mendapatkan semua pesanan yang belum selesai dalam jangkauan dimensi yang ditetapkan oleh kod kontrak.

Sebagai contoh, pasangan dagangan semasa adalah BTC_USD, kod kontrak adalah quarter.

exchange.GetOrders()   // 等价于调用 exchange.GetOrders("USD.futures")

Fungsi ini akan meminta data pesanan belum selesai mengenai kadar pertukaran mata wang untuk semua mata wang.

4. Penyesuaian struktur

Struktur Ticker

Kemas kini ini menambah medan Simbol kepada struktur Ticker, yang merakam maklumat mengenai jenis struktur Ticker semasa. Format medan ini adalah sama denganexchange.GetTicker()Format parameter simbol fungsi adalah sama.

Struktur Order

Pembaharuan ini menambah bidang Simbol kepada struktur Order, yang formatnya sama denganexchange.GetTicker()Format parameter simbol fungsi adalah sama. Kemas kini ini juga mengubah medan Id dalam struktur Order untuk merakam maklumat jenis, maklumat pesanan asal, dan maklumat pesanan dalam format baru.exchange.GetOrder()Perincian ID pesanan dalam fungsi, tidak lagi dibincangkan di sini.

Struktur kedudukan

Pembaharuan ini menambah bidang Simbol kepada struktur Posisi, yang formatnya sama denganexchange.GetTicker()Format parameter simbol fungsi adalah sama.

Struktur pembiayaan

Fungsi GetFundings mengembalikan satu susunan struktur Funding.

{
    "Info": {...},               // 交易所资金费率接口原始应答数据
    "Symbol": "BTC_USDT.swap",   // FMZ平台定义的品种名称
    "Interval": 28800000,        // 8小时间隔，单位毫秒
    "Time": 1729728000000,       // 本期资金费率收取时间
    "Rate": 0.0001,              // 资金费率，即 0.01 %
}

5. Sistem pengukuran semula

Peningkatan ini untuk memenuhi keperluan pengguna, diska sebenar akan disesuaikan terlebih dahulu, dan sistem retargeting akan selesai disesuaikan dalam seminggu. Jika kod dasar individu terjejas, sila buat perubahan yang disesuaikan seperti yang dinyatakan dalam artikel ini.

Menurut peningkatan API strategi platform ini, setiap antara muka API dalam sistem balas platform telah disinkronkan dan disempurnakan; selain itu, sokongan sistem balas baru:

• Perkhidmatan ini menyokong lebih banyak pertukaran data retesting.
• Sokongan untuk semua jenis data retesting bursa.
• U-bit, penyerahan mata wang, perdagangan campuran kontrak kekal.
• Objek bursa barang pada tempoh pemeriksaan semula menyokong pasangan pertukaran.
• Sistem penyesuaian menambah sokongan untuk fungsi baru seperti fungsi GetTickers, fungsi GetMarkets.

Pembaharuan tambahan

1, Akuntansi Struktur Bidang Baru Ekuiti, UPnL

Fungsi ahli untuk objek bursa niaga hadapanGetAccountKembaliAccountStruktur telah diperluaskan.

• Ekuiti Jumlah hak milik mata wang simpanan yang kini tidak disokong oleh bursa niaga hadapan yang sangat tertentu, kebanyakan menyokong bidang ini. Ia digunakan untuk mengira keuntungan dan kerugian mata wang simpanan akaun masa nyata.
• UPnL Keuntungan yang tidak diwujudkan dari semua kedudukan yang dipegang oleh mata wang aset yang dijamin pada masa ini, kecuali pertukaran niaga hadapan yang sangat tertentu tidak menyokong, sebahagian besarnya menyokong bidang ini.

2, Sokongan parameter simbol untuk meningkatkan fungsi SetMarginLevel

Fungsi SetMarginLevel untuk objek bursa niaga hadapan telah dinaik taraf dengan menambah simbol parameter.

Contoh ujian:

function main() {
    exchange.SetCurrency("ETH_USDT")
    exchange.SetContractType("swap")
    
    // 当前交易对为ETH_USDT，合约代码为swap，设置杠杆值为10
    exchange.SetMarginLevel(10)
    
    // 直接指定交易对BTC_USDT，合约代码swap，设置杠杆值20
    exchange.SetMarginLevel("BTC_USDT.swap", 20)
}

3. Fungsi GetMarkets mengembalikan struktur pasaran dengan menambah medan CtValCcy

• BidangCtValCcySatu unit nilai kontrak yang boleh menjadi: BTC, USD, ETH, dan lain-lain.
• BidangCtValMencatatkan nilai yang sepadan dengan satu kontrak di bursa jenis urus niaga, satu unitCtValCcyMata wang yang dicatatkan dalam bidang tersebut.CtValPeringkat 0.01,CtValCcyUntuk "BTC", satu kontrak bernilai 0.01 BTC.

Lebih lanjut