Menggunakan strategi dagangan kuantitatif yang ditimbang dengan indeks dagangan

Apa itu indeks berat urus niaga

Indeks berat dagangan adalah indeks pelaburan di mana setiap pelaburan mempengaruhi indeks secara proporsional dengan jumlah dagangan untuk setiap tanda pelaburannya. Jumlah dagangan setiap pelaburan yang ditambahkan ke dalam indeks ditentukan oleh nilai indeks selain jumlah pelaburan. Pelaburan dengan jumlah dagangan yang lebih tinggi akan diberi lebih banyak berat daripada pelaburan dengan jumlah dagangan yang lebih rendah, dan oleh itu mempunyai lebih banyak suara mengenai prestasi indeks.

Perincian indeks berat transaksi

Dalam indeks berat dagangan, pelaburan dari $ 110 naik ke $ 120 akan memberi kesan yang lebih besar kepada indeks daripada pelaburan dari $ 10 naik ke $ 20, walaupun kenaikan ini tidak setinggi kenaikan semasa harga rendah, pelaburan yang lebih banyak dagangan mempunyai kesan yang lebih besar terhadap indeks atau arah keseluruhan.

Sebagai contoh, Indeks Purata Perindustrian Dow Jones (DIJA) adalah salah satu pelaburan yang paling popular dengan nilai yang ditimbang, terdiri daripada 30 jenis pelaburan atau komponen yang berbeza. Dalam indeks ini, tanda pelaburan yang lebih tinggi dengan nilai yang ditimbang adalah lebih tinggi daripada tanda pelaburan yang lebih rendah dengan nilai yang ditimbang, oleh itu ia dikenali sebagai tanda pelaburan yang ditimbang.

Indeks berat yang lain

Selain indeks berat urus niaga, jenis indeks berat yang lain termasuk indeks berat nilai dan indeks tidak berat. Bagi indeks berat nilai, seperti indeks dalam siri indeks strategik MSCI, jumlah tanda yang telah dikeluarkan adalah satu faktor. Untuk menentukan berat setiap tanda dalam indeks berat nilai, jumlah tanda yang telah dikeluarkan dikalikan dengan jumlah tanda yang telah dikeluarkan. Sebagai contoh, jika pelaburan A mempunyai 5,000,000 saham yang telah dikeluarkan dan diperdagangkan dengan harga $ 15, nilai dalam indeks adalah $ 750,000,000. Jika jumlah dagangan B adalah $ 30, tetapi hanya 1,000,000 saham yang telah dikeluarkan, nilai dalam indeks adalah $ 30,000,000. Oleh itu, dalam indeks nilai tambah, bagaimana indeks pelaburan A mempunyai lebih banyak kuasa dalam hal pergerakan daripada saham B.

Dalam indeks yang tidak diberi berat, semua pelaburan mempunyai kesan yang sama terhadap indeks, tidak kira jumlah pelaburan atau jumlah dagangan mereka. Setiap perubahan dalam dagangan dalam indeks adalah berdasarkan peratusan pulangan bagi setiap komponen. Sebagai contoh, jika pelaburan A meningkat 30%, pelaburan B meningkat 20%, pelaburan C meningkat 10%, indeks meningkat 20%, atau 30 + 20 + 10/3, iaitu jumlah tanda pelaburan dalam indeks.

Satu lagi indeks berat adalah indeks berat pasaran, di mana bahagian setiap petikan berdasarkan nilai pasaran petikan yang telah dikeluarkan. Jenis lain indeks berat termasuk pendapatan berat, berat asas dan penyesuaian terapung. Terdapat sisi positif dan negatif, bergantung kepada matlamat pelabur dan persepsi pasaran.

Strategi penimbang indeks transaksi dalam platform pencipta kuantitatif

Berdasarkan konsep asas di atas, kita mungkin sudah memahami prinsip dan mekanisme operasi dasar strategi ini. Seterusnya, kita akan menyebarkannya ke platform kuantiti pencipta untuk mewujudkan strategi ini di pasaran mata wang digital. Kami masih menggunakan bahasa My yang mudah dan mudah digunakan.

• Kitaran data: pelbagai kitaran

• Pengukur semula: OKEX Futures

• Jenis kontrak: this_week

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

Untuk sumber kod strategi, sila lihat:https://www.fmz.com/strategy/128125