Ringkasan

Martingale adalah satu kaedah pengurusan kedudukan. Ia boleh dikesan kembali ke abad kedelapan belas dan telah bertahan selama beratus-ratus tahun. Masih ada banyak martingale atau strategi yang sama. Orang-orang telah mencampurkan pujian dan kritikan mengenai strategi ini.

Apakah Martingale?

Martingale berasal dari Perancis, diterjemahkan secara harfiah dalam bahasa Inggeris: martegal, pada asalnya merujuk kepada belenggu yang mengawal kereta. Martingale kemudiannya mewakili strategi perjudian. Ia pada mulanya digunakan dalam perjudian rolet dan secara beransur-ansur meluas ke transaksi kewangan. Sehingga hari ini, bayang-bayang Martingale dapat dilihat dalam saham, niaga hadapan, dan pertukaran asing.

Martingale ke hadapan

Rahsia untuk tidak pernah kehilangan wang adalah untuk menggandakan pertaruhan setiap kali anda kehilangan wang, dan mengembalikan pertaruhan ke unit asal selepas kemenangan. Tidak kira berapa kali anda kalah sebelum menang, selagi kebarangkalian membolehkan penjudi menang sekali, bukan sahaja ia akan dapat memenangi kembali semua kerugian sebelumnya, tetapi juga keuntungan dari satu pertaruhan. Martingale telah mencipta banyak keajaiban keuntungan dan kerugian di pasaran kewangan.

Sebagai contoh, peluang untuk melemparkan duit syiling adalah sekitar 50%. Bilangan bahagian depan atau belakang berturut-turut mula berkurangan dengan kebarangkalian 50%, yang bermaksud bahawa dalam sebarang melemparkan duit syiling, kebarangkalian kepala adalah 50%, kebarangkalian 2 positif berturut-turut adalah 25%, kebarangkalian 3 positif berturut-turut adalah 12.5%, dan sebagainya.

Jika pertaruhan awal adalah 1, pertaruhan untuk kerugian berturut-turut ditingkatkan dengan kelipatan 2, iaitu: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, dan sebagainya, sehingga anda menang, satu pusingan selesai, jadi setiap pusingan boleh menang 1. Walaupun secara teori, Martingale tidak boleh kehilangan wang, tetapi apabila satu siri kerugian berlaku, saiz taruhan akan meningkat secara eksponensial. Untuk mengelakkan penggunaan strategi ini oleh penjudi yang mempunyai dana yang baik, hampir semua kasino mempunyai had pertaruhan maksimum untuk setiap permainan.

Semak martingale hadapan dengan kod

/*backtest
start: 2020-01-01 00:00:00
end: 2020-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*/

var chart = {
    __isStock: true,
    tooltip: {
        xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A'
    },
    title: {
        text: 'Money curve'
    },
    rangeSelector: {
        buttons: [{
            type: 'hour',
            count: 1,
            text: '1h'
        }, {
            type: 'hour',
            count: 2,
            text: '3h'
        }, {
            type: 'hour',
            count: 8,
            text: '8h'
        }, {
            type: 'all',
            text: 'All'
        }],
        selected: 0,
        inputEnabled: false
    },
    xAxis: {
        type: ''
    },
    yAxis: {
        title: {
            text: ''
        },
        opposite: false,
    },
    series: [{
        name: "",
        id: "",
        data: []
    }]
}; // Drawing object


// Strategy entry function
function main() {
    var ObjChart = Chart(chart);  // Drawing object
    ObjChart.reset();  // Clear the drawing before starting
    var now = 0  // Random times
    var bet = 1
    var maxBet = 0  // Record maximum multiple
    var lost = 0
    var maxLost = 0  // Maximum consecutive losses
    initialFunds = 10000  // Initial fund
    var funds = initialFunds  // Real-time fund
    while (true) {
        if (Math.random() > 0.5) { // 50% win rate
            funds = funds + bet  // Make money
            bet = 1 // Every time you make money, reset the bet multiple to 1
            lost = 0
        } else {
            funds = funds - bet // Lose money
            bet = bet * 2 // Double the bet multiple if it fails
            lost++
        }
        if (bet > maxBet) {
            maxBet = bet  // Calculate the maximum multiple
        }
        if (lost > maxLost) {
            maxLost = lost  // Calculate the number of consecutive losses
        }
        ObjChart.add([0, [now, funds]])  // Add drawing data
        ObjChart.update(chart)  // Drawing
        now++  // Random times plus 1
        if (funds < 0) {  // If bankruptcy ends the proceedings
            return Log("Initial fund:" + initialFunds + "Random times:" + now   + "Maximum consecutive losses:" + maxLost  + "Maximum multiples:" + maxBet + "Final fund:" + funds)
        }
    }
}

Hasil Ujian

Martingale ke belakang

Berbeza dengan martingale ke hadapan, martingale terbalik adalah untuk menggandakan pertaruhan setiap kali anda menang, dan mengembalikan pertaruhan ke unit awal apabila anda kehilangan wang. Ini adalah lanjutan dari strategi Martingale. Secara teori, strategi ini lebih sesuai untuk digunakan di pasaran trend, kerana operasi dengan trend mempunyai kadar kejayaan yang tinggi. Peningkatan kadar kejayaan disertai dengan pulangan berlebihan yang diperoleh dengan meningkatkan kedudukan secara beransur-ansur.

Semak Martingale kebelakang dengan kod

/*backtest
start: 2020-01-01 00:00:00
end: 2020-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*/

var chart = {
    __isStock: true,
    tooltip: {
        xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A'
    },
    title: {
        text: 'Money curve'
    },
    rangeSelector: {
        buttons: [{
            type: 'hour',
            count: 1,
            text: '1h'
        }, {
            type: 'hour',
            count: 2,
            text: '3h'
        }, {
            type: 'hour',
            count: 8,
            text: '8h'
        }, {
            type: 'all',
            text: 'All'
        }],
        selected: 0,
        inputEnabled: false
    },
    xAxis: {
        type: ''
    },
    yAxis: {
        title: {
            text: ''
        },
        opposite: false,
    },
    series: [{
        name: "",
        id: "",
        data: []
    }]
}; // Drawing object


// Strategy entry function
function main() {
    var ObjChart = Chart(chart);  // Drawing object
    ObjChart.reset();  // Clear the drawing before starting
    var now = 0  // Random times
    var bet = 1
    var maxBet = 0  // Record maximum multiple
    var lost = 0
    var maxLost = 0  // Maximum consecutive losses
    initialFunds = 10000  // Initial fund
    var funds = initialFunds  // Real-time fund
    while (true) {
        if (Math.random() > 0.5) { // 50% win rate
            funds = funds + bet  // make money
            bet = bet * 2 // Double the bet multiple if you make money
            lost = 0
        } else {
            funds = funds - bet // loss money
            bet = 1 // Every time you lose money, reset the bet multiple to 1
            lost++
        }
        if (bet > maxBet) {
            maxBet = bet  // Calculate the maximum multiple
        }
        if (lost > maxLost) {
            maxLost = lost  // Calculate the number of consecutive losses
        }
        ObjChart.add([0, [now, funds]])  // Add drawing data
        ObjChart.update(chart)  // Drawing
        now++  // Random times plus 1
        if (funds < 0) {  // If bankruptcy ends the proceedings
            return Log("Initial fund:" + initialFunds + "Random times:" + now   + "Maximum consecutive losses:" + maxLost  + "Maximum multiples:" + maxBet + "Final fund:" + funds)
        }
    }
}

Hasil Ujian

Penggunaan Martingale dalam pasaran niaga hadapan

Walaupun tidak ada had pada jumlah pesanan maksimum di pasaran niaga hadapan, tidak seperti kasino, kenaikan dan kejatuhan niaga hadapan bukanlah pertaruhan secara rawak sepenuhnya. Pasaran perdagangan kewangan sebenar lebih rumit daripada kasino. Jika strategi Martingale digunakan dalam perdagangan niaga hadapan, sebaik sahaja pasaran bergerak ke arah yang bertentangan dengan pasaran trend, apabila pasaran berkembang, kedudukan berganda akan meningkat dan risiko akan meningkat. Kemudian bagi peniaga yang ingin menggunakan strategi Martingale untuk pasaran niaga hadapan, sekurang-kurangnya tiga masalah perlu diselesaikan:

1. Kedudukan permulaan
2. Menambah kelipatan kedudukan
3. Menambah jarak kedudukan

Posisi awal perlu ditentukan mengikut jumlah modal anda, iaitu, mengira jumlah maksimum kerugian berturut-turut yang boleh ditanggung oleh modal sebelum berdagang. Jika kedudukan awal terlalu tinggi, ia akan menyebabkan jumlah dana yang berlebihan untuk dilaburkan selepas setiap penggandaan kedudukan. Di samping itu, peningkatan kedudukan yang terlalu tinggi akan menyebabkan masalah yang sama. Martingale lalai untuk meningkatkan kedudukan dua kali ganda. Jika ditetapkan untuk meningkatkan kedudukan 3 kali, kelajuan kebangkrutan akan lebih cepat, tetapi jika ditetapkan untuk meningkatkan kedudukan 1.5 kali, ia akan muncul Hasil lain. Perkara terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah jarak untuk meningkatkan kedudukan. Sebagai contoh, membuka kedudukan panjang pada harga 5000, menambah kedudukan apabila harga turun 15 pips, dan menambahkan kedudukan apabila harga turun 30 pips, juga berbeza. Ini sepenuhnya bergantung kepada tabiat risiko dan keutamaan perdagangan peniaga.