Strategi Pilihan Mata Wang Digital Mengesahkan Ujian Awal

Strategi Pilihan Mata Wang Digital Mengesahkan Ujian Awal

Baru-baru ini, pencipta platform dagangan kuantitatif menaik taraf sistem retesting untuk menyokong retesting opsyen mata wang digital, kali ini dengan menyokongDeribitBeberapa data opsyen di bursa. Oleh itu, kami mempunyai alat yang lebih baik untuk belajar perdagangan opsyen dan mengesahkan strategi.

Deribit Pilihan Ulasan

yang ditakrifkan dalam sistem pengukuran semulaDeribitPilihan adalah gaya Eropah, satu kontrak bernilai 1BTC.BTC-7AUG20-12750-C。

Operasi seperti membuat kontrak, mendapatkan pegangan adalah sama seperti masa hadapan mata wang digital. Setup kontrak:exchange.SetContractType("BTC-7AUG20-12750-C")Memperoleh saham:var pos = exchange.GetPosition()

Harga kontrak opsyen ialah wang opsyen dalam kontrak opsyen yang mana pembeli opsyen perlu membayar wang opsyen kepada penjual opsyen. Pembeli memperoleh hak jalan, penjual mempunyai kewajipan jalan. Kontrak opsyen boleh diperdagangkan sebelum hak jalan (misalnya, perpecahan, kewajipan tertutup).

Contoh portfolio perdagangan opsyen yang biasa

Di samping itu, mereka juga menjual pilihan binari dan membeli barang tunai.

/*backtest
start: 2020-07-27 00:00:00
end: 2020-08-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Deribit","currency":"BTC_USD"},{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT","balance":100000}]
*/

function main() {
    exchanges[0].SetContractType('BTC-7AUG20-12750-C');
    var initSpotAcc = _C(exchanges[1].GetAccount)
    var isFirst = true
    while(true) {
        var optionTicker = exchanges[0].GetTicker()
        var spotTicker = exchanges[1].GetTicker()
        if(isFirst) {
            exchanges[0].SetDirection("sell")
            exchanges[0].Sell(optionTicker.Buy, 1)
            exchanges[1].Buy(spotTicker.Sell, 1)
            
            isFirst = false 
        }
        
        var optionPos = _C(exchanges[0].GetPosition)
        var nowSpotAcc = _C(exchanges[1].GetAccount)
        var diffStocks = (nowSpotAcc.Stocks - initSpotAcc.Stocks)
        var diffBalance = (nowSpotAcc.Balance - initSpotAcc.Balance)
        var spotProfit = diffBalance + diffStocks * spotTicker.Last
        var optionProfit = optionPos[0].Profit * spotTicker.Last
        LogProfit(spotProfit + optionProfit)
        $.PlotLine("现货", spotProfit)
        $.PlotLine("期权", optionProfit)
        Sleep(500)
    }
}

Pilihan boleh menjadi perlindungan perkauman terhadap aset yang dibeli dengan masa kini. Ia biasanya digunakan untuk masa kini yang baik, apabila ada keinginan untuk memegang masa kini. Risiko terletak pada penurunan harga masa kini, walaupun kepada tahap tertentu, pilihan dapat menebus kerugian masa kini tertentu, tetapi kerugian melebihi hak pilihan, maka kerugian bersih akan berlaku.

Di samping itu, pasaran pilihan mata wang digital secara amnya mempunyai kecairan dan kadang-kadang tidak dapat mencari lawan; ini juga masalah yang perlu dipertimbangkan.

Pada masa yang sama, kita boleh menukar barang sedia ada kepada barang hadapan, dengan kod seperti ini:

/*backtest
start: 2020-07-27 00:00:00
end: 2020-08-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Deribit","currency":"BTC_USD"},{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
*/

function main() {
    exchanges[0].SetContractType('BTC-7AUG20-12750-C');
    exchanges[1].SetContractType("quarter")
    var isFirst = true
    while(true) {
        var optionTicker = exchanges[0].GetTicker()
        var futuresTicker = exchanges[1].GetTicker()
        if(isFirst) {
            exchanges[0].SetDirection("sell")
            exchanges[0].Sell(optionTicker.Buy, 1)
            
            exchanges[1].SetDirection("buy")
            exchanges[1].Buy(futuresTicker.Sell, _N(1 * futuresTicker.Sell / 100, 0))
            
            isFirst = false 
        }
        
        var optionPos = _C(exchanges[0].GetPosition)
        var futuresPos = _C(exchanges[1].GetPosition)
        
        
        var futuresProfit = futuresPos[0].Profit 
        var optionProfit = optionPos[0].Profit
        LogProfit(futuresProfit + optionProfit)
        $.PlotLine("期货", futuresProfit)
        $.PlotLine("期权", optionProfit)
        Sleep(500)
    }
}

Di bawah ini adalah contohnya:

Fitur niaga hadapan boleh mengurangkan jumlah wang yang digunakan berbanding dengan wang tunai, tetapi risiko agak lebih tinggi berbanding dengan wang tunai.

Di samping itu, terdapat banyak lagi pilihan pilihan yang lain:

• Bursa naik harga opsyen bull call spread
• Harga pilihan bearish bearish Bear Put Spread

Jika berminat, anda boleh kaji di dalam sistem pengukuran semula.