Memikirkan pergerakan aset melalui strategi lindung nilai kontrak

Memikirkan pergerakan aset melalui strategi lindung nilai kontrak

Baru-baru ini, khabar angin terus menerus, berita bursa juga penuh dengan angin. Pada satu masa, semua rakan mata wang ketakutan, mereka bimbang tentang keselamatan aset blockchain mereka. Semua kumpulan mata wang juga mempunyai iklan kecil untuk menyimpan mata wang kedua. Pelbagai permintaan untuk menstabilkan kerugian, dan strategi untuk menstabilkan keuntungan adalah banyak. Memang, perkara yang stabil untuk membuat wang, stabil untuk kehilangan wang adalah perkara yang sama.money printerSaya tidak tahu apa yang akan berlaku. Maafkan bahasa Inggeris saya.

Walau bagaimanapun, masih ada ketidakstabilan, seperti dengan hedging kontrak untuk mencapai kerugian dan keuntungan yang maksimum.

Strategi DEMO

/*backtest
start: 2020-09-30 00:00:00
end: 2020-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"},{"eid":"Futures_HuobiDM","currency":"BTC_USD"}]
*/

var step = 20    // 加仓价格步长

function main() {
    var pos1 = []
    var pos2 = []
    var ct = "quarter"                         // 例如用季度合约
    exchanges[0].SetContractType(ct)
    exchanges[1].SetContractType(ct)
    var diff = 0

    while (true) {
        var r1 = exchanges[0].Go("GetDepth")   // A交易所
        var r2 = exchanges[1].Go("GetDepth")   // B交易所
        var depth1 = r1.wait()
        var depth2 = r2.wait()

        if(depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price > diff) {
            if(pos1.length == 0 && pos2.length == 0) {
                var info1 = $.OpenShort(exchanges[0], ct, 10)
                var info2 = $.OpenLong(exchanges[1], ct, 10)
                pos1 = _C(exchanges[0].GetPosition)
                pos2 = _C(exchanges[1].GetPosition)
                diff = depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price
            } else if(depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price > diff + step) {
                var info1 = $.OpenShort(exchanges[0], ct, 10)
                var info2 = $.OpenLong(exchanges[1], ct, 10)
                pos1 = _C(exchanges[0].GetPosition)
                pos2 = _C(exchanges[1].GetPosition)
                diff = depth1.Bids[0].Price - depth2.Asks[0].Price
            }
        }
        
        if(pos1.length != 0 && pos1[0].Profit < -0.001) {
            var info1 = $.CoverShort(exchanges[0], ct, pos1[0].Amount)
            var info2 = $.CoverLong(exchanges[1], ct, pos2[0].Amount)
            pos1 = _C(exchanges[0].GetPosition)
            pos2 = _C(exchanges[1].GetPosition)
            diff = 0
        }
        LogStatus(_D(), diff)
        Sleep(500)
    }
}

Logika strategi: Strategi bermula dengan menginisiatifkan pemegang pos1, pos2 sebagai himpunan kosong. Strategi memasuki pusingan utama, dan setiap pusingan bermula dengan mendapatkan data kedalaman kontrak kedua-dua bursa (data order tipis), mengira perbezaan. Jika perbezaan terus berkembang melebihi sehingga margin terakhir ditambah dengan satu langkah panjang, teruskan untuk melakukan hedging. Apabila memegang, mengesan kerugian pemegang saham pertama melebihi nilai tertentu (misalnya: -0.001), permaidani.

Prinsipnya sebenarnya sangat mudah, iaitu perbezaan yang besar, menentang kejatuhan. Bursa yang menjangkakan kerugian memegang kerugian apabila ia menghampakan kerugian, jika perbezaan terus berkembang, teruskan lindung nilai lindung nilai sehingga perdagangan yang menjangkakan kerugian memegang kerugian. Beberapa parameter yang lebih penting adalah: berapa banyak kerugian, pergerakan perbezaan, jumlah lindung nilai.

Strategi yang lebih mudah, hanya untuk mengesahkan idea, plat sebenar tidak boleh digunakan. Plat sebenar juga mempunyai banyak isu yang perlu dipertimbangkan, seperti kontrak yang akan diperdagangkan adalah mata wang atau U, sama ada pengganda kontrak yang berbeza di bursa A dan B adalah sama, dan sebagainya.

Ini membolehkan satu bursa kehilangan wang, sebahagian daripada kerugian menjadi sebahagian daripada keuntungan yang lain (masalah perbezaan harga, mungkin ada kerugian lindung nilai, iaitu kerugian lebih banyak daripada keuntungan).$.CoverShort,$.OpenShortIni adalah fungsi antara muka templat, dan DEMO di atas perlu merujuk kepada perpustakaan kelas ini untuk menjalankan ujian semula.

Prototipe strategi di atas hanyalah satu penemuan kecil yang paling mudah, tetapi mungkin terdapat lebih banyak butiran yang perlu dipertimbangkan semasa operasi sebenar, seperti peningkatan jumlah yang boleh direka sebagai peningkatan.