Strategi perdagangan SMA-3 adalah pendekatan analisis teknikal yang menggunakan 3 purata bergerak mudah untuk mengenal pasti peluang perdagangan.
Cara Ia Bekerja
Strategi ini menggunakan 3 garis SMA - garis tengah, garis atas, dan garis bawah. SMA tengah mengesan harga penutupan. SMA atas dan bawah diimbangi dengan peratusan tetap di atas dan di bawah SMA tengah.
Apabila harga memecahkan di atas SMA atas, kedudukan panjang dimasukkan. Apabila harga jatuh di bawah SMA bawah, kedudukan pendek diambil. Sasaran keuntungan ditetapkan di garis SMA bertentangan.
Parameter SMA, peruntukan modal, penapis tarikh, dan tetapan lain boleh disesuaikan.
Kelebihan dan Risiko
Kelebihan utama SMA-3 adalah kesederhanaannya. Ia bertujuan untuk memanfaatkan kemungkinan tinggi yang disahkan oleh persimpangan purata bergerak. Peratusan berhenti tetap membantu mengunci keuntungan jika trend berterusan.
Walau bagaimanapun, seperti semua strategi teknikal, ia terdedah kepada whipsaws dan pecah palsu. Slippage pada entri dan keluar boleh mengikis keuntungan. Mengoptimumkan panjang SMA dan peratusan offset adalah penting untuk hasil.
Strategi ini mungkin kurang berprestasi di pasaran sampingan atau tidak menentu. Pengurusan risiko yang ketat dinasihatkan semasa ukuran kedudukan. Menggunakan pengurusan wang yang berhati-hati adalah kunci.
Secara keseluruhan, SMA-3 menawarkan pendekatan yang mudah untuk berdagang turun naik harga jangka pendek. Ia boleh menjadi kukuh jika dilaksanakan dengan betul, tetapi memerlukan penyesuaian dan disiplin yang baik. Hentian yang menjurus dan penyesuaian yang berhati-hati dapat membantu jangka panjang strategi.
/*backtest
start: 2022-09-04 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's SMA-3 Strategy v1.0", shorttitle = "SMA-3 str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
p = input(20, "bars")
d = input(15, "percent")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//SMAs
sma = sma(close, p)
upex = sma * ((100 + d) / 100)
dnex = sma * ((100 - d) / 100)
exit = high > sma and low < sma
//Lines
col = showlines ? blue : na
plot(upex, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
plot(sma, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
plot(dnex, linewidth = 3, color = col, transp = 0)
//Trading
lot = strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if true
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, limit = dnex, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, limit = upex, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()