Strategi Dagangan RSI Stochastic
Strategi ini berdagang berdasarkan isyarat silang dari penunjuk Stochastic RSI.
Peraturan kemasukan khusus adalah:
Masuk panjang apabila RSI Stochastic melintasi di atas 30
Masuk pendek apabila RSI Stochastic melintasi di bawah 70
Penapis kemasukan tambahan:
Long memerlukan SMA 9 tempoh di atas SMA 21 tempoh
Short memerlukan SMA 9 tempoh di bawah SMA 21 tempoh
Long hanya di bawah VWAP, pendek hanya di atas VWAP
Strategi ini menggunakan stop loss dan mengambil keuntungan untuk pengurusan risiko:
Stop loss ditetapkan pada 20 tik untuk kedua-dua panjang dan pendek
Ambil keuntungan ditetapkan pada 25 tik untuk kedua-dua panjang dan pendek
Kelebihan utama adalah menggunakan Stochastic RSI untuk mengenal pasti kawasan overbought / oversold digabungkan dengan penapis SMA dan VWAP untuk mengurangkan isyarat palsu.
/*backtest
start: 2023-09-03 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © thedoggwalker
//@version=4
strategy("Stochastic RSI Strategy", overlay=true)
// Stochastic RSI
length = input(14, title="Length")
src = input(close, title="Source")
smoothK = input(3, title="K")
smoothD = input(3, title="D")
rsiValue = rsi(src, length)
highestRSI = highest(rsiValue, length)
lowestRSI = lowest(rsiValue, length)
k = (rsiValue - lowestRSI) / (highestRSI - lowestRSI) * 100
d = sma(k, smoothD)
// Moving averages
maShort = sma(close, 9)
maLong = sma(close, 21)
// Spread between moving averages
spread = maShort - maLong
// VWAP
vwapValue = vwap(hlc3)
// Entry conditions
longCondition = crossover(k, 30) and spread > 0 and close < vwapValue
shortCondition = crossunder(k, 70) and spread < 0 and close > vwapValue
// Entry orders
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit orders
// longStopLoss = close - 20 * syminfo.mintick
// longTakeProfit = close + 25 * syminfo.mintick
// strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
// shortStopLoss = close + 20 * syminfo.mintick
// shortTakeProfit = close - 25 * syminfo.mintick
// strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)