Strategi perdagangan swing 30 minit
ChaoZhang
Prinsip Strategi
Strategi ini bertujuan untuk mengenal pasti peluang kejutan pada garis pendek dalam jangka masa 30 minit. Ia menggunakan purata bergerak, RSI, dan lain-lain untuk menentukan arah dan masa masuk.
Logik perdagangan utama:
Hitung dua purata bergerak berkala yang berbeza dan bandingkan arah kedua-duanya
Pengiraan RSI untuk menilai kegemilangan
Pertimbangkan peluang dagangan goyah pada titik tersebut apabila RSI berada di kawasan oversold
Gabungan arah garis rata untuk mengesahkan arah melakukan lebih banyak
Tetapkan Hentian Kerosakan yang Berpatutan untuk mengawal risiko selepas masuk
Strategi ini cuba untuk mengambil peluang untuk membalikkan harga dalam garis pendek, dan dengan pengurusan dana yang ketat, untuk mencapai pertumbuhan dana melalui perdagangan yang kerap.
Kelebihan Strategik
30 minit dapat mengenal pasti gegaran yang lebih pendek
RSI menilai terlalu banyak peluang untuk berbalik
Purata bergerak bertimbangan untuk melonggarkan harga
Risiko Strategik
Perlu sentiasa memantau perubahan pasaran
Tidak ada kepastian untuk berbalik, mungkin ada kerugian
Perdagangan frekuensi tinggi akan meningkatkan kos transaksi
ringkaskan
Strategi ini cuba untuk mengeksploitasi peluang goyah dalam jangka pendek melalui kitaran 30 minit. Tetapi, dengan frekuensi dagangan yang lebih tinggi, perhatian perlu diberikan kepada kawalan kos dan pengoptimuman parameter strategi untuk mencapai keuntungan yang berterusan.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy("cowboy30minswing", overlay=true,default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=10000,scale=true,initial_capital=10000,currency=currency.USD)
//A Swing trading strategy that use a combination of indicators, rsi for target, hull for overall direction enad ema for entering the trade using the 30min
n=input(title="period",defval=70)
n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))
n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red
ma=plot(n1,color=c)
// RSi and Moving averages
length = input( 14 )
overSold = input( 70)
overBought = input( 30)
point = 0.0001
dev= 2
fastLength = input(59)
fastLengthL = input(82)
slowLength = input(96)
slowLengthL = input(95)
price = close
mafast = ema(price, fastLength)
mafastL= ema(price, fastLengthL)
maslow = ema(price, slowLength)
maslowL = ema(price, slowLengthL)
vrsi = rsi(price, length)
cShort = (crossunder(vrsi, overBought))
condDown = n2 >= n1
condUp = condDown != true
col =condUp ? lime : condDown ? red : yellow
plot(n1,color=col,linewidth=3)
sl = input(75)
Stop = sl * 10
Q = 100
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
if condUp
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if condDown
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)