Idea utama strategi ini adalah untuk menggabungkan penunjuk RSI dan purata bergerak SMA untuk melaksanakan perdagangan kedudukan dalam trend. Apabila penunjuk RSI menunjukkan keadaan overbought atau oversold, ia membuka atau menutup kedudukan panjang atau pendek mengikut isyarat silang purata bergerak SMA. Strategi ini bertujuan untuk menemui peluang pembalikan jangka pendek untuk membuat keuntungan.
Strategi ini menggunakan penunjuk RSI untuk menentukan masa pembalikan trend apabila overbought atau oversold, dengan nilai RSI di atas 70 menunjukkan keadaan overbought dan di bawah 30 menunjukkan keadaan oversold.
Apabila RSI di atas 50 dan SMA pantas melintasi di atas SMA perlahan, ia membuka kedudukan panjang. Apabila RSI di bawah 50 dan SMA pantas melintasi di bawah SMA perlahan, ia membuka kedudukan pendek. Apabila kedudukan panjang sudah terbuka, jika RSI jatuh di bawah 50 dan SMA pantas melintasi di bawah SMA perlahan, ia akan menutup panjang dan membuka kedudukan pendek. Apabila kedudukan pendek sudah terbuka, jika RSI naik di atas 50 dan SMA pantas melintasi di atas SMA perlahan, ia akan menutup pendek dan membuka kedudukan panjang.
Logik perdagangan utama strategi ini termasuk:
Pengiraan penunjuk RSI, dengan panjang 14
Mengira SMA pantas, dengan panjang 100
Mengira SMA perlahan, dengan panjang 150
RSI > 50 dan SMA cepat melintasi SMA perlahan memberi isyarat panjang
RSI < 50 dan laluan SMA pantas di bawah SMA perlahan memberi isyarat pendek
Pembukaan dan penutupan kedudukan panjang/pendek berdasarkan isyarat
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Menggabungkan penunjuk trend dan pembalikan boleh menangkap peluang pembalikan jangka pendek
Indikator RSI boleh mengenal pasti keadaan overbought dan oversold dengan berkesan
Perpindahan SMA boleh menentukan arah trend dengan pasti
Logik strategi adalah mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan
Hasil ujian belakang menunjukkan pulangan yang baik walaupun dalam pasaran beruang
Menggunakan saiz kedudukan tetap, tidak memerlukan pelarasan kerap
Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:
Risiko pembalikan gagal. Isyarat pembalikan RSI tidak selalu boleh dipercayai, pecah palsu boleh menyebabkan kerugian.
Trend yang tidak jelas. Isyarat perdagangan dari persilangan SMA mungkin terganggu oleh pembalikan trend jangka menengah.
Kesan yuran: Perdagangan yang kerap boleh dipengaruhi dengan ketara oleh yuran, memakan keuntungan.
Parameter pengoptimuman. panjang RSI, tempoh SMA memerlukan ujian berterusan dan penyesuaian.
Risiko Whipsaw, penarikan strategi boleh menjadi besar, memerlukan persediaan psikologi.
Untuk menangani risiko ini, langkah-langkah berikut boleh diambil:
Tambah penapis lain untuk meningkatkan kualiti isyarat
Sesuaikan saiz kedudukan mengikut trend utama untuk mengurangkan risiko kegagalan pembalikan
Mengoptimumkan parameter untuk mengurangkan kekerapan dagangan dan kesan yuran
Gunakan stop loss untuk mengawal kerugian perdagangan tunggal
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:
Uji kombinasi parameter RSI yang berbeza untuk mencari yang optimum
Uji parameter tempoh SMA yang berbeza untuk menentukan yang terbaik
Mengurangkan saiz kedudukan apabila trend tidak jelas
Tambah penunjuk lain seperti MACD, KD untuk penapisan isyarat
Uji kaedah stop loss yang berbeza untuk mencari titik stop loss yang optimum
Mengoptimumkan strategi saiz kedudukan mengikut keadaan pasaran
Menggunakan jenis pesanan lanjutan untuk kehilangan berhenti dan kemasukan yang lebih pintar
Secara keseluruhan ini adalah strategi pembalikan purata jangka pendek yang tipikal, menggunakan gabungan penunjuk RSI dan purata bergerak SMA, ia dapat menangkap keuntungan dari pembalikan overbought dan oversold jangka pendek. Strategi ini mempunyai kelebihan logik yang mudah dan beberapa parameter, tetapi juga mempunyai beberapa risiko kegagalan pembalikan dan risiko gangguan trend. Melalui ujian berterusan dan pengoptimuman parameter, dan menambah penapis lain, kadar kemenangan dapat ditingkatkan. Di samping itu, penggunaan stop loss dan saiz kedudukan yang betul juga sangat penting. Ringkasnya, strategi ini agak praktikal sebagai sistem jangka pendek dan patut dicoba.
/*backtest
start: 2022-10-02 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy('RSI and SMA',
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=30,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
//==================================Buy Conditions============================================
//RSI
length = input(14)
rsi = ta.rsi(close, length)
//SMA
fastEMA = ta.sma(close, 100)
slowEMA = ta.sma(close, 150)
plot(fastEMA, color = color.green)
plot(slowEMA, color = color.blue)
bullish = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and rsi > 50
bearish = ta.crossover(slowEMA, fastEMA) and rsi < 50
strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and timePeriod)
strategy.close("Exit", when=bearish)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and timePeriod)
strategy.close("Exit", when=bullish)