Strategi perdagangan Pembalikan Momentum menggabungkan kelebihan strategi pembalikan dan momentum dengan menggunakan isyarat dari kedua-dua jenis penunjuk untuk mengambil perdagangan bertentangan arah pada titik perubahan untuk keuntungan.
Strategi ini terdiri daripada dua bahagian:
Bahagian pertama adalah strategi pembalikan 123. Logikanya adalah:
Pergi panjang apabila harga penutupan lebih tinggi daripada penutupan sebelumnya selama 2 hari berturut-turut dan 9-hari Slow Stochastic Oscillator adalah di bawah 50.
Pergi pendek apabila harga penutupan lebih rendah daripada penutupan sebelumnya selama 2 hari berturut-turut dan Osilator Stochastic cepat 9 hari di atas 50.
Bahagian kedua adalah penunjuk momentum disaring.
Mengira perubahan harga xMom = penutupan - penutupan [1]
Mengira perubahan harga mutlak xMomAbs = abs ((tutup - tutup[1])
Menapis xMom jika kurang daripada ambang Menapis kepada 0
Menapis xMomAbs jika kurang daripada ambang Menapis kepada 0
Hitung jumlah xMom yang ditapis selama n hari nSum
Hitung jumlah xMomAbs yang ditapis dalam tempoh n hari nAbsSum
Mengira nilai momentum: nRes = 100 * nSum / nAbsSum
Menghasilkan isyarat berdasarkan nRes dan jalur TopBand, LowBand
Penunjuk ini menapis turun naik kecil dan mengekstrak maklumat momentum dari trend utama.
Akhirnya, isyarat dagangan dihasilkan apabila isyarat dari kedua-dua penunjuk sejajar untuk panjang atau pendek.
Strategi ini menggabungkan kelebihan dua jenis penunjuk yang berbeza untuk meningkatkan kualiti isyarat:
Strategi pembalikan 123 menangkap trend pembalikan pada titik perubahan, mengelakkan terperangkap.
Indikator momentum yang ditapis hanya memberi tumpuan kepada pergerakan besar, menapis bunyi bising dan menangkap trend utama.
Menggabungkan mereka mengesahkan isyarat dan mengurangkan perdagangan yang salah, meningkatkan kadar kemenangan.
Risiko utama strategi ini termasuk:
Analisis jangka masa tunggal mungkin terlepas trend yang lebih besar.
Tetapan parameter statik tidak dapat disesuaikan dengan perubahan pasaran.
Pengesahan berganda mungkin kehilangan beberapa peluang, mengurangkan potensi keuntungan.
Isyarat berkualiti rendah juga boleh disahkan, yang membawa kepada kerugian.
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Tambah pengesahan pelbagai jangka masa untuk mengelakkan terperangkap.
Menggunakan parameter penyesuaian untuk menyesuaikan penunjuk berdasarkan keadaan pasaran.
Mengoptimumkan ambang penapis untuk mengurangkan isyarat palsu.
Tambah stop loss untuk mengawal jumlah kerugian perdagangan tunggal.
Sesuaikan saiz kedudukan untuk mengoptimumkan kecekapan penggunaan modal.
Kesimpulannya, strategi Pembalikan Momentum menggabungkan kekuatan pembalikan dan strategi momentum yang disaring untuk meningkatkan kualiti isyarat dan keuntungan hingga tahap tertentu. Walau bagaimanapun, ia juga mempunyai beberapa kelemahan seperti mengabaikan trend yang lebih besar, parameter statik, isyarat palsu dan lain-lain. Kaedah seperti pengesahan pelbagai jangka masa, parameter adaptif, stop loss dapat mengoptimumkan strategi dengan mengurangkan risiko dan meningkatkan keuntungan yang stabil.
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/09/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots a CMO which ignores price changes which are less
// than a threshold value. CMO was developed by Tushar Chande. A scientist,
// an inventor, and a respected trading system developer, Mr. Chande developed
// the CMO to capture what he calls "pure momentum". For more definitive
// information on the CMO and other indicators we recommend the book The New
// Technical Trader by Tushar Chande and Stanley Kroll.
// The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented
// indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, etc.
// It is most closely related to Welles Wilder`s RSI, yet it differs in several ways:
// - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby directly
// measuring momentum;
// - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term extreme
// movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing can be applied to the
// CMO, if desired;
// - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly see
// changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows you to
// conveniently compare values across different securities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
fFilter(xSeriesSum, xSeriesV, Filter) =>
iff(xSeriesV > Filter, xSeriesSum, 0)
CMOfilt(Length,Filter, TopBand, LowBand) =>
pos = 0
xMom = close - close[1]
xMomAbs = abs(close - close[1])
xMomFilter = fFilter(xMom, xMomAbs, Filter)
xMomAbsFilter = fFilter(xMomAbs,xMomAbs, Filter)
nSum = sum(xMomFilter, Length)
nAbsSum = sum(xMomAbsFilter, Length)
nRes = 100 * nSum / nAbsSum
pos := iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & CMOfilt", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCMO = input(9, minval=1)
Filter = input(3, minval=1)
TopBand = input(70, minval=1)
LowBand = input(-70, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCMOfilt = CMOfilt(LengthCMO,Filter, TopBand, LowBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCMOfilt == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCMOfilt == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )