Strategi Indeks Kekuatan Relatif (RSI).

Gambaran keseluruhan

Strategi RSI adalah strategi untuk berdagang berdasarkan indikator RSI yang agak kuat. Strategi ini menggunakan kawasan RSI yang lebih baik untuk menilai keadaan pasaran yang lebih baik dan lebih baik, untuk menangkap peluang pembalikan harga. Apabila RSI memasuki kawasan yang lebih baik, ia kosong ketika memasuki kawasan yang lebih baik, dengan harapan untuk menangkap peluang harga kembali dari satu ekstrem ke tahap purata.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi RSI adalah berdasarkan prinsip pengiraan RSI. Indeks RSI adalah alat analisis teknikal untuk mengukur kekuatan atau kelemahan harga sekuriti dengan membandingkan purata kenaikan dan penurunan penutupan rata-rata dalam tempoh tertentu.

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Di antaranya, RS = purata kenaikan penutupan akhir n hari / purata penurunan penutupan akhir n hari

Berdasarkan formula, nilai RSI tetap antara 0 dan 100. Apabila harga sekuriti terus meningkat, kenaikan purata penutupan yang jelas lebih tinggi daripada penurunan purata penutupan, RSI akan mendekati 100; Apabila harga sekuriti terus menurun, penurunan purata penutupan yang jauh melebihi kenaikan purata penutupan, RSI akan mendekati 0.

Kaedah empirik yang digunakan oleh strategi RSI adalah apabila RSI memasuki zon oversold (biasanya di bawah 30), yang menunjukkan bahawa sekuriti mungkin oversold, maka lakukan lebih banyak; apabila RSI memasuki zon overbought (biasanya di atas 70), yang menunjukkan bahawa sekuriti mungkin oversold, maka lakukan kosong. Dengan cara ini, dengan berdagang berulang antara dua ekstrem, anda dapat menangkap peluang harga sekuriti untuk kembali ke purata dari satu ekstrem.

Khususnya, kod strategi ini menetapkan jangka masa pengiraan RSI dengan menetapkan parameter Length, menetapkan parameter Oversold dan Overbought untuk menetapkan ambang batas rantau overbought RSI. Buat lebih banyak isyarat shorting berdasarkan hubungan nilai RSI semasa dengan ambang batas. Pada masa yang sama, parameter reverse ditetapkan untuk mengawal arah perdagangan.

Kelebihan Strategik

Kelebihan terbesar strategi RSI adalah kesederhanaan dan kemudahan penggunaan. RSI adalah petunjuk teknikal yang sangat biasa digunakan, kebanyakan perisian perdagangan mempunyai fungsi RSI yang terbina dalam. Strategi ini memanggil petunjuk RSI secara langsung untuk membuat keputusan isyarat perdagangan, tidak memerlukan pengiraan dan model matematik yang rumit, cukup mudah difahami dan digunakan.

Kelebihan lain ialah fleksibiliti dalam menetapkan parameter. Strategi ini membolehkan kitaran pengiraan RSI yang disesuaikan dan nilai terhad zona jual beli yang lebih tinggi, parameter boleh disesuaikan mengikut pasaran yang berbeza, lebih sesuai dengan perubahan pasaran. Selain itu, tetapan perdagangan terbalik juga meningkatkan fleksibiliti strategi.

Strategi RSI juga mempunyai kadar kemenangan yang lebih tinggi. Oleh kerana mengesan tanda-tanda perdagangan yang terbentuk oleh fenomena overbought dan oversold, ia dapat menyaring dengan berkesan tanda-tanda palsu di peringkat penyesuaian penyesuaian kurva, memastikan bahawa terdapat trend semasa masuk ke pasaran. Ini juga membolehkan strategi RSI memperoleh keuntungan yang lebih baik dalam keadaan trend.

Risiko Strategik

Risiko utama strategi RSI adalah mudah menghasilkan isyarat palsu. Apabila harga mengalami penyesuaian jangka pendek tetapi tidak ada pembalikan trend, RSI mungkin secara sementara memasuki kawasan overbought dan oversold dan menghantar isyarat salah ke arah yang bertentangan. Jika pedagang mengikuti isyarat seperti itu untuk membuat posisi terbalik, kemungkinan besar akan menyebabkan kerugian.

Risiko lain ialah RSI berlaku berpatah balik. Pergerakan harga mungkin telah membentuk trend baru, tetapi indikator RSI masih kekal di kawasan jual-beli yang terlampau sebelum ini, dan isyarat yang dihasilkan pada masa ini adalah salah. Jika pada masa ini masih mengikuti isyarat RSI secara mekanikal, ia boleh menyebabkan kegagalan kedudukan.

Di samping itu, terdapat kebutaan tertentu yang mengabaikan pergerakan harga dan persekitaran pasaran besar dengan hanya bergantung pada satu indikator RSI, yang akan meningkatkan risiko sistematik strategi. Apabila pergerakan masuk ke tahap yang tidak rasional, isyarat RSI semata-mata akan sukar untuk ditangani.

Arah pengoptimuman strategi

Strategi RSI boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:

1. Bersama-sama dengan penapis isyarat indikator lain, seperti MACD, pita Brin, dan lain-lain, untuk mengelakkan isyarat palsu

2. Meningkatkan mekanisme kawalan kerugian untuk mengelakkan kerugian tunggal yang berlebihan

3. Parameter penyesuaian mengikut pergerakan saham besar dan keadaan pasaran, seperti menaikkan garis beli lebih tinggi semasa pasaran lembu dan menurunkan garis jual lebih rendah semasa pasaran beruang

4. Mengoptimumkan masa dagangan, mengelakkan berita penting, dan hanya berdagang apabila trend jelas

5. Mencuba meningkatkan kedudukan semasa trend meningkat dan memanfaatkan trend

6. Tetapkan tempoh menunggu untuk mengelakkan RSI keluar dari kawasan overbought dan oversold untuk tempoh masa yang singkat

7. Menambah strategi pengurusan wang, seperti jumlah dagangan tetap, kawalan saiz kedudukan, dan sebagainya

ringkaskan

Strategi RSI adalah strategi pembalikan yang sangat tipikal untuk mengesan fenomena overbought dan oversold. Ia mudah digunakan, parameter boleh disesuaikan, dan dapat memperoleh keuntungan yang lebih baik dalam keadaan trend overbought dan oversold yang jelas.