Strategi RSI Indeks Kekuatan Relatif

Ringkasan

Strategi RSI adalah strategi perdagangan yang menggunakan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) untuk menjana isyarat perdagangan. Ia mengenal pasti keadaan overbought dan oversold di pasaran dengan memerhatikan nilai RSI yang melampau, bertujuan untuk menangkap peluang pembalikan harga. Ia pergi lama apabila RSI memasuki wilayah oversold dan pergi pendek apabila RSI mencapai kawasan overbought, mengharapkan harga untuk kembali ke purata dari melampau.

Logika Strategi

Strategi RSI berdasarkan prinsip pengiraan penunjuk RSI. RSI mengukur kekuatan pergerakan harga dengan membandingkan keuntungan harga penutupan purata dan kerugian harga penutupan purata dalam tempoh masa. Rumusnya adalah:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Di mana RS = purata harga penutupan keuntungan / purata harga penutupan kerugian selama n hari yang lalu.

Menurut formula, nilai RSI ditetapkan antara 0 dan 100. Apabila harga sekuriti telah meningkat secara konsisten, mendorong RS lebih tinggi, RSI akan mendekati 100. Apabila harga telah turun secara berterusan, menjadikan RS lebih kecil, RSI akan mendekati 0.

Peraturan empirikal yang diikuti oleh strategi RSI adalah: apabila RSI turun di bawah 30, yang dianggap kawasan oversold, pergi panjang; apabila RSI naik di atas 70, yang dianggap sebagai zon overbought, pergi pendek. Dengan berdagang bolak-balik antara kedua-dua ekstrem, ia bertujuan untuk menangkap peluang harga kembali dari satu ekstrem ke purata.

Secara khusus, strategi menetapkan parameter Panjang untuk menentukan tempoh pengiraan RSI, dan parameter Terlampau Dijual dan Terlampau Dibeli untuk menentukan nilai ambang untuk zon RSI Terlampau Dijual / Terlampau Dibeli. Ia menghasilkan isyarat panjang / pendek dengan memeriksa nilai RSI semasa terhadap nilai ambang. Parameter terbalik juga tersedia untuk mengawal arah perdagangan.

Kelebihan

RSI adalah satu penunjuk teknikal yang sangat biasa yang terdapat di kebanyakan platform dagangan. Strategi ini menggunakan RSI secara langsung untuk menentukan isyarat perdagangan tanpa matematik atau model yang kompleks, yang menjadikannya sangat mudah difahami dan digunakan.

Satu lagi kelebihan adalah fleksibiliti dalam penyesuaian parameter. Strategi ini membolehkan menyesuaikan tempoh RSI dan nilai ambang overbought / oversold, yang membantu menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berubah. Tetapan perdagangan terbalik juga menambah fleksibiliti.

Strategi RSI juga mempunyai kadar kemenangan yang lebih tinggi. Dengan mengesan kelebihan beli / kelebihan jual, ia dapat menyaring isyarat palsu secara berkesan semasa tempoh yang terikat julat dan memastikan memasuki pasaran dengan trend yang mapan. Ini membolehkan strategi memberikan pulangan yang unggul di pasaran yang sedang berkembang.

Risiko

Risiko utama strategi RSI adalah menghasilkan isyarat palsu. Apabila harga mengalami penurunan jangka pendek dalam trend dan bukannya pembalikan penuh, RSI mungkin secara ringkas masuk ke kawasan overbought / oversold dan mencetuskan isyarat yang salah. Mengikuti isyarat tersebut dan berdagang ke arah yang bertentangan mungkin menyebabkan berhenti dipukul.

Risiko lain adalah perbezaan RSI. Pergerakan harga mungkin telah memulakan trend baru, tetapi RSI tetap terjebak di zon overbought / oversold sebelumnya, yang membawa kepada penjanaan isyarat yang tidak betul.

Juga, hanya bergantung pada RSI dan mengabaikan tindakan harga dan konteks pasaran memperkenalkan bias. Isyarat RSI mekanikal mungkin gagal dalam keadaan pasaran yang tidak rasional.

Arahan Penambahbaikan

Strategi RSI boleh ditingkatkan dalam aspek berikut:

1. Tambah penapis menggunakan penunjuk lain seperti MACD, Bollinger Bands untuk mengelakkan isyarat palsu.

2. Memasukkan stop loss untuk mengehadkan kerugian pada perdagangan tunggal.

3. Mengatur parameter berdasarkan trend dan rejimen pasaran, seperti menaikkan ambang overbought di pasaran lembu.

4. Mengoptimumkan masa dagangan untuk mengelakkan peristiwa berita utama, hanya dagangan apabila trend jelas.

5. Pertimbangkan untuk mengukur apabila trend mempercepatkan untuk menunggang trend.

6. Tambah tempoh menunggu untuk mengelakkan pembalikan isyarat RSI yang lebih awal.

7. Memperkenalkan peraturan pengurusan wang seperti saiz perdagangan tetap, saiz kedudukan dll.

Kesimpulan

Strategi RSI adalah strategi pembalikan purata yang biasa yang mengesan keadaan overbought / oversold. Ia mudah digunakan, disesuaikan dan boleh memberikan keuntungan yang baik apabila terdapat overextension yang jelas di pasaran trend. Tetapi risiko sistematik yang melekat memerlukan penambahbaikan seperti penapisan, hentian kerugian, penyesuaian parameter, pengurusan wang dll. Apabila dilaksanakan dengan betul, strategi RSI boleh menjadi alat yang berkesan bagi peniaga jangka pendek untuk menuai keuntungan yang agak stabil.