Strategi Impulse Penembusan Rentang Rata-rata dan Kereta Api Atas
Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-13 11:52:22Tag:
Ringkasan
Strategi ini menggunakan isyarat silang garis cepat dan garis perlahan MACD, digabungkan dengan penghakiman berdasarkan pelbagai penunjuk lain, untuk menangkap isyarat terobosan garis indeks purata bergerak dengan cara yang tepat dan membuat keputusan membeli atau menjual.
Logika Strategi
-
Gunakan persilangan garis pantas dan garis perlahan MACD sebagai isyarat perdagangan utama. Apabila garis pantas melintasi di atas garis perlahan, ambil kedudukan panjang. Apabila garis pantas melintasi di bawah garis perlahan, ambil kedudukan pendek.
-
Masukkan penunjuk RSI untuk menentukan keadaan overbought dan oversold. Di bawah garis tengah menunjukkan panjang, sementara di atas menunjukkan pendek.
-
Bandingkan harga penutupan semasa dengan garis SMA dalam tempoh tertentu.
-
Mengira tahap 0.5 Fibonacci nilai tertinggi untuk tempoh tertentu sebagai rintangan untuk panjang. Mengira tahap 0.5 Fibonacci nilai terendah untuk tempoh tertentu sebagai sokongan untuk pendek.
-
Ambil panjang apabila garisan pantas melintasi di atas dan harga di bawah sokongan. Ambil pendek apabila garisan pantas melintasi di bawah dan harga di atas rintangan.
-
Menggunakan mekanisme stop loss trailing. Stop loss ditetapkan pada peratusan tertentu daripada harga masuk pada mulanya. Apabila kerugian mencapai tahap tertentu, beralih ke stop loss trailing secara beransur-ansur.
Kelebihan
-
Strategi ini menggunakan sepenuhnya isyarat silang MACD, yang merupakan isyarat perdagangan penunjuk teknikal klasik dan berkesan.
-
Menggabungkan pengesahan dari pelbagai penunjuk seperti RSI dan SMA dapat menapis isyarat palsu dan meningkatkan kebolehpercayaan.
-
Mengira tahap sokongan dan rintangan dinamik untuk perdagangan pecah boleh menangkap trend yang lebih besar.
-
Hentikan kerugian boleh mengunci kebanyakan keuntungan sambil mengawal risiko.
-
Logik strategi adalah jelas dan mudah, mudah difahami dan dikuasai untuk pemula.
Risiko
-
Indikator MACD mempunyai masalah yang tertinggal dan mungkin terlepas titik masuk dan keluar yang optimum.
-
Menggabungkan beberapa penunjuk meningkatkan kerumitan dan risiko isyarat yang bertentangan.
-
Terdapat risiko pecah yang salah apabila mengira sokongan dan rintangan secara dinamik.
-
Penghentian kerugian boleh keluar lebih awal dalam trend yang kuat, gagal untuk menunggang trend.
-
Parameter memerlukan ujian dan pengoptimuman berulang, parameter yang tidak betul memberi kesan negatif terhadap prestasi.
Arahan pengoptimuman
-
Uji kombinasi parameter yang berbeza untuk mengoptimumkan tempoh MACD.
-
Memperkenalkan lebih banyak penunjuk seperti Bollinger Bands, KDJ untuk analisis pelbagai dimensi.
-
Sertakan lebih banyak faktor untuk menilai munasabah sokongan dan rintangan.
-
Penyelidikan mekanisme stop loss yang lebih maju seperti berhenti berdasarkan masa atau turun naik.
-
Tambah modul pengoptimuman automatik untuk pengoptimuman parameter automatik.
Ringkasan
Strategi ini menggabungkan MACD, RSI, SMA dan penunjuk lain untuk menangkap isyarat kejayaan purata bergerak secara oportunistik. Ia termasuk dalam strategi perdagangan pecah jangka pendek biasa. Terdapat beberapa kelewatan dalam penjanaan isyaratnya, tetapi ketepatan dapat ditingkatkan melalui pengoptimuman parameter. Secara keseluruhan, ini adalah strategi dengan logik yang mudah dan jelas, mudah dipahami oleh kebanyakan, dan bernilai pengujian dan pengoptimuman lanjut.
/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-09 23:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © onurenginogutcu
//@version=4
strategy("R19 STRATEGY", overlay=true, calc_on_every_tick=true , margin_long=100, margin_short=100 , process_orders_on_close=true )
sym = input(title="Symbol", type=input.symbol, defval="BINANCE:BTCUSDT" , group = "SYMBOL")
timeFrame = input(title="Strategy Decision Time Frame", type = input.resolution , defval="60")
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing" , group = "ADX")
dilen = input(14, title="ADX DI Length", group = "ADX")
adxemalenght = input(30, title="ADX EMA", group = "ADX")
adxconstant = input(19, title="ADX CONSTANT", group = "ADX")
fibvar = input (title = "Fibo Look Back Canles" , defval = 50 , minval = 0 , group = "FIBO MACD SMA")
smaLookback = input (title = "SMA Look Back Candles" , defval = 30 , minval = 0 , group = "FIBO MACD SMA")
MACDFast = input (title = "MACD Fast Lenght" , defval = 15 , minval = 0 , group = "FIBO MACD SMA")
MACDSlow = input (title = "MACD Slow Lenght" , defval = 30 , minval = 0 , group = "FIBO MACD SMA")
MACDSmooth = input (title = "MACD Signal Smoothing" , defval = 9 , minval = 0 , group = "FIBO MACD SMA")
MACDLookback = input (title = "MACD Look Back Candles" , defval = 100 , minval = 0 , group = "FIBO MACD SMA")
trailingStopLong = input (title = "Trailing Long Stop %" , defval = 2.0 , step = 0.1, group = "TP & SL") * 0.01
trailingStopShort = input (title = "Trailing Short Stop %" , defval = 2.0 , step = 0.1 , group = "TP & SL") * 0.01
LongTrailingProfitStart = input (title = "Long Profit Start %" , defval = 2.0 , step = 0.1 , group = "TP & SL") * 0.01
ShortTrailingProfitStart = input (title = "Short Profit Start %" , defval = 2.0 , step = 0.1, group = "TP & SL") * 0.01
lsl = input(title="Max Long Stop Loss (%)",
minval=0.0, step=0.1, defval=3.0, group = "TP & SL") * 0.01
ssl = input(title="Max Short Stop Loss (%)",
minval=0.0, step=0.1, defval=2.5, group = "TP & SL") * 0.01
longtp = input(title="Long Take Profit (%)",
minval=0.0, step=0.1, defval=100, group = "TP & SL") * 0.01
shorttp = input(title="Short Take Profit (%)",
minval=0.0, step=0.1, defval=100, group = "TP & SL") * 0.01
capperc = input(title="Capital Percentage to Invest (%)",
minval=0.0, maxval=100, step=0.1, defval=95, group = "CAPITAL TO INVEST") * 0.01
symClose = security(sym, timeFrame, close)
symHigh = security(sym, timeFrame, high)
symLow = security(sym, timeFrame, low)
atr = atr (14)
/////////adx code
dirmov(len) =>
up = change(symHigh)
down = -change(symLow)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
emasig = ema (sig , adxemalenght )
////////adx code over
i = ema (symClose , MACDFast) - ema (symClose , MACDSlow)
r = ema (i , MACDSmooth)
sapust = highest (i , MACDLookback) * 0.729
sapalt = lowest (i , MACDLookback) * 0.729
simRSI = rsi (symClose , 50 )
fibtop = lowest (symLow , fibvar) + ((highest (symHigh , fibvar) - lowest (symLow , fibvar)) * 0.50)
fibbottom = lowest (symLow , fibvar) + ((highest (symHigh , fibvar) - lowest (symLow , fibvar)) * 0.50)
cond1 = 0
cond2 = 0
cond3 = 0
cond4 = 0
longCondition = crossover(i, r) and i < sapalt and sig > adxconstant and symClose < sma (symClose , smaLookback) and simRSI < sma (simRSI , 50) and symClose < fibbottom
shortCondition = crossunder(i, r) and i > sapust and sig > adxconstant and symClose > sma (symClose , smaLookback) and simRSI > sma (simRSI , 50) and symClose > fibtop
//////////////////////probability long/short
if (crossover(i, r) and i < sapalt)
cond1 := 35
else if (crossunder(i, r) and i > sapust)
cond1 := -35
else
cond1 := 0
if (symClose < sma (symClose , smaLookback))
cond2 := 30
else if (symClose > sma (symClose , smaLookback))
cond2 := -30
else
cond2 := 0
if (simRSI < sma (simRSI , 50))
cond3 := 25
else if (simRSI > sma (simRSI , 50))
cond3 := -25
else
cond3 := 0
if (symClose < fibbottom)
cond4 := 10
else if (symClose > fibbottom)
cond4 := -10
else
cond4 := 0
probab = cond1 + cond2 + cond3 + cond4
////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////STRATEGY ENTRIES AND STOP LOSSES /////
var startTrail = 0
var trailingLongPrice = 0.0
var trailingShortPrice = 0.0
if (longCondition and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Long", strategy.long , qty = capperc * strategy.equity / close )
if (shortCondition and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Short" , strategy.short , qty = capperc * strategy.equity / close )
if (strategy.position_size == 0)
trailingShortPrice := 0.0
trailingLongPrice := 0.0
startTrail := 0
/////////////////////////////////strategy exit
if (strategy.position_size > 0 and close >= strategy.position_avg_price * (1 + LongTrailingProfitStart))
startTrail := 1
if (strategy.position_size < 0 and close <= strategy.position_avg_price * (1 - ShortTrailingProfitStart))
startTrail := -1
trailingLongPrice := if strategy.position_size > 0 and startTrail == 1
stopMeasure = close * (1 - trailingStopLong)
max (stopMeasure , trailingLongPrice [1])
else if strategy.position_size > 0 and startTrail == 0
strategy.position_avg_price * (1 - lsl)
trailingShortPrice := if strategy.position_size < 0 and startTrail == -1
stopMeasure = close * (1 + trailingStopShort)
min (stopMeasure , trailingShortPrice [1])
else if strategy.position_size < 0 and startTrail == 0
strategy.position_avg_price * (1 + ssl)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = trailingLongPrice , limit=strategy.position_avg_price*(1 + longtp))
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = trailingShortPrice , limit=strategy.position_avg_price*(1 - shorttp))
////////////////////////vertical colouring signals
bgcolor(color=longCondition ? color.new (color.green , 70) : na)
bgcolor(color=shortCondition ? color.new (color.red , 70) : na)
plot (trailingLongPrice , color = color.green) ///long price trailing stop
plot (trailingShortPrice , color = color.red) /// short price trailing stop
plot (startTrail , color = color.yellow)
plot (probab , color = color.white) ////probability
- Momentum MACD yang terbalik Terkait dengan Strategi Scalping Jangka Pendek DMI Breakout
- Saluran Peratusan EMA dengan Strategi Dagangan Julat Bollinger Band
- Strategy Crossover EMA Berganda
- Strategi pergerakan Stop Loss secara beransur-ansur
- Strategi Pemecahan Momentum dengan Henti Volatiliti
- Strategi Swing Pengedaran Ekstrem
- Strategi Pengesanan Trend yang Kuat
- Strategi Dagangan Pemisahan Momentum Berdasarkan Pemisahan Harga dan Pembalikan Purata
- Strategi Pengesanan Trend Harga Momentum
- Strategi FX Berdasarkan Gelombang Fraktal dan SMMA
- Strategi Dagangan Kuantitatif Berasaskan Lengkungan Coppock
- Strategi Dagangan Terobosan Kemungkinan Tinggi Berdasarkan Keseimbangan Tekanan
- Strategi Dagangan Futures Kompaun Pengendalian Risiko RSI Cepat
- Strategi Dagangan Harian Dual DI Crossover
- Bollinger Band Breakout Strategi
- Strategi Perdagangan Purata Bergerak
- Strategi Buaya Williams
- Strategi silang purata bergerak berganda
- Strategi Pembalikan Trend Jangka Panjang
- Strategi Trend Naik Berkelanjutan dengan Rata-rata Bergerak Berganda