Strategi henti kerugian purata kemasukan berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan cara masuk ganda, setelah masuk ke titik masuk pertama, jika harga tidak mencapai titik berhenti pertama, masuk lagi ke harga yang lebih tinggi, untuk mencapai kesan kenaikan. Pada masa yang sama, strategi ini menggunakan cara menjejaki berhenti pada harga yang sama, mengemas kini lokasi garis henti rugi dalam masa nyata, menetapkan garis henti rugi menjadi lebih daripada peratusan tertentu harga masuk rata-rata, sehingga mengunci keuntungan, mengawal risiko.
Prinsip Strategi
Strategi pertama menilai sama ada harga berada di bawah purata bergerak mudah 200 hari, dan jika ya, ia memenuhi syarat kemasukan. Strategi masuk antara 14:29 - 15:00 setiap hari, membentuk titik kemasukan pertama.
Jika harga naik, tetapi tidak mencapai sasaran berhenti pertama, masuk semula ke dalam titik masuk pertama yang 5% lebih tinggi daripada harga masuk, untuk mencapai kesan kenaikan. Pada masa ini, strategi akan mengemas kini kedudukan garis berhenti, dan menetapkannya sebagai 1.15 kali ganda harga masuk purata kedudukan semasa. Pada masa yang sama, garis berhenti kedua juga akan dipetik.
Strategi ini boleh mengunci keuntungan dengan dua sasaran stop loss dan tracking stop loss, sementara mendapat keuntungan lebih banyak dengan menaikkan kedudukan.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan:
Dengan menggunakan cara penambahan dua kali masuk, anda boleh memperoleh keuntungan yang lebih tinggi tanpa meningkatkan risiko.
Mengemas kini kedudukan garis hentian dalam masa nyata, menggunakan kaedah pengesanan hentian harga rata-rata, dapat mengawal risiko dengan baik, mengunci keuntungan.
Ia mempunyai kebolehan untuk berdagang di pasaran terbalik.
Masuk pada waktu dan tempat yang munasabah untuk mengelakkan tergesa-gesa
Tetapan parameter adalah munasabah, titik henti-henti-kerugian cukup ketat, risiko keuntungan lebih tinggi.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
Kaedah penempatan dua masuk mungkin akan meningkatkan kerugian. Jika kedua-dua titik masuk akhirnya berhenti, kerugian akan meningkat.
Jika titik hentian yang tidak betul ditetapkan, risiko tidak dapat dikawal dengan berkesan dan boleh menyebabkan kerugian melebihi yang dapat ditanggung.
Jika anda memilih waktu masuk yang salah, kemungkinan anda akan masuk lebih awal dan anda akan lebih mudah dibohongi.
Penetapan parameter jika tidak betul, titik berhenti terlalu jauh atau titik henti terlalu dekat, boleh menyebabkan penurunan pendapatan.
Risiko ini boleh dikurangkan dan dielakkan dengan pengoptimuman parameter yang munasabah dan kawalan risiko yang ketat.
Arah pengoptimuman
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dalam beberapa arah:
Uji pelbagai petunjuk teknikal sebagai syarat kemasukan untuk mencari tempat kemasukan yang lebih baik.
Ujian dan pengoptimuman titik hentian untuk memaksimumkan risiko berbanding keuntungan.
Uji pelbagai cara untuk menentukan perkalian terbaik.
Bergabung dengan peraturan untuk menilai trend, dan mengelakkan masuk ke dalam persaingan.
Optimumkan pilihan masa kemasukan untuk memastikan tidak ada kemasukan awal.
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan sangat praktikal dan mempunyai makna yang kuat. Dengan menggunakan cara penambahan dua masuk, anda dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dengan risiko yang terkawal, dan dengan berhenti yang mengikuti harga rata-rata, anda dapat mengunci keuntungan dengan baik dan mengawal risiko. Dengan pengoptimuman parameter yang munasabah dan kawalan risiko yang ketat, strategi ini dapat memperoleh Alpha yang berterusan dan stabil.
/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-28 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
strategy("8 Whittle Down", "8 WD", 1, initial_capital=0)
// DUAL ENTRIES
// ADDS ON MORE SHARES IF THE PILOT TRADE DOES NOT REACH PROFIT TARGET
// RED LINE == STOP LOSS LINE
// GREEN LINE == PROFIT TARGET FOR THE 1ST TRADE
// YELLOW LINE == ADD ON SHARES TO THE TRADE
// WHITE LINE == PROFIT TARGET FOR THE 1ST & SECOND TRADE COMBINED
StopLossPerc = input(1.15, "Total Stop Loss", step=0.01)
T2EntTrgPerc = input(1.05, "Enter Second trade @ what higher 5%?", step=0.01) // BUY STOP LIMIT ONLY WHEN ONE TRADE IS ALREADY OPEN & AIMS TO BUY DOUBLE THE OWNED SHARES AT A HIGHER ENTRY PRICE // YELLOW LINE
T1ProfTrgPerc = input(0.95, "First Trade Profit % Target", step=0.01)
T2ProfTrgPerc = input(0.90, "Second Trade Profit % Target", step=0.01)
RiskRange = close*(StopLossPerc)-1
Shares = floor(1000*1000/RiskRange) / 3 // SPLITS THE RISK OVER THREE TRADES
F1 = close < sma(security(syminfo.tickerid, "D", close[2]), 200) // HIGH OF OLD DATA -- SO NO REPAINTING
F2 = strategy.opentrades == 0
buyTime = time(timeframe.period, "1429-1500") // BUY AT THE END OF THE DAY
StopLossLine = strategy.position_avg_price * StopLossPerc
StopLossCol = strategy.opentrades != 0 ? #FF0000 : na
plot(StopLossLine, "StopLossLine", StopLossCol, 2)
strategy.cancel_all() // CANCELS ALL ORDERS: BECAUSE THE SYSTEM WILL ADD A BUY STOP LIMIT ORDER FOR ENTRY TWO
///============== ENTRY 1 ==============
if F1 and buyTime and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("S1", false, qty=Shares)
T1Prof = strategy.position_avg_price * T1ProfTrgPerc
plot(T1Prof, "1st Profit Target", strategy.opentrades == 1 ? #00FF00 : na, 2)
strategy.exit("S1 Ex", "S1", limit=T1Prof, stop=StopLossLine )
///============== ENTRY 2 ==============
T2EntryTrg = strategy.position_avg_price * T2EntTrgPerc // enters on higher target than 1st entry
plot(T2EntryTrg, "ent2EntryTrg", strategy.opentrades == 1 ? color.yellow : na, 2)
if strategy.opentrades == 1
strategy.order("S2", false, stop=T2EntryTrg, limit= T2EntryTrg, qty=Shares * 2) // BUYS MORE SHARES
T2Prof = strategy.position_avg_price * T2ProfTrgPerc
T2Col = strategy.opentrades == 2 ? color.white : na
plot(T2Prof, "2nd Profit Target", T2Col, 2)
strategy.exit("S2 Ex", "S2", limit=T2Prof, stop=StopLossLine )