Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Penarikan Penyu

Strategi Penarikan Penyu

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-04 16:25:53
Tag:

img

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan jangka pendek berdasarkan teori pecah. Ia menggunakan penunjuk purata bergerak dan penunjuk harga tertinggi / terendah untuk mengenal pasti isyarat pecah dan menangkap keuntungan dari trend jangka pendek.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan harga tertinggi 20 hari untuk mengenal pasti trend menaik. Apabila harga penutupan melanggar di atas paras tertinggi 20 hari, ia pergi lama. Ia menggunakan harga terendah 10 hari untuk mengenal pasti trend menurun. Apabila harga penutupan melanggar di bawah paras terendah 10 hari, ia pergi pendek. Ia juga menggunakan harga tertinggi 10 hari sebagai isyarat keluar stop loss untuk perdagangan pendek.

Secara khusus, strategi ini merangkumi peraturan berikut:

  1. Masuk panjang apabila harga penutupan di atas paras tertinggi 20 hari;
  2. Masuk pendek apabila harga penutupan di bawah paras terendah 10 hari;
  3. Penutupan kedudukan pendek apabila harga penutupan melebihi paras tertinggi 10 hari;
  4. Penutupan kedudukan panjang apabila harga penutupan berada di bawah paras terendah 10 hari.

Dengan membandingkan harga penutupan dengan harga tertinggi / terendah dari tempoh yang berbeza, ia menangkap gangguan trend dalam kitaran jangka pendek dan membuat dagangan jangka pendek.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

  1. Logik yang mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan;
  2. Mengesan trend jangka pendek tepat pada masanya berdasarkan teori pecah;
  3. Mengenali kedua-dua peluang jangka panjang dan jangka pendek untuk perdagangan dua hala;
  4. Penyesuaian jangka masa yang fleksibel dengan menetapkan julat parameter yang berbeza.

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko:

  1. Perdagangan breakout cenderung terperangkap, stop loss diperlukan untuk mengawal risiko;
  2. Peralihan yang kerap antara panjang dan pendek meningkatkan kos dagangan dan slippage;
  3. Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan perdagangan berlebihan atau ketinggalan.

Kita boleh menetapkan stop loss untuk had setiap kerugian perdagangan, atau menyesuaikan julat parameter untuk mengawal kekerapan perdagangan.

Pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dari aspek berikut:

  1. Menambah penapis lain untuk mengelakkan pecah palsu;
  2. Menetapkan kaedah keluar dinamik untuk menjejaki stop loss dengan keuntungan;
  3. Menambah peraturan penentuan trend untuk mengelakkan perdagangan kontra-trend;
  4. Mengoptimumkan julat parameter untuk menyesuaikan diri dengan kitaran dan keadaan pasaran yang berbeza.

Kesimpulan

Kesimpulannya, ini adalah strategi breakout jangka pendek yang mudah dan praktikal. Ia membantu untuk menangkap peluang trend kitaran pendek. Tetapi terdapat risiko terperangkap dan kekerapan perdagangan yang tinggi. Dengan menambah penapis, stop loss, pengoptimuman parameter, kita dapat mengawal risiko dan meningkatkan kecekapan. Strategi ini sesuai untuk peniaga yang memberi tumpuan kepada peluang jangka pendek dan mengejar kadar perolehan yang tinggi.

/*backtest
start: 2022-11-27 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("TurtleBC Strategy v2 V.Troussel", shorttitle="TurtleBC-V.Troussel", overlay=true, pyramiding=0)

// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear  = input(defval = 2016, title = "From Year", minval = 2016)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 9999)

enter_fast = input(20, minval=1)
exit_fast = input(10, minval=1)
exit_fast_short=input(10,minval=1)


fastL = highest(close, enter_fast)
fastS = highest(close ,exit_fast_short)
fastLC = lowest(close, exit_fast)
//Sortie pour le short
exitS=close>fastS[1]


enterL1 = close > fastL[1]
exitL1 = close <= fastLC[1]




strategy.entry("Long", strategy.long, when = enterL1 and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
strategy.close("Long", when = exitL1 and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))

//le trigger de sortie est 
strategy.entry("Short", strategy.short, when = exitL1 and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
strategy.close("Short", when = exitS and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi