Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan pelbagai penunjuk
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini mewujudkan pembukaan automatik kedudukan kosong dengan mengintegrasikan tiga petunjuk teknikal utama iaitu purata bergerak, indikator kuat relatif (RSI) dan purata bergerak berpusat (MACD). Nama strategi ini mengandungi tanda tanda tanda yang banyak, terutamanya untuk menonjolkan pelbagai petunjuk yang digunakan oleh strategi ini.
Prinsip Strategi
Strategi ini digunakan untuk menilai arah trend dengan membandingkan hubungan besar dan kecil antara dua purata bergerak, dan digabungkan dengan RSI untuk mengelakkan kehilangan peluang untuk berbalik. Secara khusus, strategi ini menggunakan EMA atau SMA untuk mengira garis cepat dan lambat, melintasi garis perlahan di atas garis cepat sebagai isyarat membeli, melintasi garis perlahan di bawah garis cepat sebagai isyarat menjual.
Selain itu, strategi ini juga mengintegrasikan penunjuk MACD untuk membuat keputusan perdagangan. Apabila penunjuk MACD melewati 0 sumbu, ia adalah isyarat membeli, dan apabila penunjuk MACD melewati 0 sumbu, ia adalah isyarat menjual. Dengan cara ini, penunjuk MACD dapat digunakan untuk menentukan sama ada trend sedang berbalik, dan mengelakkan isyarat yang salah pada titik perubahan trend.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini adalah dengan mengintegrasikan pelbagai petunjuk penapis isyarat, yang dapat mengurangkan pengeluaran isyarat palsu dan meningkatkan kualiti isyarat. Secara khusus, kelebihan adalah sebagai berikut:
Garis laju dan perlahan digabungkan dengan RSI untuk mengelakkan penembusan palsu yang dihasilkan oleh penggunaan purata bergerak tunggal.
Integrasi penunjuk MACD, dapat menentukan lebih awal sama ada trend akan berbalik dan mengelakkan isyarat yang salah pada titik peralihan.
Membolehkan pilihan EMA atau SMA, parameter indikator yang lebih sesuai boleh dipilih mengikut ciri-ciri pasaran yang berbeza.
Memungkinkan pilihan pengurusan dana, mengawal saiz pesanan tunggal, mengawal risiko dengan berkesan.
Sokongan Stop Loss Stop, boleh mengunci keuntungan dan mengelakkan kerugian daripada berkembang.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai risiko utama:
Pengoptimuman parameter yang tidak betul boleh menyebabkan kesan strategi yang tidak baik. Perlu mengambil masa untuk menguji kombinasi parameter yang berbeza.
Kebarangkalian penunjuk memberi isyarat yang salah masih wujud. Apabila tiga penunjuk memberi isyarat yang salah pada masa yang sama, ia akan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Kesan satu varieti tidak stabil dan perlu diperluaskan kepada varieti lain.
Datenicht zureichen, Strategie effekt wird in der Zukunft abnehmen。
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Uji kombinasi parameter penunjuk yang berbeza untuk mencari parameter yang optimum.
Menambah trail stop dalam mekanisme stop loss. Apabila harga berjalan sejauh tertentu, trail stop boleh digunakan untuk mengunci keuntungan.
Menambah petunjuk penghakiman untuk trend peringkat besar, mengelakkan dagangan berlawanan. Sebagai contoh, indikator ADX bersepadu.
Fügen Sie Moneymanagement Module hinzu für besseres Risikomanagement.
Fügen Sie Filter für fundamentale Faktoren wie Nachrichten hinzu.
ringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan pelbagai petunjuk teknikal seperti purata bergerak, RSI dan MACD, untuk mencari dan menyaring banyak kepala kosong. Kelebihannya adalah bahawa ia dapat menyaring isyarat palsu dengan berkesan, meningkatkan kualiti isyarat. Kelemahan utama adalah pilihan parameter dan kemungkinan isyarat mengeluarkan isyarat yang salah. Arah pengoptimuman masa depan termasuk pengoptimuman parameter, pengoptimuman stop loss, penyaringan trend, dan lain-lain.
/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fikira
//@version=4
strategy("Strategy Tester EMA-SMA-RSI-MACD", shorttitle="Strat-test", overlay=true, max_bars_back=5000,
default_qty_type= strategy.percent_of_equity, calc_on_order_fills=false, calc_on_every_tick=false,
pyramiding=0, default_qty_value=100, initial_capital=100)
Tiny = "Tiny"
Small = "Small"
Normal = "Normal"
Large = "Large"
cl = "close" , op = "open" , hi = "high" , lo = "low"
c4 = "ohlc4" , c3 = "hlc3" , hl = "hl2"
co = "(E)MA 1 > (E)MA 2"
cu = "(E)MA 3 < (E)MA 4"
co_HTF = "(E)MA 1 (HTF) > (E)MA 2 (HTF)"
cu_HTF = "(E)MA 3 (HTF) < (E)MA 4 (HTF)"
L_S = "Long & Short" , _L_ = "Long Only" , _S_ = "Short Only"
cla = "Close above (E)MA 1"
clu = "Close under (E)MA 3"
cla_HTF = "Close above (E)MA 1 (HTF)"
clu_HTF = "Close under (E)MA 3 (HTF)"
rsi = "RSI strategy"
none = "NONE"
mch = "macd > signal" , mcl = "macd < signal"
mch0 = "macd > 0" , mcl0 = "macd < 0"
sgh0 = "signal > 0" , sgl0 = "signal < 0"
mch_HTF = "macd (HTF) > signal (HTF)" , mcl_HTF = "macd (HTF) < signal (HTF)"
mch0HTF = "macd (HTF) > 0" , mcl0HTF = "macd (HTF) < 0"
sgh0HTF = "signal (HTF) > 0" , sgl0HTF = "signal (HTF) < 0"
EMA = "EMA" , SMA = "SMA"
s = input(cl, "Source" , options=[cl, op, hi, lo, c4, c3, hl])
src =
s == cl ? close :
s == op ? open :
s == hi ? high :
s == lo ? low :
s == c4 ? ohlc4 :
s == c3 ? hlc3 :
s == hl ? hl2 :
close
__1_ = input(false, ">=< >=< [STRATEGIES] >=< >=<")
Type = input(_L_, "Type Strategy", options=[L_S, _L_, _S_])
_1a_ = input(false, ">=< >=< [BUY/LONG] >=< >=<")
ENT = input(co, "Pick your poison:", options=[co, cla, rsi, mch, mch0, sgh0])
EH = input(0, " if RSI >")
EL = input(100, " if RSI <")
EH_HTF = input(0, " if RSI (HTF) >")
EL_HTF = input(100, " if RSI (HTF) <")
EX = input(none, " Extra argument", options=[none, mch, mch0, sgh0])
EX2 = input(none, " Second argument", options=[none, mch_HTF, mch0HTF, sgh0HTF, co_HTF, cla_HTF])
_1b_ = input(false, ">=< [(E)MA settings (Buy/Long)] >=<")
ma1 = input(SMA, " (E)MA 1", options=[EMA, SMA])
len1 = input(50, " Length" )
ma2 = input(SMA, " (E)MA 2", options=[EMA, SMA])
len2 = input(100, " Length" )
ma1HTF = input(SMA, " (E)MA 1 - HTF", options=[EMA, SMA])
len1HTF = input(50, " Length" )
ma2HTF = input(SMA, " (E)MA 2 - HTF", options=[EMA, SMA])
len2HTF = input(100, " Length" )
_2a_ = input(false, ">=< >=< [SELL/SHORT] >=< >=<")
CLO = input(cu, "Pick your poison:", options=[cu, clu, rsi, mcl, mcl0, sgl0])
CH = input(0, " if RSI >")
CL = input(100, " if RSI <")
CH_HTF = input(0, " if RSI (HTF) >")
CL_HTF = input(100, " if RSI (HTF) <")
CX = input(none, " Extra argument", options=[none, mcl, mcl0, sgl0])
CX2 = input(none, " Second argument", options=[none, mcl_HTF, mcl0HTF, sgl0HTF, cu_HTF, clu_HTF])
_2b_ = input(false, ">=< [(E)MA settings (Sell/Short)] >=<")
ma3 = input(SMA, " (E)MA 3", options=[EMA, SMA])
len3 = input(50, " Length" )
ma4 = input(SMA, " (E)MA 4", options=[EMA, SMA])
len4 = input(100, " Length" )
ma3HTF = input(SMA, " (E)MA 3 - HTF", options=[EMA, SMA])
len3HTF = input(50, " Length" )
ma4HTF = input(SMA, " (E)MA 4 - HTF", options=[EMA, SMA])
len4HTF = input(100, " Length" )
__3_ = input(false, ">=< >=< [RSI] >=< >=< >=<")
ler = input(20 , " RSI Length")
__4_ = input(false, ">=< >=< [MACD] >=< >=< >=<")
fst = input(12, " Fast Length")
slw = input(26, " Slow Length")
sgn = input(9 , " Signal Smoothing")
sma_source = input(false, "Simple MA(Oscillator)")
sma_signal = input(false, "Simple MA(Signal Line)")
__5_ = input(false, ">=< >=< [HTF settings] >=< >=<")
MA_HTF = input("D", " (E)MA HTF", type = input.resolution)
RSI_HTF = input("D", " RSI HTF" , type = input.resolution)
MACD_HTF= input("D", " MACD HTF" , type = input.resolution)
__6_ = input(false, ">=< >=< [SL/TP] >=< >=< >=<")
sl = input(false, "Stop Loss?")
SL = input(10.0, title=" Stop Loss %" ) / 100
tp = input(false, "Take Profit?")
TP = input(20.0, title=" Take Profit %") / 100
SL_ = strategy.position_avg_price * (1 - SL)
TP_ = strategy.position_avg_price * (1 + TP)
// Limitation in time
// (= inspired from a script of "Che_Trader")
xox = input(false, ">=< >=< [TIME] >=< >=< >=<")
ystr1 = input(2010, " Since Year" )
ystp1 = input(2099, " Till Year" )
mstr1 = input(1 , " Since Month")
mstp1 = input(12 , " Till Month" )
dstr1 = input(1 , " Since Day" )
dstp1 = input(31 , " Till Day" )
_Str1 = timestamp(ystr1, mstr1, dstr1, 1, 1)
Stp1_ = timestamp(ystp1, mstp1, dstp1, 23, 59)
TIME = time >= _Str1 and time <= Stp1_ ? true : false
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
_1 =
ma1 == SMA ? sma(src, len1) :
ma1 == EMA ? ema(src, len1) :
na
_2 =
ma2 == SMA ? sma(src, len2) :
ma2 == EMA ? ema(src, len2) :
na
_3 =
ma3 == SMA ? sma(src, len3) :
ma3 == EMA ? ema(src, len3) :
na
_4 =
ma4 == SMA ? sma(src, len4) :
ma4 == EMA ? ema(src, len4) :
na
_1b =
ma1HTF == SMA ? sma(src, len1HTF) :
ma1HTF == EMA ? ema(src, len1HTF) :
na
_2b =
ma2HTF == SMA ? sma(src, len2HTF) :
ma2HTF == EMA ? ema(src, len2HTF) :
na
_3b =
ma3HTF == SMA ? sma(src, len3HTF) :
ma3HTF == EMA ? ema(src, len3HTF) :
na
_4b =
ma4HTF == SMA ? sma(src, len4HTF) :
ma4HTF == EMA ? ema(src, len4HTF) :
na
_1_HTF = security(syminfo.tickerid, MA_HTF, _1b)
_2_HTF = security(syminfo.tickerid, MA_HTF, _2b)
_3_HTF = security(syminfo.tickerid, MA_HTF, _3b)
_4_HTF = security(syminfo.tickerid, MA_HTF, _4b)
cl_HTF = security(syminfo.tickerid, MA_HTF, close)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
plot(ENT == co or ENT == cla ? _1 : na , title="(E)MA 1", color=color.lime )
plot(ENT == co ? _2 : na , title="(E)MA 2", color=color.red )
plot(CLO == cu or CLO == clu ? _3 : na , title="(E)MA 3", color= _3 == _1 ? color.lime : color.yellow)
plot(CLO == cu ? _4 : na , title="(E)MA 4", color= _4 == _2 ? color.red : color.blue )
plot(EX2 == co_HTF or EX2 == cla_HTF ? _1_HTF : na, title="(E)MA 1 HTF", color=color.lime, linewidth=2, transp=50)
plot(EX2 == co_HTF ? _2_HTF : na, title="(E)MA 2 HTF", color=color.red , linewidth=2, transp=50)
plot(CX2 == cu_HTF or CX2 == clu_HTF ? _3_HTF : na, title="(E)MA 3 HTF", color= _3_HTF == _1_HTF ? color.lime : color.yellow, linewidth=2, transp=50)
plot(CX2 == cu_HTF ? _4_HTF : na, title="(E)MA 4 HTF", color= _4_HTF == _2_HTF ? color.red : color.blue , linewidth=2, transp=50)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// RSI
rsi_ = rsi(src, ler)
rsi_HTF = security(syminfo.tickerid, RSI_HTF, rsi_)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// MACD
fast_ma = sma_source ? sma(src, fst) : ema(src, fst)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slw) : ema(src, slw)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, sgn) : ema(macd, sgn)
hist = macd - signal
macd_HTF = security(syminfo.tickerid, MACD_HTF, macd )
signal_HTF = security(syminfo.tickerid, MACD_HTF, signal)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
extra =
EX == none ? true :
EX == mch ? macd > signal :
EX == mch0 ? macd > 0 :
EX == sgh0 ? signal > 0 :
false
cxtra =
CX == none ? true :
CX == mcl ? macd <= signal :
CX == mcl0 ? macd <= 0 :
CX == sgl0 ? signal <= 0 :
false
EXTRA =
EX2 == none ? true :
EX2 == mch_HTF ? macd_HTF > signal_HTF :
EX2 == mch0HTF ? macd_HTF > 0 :
EX2 == sgh0HTF ? signal_HTF > 0 :
EX2 == co_HTF ? _1_HTF > _2_HTF :
EX2 == cla_HTF ? cl_HTF > _1_HTF :
false
CXTRA =
CX2 == none ? true :
CX2 == mcl_HTF ? macd_HTF <= signal_HTF :
CX2 == mcl0HTF ? macd_HTF <= 0 :
CX2 == sgl0HTF ? signal_HTF <= 0 :
CX2 == cu_HTF ? _3_HTF <= _4_HTF :
CX2 == clu_HTF ? cl_HTF <= _3_HTF :
false
RSI = rsi_ > EH and rsi_ <= EL and rsi_HTF > EH_HTF and rsi_HTF <= EL_HTF
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
BUY =
ENT == co and TIME and extra and EXTRA and RSI ? _1 > _2 :
ENT == cla and TIME and extra and EXTRA and RSI ? src > _1 :
ENT == rsi and TIME and extra and EXTRA ? RSI :
ENT == mch and TIME and extra and EXTRA and RSI ? macd > signal :
ENT == mch0 and TIME and extra and EXTRA and RSI ? macd > 0 :
ENT == sgh0 and TIME and extra and EXTRA and RSI ? signal > 0 :
na
SELL =
CLO == cu and TIME and cxtra and CXTRA and RSI ? _3 <= _4 :
CLO == clu and TIME and cxtra and CXTRA and RSI ? src <= _3 :
CLO == rsi and TIME and cxtra and CXTRA ? RSI :
CLO == mcl and TIME and cxtra and CXTRA and RSI ? macd <= signal :
CLO == mcl0 and TIME and cxtra and CXTRA and RSI ? macd <= 0 :
CLO == sgl0 and TIME and cxtra and CXTRA and RSI ? signal <= 0 :
na
if BUY
if (Type == _S_)
strategy.close("[S]")
else
strategy.entry("[B]", strategy.long)
if SELL
if (Type == _L_)
strategy.close("[B]")
else
strategy.entry("[S]", strategy.short)
strategy.exit("[SL/TP]", "[B]", stop= sl ? SL_ : na, limit= tp ? TP_ : na)