Strategi Scalping Saluran Volatiliti Noro
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi scalping saluran harga Noro (Noro’s Price Channel Scalping Strategy) adalah strategi perdagangan scalping berdasarkan saluran harga dan pita harga. Strategi ini menggunakan saluran harga dan turun naik harga untuk mengenal pasti trend pasaran dan masuk apabila terdapat perubahan arah trend.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama mengira saluran harga tertinggi ((lasthigh) dan saluran harga terendah ((lastlow)), kemudian mengira garis tengah saluran harga ((center) ◄ kemudian mengira jarak harga dengan garis tengah ((dist) dan purata bergerak sederhana jarak ((distsma) ◄ berdasarkan ini dapat mengira jalur pergerakan harga 1 kali ganda ((hd dan ld) dan 2 kali ganda ((hd2 dan ld2) jarak garis tengah ◄
Apabila harga atas melalui 1 kali ganda dari garis tengah, maka ia dianggap sebagai bullish. Apabila harga bawah melalui 1 kali ganda dari garis tengah, maka ia dianggap sebagai bearish. Strategi ini dilakukan apabila terdapat tanda-tanda kemerosotan.
Kelebihan Strategik
- Menggunakan Saluran Harga untuk Mengesan Trend Pasaran dan Mengelakkan Kesilapan Perdagangan
- Menerima titik perubahan dengan tepat berdasarkan turun naik harga untuk menentukan sama ada trend akan merosot atau tidak
- Cara Scalping untuk Mendapatkan Keuntungan dengan Cepat
Risiko Strategik
- Apabila harga turun naik, saluran harga dan jalur turun naik mungkin tidak berfungsi
- Perdagangan scalping memerlukan frekuensi perdagangan yang lebih tinggi, mudah meningkatkan kos perdagangan dan risiko slippage
- Strategi Hentikan Kerosakan Perlu Dipertimbangkan Untuk Mengendalikan Risiko Kerosakan
Pengoptimuman Strategi
- Optimumkan saluran harga dan parameter band, menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang lebih banyak
- Mengambil trend dan titik balik dalam kombinasi dengan petunjuk lain
- Meningkatkan strategi hentikan kerugian
- Mengambil kira kos transaksi dan kesan slippage
ringkaskan
Strategi scalping saluran gelombang nol secara keseluruhan adalah strategi yang sangat sesuai untuk perdagangan scalping. Ia menggunakan saluran harga dan band turun naik untuk menilai pergerakan pasaran, dan membuka posisi terbalik apabila tanda-tanda puncak atau bawah muncul. Strategi ini mempunyai frekuensi perdagangan yang tinggi, keuntungan yang cepat, tetapi juga menghadapi risiko tertentu. Dengan pengoptimuman lanjut, strategi ini dapat digunakan di lebih banyak pasaran yang berbeza.
/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Noro's Bands Scalper Strategy v1.0", shorttitle = "Scalper str 1.0", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
needbb = input(true, defval = true, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = true, title = "Show Background")
src = close
//PriceChannel
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//Distance
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd2 = center + distsma * 2
ld2 = center - distsma * 2
//Trend
trend = close < ld and high < hd ? -1 : close > hd and low > ld ? 1 : trend[1]
//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)
//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up7 = trend == 1 and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : 0
dn7 = trend == 1 and bar == 1 and bar[1] == 1 and close > strategy.position_avg_price ? 1 : 0
up8 = trend == -1 and bar == -1 and bar[1] == -1 and close < strategy.position_avg_price ? 1 : 0
dn8 = trend == -1 and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : 0
if up7 == 1 or up8 == 1
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : trend == -1 ? 0 : na)
if dn7 == 1 or dn8 == 1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : trend == 1 ? 0 : na)