Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Pembukaan Strategy Cross Point Close

Pembukaan Strategy Cross Point Close

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-13 15:51:13
Tag:

img

Ringkasan

Strategi titik persilangan terbuka adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan persilangan purata bergerak. Ia menentukan trend harga dengan mengira persilangan antara garis purata bergerak pantas dan perlahan dan menghasilkan isyarat beli dan jual di titik persilangan. Strategi ini menggunakan Purata Bergerak Hull sebagai garis pantas dan penapis Super Smoother sebagai garis perlahan. Gabungan ini menggabungkan kedua-dua kelancaran dan keupayaan penentuan trend purata bergerak dan dapat mengenal pasti pergerakan harga dengan berkesan untuk menghasilkan isyarat perdagangan yang agak boleh dipercayai.

Prinsip Strategi

Rumus untuk mengira strategi titik persilangan terbuka adalah: Laluan pantas (Hull MA): WMA(2 * WMA(harga, n/2) - WMA(harga, n), SQRT(n)) Garis perlahan (Super Smoother Filter): Penapis tiga harga

Di mana WMA adalah Purata Bergerak Bertimbang, SQRT adalah akar kuadrat, dan penapis mengandungi satu istilah lag urutan pertama dan dua istilah lag urutan kedua.

Strategi ini menilai hubungan antara garis cepat dan perlahan dengan mengira nilai mereka. Pembebasan ke atas talian pantas adalah isyarat beli
Perpindahan ke bawah talian pantas adalah isyarat jual

Analisis Kelebihan

Strategi titik silang dekat terbuka menggabungkan kelebihan penilaian purata bergerak berganda dan perdagangan titik. Ia dapat menangkap dengan tepat titik perubahan trend untuk kemasukan dan keluar tepat pada masanya. Berbanding dengan strategi purata bergerak tunggal, ia mempunyai kelebihan berikut:

  1. Gabungan purata bergerak berganda menghapuskan isyarat palsu. garisan pantas menentukan arah trend / kekuatan, garis perlahan menapis turun turun sehingga isyarat menjadi lebih boleh dipercayai.
  2. Penapis Super Smoother mempunyai keupayaan pemasangan data yang luar biasa untuk mengekstrak trend harga dengan berkesan.
  3. Hull MA mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap perubahan harga dan dapat melihat pembalikan tepat pada masanya.

Analisis Risiko

Strategi mata silang terbuka juga membawa risiko tertentu:

  1. Lebih banyak isyarat whipsaw boleh berlaku semasa pasaran yang berkisar.
  2. Jarak yang terlalu luas antara MAs boleh kehilangan beberapa peluang.
  3. Strategi ini lebih sesuai untuk produk dengan trend yang lebih jelas, tidak disyorkan untuk produk yang sangat tidak menentu.

Arahan pengoptimuman

Strategi titik silang dekat terbuka boleh dioptimumkan dalam dimensi berikut:

  1. Sesuaikan parameter MA agar sesuai dengan produk dari tempoh dan julat turun naik yang berbeza.
  2. Tambah penunjuk tambahan atau penapis untuk menentukan kualiti trend untuk mengurangkan whipsaws.
  3. Mengoptimumkan saiz kedudukan dengan menggabungkan penunjuk kekuatan trend.

Kesimpulan

Strategi titik silang dekat terbuka mewarisi kelebihan strategi purata bergerak sambil memperluaskan penggunaan penilaian purata bergerak berganda dan model perdagangan titik untuk membentuk skema perdagangan kuantitatif yang lebih maju dan boleh dipercayai. Ia mempunyai kelebihan unik dalam perdagangan masa yang layak diuji secara langsung dan penerokaan aplikasi.

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//

strategy(title='Open Close Cross Strategy ', shorttitle='sacinvesting', overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, calc_on_every_tick=false)

// === INPUTS ===
useRes = input(defval=true, title='Use Alternate Resolution?')
intRes = input(defval=3, title='Multiplier for Alernate Resolution')
stratRes = timeframe.ismonthly ? str.tostring(timeframe.multiplier * intRes, '###M') : timeframe.isweekly ? str.tostring(timeframe.multiplier * intRes, '###W') : timeframe.isdaily ? str.tostring(timeframe.multiplier * intRes, '###D') : timeframe.isintraday ? str.tostring(timeframe.multiplier * intRes, '####') : '60'
basisType = input.string(defval='SMMA', title='MA Type: ', options=['SMA', 'EMA', 'DEMA', 'TEMA', 'WMA', 'VWMA', 'SMMA', 'HullMA', 'LSMA', 'ALMA', 'SSMA', 'TMA'])
basisLen = input.int(defval=8, title='MA Period', minval=1)
offsetSigma = input.int(defval=6, title='Offset for LSMA / Sigma for ALMA', minval=0)
offsetALMA = input.float(defval=0.85, title='Offset for ALMA', minval=0, step=0.01)
scolor = input(false, title='Show coloured Bars to indicate Trend?')
delayOffset = input.int(defval=0, title='Delay Open/Close MA (Forces Non-Repainting)', minval=0, step=1)
tradeType = input.string('BOTH', title='What trades should be taken : ', options=['LONG', 'SHORT', 'BOTH', 'NONE'])
// === /INPUTS ===

// Constants colours that include fully non-transparent option.
green100 = #008000FF
lime100 = #00FF00FF
red100 = #FF0000FF
blue100 = #0000FFFF
aqua100 = #00FFFFFF
darkred100 = #8B0000FF
gray100 = #808080FF

// === BASE FUNCTIONS ===
// Returns MA input selection variant, default to SMA if blank or typo.
variant(type, src, len, offSig, offALMA) =>
    v1 = ta.sma(src, len)  // Simple
    v2 = ta.ema(src, len)  // Exponential
    v3 = 2 * v2 - ta.ema(v2, len)  // Double Exponential
    v4 = 3 * (v2 - ta.ema(v2, len)) + ta.ema(ta.ema(v2, len), len)  // Triple Exponential
    v5 = ta.wma(src, len)  // Weighted
    v6 = ta.vwma(src, len)  // Volume Weighted
    v7 = 0.0
    sma_1 = ta.sma(src, len)  // Smoothed
    v7 := na(v7[1]) ? sma_1 : (v7[1] * (len - 1) + src) / len
    v8 = ta.wma(2 * ta.wma(src, len / 2) - ta.wma(src, len), math.round(math.sqrt(len)))  // Hull
    v9 = ta.linreg(src, len, offSig)  // Least Squares
    v10 = ta.alma(src, len, offALMA, offSig)  // Arnaud Legoux
    v11 = ta.sma(v1, len)  // Triangular (extreme smooth)
    // SuperSmoother filter
    // ©️ 2013 John F. Ehlers
    a1 = math.exp(-1.414 * 3.14159 / len)
    b1 = 2 * a1 * math.cos(1.414 * 3.14159 / len)
    c2 = b1
    c3 = -a1 * a1
    c1 = 1 - c2 - c3
    v12 = 0.0
    v12 := c1 * (src + nz(src[1])) / 2 + c2 * nz(v12[1]) + c3 * nz(v12[2])
    type == 'EMA' ? v2 : type == 'DEMA' ? v3 : type == 'TEMA' ? v4 : type == 'WMA' ? v5 : type == 'VWMA' ? v6 : type == 'SMMA' ? v7 : type == 'HullMA' ? v8 : type == 'LSMA' ? v9 : type == 'ALMA' ? v10 : type == 'TMA' ? v11 : type == 'SSMA' ? v12 : v1

// security wrapper for repeat calls
reso(exp, use, res) =>
    security_1 = request.security(syminfo.tickerid, res, exp, gaps=barmerge.gaps_off, lookahead=barmerge.lookahead_on)
    use ? security_1 : exp

// === /BASE FUNCTIONS ===

// === SERIES SETUP ===
closeSeries = variant(basisType, close[delayOffset], basisLen, offsetSigma, offsetALMA)
openSeries = variant(basisType, open[delayOffset], basisLen, offsetSigma, offsetALMA)
// === /SERIES ===

// === PLOTTING ===

// Get Alternate resolution Series if selected.
closeSeriesAlt = reso(closeSeries, useRes, stratRes)
openSeriesAlt = reso(openSeries, useRes, stratRes)
//
trendColour = closeSeriesAlt > openSeriesAlt ? color.green : color.red
bcolour = closeSeries > openSeriesAlt ? lime100 : red100
barcolor(scolor ? bcolour : na, title='Bar Colours')
closeP = plot(closeSeriesAlt, title='Close Series', color=trendColour, linewidth=2, style=plot.style_line, transp=20)
openP = plot(openSeriesAlt, title='Open Series', color=trendColour, linewidth=2, style=plot.style_line, transp=20)
fill(closeP, openP, color=trendColour, transp=80)

// === /PLOTTING ===
//
//
// === ALERT conditions
xlong = ta.crossover(closeSeriesAlt, openSeriesAlt)
xshort = ta.crossunder(closeSeriesAlt, openSeriesAlt)
longCond = xlong  // alternative: longCond[1]? false : (xlong or xlong[1]) and close>closeSeriesAlt and close>=open
shortCond = xshort  // alternative: shortCond[1]? false : (xshort or xshort[1]) and close<closeSeriesAlt and close<=open
// === /ALERT conditions.

// === STRATEGY ===
// stop loss
slPoints = input.int(defval=0, title='Initial Stop Loss Points (zero to disable)', minval=0)
tpPoints = input.int(defval=0, title='Initial Target Profit Points (zero for disable)', minval=0)
// Include bar limiting algorithm
ebar = input.int(defval=10000, title='Number of Bars for Back Testing', minval=0)
dummy = input(false, title='- SET to ZERO for Daily or Longer Timeframes')
//
// Calculate how many mars since last bar
tdays = (timenow - time) / 60000.0  // number of minutes since last bar
tdays := timeframe.ismonthly ? tdays / 1440.0 / 5.0 / 4.3 / timeframe.multiplier : timeframe.isweekly ? tdays / 1440.0 / 5.0 / timeframe.multiplier : timeframe.isdaily ? tdays / 1440.0 / timeframe.multiplier : tdays / timeframe.multiplier  // number of bars since last bar
//
//set up exit parameters
TP = tpPoints > 0 ? tpPoints : na
SL = slPoints > 0 ? slPoints : na

// Make sure we are within the bar range, Set up entries and exit conditions
if (ebar == 0 or tdays <= ebar) and tradeType != 'NONE'
    strategy.entry('long', strategy.long, when=longCond == true and tradeType != 'SHORT')
    strategy.entry('short', strategy.short, when=shortCond == true and tradeType != 'LONG')
    strategy.close('long', when=shortCond == true and tradeType == 'LONG')
    strategy.close('short', when=longCond == true and tradeType == 'SHORT')
    strategy.exit('XL', from_entry='long', profit=TP, loss=SL)
    strategy.exit('XS', from_entry='short', profit=TP, loss=SL)

// === /STRATEGY ===
// eof
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi